ΠŸΠΎΠΌΠΎΡ‰ΡŒ Π² написании студСнчСских Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚
АнтистрСссовый сСрвис

ΠœΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ ΠΈ ΠΏΡ€ΠΎΠ³Π½ΠΎΠ·ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ курса Π°ΠΊΡ†ΠΈΠΉ «РостСлСком»

ΠšΡƒΡ€ΡΠΎΠ²Π°Ρ ΠšΡƒΠΏΠΈΡ‚ΡŒ Π³ΠΎΡ‚ΠΎΠ²ΡƒΡŽ Π£Π·Π½Π°Ρ‚ΡŒ ΡΡ‚ΠΎΠΈΠΌΠΎΡΡ‚ΡŒΠΌΠΎΠ΅ΠΉ Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Ρ‹

Π’ Ρ€Π΅Π·ΡƒΠ»ΡŒΡ‚Π°Ρ‚Π΅ написания Π΄Π°Π½Π½ΠΎΠΉ Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Ρ‹ Π±Ρ‹Π»ΠΈ ΠΏΡ€ΠΎΠ°Π½Π°Π»ΠΈΠ·ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½Ρ‹ статистичСскиС Π΄Π°Π½Π½Ρ‹Π΅ Π²Ρ€Π΅ΠΌΠ΅Π½Π½ΠΎΠ³ΠΎ ряда. ΠŸΡ€ΠΎΠ²Π΅Π΄Π΅Π½Ρ‹ Π³ΠΈΠΏΠΎΡ‚Π΅Π·Ρ‹ Π½Π° ΡΡ‚Π°Ρ†ΠΈΠΎΠ½Π°Ρ€Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ ΠΈΠ·Π½Π°Ρ‡Π°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ряда, с ΠΏΠΎΠΌΠΎΡ‰ΡŒΡŽ ряда тСстов Π½Π°ΠΉΠ΄Π΅Π½ стационарный ряд, Π½Π° ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠΈ ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠ³ΠΎ Π²Ρ‹Π±Ρ€Π°Π½Π° Π½Π°ΠΈΠ±ΠΎΠ»Π΅Π΅ подходящая модСль. ИспользованиС ΠΏΡ€ΠΎΠ³Ρ€Π°ΠΌΠΌΡ‹ EVIEWSпоиску ΠΎΠΏΡ‚ΠΈΠΌΠ°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΉ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈ для составлСния краткосрочного ΠΏΡ€ΠΎΠ³Π½ΠΎΠ·Π° для статистичСских Π΄Π°Π½Π½Ρ‹Ρ… Π²ΠΎ Π²Ρ€Π΅ΠΌΡΠ½Π½ΠΎΠΌ ряду… Π§ΠΈΡ‚Π°Ρ‚ΡŒ Π΅Ρ‰Ρ‘ >

ΠœΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ ΠΈ ΠΏΡ€ΠΎΠ³Π½ΠΎΠ·ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ курса Π°ΠΊΡ†ΠΈΠΉ «РостСлСком» (Ρ€Π΅Ρ„Π΅Ρ€Π°Ρ‚, курсовая, Π΄ΠΈΠΏΠ»ΠΎΠΌ, ΠΊΠΎΠ½Ρ‚Ρ€ΠΎΠ»ΡŒΠ½Π°Ρ)

Π‘ΠΎΠ΄Π΅Ρ€ΠΆΠ°Π½ΠΈΠ΅

  • 1. ОписаниС ΠΈ Π°Π½Π°Π»ΠΈΠ· исходных Π΄Π°Π½Π½Ρ‹Ρ…
  • 2. Анализ ΠΎΠ±Ρ‰Π΅ΠΉ ΠΈ Ρ‡Π°ΡΡ‚Π½ΠΎΠΉ автокоррСляционной Ρ„ΡƒΠ½ΠΊΡ†ΠΈΠΈ Π²Ρ€Π΅ΠΌΠ΅Π½Π½ΠΎΠ³ΠΎ ряда
  • 3. ΠŸΡ€ΠΈΠ²Π΅Π΄Π΅Π½ΠΈΠ΅ ряда ΠΊ ΡΡ‚Π°Ρ†ΠΈΠΎΠ½Π°Ρ€Π½ΠΎΠΌΡƒ
  • 4. ΠŸΠΎΡΡ‚Ρ€ΠΎΠ΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈ Π²Ρ€Π΅ΠΌΠ΅Π½Π½ΠΎΠ³ΠΎ ряда
  • 5. ΠŸΡ€ΠΎΠ³Π½ΠΎΠ·ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ ΠΏΡ€ΠΈ ΠΏΠΎΠΌΠΎΡ‰ΠΈ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈ ARIMA (2,2)
  • Π—Π°ΠΊΠ»ΡŽΡ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅
  • Бписок использованной Π»ΠΈΡ‚Π΅Ρ€Π°Ρ‚ΡƒΡ€Ρ‹

Π’Π°ΠΊΠΆΠ΅ ΠΊΡ€ΠΈΡ‚Π΅Ρ€ΠΈΠΉ Π”Π°Ρ€Π±ΠΈΠ½Π°-Уотсона Ρ€Π°Π²Π΅Π½ 2, Ρ‡Ρ‚ΠΎ Π³ΠΎΠ²ΠΎΡ€ΠΈΡ‚ ΠΎΠ± Π²ΠΎΠ·ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎΡΡ‚ΠΈ построСния идСальной ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈ. Date: 05/23/12Time: 16:44Sample: 3 743Included observations: 741Q-statistic probabilities adjusted for 4 ARMA term (s)AutocorrelationPartial CorrelationAC PAC Q-Stat Prob .- - .- -1−0.004−0.

0040.

0098 .- - .- -20.

0310.

0310.7352 .- - .- -30.

0230.

0231.1243 .- - .- -4−0.050−0.

0513.

0241 .- - .- -50.

0110.

0093.

11 740.

077 .- - .- -6−0.021−0.

0193.

46 110.177 .- - .- -70.

0700.

0717.

8 780.

069 .- - .- -80.

0410.

0408.

35 700.

079 .-* - .- -90.

0750.

7 412.

5870.

028 .- - .- -100.

0710.

6 516.

3740.

012 *- - *- -11−0.070−0.

6 920.

1030.005 .- - .- -120.

0510.

4 522.

0360.

005 .- - .- -130.

0580.

7 024.

5860.

003 .- - .- -140.

0060.

1 024.

6100.

006 .- - .- -150.

0190.

324.

8900.

009 .- - .- -160.

0390.

3 326.

0210.

011 .- - .- -170.

0200.

826.

3280.

015 .- - .- -18−0.016−0.

1 926.

5180.022 .- - .- -190.

0120.

326.

6330.

032 .- - .- -20−0.004−0.

526.

6440.046 .- - .- -210.

0250.

2 427.

1370.

056 .- - .- -220.

0280.

527.

7180.

066 .- - *- -23−0.063−0.

7 330.

7810.043 .- - .- -24−0.017−0.

2 331.

0030.055 .- - .- -25−0.035−0.

4 231.

9520.059 .- - .- -260.

0450.

4 133.

5260.

055 .- - .- -27−0.015−0.

1 433.

6880.070 .- - .- -280.

0220.

1 634.

0610.

084 .- - .- -290.

018−0.

334.

3030.102 .- - .- -300.

0060.

1 434.

3260.

127 .- - .- -310.

0210.

2 034.

6820.

147 .- - .- -32−0.064−0.

4 737.

8930.100 .- - .- -33−0.022−0.

1 538.

2600.117 .- - .- -34−0.040−0.

4 439.

5100.115 .- - .- -35−0.043−0.

4 140.

9420.109 .- - .- -360.

0650.

6 344.

2660.

073Π˜ΡΡ…ΠΎΠ΄Ρ ΠΈΠ· Π³Ρ€Π°Ρ„ΠΈΠΊΠΎΠ² автокоррСляции ΠΈ Ρ‡Π°ΡΡ‚ΠΈΡ‡Π½ΠΎΠΉ автокоррСляции ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ ΡΠ΄Π΅Π»Π°Ρ‚ΡŒ Π²Ρ‹Π²ΠΎΠ΄, Ρ‡Ρ‚ΠΎ ΠΎΠ½Π° отсутствуСт Π² ΠΏΡ€Π΅Π΄Π»ΠΎΠΆΠ΅Π½Π½ΠΎΠΉ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈ. Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: F-statistic0.389 150 Prob. F (2,734)

0.6778Obs*R-squared0.784 889 Prob. Chi-Square (2)0.6754Test Equation: Dependent Variable: RESIDMethod: Least SquaresDate: 05/23/12Time: 16:48Sample: 3 743Included observations: 741Presample missing value lagged residuals set to zero.VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb. C0.

1 520.

2 206 660.

6 880.

9995AR (1)0.

14 970.

121 360.

1 233 280.

9019AR (2)-4.95E-050.

11 874−0.

41 720.

9967MA (1)-0.

15 170.

16 323−0.

929 220.

9260MA (2)-0.

22 800.

15 965−0.

1 428 450.

8865RESID (-1)-0.

34 960.

38 290−0.

913 130.

9273RESID (-2)0.

335 500.

382 870.

8 762 790.

3812R-squared0.1 059 Mean dependent var-0.128Adjusted R-squared-0.7 106 S.D. dependent var5.96 0938S.E. of regression5.982 081 Akaike info criterion6.42 4816Sum squared resid26266.

41 Schwarz criterion6.46 8346Log likelihood-2373.

394 Hannan-Quinn criter.

6.44 1599F-statistic0.129 717 Durbin-Watson stat1.99 9994Prob (F-statistic)0.992 599

АвтокоррСляция отсутствуСт, Ρ‚Π°ΠΊ всС вСроятности Π½Π΅ Ρ€Π°Π²Π½Ρ‹ Π½ΡƒΠ»ΡŽ, Π° Π² Π±ΠΎΠ»ΡŒΡˆΠΈΠ½ΡΡ‚Π²Π΅ случаСв Π±Π»ΠΈΠΆΠ΅ ΠΊ 1. ВСстJarque-BeraΠ’Π΅Ρ€ΠΎΡΡ‚Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ Ρ€Π°Π²Π½Π° Π½ΡƒΠ»ΡŽ, соотвСтствСнно автокоррСляция отсутствуСт. На ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠΈ этой ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈ цСлСсообразно ΡΠ΄Π΅Π»Π°Ρ‚ΡŒ ΠΏΡ€ΠΎΠ³Π½ΠΎΠ·. ΠŸΡ€ΠΎΠ³Π½ΠΎΠ·ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ ΠΏΡ€ΠΈ ΠΏΠΎΠΌΠΎΡ‰ΠΈ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈ ARIMA (2,2)Π’ΠΎΡ‡Π΅Ρ‡Π½Ρ‹ΠΉ ΠΏΡ€ΠΎΠ³Π½ΠΎΠ·741 194.

2 853 742 194.

6 046 743 192.8578

По Π΄Π°Π½Π½ΠΎΠΉ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈ ΠΌΡ‹ ΠΌΠΎΠΆΠ΅ΠΌ ΡΠΏΡ€ΠΎΠ³Π½ΠΎΠ·ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Ρ‚ΡŒ Π½Π° 3 шага Π²ΠΏΠ΅Ρ€Π΅Π΄, для Π±ΠΎΠ»Π΅Π΅ долгосрочного ΠΏΡ€ΠΎΠ³Π½ΠΎΠ·Π° прСдполагаСтся использованиС Π±ΠΎΠ»Π΅Π΅ слоТных ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»Π΅ΠΉ. Π—Π°ΠΊΠ»ΡŽΡ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅

Π’ Ρ€Π΅Π·ΡƒΠ»ΡŒΡ‚Π°Ρ‚Π΅ написания Π΄Π°Π½Π½ΠΎΠΉ Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Ρ‹ Π±Ρ‹Π»ΠΈ ΠΏΡ€ΠΎΠ°Π½Π°Π»ΠΈΠ·ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½Ρ‹ статистичСскиС Π΄Π°Π½Π½Ρ‹Π΅ Π²Ρ€Π΅ΠΌΠ΅Π½Π½ΠΎΠ³ΠΎ ряда. ΠŸΡ€ΠΎΠ²Π΅Π΄Π΅Π½Ρ‹ Π³ΠΈΠΏΠΎΡ‚Π΅Π·Ρ‹ Π½Π° ΡΡ‚Π°Ρ†ΠΈΠΎΠ½Π°Ρ€Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ ΠΈΠ·Π½Π°Ρ‡Π°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ряда, с ΠΏΠΎΠΌΠΎΡ‰ΡŒΡŽ ряда тСстов Π½Π°ΠΉΠ΄Π΅Π½ стационарный ряд, Π½Π° ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠΈ ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠ³ΠΎ Π²Ρ‹Π±Ρ€Π°Π½Π° Π½Π°ΠΈΠ±ΠΎΠ»Π΅Π΅ подходящая модСль. ИспользованиС ΠΏΡ€ΠΎΠ³Ρ€Π°ΠΌΠΌΡ‹ EVIEWSпоиску ΠΎΠΏΡ‚ΠΈΠΌΠ°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΉ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈ для составлСния краткосрочного ΠΏΡ€ΠΎΠ³Π½ΠΎΠ·Π° для статистичСских Π΄Π°Π½Π½Ρ‹Ρ… Π²ΠΎ Π²Ρ€Π΅ΠΌΡΠ½Π½ΠΎΠΌ ряду. Бписок использованной Π»ΠΈΡ‚Π΅Ρ€Π°Ρ‚ΡƒΡ€Ρ‹

Π”ΠΎΡƒΠ³Π΅Ρ€Ρ‚ΠΈ К.

Π’Π²Π΅Π΄Π΅Π½ΠΈΠ΅

Π² ΡΠΊΠΎΠ½ΠΎΠΌΠ΅Ρ‚Ρ€ΠΈΠΊΡƒ. М., 2003

ΠœΠ°Π³Π½ΡƒΡ Π―.Π ., ΠšΠ°Ρ‚Ρ‹ΡˆΠ΅Π² П. К., ΠŸΠ΅Ρ€Π΅ΡΠ΅Ρ†ΠΊΠΈΠΉ А. А. Π­ΠΊΠΎΠ½ΠΎΠΌΠ΅Ρ‚Ρ€ΠΈΠΊΠ°. ΠΠ°Ρ‡Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΉ курс: Π£Ρ‡Π΅Π±Π½ΠΈΠΊ. — 8-Π΅ ΠΈΠ·Π΄. — Πœ.: Π”Π΅Π»ΠΎ, 2007

Анализ Π²Ρ€Π΅ΠΌΠ΅Π½Π½Ρ‹Ρ… рядов. ПособиС для студСнтов. М., 2003

Π’ΠΈΡ…ΠΎΠΌΠΈΡ€ΠΎΠ² Н.П., Π’ΠΈΡ…ΠΎΠΌΠΈΡ€ΠΎΠ²Π° Π’. М., УшмаСв О. Π‘. ΠœΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄Ρ‹ экономСтрики ΠΈ ΠΌΠ½ΠΎΠ³ΠΎΠΌΠ΅Ρ€Π½ΠΎΠ³ΠΎ статистичСского Π°Π½Π°Π»ΠΈΠ·Π°: Π£Ρ‡Π΅Π±Π½ΠΈΠΊ — Москва: Π­ΠΊΠΎΠ½ΠΎΠΌΠΈΠΊΠ°, 2011 — (Π’Ρ‹ΡΡˆΠ΅Π΅ ΠΎΠ±Ρ€Π°Π·ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅) Π­ΠΊΠΎΠ½ΠΎΠΌΠ΅Ρ‚Ρ€ΠΈΠΊΠ°: Π£Ρ‡Π΅Π±Π½ΠΈΠΊ / ЕлисССва И. И., ΠšΡƒΡ€Ρ‹ΡˆΠ΅Π²Π° Π‘. Π’., ΠšΠΎΡΡ‚Π΅Π΅Π²Π° Π’. Π’. ΠΈ Π΄Ρ€. — Πœ.: Ѐинансы ΠΈ ΡΡ‚атистика, 2007

ΠŸΠΎΠΊΠ°Π·Π°Ρ‚ΡŒ вСсь тСкст

Бписок Π»ΠΈΡ‚Π΅Ρ€Π°Ρ‚ΡƒΡ€Ρ‹

  1. К. Π’Π²Π΅Π΄Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π² ΡΠΊΠΎΠ½ΠΎΠΌΠ΅Ρ‚Ρ€ΠΈΠΊΡƒ. М., 2003
  2. Π―.Π ., ΠšΠ°Ρ‚Ρ‹ΡˆΠ΅Π² П. К., ΠŸΠ΅Ρ€Π΅ΡΠ΅Ρ†ΠΊΠΈΠΉ А. А. Π­ΠΊΠΎΠ½ΠΎΠΌΠ΅Ρ‚Ρ€ΠΈΠΊΠ°. ΠΠ°Ρ‡Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΉ курс: Π£Ρ‡Π΅Π±Π½ΠΈΠΊ. — 8-Π΅ ΠΈΠ·Π΄. — Πœ.: Π”Π΅Π»ΠΎ, 2007
  3. Анализ Π²Ρ€Π΅ΠΌΠ΅Π½Π½Ρ‹Ρ… рядов. ПособиС для студСнтов. М., 2003.
  4. Н.П., Π’ΠΈΡ…ΠΎΠΌΠΈΡ€ΠΎΠ²Π° Π’. М., УшмаСв О. Π‘. ΠœΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄Ρ‹ экономСтрики ΠΈ ΠΌΠ½ΠΎΠ³ΠΎΠΌΠ΅Ρ€Π½ΠΎΠ³ΠΎ статистичСского Π°Π½Π°Π»ΠΈΠ·Π°: Π£Ρ‡Π΅Π±Π½ΠΈΠΊ — Москва: Π­ΠΊΠΎΠ½ΠΎΠΌΠΈΠΊΠ°, 2011 — (Π’Ρ‹ΡΡˆΠ΅Π΅ ΠΎΠ±Ρ€Π°Π·ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅)
  5. Π­ΠΊΠΎΠ½ΠΎΠΌΠ΅Ρ‚Ρ€ΠΈΠΊΠ°: Π£Ρ‡Π΅Π±Π½ΠΈΠΊ / ЕлисССва И. И., ΠšΡƒΡ€Ρ‹ΡˆΠ΅Π²Π° Π‘. Π’., ΠšΠΎΡΡ‚Π΅Π΅Π²Π° Π’. Π’. ΠΈ Π΄Ρ€. — Πœ.: Ѐинансы ΠΈ ΡΡ‚атистика, 2007
Π—Π°ΠΏΠΎΠ»Π½ΠΈΡ‚ΡŒ Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΡƒ Ρ‚Π΅ΠΊΡƒΡ‰Π΅ΠΉ Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚ΠΎΠΉ
ΠšΡƒΠΏΠΈΡ‚ΡŒ Π³ΠΎΡ‚ΠΎΠ²ΡƒΡŽ Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Ρƒ

Π˜Π›Π˜