Другие работы
Построить точечный и интервальный прогнозы на два шага вперед по модели регрессии (для вероятности используйте коэффициент. Прогнозные оценки фактора на два шага вперед получить на основе среднего прироста от фактически достигнутого уровня); Независимости уровней ряда остатков по dкритерию (в качестве критических используйте уровни и) или по первому коэффициенту корреляции, критический уровень…
Контрольная Твердотельное параметрическое моделирование детали базируется на создании дерева построений, отражающего этапы ее формообразования. Исходные примитивы, добавляемые к текущей модели или вычитаемые из нее, формируются на базе плоского эскиза (плоского замкнутого контура без самопересечений), выполненного в произвольно ориентированной плоскости. К ним относятся тела вращения и выдавливания, тела…
Курсовая Важное место в статистике занимает описание изменений показателей во времени или динамике. Ряд динамики образуется в результате сводки и обработки показателей периодического статистического наблюдения. Ряд динамики — это числовые значения статистических показателей, изменяющихся во времени и расположенных в хронологической последовательности. Если уровни ряда характеризует изучаемое явление…
Курсовая В экономических исследованиях часто решают задачу выявления факторов, определяющих уровень и динамику экономического процесса. Для достоверного отображения объективно существующих в экономике процессов необходимо выявить существенные взаимосвязи и не только выявить, но и дать им количественную оценку. Они должны быть количественно измеримы. Если необходимо включить в модель качественный фактор…
Курсовая Задание Оцените качество модели, определив ошибку аппроксимации, индекс корреляции и F-критерий Фишера. Номер предприятия Валовой доход за год, млн.руб. Среднегодовая стоимость, млн.руб. Оцените значимость уравнения регрессии через F-критерий Фишера. Сделайте выводы. Проанализируйте результаты, полученные в п. 1, и поясните причины их различий. Пусть имеется следующая модель регрессии…
Контрольная Идентификация линейных трендовых моделей ВВП (Y), капитала (К) и числа занятых (L) и прогноз по этим моделям. Идентификация парной линейной регрессионной зависимости между ВВП (Y) и капиталом.(К). МНК-оценки определяются либо с помощью компьютера, либо прямым счетом по формулам: Найти оценки коэффициентов парной линейной регрессионной модели. Сначала надо найти оценки коэффициентов трендовых…
Контрольная В этом случае столбцы информационной матрицы Х оказываются линейно зависимыми, матрица Xt X — особенная, и задача не имеет решения. К счастью, этот вариант мультиколлинеарности, как правило, — результат некорректной постановки задачи, что может быть немедленно выяснено и устранено исключением из теоретической модели соответствующих входных переменных. Приведем один характерный пример. Суточные…
Реферат Присутствие эффекта мультиколлинеарности. Отсутствие эффекта мультиколлинеарности. Процедура последовательного усреднения. Процедура последовательного вычисления. Процедура последовательного замещения. Процедура последовательного удаления. Только сильную нелинейную тенденцию. Тесная связь фактора с результатом. Слабая связь фактора с результатом. Можно сразу моделировать тенденцию. Неоднородность…
Контрольная Становление и развитие эконометрического метода происходили на основе так называемой высшей статистики — на методах парной и множественной регрессии, парной, частной и множественной корреляции, выделения тренда и других компонент временного ряда, на статистическом оценивании. Р. Фишер писал: «Статистические методы являются существенным элементом в социальных науках, и в основном именно с помощью…
Курсовая Вычислить оценки параметров линейной регрессии. ЭКОНОМЕТРИКА Тема: Линейная регрессия. 979 152,394 12,0 325,6 256,31. 963 125,506 24,0 220,2 199,94. 902 123,442 21,0 334,5 206,21. 837 119,193 14,0 426,9 212,01. 820 117,490 30,0 326,7 211,91. 814 135,584 28,0 593,2 234,83. 738 132,479 17,0 256,1 224,76. 719 140,220 25,0 556,1 233,76. 650 147,446 13,0 359,1 251,69. 496 153,000 22,0 495,7 272,00…
Контрольная Осуществлена сравнительная оценка силы связи фактора (грузооборот) с результатом (расходы на перевозки) с помощью среднего коэффициента эластичности. Из анализа разработанных математических моделей следует, что изменение на 1% грузооборота приводит к увеличению средних расходов на 0,753% при расчете с помощью уравнения парной линейной регрессии, а при расчете с помощью степенной и показательной…
Курсовая Наблюдение Предсказанное Y Остатки Фактическое У 1 2,533 018 0,3 035 2,536 053 2 2,533 974 0,29 269 2,563 244 3 2,572 296 0,4 736 2,577 032 4 2,62 392 -0,2 524 2,598 681 5 2,641 215 0,10 354 2,651 569 6 2,662 641 -0,1 506 2,647 579 7 2,671 997 -0,557 2,666 424 8 2,696 852 -0,2 126 2,675 595 9 2,700 617 0,6 612 2,707 229 10 2,77 606 -0,4 174 2,73 432 11 2,747 283 0,6 836 2,754 119 12 2,764 308…
Курсовая Где n — количество наблюдений;X — матрица независимых переменных;- квадрат остатков модели регрессии;- транспонированная i-тая строчка матрицы данных Х. Корректировка ковариационной матрицы оценок коэффициентовспособом Уайта приводит к изменению t-статистики и доверительных промежутков для коэффициентов регрессии. Ковариационная матрица оценок коэффициентовможет быть скорректирована способом…
Реферат Для каждой переменной построим график плотности распределения и набор описательных статистик. Для проверки распределений показателей по критерию Жака-Бера используем тот факт, что у нормального распределения коэффициент асимметрииравен нулю, а эксцесс равен 3, отклонение этих величин от нормальных значений служит мерой отклонения распределения от нормального. Величину статистики Жака-Бера сравним…
Курсовая Наиболее распространенным способом оценки земли является метод сравнимых (сравнения) продаж исходя из данных о недавних сделках. Основан он на принципе замещения: рациональный покупатель не затратит за данный земельный участок больше, чем ему обойдется аналогичный другой участок с подобными полезными свойствами. Поэтому предполагается, что цены, по которым на рынке недвижимости состоялись сделки…
Курсовая