ΠŸΠΎΠΌΠΎΡ‰ΡŒ Π² написании студСнчСских Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚
АнтистрСссовый сСрвис

МодСль простого ΡΠΊΡΠΏΠΎΠ½Π΅Π½Ρ†ΠΈΠ°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ³ΠΎ сглаТивания

Π Π΅Ρ„Π΅Ρ€Π°Ρ‚ΠŸΠΎΠΌΠΎΡ‰ΡŒ Π² Π½Π°ΠΏΠΈΡΠ°Π½ΠΈΠΈΠ£Π·Π½Π°Ρ‚ΡŒ ΡΡ‚ΠΎΠΈΠΌΠΎΡΡ‚ΡŒΠΌΠΎΠ΅ΠΉ Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Ρ‹

Как Π±Ρ‹Π»ΠΎ ΠΏΠΎΠΊΠ°Π·Π°Π½ΠΎ Π²Ρ‹ΡˆΠ΅, Π² ΡΠ»ΡƒΡ‡Π°Π΅, ΠΊΠΎΠ³Π΄Π° ΠΎΠΏΡ‚ΠΈΠΌΠ°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ΅ Π·Π½Π°Ρ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ постоянной сглаТивания находится Π² ΠΊΠ»Π°ΡΡΠΈΡ‡Π΅ΡΠΊΠΈΡ… ΠΏΡ€Π΅Π΄Π΅Π»Π°Ρ…, модСль Π°Π΄Π°ΠΏΡ‚ΠΈΠ²Π½Π°, ΠΊΠΎΠ³Π΄Π° ΠΆΠ΅ ΠΎΠ½ΠΎ находится Π² Π·Π°ΠΏΡ€Π΅Π΄Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΌ мноТСствС, модСль Π½Π΅ Ρ‚ΠΎΠ»ΡŒΠΊΠΎ Π°Π΄Π°ΠΏΡ‚ΠΈΠ²Π½Π°, Π½ΠΎ ΠΈ ΡΠ°ΠΌΠΎΠΎΠ±ΡƒΡ‡Π°Π΅ΠΌΠ°. Π­Ρ‚ΠΎ Π³ΠΎΠ²ΠΎΡ€ΠΈΡ‚ ΠΎ Ρ‚ΠΎΠΌ, Ρ‡Ρ‚ΠΎ ΠΎΠΏΡ‚ΠΈΠΌΠ°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ΅ Π·Π½Π°Ρ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ постоянной сглаТивания опрСдСляСтся свойствами исходного ряда. Π§Π΅ΠΌ отличаСтся ряд, для ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠ³ΠΎ Π½Π°ΠΈΠ»ΡƒΡ‡ΡˆΠ΅ΠΉ являСтся… Π§ΠΈΡ‚Π°Ρ‚ΡŒ Π΅Ρ‰Ρ‘ >

МодСль простого ΡΠΊΡΠΏΠΎΠ½Π΅Π½Ρ†ΠΈΠ°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ³ΠΎ сглаТивания (Ρ€Π΅Ρ„Π΅Ρ€Π°Ρ‚, курсовая, Π΄ΠΈΠΏΠ»ΠΎΠΌ, ΠΊΠΎΠ½Ρ‚Ρ€ΠΎΠ»ΡŒΠ½Π°Ρ)

ΠŸΡ€Π΅ΠΆΠ΄Π΅ всСго, упростим Π·Π°Π΄Π°Ρ‡Ρƒ — ΠΏΡ€Π΅Π΄ΠΏΠΎΠ»ΠΎΠΆΠΈΠΌ, Ρ‡Ρ‚ΠΎ прогнозисту Π½Π΅ΠΎΠ±Ρ…ΠΎΠ΄ΠΈΠΌΠΎ ΠΈΠ·ΡƒΡ‡ΠΈΡ‚ΡŒ Π½Π΅ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹ΠΉ Π²Ρ€Π΅ΠΌΠ΅Π½Π½ΠΎ? ΠΉ Ρ€ΡΠ΄ Ρƒt Π½Π΅ ΠΈΠΌΠ΅ΡŽΡ‰ΠΈΠΉ ΠΊΠ°ΠΊΠΎΠΉ-Π»ΠΈΠ±ΠΎ явно Π²Ρ‹Ρ€Π°ΠΆΠ΅Π½Π½ΠΎΠΉ Ρ‚Π΅Π½Π΄Π΅Π½Ρ†ΠΈΠΈ, ΠΈ ΡΠ΄Π΅Π»Π°Ρ‚ΡŒ ΠΏΡ€ΠΎΠ³Π½ΠΎΠ· Π² ΠΊΠΎΠ½Ρ†Π΅ ряда Π½Π° ΠΎΠ΄ΠΈΠ½ шаг наблюдСния МодСль простого ΡΠΊΡΠΏΠΎΠ½Π΅Π½Ρ†ΠΈΠ°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ³ΠΎ сглаТивания. Π’ ΡΡ‚ΠΎΠΌ случаС Π΅ΠΌΡƒ ΠΏΡ€ΠΎΡ‰Π΅ всСго Π²ΠΎΡΠΏΠΎΠ»ΡŒΠ·ΠΎΠ²Π°Ρ‚ΡŒΡΡ Π² ΠΊΠ°Ρ‡Π΅ΡΡ‚Π²Π΅ ΠΏΡ€ΠΎΠ³Π½ΠΎΠ·Π½ΠΎΠΉ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈ простой срСднСй арифмСтичСской (см. ΠΏΠ°Ρ€Π°Π³Ρ€Π°Ρ„ 5.2):

МодСль простого ΡΠΊΡΠΏΠΎΠ½Π΅Π½Ρ†ΠΈΠ°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ³ΠΎ сглаТивания. (7.1).

Π­Ρ‚Π° срСдняя арифмСтичСская Ρ…Π°Ρ€Π°ΠΊΡ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ·ΡƒΠ΅Ρ‚ срСдний ΡƒΡ€ΠΎΠ²Π΅Π½ΡŒ ряда, отклонСния ΠΎΡ‚ ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠ³ΠΎ Π²Ρ‹Π·Π²Π°Π½Ρ‹ рядом ΠΏΡ€ΠΈΡ‡ΠΈΠ½.

Π’ ΡΠ»ΡƒΡ‡Π°Π΅ стационарного процСсса ΠΈ ΠΏΡ€ΠΈ Π½ΠΎΡ€ΠΌΠ°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΌ распрСдСлСнии случайных Π²Π΅Π»ΠΈΡ‡ΠΈΠ½ эта ΠΏΡ€ΠΎΡ†Π΅Π΄ΡƒΡ€Π° Π½Π΅ Π²Ρ‹Π·Ρ‹Π²Π°Π΅Ρ‚ Π½ΠΈΠΊΠ°ΠΊΠΈΡ… сомнСний ΠΈ Π²ΠΎΠ·Ρ€Π°ΠΆΠ΅Π½ΠΈΠΉ. Однако Ссли эти условия Π½Π΅ Π²Ρ‹ΠΏΠΎΠ»Π½ΡΡŽΡ‚ся, Ρ‚ΠΎ ΡΡ€Π΅Π΄Π½ΡΡ арифмСтичСская ΡƒΠΆΠ΅ Π½Π΅ Π±ΡƒΠ΄Π΅Ρ‚ Π»ΡƒΡ‡ΡˆΠ΅ΠΉ ΠΏΡ€ΠΎΠ³Π½ΠΎΠ·Π½ΠΎΠΉ модСлью.

Π’ ΡΠ»ΡƒΡ‡Π°ΡΡ… с ΡΠ²ΠΎΠ»ΡŽΡ†ΠΈΠΎΠ½Π½Ρ‹ΠΌΠΈ процСссами ΠΏΡ€Π΅Π΄ΠΏΠΎΠ»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΎΠ± ΠΎΠ΄ΠΈΠ½Π°ΠΊΠΎΠ²ΠΎΠΉ ваТности всСх наблюдСний для получСния Ρ‚ΠΎΡ‡Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΏΡ€ΠΎΠ³Π½ΠΎΠ·Π° Π½Π΅ ΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ‚ Π±Ρ‹Ρ‚ΡŒ Π°Π΄Π΅ΠΊΠ²Π°Ρ‚Π½Ρ‹ΠΌ. ΠŸΠΎΡΡ‚ΠΎΠΌΡƒ, Ρ‡Ρ‚ΠΎΠ±Ρ‹ Ρ‚ΠΎΡ‡Π½Π΅Π΅ ΡΠΏΡ€ΠΎΠ³Π½ΠΎΠ·ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Ρ‚ΡŒ Ρ‚Π°ΠΊΠΎΠΉ процСсс, Π½ΡƒΠΆΠ½ΠΎ Π² Π±ΠΎΠ»ΡŒΡˆΠ΅ΠΉ стСпСни ΠΎΠ±Ρ€Π°Ρ‰Π°Ρ‚ΡŒ Π²Π½ΠΈΠΌΠ°Π½ΠΈΠ΅ Π½Π° Ρ‚Π΅ΠΊΡƒΡ‰ΠΈΠ΅, Π° Π½Π΅ Π½Π° ΠΏΡ€ΠΎΡˆΠ»Ρ‹Π΅ наблюдСния. НапримСр, для Ρ‚ΠΎΠ³ΠΎ, Ρ‡Ρ‚ΠΎΠ±Ρ‹ ΠΎΠΏΡ€Π΅Π΄Π΅Π»ΠΈΡ‚ΡŒ Π½Π° Π·Π°Π²Ρ‚Ρ€Π° курс рубля ΠΏΠΎ ΠΎΡ‚Π½ΠΎΡˆΠ΅Π½ΠΈΡŽ ΠΊ Π΅Π²Ρ€ΠΎ, Ρ‚Π΅ΠΊΡƒΡ‰ΠΈΠ΅ значСния этого курса Π²Π°ΠΆΠ½Π΅Π΅, Ρ‡Π΅ΠΌ значСния ΠΏΠΎΠ»ΡƒΠ³ΠΎΠ΄ΠΎΠ²Π°Π»ΠΎΠΉ давности. Однако просто ΠΈΡΠΊΠ»ΡŽΡ‡ΠΈΡ‚ΡŒ ΠΈΠ· Ρ€Π°ΡΡΠΌΠΎΡ‚рСния ΠΏΡ€ΠΎΡˆΠ»Ρ‹Π΅ значСния Π² ΠΎΠ±Ρ‰Π΅ΠΌ случаС Ρ‚Π°ΠΊΠΆΠ΅ Π±ΡƒΠ΄Π΅Ρ‚ Π½Π΅ΠΊΠΎΡ€Ρ€Π΅ΠΊΡ‚Π½ΠΎ, Ρ‚Π°ΠΊ ΠΊΠ°ΠΊ ΠΎΠ½ΠΈ Π² ΡΠ΅Π±Π΅ содСрТат Π½Π΅ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€ΡƒΡŽ «ΠΈΡΡ‚ΠΎΡ€ΠΈΡŽ ΠΈΠ·ΠΌΠ΅Π½Π΅Π½ΠΈΠΉ». ΠŸΠΎΡΡ‚ΠΎΠΌΡƒ ΠΏΡ€ΠΈ ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π΅Π½ΠΈΠΈ Ρ‚ΠΎΡ‡Π΅Ρ‡Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΏΡ€ΠΎΠ³Π½ΠΎΠ·Π° Π² ΡΠ»ΡƒΡ‡Π°Π΅ с ΡΠ²ΠΎΠ»ΡŽΡ†ΠΈΠΎΠ½Π½Ρ‹ΠΌΠΈ процСссами ΠΊΠ°ΠΆΠ΄ΠΎΠΌΡƒ наблюдСнию Π½ΡƒΠΆΠ½ΠΎ Π·Π°Π΄Π°Ρ‚ΡŒ Π½Π΅ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹ΠΉ вСс. Π’ΠΎΠ³Π΄Π° ΠΏΡ€ΠΎΠ³Π½ΠΎΠ· Π½Π° ΠΎΠ΄ΠΈΠ½ шаг ΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ‚ Π±Ρ‹Ρ‚ΡŒ ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π΅Π½ ΠΏΠΎ Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΡƒΠ»Π΅.

МодСль простого ΡΠΊΡΠΏΠΎΠ½Π΅Π½Ρ†ΠΈΠ°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ³ΠΎ сглаТивания. (7.2).

вСса ΠΏΡ€ΠΈ этом Π΄ΠΎΠ»ΠΆΠ½Ρ‹ Π±Ρ‹Ρ‚ΡŒ Ρ‚Π°ΠΊΠΈΠΌΠΈ, Ρ‡Ρ‚ΠΎΠ±Ρ‹ ΠΈΡ… ΡΡƒΠΌΠΌΠ° Π±Ρ‹Π»Π° Ρ€Π°Π²Π½Π° Π΅Π΄ΠΈΠ½ΠΈΡ†Π΅:

МодСль простого ΡΠΊΡΠΏΠΎΠ½Π΅Π½Ρ†ΠΈΠ°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ³ΠΎ сглаТивания. (7.3).

ЕстСствСнноС ΠΆΠ΅Π»Π°Π½ΠΈΠ΅ ΡƒΡ‡Π΅ΡΡ‚ΡŒ Ρ‚Π΅ΠΊΡƒΡ‰ΡƒΡŽ ΠΈΠ½Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠ°Ρ†ΠΈΡŽ Π² Π±ΠΎΠ»ΡŒΡˆΠ΅ΠΉ стСпСни, Ρ‡Π΅ΠΌ ΠΏΡ€ΠΎΡˆΠ»ΡƒΡŽ, ΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ‚ Π±Ρ‹Ρ‚ΡŒ матСматичСски Π²Ρ‹Ρ€Π°ΠΆΠ΅Π½ΠΎ Ρ‚Π°ΠΊ:

МодСль простого ΡΠΊΡΠΏΠΎΠ½Π΅Π½Ρ†ΠΈΠ°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ³ΠΎ сглаТивания.

Если ΠΏΡ€ΠΈ этом ΠΏΠΎΡ‚Ρ€Π΅Π±ΠΎΠ²Π°Ρ‚ΡŒ выполнСния условия (7.3), Ρ‚ΠΎ, подставляя эти вСса Π² (7.2), ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡ΠΈΡ‚ΡŒ Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΡƒΠ»Ρƒ взвСшСнной срСднСй арифмСтичСской. Π’ ΠΌΠ°Ρ‚Π΅ΠΌΠ°Ρ‚ΠΈΠΊΠ΅ сущСствуСт ΠΎΠ³Ρ€ΠΎΠΌΠ½ΠΎΠ΅ количСство рядов, Ρ‡ΡŒΡ сумма Π±ΡƒΠ΄Π΅Ρ‚ Ρ€Π°Π²Π½Π° Π΅Π΄ΠΈΠ½ΠΈΡ†Π΅, Π° ΠΊΠ°ΠΆΠ΄Ρ‹ΠΉ вСс Π±ΡƒΠ΄Π΅Ρ‚ ΡƒΠ±Ρ‹Π²Π°Ρ‚ΡŒ с ΡƒΠ±Ρ‹Π²Π°Π½ΠΈΠ΅ΠΌ наблюдСний Π² ΠΏΡ€ΠΎΡˆΠ»ΠΎΠ΅, Π½Π°ΠΏΡ€ΠΈΠΌΠ΅Ρ€, ряд МодСль простого ΡΠΊΡΠΏΠΎΠ½Π΅Π½Ρ†ΠΈΠ°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ³ΠΎ сглаТивания. сходится ΠΊ Π΅Π΄ΠΈΠ½ΠΈΡ†Π΅, Ρ‚. Π΅. Π΅Π³ΠΎ сумма Ρ€Π°Π²Π½Π° Π΅Π΄ΠΈΠ½ΠΈΡ†Π΅.

Π’ ΠΏΡ€ΠΈΠ½Ρ†ΠΈΠΏΠ΅ любой сходящийся ΠΊ Π½Π΅ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠΌΡƒ числу ряд ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ ΠΏΡ€Π΅ΠΎΠ±Ρ€Π°Π·ΠΎΠ²Π°Ρ‚ΡŒ Ρ‚Π°ΠΊ, Ρ‡Ρ‚ΠΎΠ±Ρ‹ Π΅Π³ΠΎ сумма Π±Ρ‹Π»Π° Ρ€Π°Π²Π½Π° Π΅Π΄ΠΈΠ½ΠΈΡ†Π΅.

НапримСр, ряд МодСль простого ΡΠΊΡΠΏΠΎΠ½Π΅Π½Ρ†ΠΈΠ°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ³ΠΎ сглаТивания. сходится ΠΊ Ρ‡ΠΈΡΠ»Ρƒ Π΅ — 1. ΠŸΠΎΡΡ‚ΠΎΠΌΡƒ сумма ΡΠ»Π΅Π΄ΡƒΡŽΡ‰Π΅Π³ΠΎ ряда Π±ΡƒΠ΄Π΅Ρ‚ Ρ€Π°Π²Π½Π° Π΅Π΄ΠΈΠ½ΠΈΡ†Π΅: МодСль простого ΡΠΊΡΠΏΠΎΠ½Π΅Π½Ρ†ΠΈΠ°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ³ΠΎ сглаТивания.

Π’Π°ΠΊ ΠΊΠ°ΠΊΠΎΠΉ ряд ΠΈΠ· ΠΎΠ³Ρ€ΠΎΠΌΠ½ΠΎΠ³ΠΎ мноТСства ΠΈΠΌΠ΅ΡŽΡ‰ΠΈΡ…ΡΡ Π²Π°Ρ€ΠΈΠ°Π½Ρ‚ΠΎΠ² ΠΏΡ€Π΅Π΄ΠΏΠΎΡ‡Π΅ΡΡ‚ΡŒ для случая краткосрочного прогнозирования ΡΠ²ΠΎΠ»ΡŽΡ†ΠΈΠΎΠ½Π½Ρ‹Ρ… процСссов? Π’ ΠΊΠ°ΠΆΠ΄ΠΎΠΌ случаС ΠΏΡ€ΠΎΠ³Π½ΠΎΠ·ΠΈΡ€ΡƒΠ΅ΠΌΡ‹ΠΉ процСсс своСобразСн, ΠΈ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡŒΠ·ΠΎΠ²Π°Ρ‚ΡŒ ΠΎΠ΄ΠΈΠ½ ΠΈ Ρ‚ΠΎΡ‚ ΠΆΠ΅ способ задания вСсов Π±ΡƒΠ΄Π΅Ρ‚ мСтодологичСски ΠΎΡˆΠΈΠ±ΠΎΡ‡Π½Ρ‹ΠΌ — Π² ΠΊΠ°ΠΆΠ΄ΠΎΠΌ ΠΎΡ‚Π΄Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΌ случаС Π½Π°ΠΈΠ»ΡƒΡ‡ΡˆΠΈΠΌ Π±ΡƒΠ΄Π΅Ρ‚ свой способ задания вСсов взвСшСнной срСднСй. ΠŸΠ΅Ρ€Π΅Π±ΠΈΡ€Π°Ρ‚ΡŒ всС Π²ΠΎΠ·ΠΌΠΎΠΆΠ½Ρ‹Π΅ сходящиСся ΠΊ Π΅Π΄ΠΈΠ½ΠΈΡ†Π΅ ряды Π² ΠΏΠΎΠΈΡΠΊΠ΅ Π½Π°ΠΈΠ»ΡƒΡ‡ΡˆΠ΅Π³ΠΎ ΠΈΠ· Π½ΠΈΡ… Π½Π° ΠΏΡ€Π°ΠΊΡ‚ΠΈΠΊΠ΅ Π½Π΅ ΠΏΡ€Π΅Π΄ΡΡ‚авляСтся Π²ΠΎΠ·ΠΌΠΎΠΆΠ½Ρ‹ΠΌ. ΠŸΠΎΡΡ‚ΠΎΠΌΡƒ Π½Π΅ΠΎΠ±Ρ…ΠΎΠ΄ΠΈΠΌΠΎ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡŒΠ·ΠΎΠ²Π°Ρ‚ΡŒ Π½Π΅ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€ΡƒΡŽ ΡƒΠ½ΠΈΠ²Π΅Ρ€ΡΠ°Π»ΡŒΠ½ΡƒΡŽ ΠΏΡ€ΠΎΡ†Π΅Π΄ΡƒΡ€Ρƒ, Π² ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠΉ, задавая ΠΎΠ΄ΠΈΠ½ ΠΈΠ»ΠΈ нСсколько ΠΏΠ°Ρ€Π°ΠΌΠ΅Ρ‚Ρ€ΠΎΠ², ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ Π±Ρ‹Π»ΠΎ Π±Ρ‹ Π½Π°ΠΈΠ»ΡƒΡ‡ΡˆΠΈΠΌ ΠΎΠ±Ρ€Π°Π·ΠΎΠΌ Π½Π°ΡΡ‚Ρ€ΠΎΠΈΡ‚ΡŒ Π²Π·Π²Π΅ΡˆΠ΅Π½Π½ΡƒΡŽ ΡΡ€Π΅Π΄Π½ΡŽΡŽ ΠΊ ΡΠ²ΠΎΠΉΡΡ‚Π²Π°ΠΌ ΠΈΠ·ΡƒΡ‡Π°Π΅ΠΌΠΎΠ³ΠΎ ряда. Вакая Π²ΠΎΠ·ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎΡΡ‚ΡŒ имССтся ΠΏΡ€ΠΈ ΠΏΠΎΠΊΠ°Π·Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΌ Ρ…Π°Ρ€Π°ΠΊΡ‚Π΅Ρ€Π΅ задания вСсов наблюдСний. Π‘ΠΎΠΎΡ‚Π²Π΅Ρ‚ΡΡ‚Π²ΡƒΡŽΡ‰Π°Ρ модСль Π±Ρ‹Π»Π° Π²ΠΏΠ΅Ρ€Π²Ρ‹Π΅ ΠΏΡ€Π΅Π΄Π»ΠΎΠΆΠ΅Π½Π° Π . Π“. Π‘Ρ€Π°ΡƒΠ½ΠΎΠΌ Π² 1956 Π³.[1] ΠΈ Π½Π΅Π·Π°Π²ΠΈΡΠΈΠΌΠΎ ΠΎΡ‚ Π½Π΅Π³ΠΎ — Π§. Π₯ΠΎΠ»ΡŒΡ‚ΠΎΠΌ Π² 1957 Π³.[2]:

Π—Π΄Π΅ΡΡŒ ΠΏΠ°Ρ€Π°ΠΌΠ΅Ρ‚Ρ€, Π° ΡΠ²Π»ΡΠ΅Ρ‚ся СдинствСнной ΠΏΠ΅Ρ€Π΅ΠΌΠ΅Π½Π½ΠΎΠΉ, Π²Π°Ρ€ΡŒΠΈΡ€ΡƒΡ ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€ΡƒΡŽ ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡ΠΈΡ‚ΡŒ модСль, ΠΏΡ€ΠΈΠ³ΠΎΠ΄Π½ΡƒΡŽ для Ρ€Π°Π·Π»ΠΈΡ‡Π½Ρ‹Ρ… ΠΏΠΎ Ρ…Π°Ρ€Π°ΠΊΡ‚Π΅Ρ€Ρƒ ΠΈΠ·ΠΌΠ΅Π½Π΅Π½ΠΈΠΉ ΠΏΡ€ΠΎΠ³Π½ΠΎΠ·ΠΈΡ€ΡƒΠ΅ΠΌΠΎΠ³ΠΎ процСсса. Π’ ΠΎΠ±Ρ‰Π΅ΠΌ случаС вСса Π² ΡΡ‚ΠΎΠΌ рядС Ρ€Π°ΡΠΏΡ€Π΅Π΄Π΅Π»ΡΡŽΡ‚ΡΡ ΠΏΠΎ ΡƒΠ±Ρ‹Π²Π°ΡŽΡ‰Π΅ΠΉ ΠΏΠΎΠΊΠ°Π·Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΉ Ρ„ΡƒΠ½ΠΊΡ†ΠΈΠΈ. Как ΠΌΡ‹ Π·Π½Π°Π΅ΠΌ, любая ΠΏΠΎΠΊΠ°Π·Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΠ½Π°Ρ функция ΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ‚ Π±Ρ‹Ρ‚ΡŒ ΠΏΡ€ΠΈΠ²Π΅Π΄Π΅Π½Π° ΠΊ Π²ΠΈΠ΄Ρƒ экспонСнты, поэтому ΠΈ ΡΡ‚ΠΎΡ‚ ряд ΠΎΠ±Ρ‹Ρ‡Π½ΠΎ Π½Π°Π·Ρ‹Π²Π°ΡŽΡ‚ ΡΠΊΡΠΏΠΎΠ½Π΅Π½Ρ†ΠΈΠ°Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΌ.

Π‘ ΠΏΠΎΠΌΠΎΡ‰ΡŒΡŽ ΡΠΊΡΠΏΠΎΠ½Π΅Π½Ρ†ΠΈΠ°Π»ΡŒΠ½ΠΎ взвСшСнного ряда вСсов Π»Π΅Π³ΠΊΠΎ Ρ€Π°ΡΡΡ‡ΠΈΡ‚Π°Ρ‚ΡŒ срСднСС взвСшСнноС показатСля Ρƒ Π² ΠΌΠΎΠΌΠ΅Π½Ρ‚ Π²Ρ€Π΅ΠΌΠ΅Π½ΠΈ Π’, ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠ΅ Π±ΡƒΠ΄Π΅Ρ‚ ΡΠ²Π»ΡΡ‚ΡŒΡΡ ΠΏΡ€ΠΎΠ³Π½ΠΎΠ·Π½ΠΎΠΉ модСлью ΠΏΡ€ΠΎ.

МодСль простого ΡΠΊΡΠΏΠΎΠ½Π΅Π½Ρ†ΠΈΠ°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ³ΠΎ сглаТивания. (7.4).

цСсса Π½Π° ΡΠ»Π΅Π΄ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΠΉ ΠΌΠΎΠΌΠ΅Π½Ρ‚ наблюдСния (Π’ + 1). ΠžΠ±ΠΎΠ·Π½Π°Ρ‡ΠΈΠΌ это ΠΏΡ€ΠΎΠ³Π½ΠΎΠ·Π½ΠΎΠ΅ Π·Π½Π°Ρ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ Ρ‡Π΅Ρ€Π΅Π· МодСль простого ΡΠΊΡΠΏΠΎΠ½Π΅Π½Ρ†ΠΈΠ°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ³ΠΎ сглаТивания.. ΠŸΠΎΠ΄ΡΡ‚Π°Π²Π»ΡΡ Π² (7.2) вСса (7.4), ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡ΠΈΠΌ:

МодСль простого ΡΠΊΡΠΏΠΎΠ½Π΅Π½Ρ†ΠΈΠ°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ³ΠΎ сглаТивания.

Π”Π°Π»Π΅Π΅, вынося Π·Π° ΡΠΊΠΎΠ±ΠΊΠΈ ΠΎΠ±Ρ‰ΠΈΠΉ для всСх слагаСмых, ΠΊΡ€ΠΎΠΌΠ΅ ΠΏΠ΅Ρ€Π²ΠΎΠ³ΠΎ, ΡΠΎΠΌΠ½ΠΎΠΆΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒ (1 — Π°), ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡ΠΈΠΌ:

МодСль простого ΡΠΊΡΠΏΠΎΠ½Π΅Π½Ρ†ΠΈΠ°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ³ΠΎ сглаТивания.

Π‘ΡƒΠΌΠΌΠ° Π² ΠΊΠ²Π°Π΄Ρ€Π°Ρ‚Π½Ρ‹Ρ… скобках ΠΏΡ€Π°Π²ΠΎΠΉ части ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π΅Π½Π½ΠΎΠ³ΠΎ равСнства Π΅ΡΡ‚ΡŒ Π½Π΅ Ρ‡Ρ‚ΠΎ ΠΈΠ½ΠΎΠ΅, ΠΊΠ°ΠΊ прСдыдущая взвСшСнная срСдняя, вычислСнная Π½Π° ΠΌΠ½ΠΎΠΆΠ΅ΡΡ‚Π²Π΅ ΠΏΡ€Π΅Π΄Ρ‹Π΄ΡƒΡ‰ΠΈΡ… Π·Π½Π°Ρ‡Π΅Π½ΠΈΠΉ ряда. Π‘ ΡƒΡ‡Π΅Ρ‚ΠΎΠΌ этого ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡ΠΈΠΌ ΠΎΠΊΠΎΠ½Ρ‡Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎ:

МодСль простого ΡΠΊΡΠΏΠΎΠ½Π΅Π½Ρ†ΠΈΠ°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ³ΠΎ сглаТивания. (7.5).

Π—Π΄Π΅ΡΡŒ? называСтся постоянной сглаТивания, Π° (1 — ?) — эквивалСнтной постоянной сглаТивания.

Π€ΠΎΡ€ΠΌΡƒΠ»Π° (7.5) оказалась ΠΎΡ‡Π΅Π½ΡŒ ΡƒΠ΄ΠΎΠ±Π½ΠΎΠΉ для расчСтов ΠΈ Π½Π° Π—Π°ΠΏΠ°Π΄Π΅ извСстна ΠΏΠΎΠ΄ Π½Π°Π·Π²Π°Π½ΠΈΠ΅ΠΌ «ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΡŒ простого ΡΠΊΡΠΏΠΎΠ½Π΅Π½Ρ†ΠΈΠ°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ³ΠΎ сглаТивания» («Simple exponential smoothing»). Π’ ΠΎΡ‚СчСствСнной Π»ΠΈΡ‚Π΅Ρ€Π°Ρ‚ΡƒΡ€Π΅ Π΅Π΅ ΠΈΠ½ΠΎΠ³Π΄Π° Π½Π°Π·Ρ‹Π²Π°ΡŽΡ‚ ΠΏΠΎ ΠΈΠΌΠ΅Π½ΠΈ Π°Π²Ρ‚ΠΎΡ€Π° — «ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΡŒ Π‘Ρ€Π°ΡƒΠ½Π°» .

Как ΡƒΠΆΠ΅ Π±Ρ‹Π»ΠΎ сказано, модСль ΠΈΠΌΠ΅Π΅Ρ‚ смысл Ρ‚ΠΎΠ»ΡŒΠΊΠΎ Π² Ρ‚ΠΎΠΌ случаС, ΠΊΠΎΠ³Π΄Π° ряд вСсов сходится ΠΈ Π΅Π³ΠΎ сумма Ρ€Π°Π²Π½Π° Π΅Π΄ΠΈΠ½ΠΈΡ†Π΅. Π’ ΠΏΡ€ΠΎΡ‚ΠΈΠ²Π½ΠΎΠΌ случаС расчСт ΠΏΠΎ Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΡƒΠ»Π΅ (7.5) Π½Π΅ Π΄Π°ΡΡ‚ Π²Π·Π²Π΅ΡˆΠ΅Π½Π½ΡƒΡŽ ΡΡ€Π΅Π΄Π½ΡŽΡŽ, ΠΈ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΡŒ потСряСт смысл взвСшСнной срСднСй.

Иногда Π² Π»ΠΈΡ‚Π΅Ρ€Π°Ρ‚ΡƒΡ€Π΅ ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ Π²ΡΡ‚Ρ€Π΅Ρ‚ΠΈΡ‚ΡŒ Π½Π΅ΠΌΠ½ΠΎΠ³ΠΎ Π΄Ρ€ΡƒΠ³ΡƒΡŽ Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΡƒΠ»Ρƒ для ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈ ΡΠΊΡΠΏΠΎΠ½Π΅Π½Ρ†ΠΈΠ°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ³ΠΎ сглаТивания (ΠΊ ΠΏΠ΅ΠΉ ΠΌΡ‹ ΠΎΠ±Ρ€Π°Ρ‰Π°Π»ΠΈΡΡŒ Π² ΠΏΠ°Ρ€Π°Π³Ρ€Π°Ρ„Π΅ 5.1.1):

МодСль простого ΡΠΊΡΠΏΠΎΠ½Π΅Π½Ρ†ΠΈΠ°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ³ΠΎ сглаТивания. (7.6).

Как Π²ΠΈΠ΄ΠΈΠΌ, модСль Π² ΡΡ‚ΠΎΠΉ Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠ΅ ΠΎΡ‚ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈ Π² Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠ΅ (7.5) ΠΎΡ‚Π»ΠΈΡ‡Π°Π΅Ρ‚ лишь Ρ‚ΠΎ, ΠΊΠ°ΠΊΠΈΠΌ ΠΎΠ±Ρ€Π°Π·ΠΎΠΌ учитываСтся фактичСскоС Π·Π½Π°Ρ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΏΡ€ΠΈ Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠΈ расчСтного. Π€ΠΎΡ€ΠΌΠ° (7.6) Ρ‡Π°Ρ‰Π΅ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡŒΠ·ΡƒΠ΅Ρ‚ΡΡ для Ρ†Π΅Π»Π΅ΠΉ сглаТивания Π²Ρ€Π΅ΠΌΠ΅Π½Π½ΠΎ? Π³ΠΎ Ρ€ΡΠ΄Π°, Π½Π΅ΠΆΠ΅Π»ΠΈ Π² Π½Π΅ΠΏΠΎΡΡ€Π΅Π΄ΡΡ‚Π²Π΅Π½Π½ΠΎΠΌ ΠΏΡ€ΠΎΠ³Π½ΠΎΠ·ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠΈ, Ρ‚Π΅ΠΌ Π½Π΅ ΠΌΠ΅Π½Π΅Π΅ ΠΎΠ±Π΅ Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΡ‹ ΠΈΠΌΠ΅ΡŽΡ‚ ΠΏΡ€Π°Π²ΠΎ Π½Π° ΡΡƒΡ‰Π΅ΡΡ‚Π²ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ ΠΈ Π²ΠΎ ΠΌΠ½ΠΎΠ³ΠΎΠΌ ΠΏΠΎΡ…ΠΎΠΆΠΈ ΠΏΠΎ ΡΠ²ΠΎΠΈΠΌ свойствам. Π—Π΄Π΅ΡΡŒ ΠΈ Π΄Π°Π»Π΅Π΅ ΠΌΡ‹ Π±ΡƒΠ΄Π΅ΠΌ Ρ€Π°ΡΡΠΌΠ°Ρ‚Ρ€ΠΈΠ²Π°Ρ‚ΡŒ модСль ΡΠΊΡΠΏΠΎΠ½Π΅Π½Ρ†ΠΈΠ°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ³ΠΎ сглаТивания Π² Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠ΅ (7.5).

Π‘Ρ€Π°Π·Ρƒ стоит ΠΎΡ‚ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΈΡ‚ΡŒ, Ρ‡Ρ‚ΠΎ основная Ρ†Π΅Π»ΡŒ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈ Π‘Ρ€Π°ΡƒΠ½Π° — Π΄Π°Π²Π°Ρ‚ΡŒ краткосрочныС ΠΏΡ€ΠΎΠ³Π½ΠΎΠ·Ρ‹ (Π½Π° 1−3 наблюдСния Π²ΠΏΠ΅Ρ€Π΅Π΄). Π‘ Π΅Π΅ ΠΏΠΎΠΌΠΎΡ‰ΡŒΡŽ ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡ΠΈΡ‚ΡŒ ΠΏΡ€ΠΎΠ³Π½ΠΎΠ· ΠΈ Π½Π° Π±ΠΎΠ»Π΅Π΅ Π΄ΠΎΠ»Π³ΠΎΡΡ€ΠΎΡ‡Π½ΡƒΡŽ пСрспСктиву, Π½ΠΎ Π½Π΅ΠΎΠ±Ρ…ΠΎΠ΄ΠΈΠΌΠΎ ΠΈΠΌΠ΅Ρ‚ΡŒ Π² Π²ΠΈΠ΄Ρƒ, Ρ‡Ρ‚ΠΎ ΠΏΡ€ΠΎΠ³Π½ΠΎΠ· сС Ρ‚Ρ€ΠΈΠ²ΠΈΠ°Π»Π΅Π½. ΠŸΠΎΠ»ΡƒΡ‡ΠΈΡ‚ΡŒ этот ΠΏΡ€ΠΎΠ³Π½ΠΎΠ· ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ, ввСдя ΠΏΡ€Π΅Π΄ΠΏΠΎΠ»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΎ Ρ‚ΠΎΠΌ, Ρ‡Ρ‚ΠΎ Π² Π±ΡƒΠ΄ΡƒΡ‰Π΅ΠΌ фактичСскиС значСния, ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹Π΅ ΠΏΡ€ΠΎΠΈΠ·ΠΎΠΉΠ΄ΡƒΡ‚ Ρ‡Π΅Ρ€Π΅Π· h наблюдСний, совпадут с Ρ€Π°ΡΡ‡Π΅Ρ‚Π½Ρ‹ΠΌΠΈ, ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π΅Π½Π½Ρ‹ΠΌΠΈ Π½Π° Π½Π°Π±Π»ΡŽΠ΄Π΅Π½ΠΈΠΈ (Π’ + 1). Π’ Ρ‚Π°ΠΊΠΎΠΌ случаС ΠΏΡ€ΠΎΠ³Π½ΠΎΠ· Π½Π° h наблюдСний, ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π΅Π½Π½Ρ‹ΠΉ ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄ΠΎΠΌ Π‘Ρ€Π°ΡƒΠ½Π°, Π±ΡƒΠ΄Π΅Ρ‚ Ρ€Π°ΡΡΡ‡ΠΈΡ‚Ρ‹Π²Π°Ρ‚ΡŒΡΡ ΠΏΠΎ Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΡƒΠ»Π΅ МодСль простого ΡΠΊΡΠΏΠΎΠ½Π΅Π½Ρ†ΠΈΠ°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ³ΠΎ сглаТивания.. Как Π²ΠΈΠ΄Π½ΠΎ, со Π²Ρ€Π΅ΠΌΠ΅Π½Π΅ΠΌ ΠΏΡ€ΠΎΠ³Π½ΠΎΠ·Π½Ρ‹Π΅ значСния Π½Π° h наблюдСний Π±ΡƒΠ΄ΡƒΡ‚ ΠΏΠΎΠ²Ρ‚ΠΎΡ€ΡΡ‚ΡŒ ΡΠ³Π»Π°ΠΆΠ΅Π½Π½ΡƒΡŽ Ρ‚Π΅Π½Π΄Π΅Π½Ρ†ΠΈΡŽ, Π½Π°Π±Π»ΡŽΠ΄Π°Π²ΡˆΡƒΡŽΡΡ Π² (Π’ + 1)-ΠΉ ΠΌΠΎΠΌΠ΅Π½Ρ‚ Π²Ρ€Π΅ΠΌΠ΅Π½ΠΈ.

Π˜ΡΡ…ΠΎΠ΄Π½Ρ‹ΠΉ ряд вСсов (7.4), ΠΏΡ€Π΅Π΄Π»ΠΎΠΆΠ΅Π½Π½Ρ‹ΠΉ Π‘Ρ€Π°ΡƒΠ½ΠΎΠΌ, прСдставляСт собой Π±Π΅ΡΠΊΠΎΠ½Π΅Ρ‡Π½ΡƒΡŽ Π³Π΅ΠΎΠΌΠ΅Ρ‚Ρ€ΠΈΡ‡Π΅ΡΠΊΡƒΡŽ ΠΏΡ€ΠΎΠ³Ρ€Π΅ΡΡΠΈΡŽ, ΠΎ ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠΉ извСстно, Ρ‡Ρ‚ΠΎ ΠΎΠ½Π° сходится ΠΊ Π΅Π΄ΠΈΠ½ΠΈΡ†Π΅, Ссли для Ρ‡Π»Π΅Π½Π° гСомСтричСской прогрСссии выполняСтся СдинствСнноС условиС: ΠΌΠΎΠ΄ΡƒΠ»ΡŒ Ρ‡Π»Π΅Π½Π° гСомСтричСской прогрСссии Π΄ΠΎΠ»ΠΆΠ΅Π½ Π±Ρ‹Ρ‚ΡŒ мСньшС Π΅Π΄ΠΈΠ½ΠΈΡ†Ρ‹[3].

Для нашСго случая это условиС Π·Π°ΠΏΠΈΡˆΠ΅Ρ‚ΡΡ ΡΠ»Π΅Π΄ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΠΌ ΠΎΠ±Ρ€Π°Π·ΠΎΠΌ:

МодСль простого ΡΠΊΡΠΏΠΎΠ½Π΅Π½Ρ†ΠΈΠ°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ³ΠΎ сглаТивания. (7.7).

Из ΡΡ‚ΠΎΠ³ΠΎ со Π²ΡΠ΅ΠΉ ΠΎΡ‡Π΅Π²ΠΈΠ΄Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒΡŽ слСдуСт, Ρ‡Ρ‚ΠΎ постоянная сглаТивания Π΄ΠΎΠ»ΠΆΠ½Π° ΠΈΠ·ΠΌΠ΅Π½ΡΡ‚ΡŒΡΡ Π² ΠΏΡ€Π΅Π΄Π΅Π»Π°Ρ…[4]:

МодСль простого ΡΠΊΡΠΏΠΎΠ½Π΅Π½Ρ†ΠΈΠ°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ³ΠΎ сглаТивания. (7.8).

Π›Π΅Π³ΠΊΠΎ ΡƒΠ±Π΅Π΄ΠΈΡ‚ΡŒΡΡ Π² Ρ‚ΠΎΠΌ, Ρ‡Ρ‚ΠΎ ΠΏΡ€ΠΈ Π²Π΅Π»ΠΈΡ‡ΠΈΠ½Π΅ постоянной сглаТивания, ΠΏΡ€Π΅Π²Ρ‹ΡˆΠ°ΡŽΡ‰Π΅ΠΉ Π΅Π΄ΠΈΠ½ΠΈΡ†Ρƒ, ряд вСсов становится Π·Π½Π°ΠΊΠΎΡ‡Π΅Ρ€Π΅Π΄ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΠΌΡΡ, Π½ΠΎ Π²ΡΠ΅ Ρ‚Π°ΠΊ ΠΆΠ΅ сходится ΠΊ Π΅Π΄ΠΈΠ½ΠΈΡ†Π΅. Π­Ρ‚ΠΎ со Π²ΡΠ΅ΠΉ ΠΎΡ‡Π΅Π²ΠΈΠ΄Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒΡŽ слСдуСт ΠΈΠ· Ρ‚Π΅ΠΎΡ€Π΅ΠΌΡ‹ Π›Π΅ΠΉΠ±Π½ΠΈΡ†Π°, которая гласит, Ρ‡Ρ‚ΠΎ ряд МодСль простого ΡΠΊΡΠΏΠΎΠ½Π΅Π½Ρ†ΠΈΠ°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ³ΠΎ сглаТивания., Π³Π΄Π΅ всС МодСль простого ΡΠΊΡΠΏΠΎΠ½Π΅Π½Ρ†ΠΈΠ°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ³ΠΎ сглаТивания., сходится, Ссли ΠΏΠΎΡΠ»Π΅Π΄ΠΎΠ²Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΡΡ‚ΡŒ {qn} Π½Π΅Π²ΠΎΠ·Ρ€Π°ΡΡ‚Π°ΡŽΡ‰Π°Ρ ΠΈ.

МодСль простого ΡΠΊΡΠΏΠΎΠ½Π΅Π½Ρ†ΠΈΠ°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ³ΠΎ сглаТивания. (7.9).

ΠŸΡ€ΠΈΠΌΠ΅Π½ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎ ΠΊ Π½Π°ΡˆΠ΅ΠΌΡƒ ряду для МодСль простого ΡΠΊΡΠΏΠΎΠ½Π΅Π½Ρ†ΠΈΠ°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ³ΠΎ сглаТивания. это Π±ΡƒΠ΄Π΅Ρ‚ сформулировано Ρ‚Π°ΠΊ. Ряд Π·Π½Π°Ρ‡Π΅Π½ΠΈΠΉ:

МодСль простого ΡΠΊΡΠΏΠΎΠ½Π΅Π½Ρ†ΠΈΠ°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ³ΠΎ сглаТивания. (7.10).

ΠΈΠΌΠ΅Π΅Ρ‚ Π² ΡΠ²ΠΎΠ΅ΠΌ составС Ρ‚ΠΎΠ»ΡŒΠΊΠΎ ΠΏΠΎΠ»ΠΎΠΆΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹Π΅ Ρ‡Π»Π΅Π½Ρ‹. Π§Ρ‚ΠΎΠ±Ρ‹ ΠΎΠ½ ΡΡ…одился, Π½Π΅ΠΎΠ±Ρ…ΠΎΠ΄ΠΈΠΌΠΎ Π²Ρ‹ΠΏΠΎΠ»Π½Π΅Π½ΠΈΠ΅ условия (7.9), Ρ‡Ρ‚ΠΎ для исслСдуСмого ряда ΠΏΡ€ΠΈΠΌΠ΅Ρ‚ Π²ΠΈΠ΄ МодСль простого ΡΠΊΡΠΏΠΎΠ½Π΅Π½Ρ†ΠΈΠ°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ³ΠΎ сглаТивания. .

Оно выполняСтся, ΠΏΠΎΡΠΊΠΎΠ»ΡŒΠΊΡƒ Π²Ρ‹Ρ€Π°ΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΏΠΎΠ΄ ΠΌΠΎΠ΄ΡƒΠ»Π΅ΠΌ всСгда мСньшС Π΅Π΄ΠΈΠ½ΠΈΡ†Ρ‹ Π² Π·Π°Π΄Π°Π½Π½Ρ‹Ρ… Π³Ρ€Π°Π½ΠΈΡ†Π°Ρ… МодСль простого ΡΠΊΡΠΏΠΎΠ½Π΅Π½Ρ†ΠΈΠ°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ³ΠΎ сглаТивания.

ΠžΡ‚ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΈΠΌ, Ρ‡Ρ‚ΠΎ Π΅Ρ‰Π΅ Π² 1968 Π³. Π”ΠΆ. Π›. Π‘Ρ€Π΅Π½Π½Π΅Ρ€, Π”. А. Π”’Эспосо ΠΈ А. Π“. Π€Π°ΡƒΠ»Π΅Ρ€ ΠΏΠΎΠΊΠ°Π·Π°Π»ΠΈ Π² ΡΠ²ΠΎΠ΅ΠΉ ΡΡ‚Π°Ρ‚ΡŒΠ΅[5], Ρ‡Ρ‚ΠΎ постоянная сглаТивания Π΄ΠΎΠ»ΠΆΠ½Π° Π»Π΅ΠΆΠ°Ρ‚ΡŒ ΠΈΠΌΠ΅Π½Π½ΠΎ Π² ΠΏΡ€Π΅Π΄Π΅Π»Π°Ρ… ΠΎΡ‚ 0 Π΄ΠΎ 2, Π½ΠΎ Π΄ΠΎ ΡΠΈΡ… ΠΏΠΎΡ€ практичСски повсСмСстно ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡŒΠ·ΡƒΠ΅Ρ‚ΡΡ Π±ΠΎΠ»Π΅Π΅ ΡƒΠ·ΠΊΠΈΠΉ ΠΏΡ€ΠΎΠΌΠ΅ΠΆΡƒΡ‚ΠΎΠΊ — ΠΎΡ‚ 0 Π΄ΠΎ 1, использованиС ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠ³ΠΎ сущСствСнно обСдняСт модСль ΡΠΊΡΠΏΠΎΠ½Π΅Π½Ρ†ΠΈΠ°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ³ΠΎ сглаТивания.

Π˜Ρ‚Π°ΠΊ, модСль Π‘Ρ€Π°ΡƒΠ½Π° ΠΈΠΌΠ΅Π΅Ρ‚ ΠΏΡ€Π°Π²ΠΎ Π½Π° ΡΡƒΡ‰Π΅ΡΡ‚Π²ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ ΠΊΠ°ΠΊ ΠΏΡ€ΠΈ Π½Π°Ρ…ΠΎΠΆΠ΄Π΅Π½ΠΈΠΈ постоянной сглаТивания Π² ΠΏΡ€Π΅Π΄Π΅Π»Π°Ρ….

МодСль простого ΡΠΊΡΠΏΠΎΠ½Π΅Π½Ρ†ΠΈΠ°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ³ΠΎ сглаТивания. (7.11).

ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹Π΅ Π½Π°Π·ΠΎΠ²Π΅ΠΌ «ΠΊΠ»Π°ΡΡΠΈΡ‡Π΅ΡΠΊΠΈΠΌΠΈ», Ρ‚Π°ΠΊ ΠΈ Π² ΠΏΡ€Π΅Π΄Π΅Π»Π°Ρ….

МодСль простого ΡΠΊΡΠΏΠΎΠ½Π΅Π½Ρ†ΠΈΠ°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ³ΠΎ сглаТивания. (7.12).

ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹Π΅ ΠΌΡ‹ Π½Π°Π·ΠΎΠ²Π΅ΠΌ «Π·Π°ΠΏΡ€Π΅Π΄Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΌ мноТСством»[6].

ΠŸΠ°Ρ€Π°ΠΌΠ΅Ρ‚Ρ€? ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡ΠΈΠ» Π½Π°Π·Π²Π°Π½ΠΈΠ΅ постоянной сглаТивания, ΠΏΠΎΡ‚ΠΎΠΌΡƒ Ρ‡Ρ‚ΠΎ, ΠΊΠ°ΠΊ ΠΈ Π»ΡŽΠ±Π°Ρ взвСшСнная срСдняя, эта модСль усрСдняСт ΠΏΡ€ΠΎΡˆΠ»Ρ‹Π΅ значСния, Ρ‚. Π΅. сглаТиваСт «Π½ΠΈΠΊΠΈ» ΠΈ «ΠΏΡ€ΠΎΠ²Π°Π»Ρ‹» Π³Ρ€Π°Ρ„ΠΈΠΊΠ° Π΄ΠΈΠ½Π°ΠΌΠΈΠΊΠΈ показатСля (рис. 7.1).

ГрафичСскоС прСдставлСниС сглаТивания ряда с ΠΏΠΎΠΌΠΎΡ‰ΡŒΡŽ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈ Π‘Ρ€Π°ΡƒΠ½Π°.

Рис. 7.1. ГрафичСскоС прСдставлСниС сглаТивания ряда с ΠΏΠΎΠΌΠΎΡ‰ΡŒΡŽ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈ Π‘Ρ€Π°ΡƒΠ½Π°.

ΠžΠΏΡ€Π΅Π΄Π΅Π»ΠΈΠΌ влияниС постоянной сглаТивания Π½Π° Ρ€Π΅Π·ΡƒΠ»ΡŒΡ‚Π°Ρ‚Ρ‹ аппроксимации динамичСских рядов модСлью Π‘Ρ€Π°ΡƒΠ½Π°. ΠŸΡ€Π΅Π΄ΠΏΠΎΠ»ΠΎΠΆΠΈΠΌ, Ρ‡Ρ‚ΠΎ постоянная сглаТивания Π»Π΅ΠΆΠΈΡ‚ Π² ΠΏΡ€Π΅Π΄Π΅Π»Π°Ρ… ΠΎΡ‚ Π½ΡƒΠ»Ρ Π΄ΠΎ Π΅Π΄ΠΈΠ½ΠΈΡ†Ρ‹ (7.11) ΠΈ ΠΏΡ€ΠΈΠ½ΠΈΠΌΠ°Π΅Ρ‚ своС ΠΊΡ€Π°ΠΉΠ½Π΅Π΅ Π·Π½Π°Ρ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅, Ρ€Π°Π²Π½ΠΎΠ΅ Π½ΡƒΠ»ΡŽ.

Π’ΠΎΠ³Π΄Π°, подставив это Π·Π½Π°Ρ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π² ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΡŒ (7.5), ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡ΠΈΠΌ МодСль простого ΡΠΊΡΠΏΠΎΠ½Π΅Π½Ρ†ΠΈΠ°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ³ΠΎ сглаТивания.

Π’ Ρ‚Π°ΠΊΠΎΠΌ ΡΠΊΡΡ‚Ρ€Π΅ΠΌΠ°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΌ случаС модСль Π½Π΅ ΡƒΡ‡ΠΈΡ‚Ρ‹Π²Π°Π΅Ρ‚ Ρ‚Π΅ΠΊΡƒΡ‰ΡƒΡŽ ΠΈΠ½Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠ°Ρ†ΠΈΡŽ, ΠΎΠ½Π° становится Π½Π΅Π°Π΄Π°ΠΏΡ‚ΠΈΠ²Π½ΠΎΠΉ. Если Π² ΠΊΠ°Ρ‡Π΅ΡΡ‚Π²Π΅ стартовой ΠΎΡ†Π΅Π½ΠΊΠΈ ΠΌΡ‹ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡŒΠ·ΠΎΠ²Π°Π»ΠΈ ΡΡ€Π΅Π΄Π½ΡŽΡŽ Π°Ρ€ΠΈΡ„ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΈΡ‡Π΅ΡΠΊΡƒΡŽ ΠΏΠΎ ΠΊΠ°ΠΊΠΎΠΉ-Ρ‚ΠΎ части ряда (Π»ΠΈΠ±ΠΎ ΠΏΠΎ Π²ΡΠ΅ΠΌΡƒ ряду), Ρ‚ΠΎ Π² ΡΡ‚ΠΎΠΌ случаС ΠΌΡ‹ ΠΏΡ€ΠΈΠ΄Π΅ΠΌ ΠΊ ΠΏΡ€ΠΎΠ³Π½ΠΎΠ·Ρƒ, рассчитанному Π½Π° ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π΅ этой срСднСй Π²Π΅Π»ΠΈΡ‡ΠΈΠ½Ρ‹. Однако стоит ΠΎΡ‚ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΈΡ‚ΡŒ, Ρ‡Ρ‚ΠΎ 0 — это Π·Π½Π°Ρ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅, ΠΏΡ€ΠΈ ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠΌ, Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠ°Π»ΡŒΠ½ΠΎ говоря, модСль Π‘Ρ€Π°ΡƒΠ½Π° Π½Π΅ ΡΡƒΡ‰Π΅ΡΡ‚Π²ΡƒΠ΅Ρ‚ (Ρ‚Π°ΠΊ ΠΊΠ°ΠΊ ряд вСсов пСрСстаСт ΡΡ…ΠΎΠ΄ΠΈΡ‚ΡŒΡΡ ΠΊ 1).

Π’Π΅ΠΏΠ΅Ρ€ΡŒ подставим Π² ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΡŒ Π‘Ρ€Π°ΡƒΠ½Π° Π΄Ρ€ΡƒΠ³ΠΎΠ΅ ΠΊΡ€Π°ΠΉΠ½Π΅Π΅ Π·Π½Π°Ρ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΈΠ· ΠΊΠ»Π°ΡΡΠΈΡ‡Π΅ΡΠΊΠΈΡ… ΠΏΡ€Π΅Π΄Π΅Π»ΠΎΠ² — Π΅Π΄ΠΈΠ½ΠΈΡ†Ρƒ: МодСль простого ΡΠΊΡΠΏΠΎΠ½Π΅Π½Ρ†ΠΈΠ°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ³ΠΎ сглаТивания. МодСль простого ΡΠΊΡΠΏΠΎΠ½Π΅Π½Ρ†ΠΈΠ°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ³ΠΎ сглаТивания. МодСль Π² Ρ‚Π°ΠΊΠΎΠΌ Π²ΠΈΠ΄Π΅ становится ΠΈΠ΄Π΅Π½Ρ‚ΠΈΡ‡Π½ΠΎΠΉ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈ Naive, рассмотрСнной Π½Π°ΠΌΠΈ Π² ΠΏΠ°Ρ€Π°Π³Ρ€Π°Ρ„Π΅ 5.2.2. Π’ Ρ†Π΅Π»ΠΎΠΌ ΠΏΡ€ΠΈ Ρ‚Π°ΠΊΠΎΠΌ Π·Π½Π°Ρ‡Π΅Π½ΠΈΠΈ постоянной сглаТивания модСль Π½Π΅ ΡƒΡ‡ΠΈΡ‚Ρ‹Π²Π°Π΅Ρ‚ ΠΏΡ€ΠΎΡˆΠ»Ρ‹Π΅ значСния, Π° ΠΏΠΎΠ»Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒΡŽ адаптируСтся ΠΊ Ρ‚Π΅ΠΊΡƒΡ‰Π΅ΠΉ ΠΈΠ½Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠ°Ρ†ΠΈΠΈ.

Видя эти Π΄Π²Π΅ ΠΊΡ€Π°ΠΉΠ½ΠΈΠ΅ ситуации Π² ΠΊΠ»Π°ΡΡΠΈΡ‡Π΅ΡΠΊΠΈΡ… ΠΏΡ€Π΅Π΄Π΅Π»Π°Ρ…, ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ Π·Π°ΠΊΠ»ΡŽΡ‡ΠΈΡ‚ΡŒ, Ρ‡Ρ‚ΠΎ постоянная сглаТивания Ρ…Π°Ρ€Π°ΠΊΡ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ·ΡƒΠ΅Ρ‚ ΡΡ‚Π΅ΠΏΠ΅Π½ΡŒ Π°Π΄Π°ΠΏΡ‚Π°Ρ†ΠΈΠΈ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈ Π‘Ρ€Π°ΡƒΠ½Π° ΠΊ Ρ‚Π΅ΠΊΡƒΡ‰Π΅ΠΉ ΠΈΠ½Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠ°Ρ†ΠΈΠΈ. О Ρ‚ΠΎΠΌ, ΠΊΠ°ΠΊ влияСт Π²Π΅Π»ΠΈΡ‡ΠΈΠ½Π° постоянной сглаТивания Π½Π° ΡΡ‚Π΅ΠΏΠ΅Π½ΡŒ Π°Π΄Π°ΠΏΡ‚Π°Ρ†ΠΈΠΈ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈ, ΡΠ²ΠΈΠ΄Π΅Ρ‚Π΅Π»ΡŒΡΡ‚Π²ΡƒΠ΅Ρ‚ рис. 7.2, Π½Π° ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠΌ ΠΈΠ·ΠΎΠ±Ρ€Π°ΠΆΠ΅Π½Ρ‹ Π΄Π²Π΅ сглаТСнныС ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄ΠΎΠΌ Π‘Ρ€Π°ΡƒΠ½Π° ΠΊΡ€ΠΈΠ²Ρ‹Π΅. ΠŸΠ΅Ρ€Π²Π°Ρ — ΠΏΡ€ΠΈ, Π° = 0,3, вторая — ΠΏΡ€ΠΈ, Π° = 0,7.

МодСль Π‘Ρ€Π°ΡƒΠ½Π° ΠΏΡ€ΠΈ Ρ€Π°Π·Π½Ρ‹Ρ… значСниях постоянной сглаТивания.

Рис. 7.2. МодСль Π‘Ρ€Π°ΡƒΠ½Π° ΠΏΡ€ΠΈ Ρ€Π°Π·Π½Ρ‹Ρ… значСниях постоянной сглаТивания.

Какой ΠΆΠ΅ экономичСский смысл ΠΈΠΌΠ΅ΡŽΡ‚ Π·Π°ΠΏΡ€Π΅Π΄Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹Π΅ случаи ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄Π° Π‘Ρ€Π°ΡƒΠ½Π°, ΠΎΠΏΡ€Π΅Π΄Π΅Π»Π΅Π½Π½Ρ‹Π΅ Π³Ρ€Π°Π½ΠΈΡ†Π°ΠΌΠΈ условия (7.11)? Π‘ ΡƒΡ‡Π΅Ρ‚ΠΎΠΌ Ρ‚ΠΎΠ³ΠΎ Ρ‡Ρ‚ΠΎ Π·Π°ΠΏΡ€Π΅Π΄Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹Π΅ случаи ΡΠΎΠΎΡ‚Π²Π΅Ρ‚ΡΡ‚Π²ΡƒΡŽΡ‚ ΡƒΡΠ»ΠΎΠ²ΠΈΡŽ, ΠΏΡ€ΠΈ ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠΌ постоянная сглаТивания всСгда Π½Π΅ ΠΌΠ΅Π½ΡŒΡˆΠ΅ Π΅Π΄ΠΈΠ½ΠΈΡ†Ρ‹, Ρ‚ΠΎ ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ ввСсти Π½ΠΎΠ²ΡƒΡŽ ΠΏΠ΅Ρ€Π΅ΠΌΠ΅Π½Π½ΡƒΡŽ Π² ΡΠ»Π΅Π΄ΡƒΡŽΡ‰Π΅ΠΌ Π²ΠΈΠ΄Π΅:

МодСль простого ΡΠΊΡΠΏΠΎΠ½Π΅Π½Ρ†ΠΈΠ°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ³ΠΎ сглаТивания. (7.13).

Если Ρ‚Π΅ΠΏΠ΅Ρ€ΡŒ ΠΏΠΎΠ΄ΡΡ‚Π°Π²ΠΈΡ‚ΡŒ (7.13) Π² ΠΈΡΡ…ΠΎΠ΄Π½ΡƒΡŽ Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΡƒΠ»Ρƒ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈ Π‘Ρ€Π°ΡƒΠ½Π° (7.5) ΠΈ ΠΎΡΡƒΡ‰Π΅ΡΡ‚Π²ΠΈΡ‚ΡŒ элСмСнтарныС прСобразования, ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡ΠΈΡ‚ΡŒ ΡΠ»Π΅Π΄ΡƒΡŽΡ‰Π΅Π΅ Π²Ρ‹Ρ€Π°ΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅:

МодСль простого ΡΠΊΡΠΏΠΎΠ½Π΅Π½Ρ†ΠΈΠ°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ³ΠΎ сглаТивания. (7.14).

Π’Π°ΠΊ ΠΊΠ°ΠΊ ΠΌΡ‹ ΡƒΠΆΠ΅ Π½Π΅ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠΊΡ€Π°Ρ‚Π½ΠΎ ΠΎΠ±ΠΎΠ·Π½Π°Ρ‡Π°Π»ΠΈ ΠΎΡˆΠΈΠ±ΠΊΡƒ аппроксимации ΠΊΠ°ΠΊ МодСль простого ΡΠΊΡΠΏΠΎΠ½Π΅Π½Ρ†ΠΈΠ°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ³ΠΎ сглаТивания., Ρ‚ΠΎ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΡŒ (7.14) ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ Π·Π°ΠΏΠΈΡΠ°Ρ‚ΡŒ Ρ‚Π°ΠΊ:

МодСль простого ΡΠΊΡΠΏΠΎΠ½Π΅Π½Ρ†ΠΈΠ°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ³ΠΎ сглаТивания. (7.15).

Π’Π°ΠΊΠΈΠΌ ΠΎΠ±Ρ€Π°Π·ΠΎΠΌ, появляСтся Π²ΠΎΠ·ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎΡΡ‚ΡŒ Π΄Π°Ρ‚ΡŒ смысловоС Ρ‚ΠΎΠ»ΠΊΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ Π·Π°ΠΏΡ€Π΅Π΄Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΌ случаям ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈ Π‘Ρ€Π°ΡƒΠ½Π°.

Π’ΠΎ-ΠΏΠ΅Ρ€Π²Ρ‹Ρ…, слСдуСт сразу ΠΎΡ‚ΠΌΡΡ‚ΠΈΡ‚ΡŒ, Ρ‡Ρ‚ΠΎ ΠΏΡ€ΠΈ этом модСль ΠΏΠΎΠ»Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒΡŽ Π°Π΄Π°ΠΏΡ‚ΠΈΠ²Π½Π° ΠΊ Ρ‚Π΅ΠΊΡƒΡ‰Π΅ΠΉ ΠΈΠ½Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠ°Ρ†ΠΈΠΈ — Π² Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΡƒΠ»Π΅ (7.15) тСкущая информация учитываСтся ΠΏΠΎΠ»Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒΡŽ, ΠΏΠΎΡΠΊΠΎΠ»ΡŒΠΊΡƒ ΠΏΠ΅Ρ€Π²ΠΎΠ΅ слагаСмоС Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΡƒΠ»Ρ‹ Π΅ΡΡ‚ΡŒ Π½Π΅ Ρ‡Ρ‚ΠΎ ΠΈΠ½ΠΎΠ΅, ΠΊΠ°ΠΊ Ρ‚Π΅ΠΊΡƒΡ‰Π΅Π΅ наблюдСниС Ρƒt.

Π’ΠΎ-Π²Ρ‚ΠΎΡ€Ρ‹Ρ…, модСль становится Π² Ρ‚ΠΎΠΉ ΠΈΠ»ΠΈ ΠΈΠ½ΠΎΠΉ стСпСни Π°Π΄Π°ΠΏΡ‚ΠΈΠ²Π½ΠΎΠΉ ΠΊ Ρ‚Π΅ΠΊΡƒΡ‰Π΅ΠΉ ошибкС аппроксимации — ΠΎΡ‚ΠΊΠ»ΠΎΠ½Π΅Π½ΠΈΡŽ расчСтных Π·Π½Π°Ρ‡Π΅Π½ΠΈΠΉ ΠΎΡ‚ Ρ„актичСских? t. ΠŸΡ€ΠΈ этом Ссли постоянная? Ρ€Π°Π²Π½Π° Π½ΡƒΠ»ΡŽ, Ρ‚ΠΎ ΠΏΡ€ΠΎΠ³Π½ΠΎΠ·Π½Π°Ρ модСль оказываСтся ΡΠΎΠ²Π΅Ρ€ΡˆΠ΅Π½Π½ΠΎ Π½Π΅ Π°Π΄Π°ΠΏΡ‚ΠΈΠ²Π½ΠΎΠΉ ΠΊ Ρ‚Π΅ΠΊΡƒΡ‰Π΅ΠΉ ошибкС, Π° Π΅ΡΠ»ΠΈ ΠΎΠ½Π° Ρ€Π°Π²Π½Π° Π΅Π΄ΠΈΠ½ΠΈΡ†Π΅, Ρ‚ΠΎ Π² ΡΠΎΠΎΡ‚вСтствии с ΡƒΡΠ»ΠΎΠ²ΠΈΠ΅ΠΌ (7.15) модСль краткосрочного ΠΏΡ€ΠΎΠ³Π½ΠΎΠ·Π° ΠΏΠΎΠ»Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒΡŽ ΡƒΡ‡ΠΈΡ‚Ρ‹Π²Π°Π΅Ρ‚ Π²Π΅Π»ΠΈΡ‡ΠΈΠ½Ρƒ Ρ‚Π΅ΠΊΡƒΡ‰Π΅ΠΉ ошибки отклонСния ΠΈ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΡŒ становится Π°Π±ΡΠΎΠ»ΡŽΡ‚Π½ΠΎ Π°Π΄Π°ΠΏΡ‚ΠΈΠ²Π½ΠΎΠΉ ΠΊ ΠΎΡˆΠΈΠ±ΠΊΠ΅ ΠΏΡ€ΠΎΠ³Π½ΠΎΠ·Π°. Блучаям, ΠΊΠΎΠ³Π΄Π° постоянная? Π»Π΅ΠΆΠΈΡ‚ Π² ΠΏΡ€Π΅Π΄Π΅Π»Π°Ρ… ΠΎΡ‚ Π½ΡƒΠ»Ρ Π΄ΠΎ Π΅Π΄ΠΈΠ½ΠΈΡ†Ρ‹, соотвСтствуСт Ρ‚Π° ΠΈΠ»ΠΈ иная ΡΡ‚Π΅ΠΏΠ΅Π½ΡŒ адаптивности ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈ ΠΊ Ρ‚Π΅ΠΊΡƒΡ‰Π΅ΠΉ ошибкС отклонСния фактичСских Π·Π½Π°Ρ‡Π΅Π½ΠΈΠΉ ΠΎΡ‚ Ρ€Π°ΡΡ‡Π΅Ρ‚Π½Ρ‹Ρ… (модСль ΠΏΡ€ΠΈΠΎΠ±Ρ€Π΅Ρ‚Π°Π΅Ρ‚ свойства самообучаСмости). Π’ΡƒΡ‚ ΠΆΠ΅ ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ Π·Π°ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΈΡ‚ΡŒ, Ρ‡Ρ‚ΠΎ для классичСского ΠΏΡ€Π΅Π΄Π΅Π»Π°? ΠΏΡ€ΠΈΠ½ΠΈΠΌΠ°Π΅Ρ‚ ΠΎΡ‚Ρ€ΠΈΡ†Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹Π΅ значСния. Π’ Ρ‚Π°ΠΊΠΎΠΌ случаС модСль Π½Π°Ρ‡ΠΈΠ½Π°Π΅Ρ‚ ΠΌΠ΅Π΄Π»Π΅Π½Π½Π΅Π΅ Ρ€Π΅Π°Π³ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Ρ‚ΡŒ Π½Π° ΠΏΡ€ΠΎΠΈΡΡ…одящиС измСнСния.

ΠŸΠΎΡΠΊΠΎΠ»ΡŒΠΊΡƒ постоянная сглаТивания опрСдСляСт Ρ‚ΠΎ, ΠΊΠ°ΠΊ описываСт модСль Π‘Ρ€Π°ΡƒΠ½Π° ΠΏΡ€ΠΎΠ³Π½ΠΎΠ·ΠΈΡ€ΡƒΠ΅ΠΌΡ‹ΠΉ ряд, Π° Π·Π½Π°Ρ‡ΠΈΡ‚, опрСдСляСт ΠΈ Ρ‚ΠΎ, насколько Ρ‚ΠΎΡ‡Π½Ρ‹ΠΌ ΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ‚ Π±Ρ‹Ρ‚ΡŒ ΠΏΡ€ΠΎΠ³Π½ΠΎΠ·, Π²Ρ‹ΠΏΠΎΠ»Π½Π΅Π½Π½Ρ‹ΠΉ с ΠΏΠΎΠΌΠΎΡ‰ΡŒΡŽ этой ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈ, Π²ΠΎΠ·Π½ΠΈΠΊΠ°Π΅Ρ‚ Π½Π΅ΠΎΠ±Ρ…ΠΎΠ΄ΠΈΠΌΠΎΡΡ‚ΡŒ Π²Ρ‹Π±ΠΎΡ€Π° Π½Π°ΠΈΠ»ΡƒΡ‡ΡˆΠ΅Π³ΠΎ значСния Π²Π΅Π»ΠΈΡ‡ΠΈΠ½Ρ‹ постоянной сглаТивания для ΠΊΠ°ΠΆΠ΄ΠΎΠ³ΠΎ ряда.

Π’ Π½Π΅ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹Ρ… источниках ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ Π²ΡΡ‚Ρ€Π΅Ρ‚ΠΈΡ‚ΡŒ Ρ€Π΅ΠΊΠΎΠΌΠ΅Π½Π΄Π°Ρ†ΠΈΠΈ Π·Π°Π΄Π°Π²Π°Ρ‚ΡŒ ΠΏΠΎΡΡ‚ΠΎΡΠ½Π½ΡƒΡŽ сглаТивания Π² ΠΏΡ€Π΅Π΄Π΅Π»Π°Ρ… ΠΎΡ‚ 0 Π΄ΠΎ 0,3 — ΠΈΠΌΠ΅Π½Π½ΠΎ Ρ‚Π°ΠΊΠΎΠΉ ΠΏΡ€ΠΎΠΌΠ΅ΠΆΡƒΡ‚ΠΎΠΊ Π² ΡΠ²ΠΎΠ΅ врСмя Ρ€Π΅ΠΊΠΎΠΌΠ΅Π½Π΄ΠΎΠ²Π°Π» Π‘Ρ€Π°ΡƒΠ½. Однако Π΄Π°Π½Π½Ρ‹ΠΉ ΠΏΡ€ΠΎΠΌΠ΅ΠΆΡƒΡ‚ΠΎΠΊ слишком ΡƒΠ·ΠΎΠΊ ΠΈ Π½Π°ΡƒΡ‡Π½ΠΎ нс ΠΎΠ±ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π°Π½. Π‘ΠΎΠ»Π΅Π΅ Ρ‚ΠΎΠ³ΠΎ, исслСдования ΠΏΠΎ ΡΠΊΡΠΏΠΎΠ½Π΅Π½Ρ†ΠΈΠ°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΌΡƒ сглаТиванию ΠΏΠΎΠΊΠ°Π·Π°Π»ΠΈ, Ρ‡Ρ‚ΠΎ Π°ΠΏΡ€ΠΈΠΎΡ€Π½ΠΎΠ΅ Π·Π°Π΄Π°Π½ΠΈΠ΅ Π·Π½Π°Ρ‡Π΅Π½ΠΈΠΉ постоянной сглаТивания ΡƒΡ…ΡƒΠ΄ΡˆΠ°Π΅Ρ‚ Ρ‚ΠΎΡ‡Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ ΠΏΡ€ΠΎΠ³Π½ΠΎΠ·Π°[7]. Π’ Π½Π°ΡˆΠΈ Π΄Π½ΠΈ для Π²Ρ‹Π±ΠΎΡ€Π° ΠΎΠΏΡ‚ΠΈΠΌΠ°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ³ΠΎ значСния постоянной сглаТивания ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡŒΠ·ΡƒΡŽΡ‚ ΠΏΡ€ΠΎΡ†Π΅Π΄ΡƒΡ€Ρƒ Ρ€Π΅Ρ‚Ρ€ΠΎΠΏΡ€ΠΎΠ³Π½ΠΎΠ·Π°, которая позволяСт Π±ΠΎΠ»Π΅Π΅ эффСктивно ΠΏΠΎΠ΄ΠΎΠ±Ρ€Π°Ρ‚ΡŒ Π·Π½Π°Ρ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ постоянной сглаТивания[8].

Для этого исходный ряд Π΄Π°Π½Π½Ρ‹Ρ… Ρƒt ΠΎΠΏΠΈΡΡ‹Π²Π°ΡŽΡ‚ с ΠΏΠΎΠΌΠΎΡ‰ΡŒΡŽ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈ Π‘Ρ€Π°ΡƒΠ½Π°, ΠΏΡ€Π΅Π΄Π²Π°Ρ€ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎ Π·Π°Π΄Π°Π² Π½Π΅ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠ΅ Π·Π½Π°Ρ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ постоянной сглаТивания ?, ΠΈ Π²Ρ‹Ρ‡ΠΈΡΠ»ΡΡŽΡ‚ ΠΎΡˆΠΈΠ±ΠΊΡƒ Ρ€Π΅Ρ‚Ρ€ΠΎΠΏΡ€ΠΎΠ³Π½ΠΎΠ·Π° Π½Π° ΠΊΠ°ΠΆΠ΄ΠΎΠΌ наблюдСнии: МодСль простого ΡΠΊΡΠΏΠΎΠ½Π΅Π½Ρ†ΠΈΠ°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ³ΠΎ сглаТивания.

Ошибка Ρ€Π΅Ρ‚Ρ€ΠΎΠΏΡ€ΠΎΠ³Π½ΠΎΠ·Π° Π½Π° ΠΊΠ°ΠΆΠ΄ΠΎΠΌ наблюдСнии ΠΌΠ°Π»ΠΎ ΠΈΠ½Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠ°Ρ‚ΠΈΠ²Π½Π° с ΠΏΠΎΠ·ΠΈΡ†ΠΈΠΉ повСдСния ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈ Π² Ρ†Π΅Π»ΠΎΠΌ. ΠžΠ±Ρ‰Π΅Π΅ прСдставлСниС ΠΎ Ρ‚очности ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈ Π‘Ρ€Π°ΡƒΠ½Π° ΠΏΡ€ΠΈ Π·Π°Π΄Π°Π½Π½ΠΎΠΉ Π²Π΅Π»ΠΈΡ‡ΠΈΠ½Π΅ постоянной сглаТивания Π΄Π°Π΅Ρ‚ нСкоторая обобщСнная агрСгированная Π²Π΅Π»ΠΈΡ‡ΠΈΠ½Π°: сумма ΠΊΠ²Π°Π΄Ρ€Π°Ρ‚ΠΎΠ² ΠΎΡ‚ΠΊΠ»ΠΎΠ½Π΅Π½ΠΈΠΉ, срСднСС Π°Π±ΡΠΎΠ»ΡŽΡ‚Π½ΠΎΠ΅ ΠΎΡ‚ΠΊΠ»ΠΎΠ½Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π»ΠΈΠ±ΠΎ нСкоторая другая статистичСская характСристика. Π’Ρ‹Π±ΠΎΡ€ этой характСристики опрСдСляСтся, ΠΏΡ€Π΅ΠΆΠ΄Π΅ всСго, Π·Π°Π΄Π°Ρ‡Π°ΠΌΠΈ, ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹Π΅ ставит ΠΏΠ΅Ρ€Π΅Π΄ собой прогнозист. ΠŸΡƒΡΡ‚ΡŒ для опрСдСлСнности ΠΈΠΌ Π²Ρ‹Π±Ρ€Π°Π½ ΠΊΡ€ΠΈΡ‚Π΅Ρ€ΠΈΠΉ ΠΌΠΈΠ½ΠΈΠΌΡƒΠΌΠ° диспСрсии:

МодСль простого ΡΠΊΡΠΏΠΎΠ½Π΅Π½Ρ†ΠΈΠ°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ³ΠΎ сглаТивания. (7.16).

Рассчитав для постоянной сглаТивания ?1 Π΄ΠΈΡΠΏΠ΅Ρ€ΡΠΈΡŽ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈ Π‘Ρ€Π°ΡƒΠ½Π° ΠΎΡ‚Π½ΠΎΡΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎ исходного ряда, Π·Π°Π΄Π°ΡŽΡ‚ Π΄Ρ€ΡƒΠ³ΠΎΠ΅ Π·Π½Π°Ρ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ постоянной сглаТивания МодСль простого ΡΠΊΡΠΏΠΎΠ½Π΅Π½Ρ†ΠΈΠ°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ³ΠΎ сглаТивания., Π»Π΅ΠΆΠ°Ρ‰Π΅Π΅ Π² ΠΏΡ€Π΅Π΄Π΅Π»Π°Ρ… (7.8), ΠΈ Π²Π½ΠΎΠ²ΡŒ Π²Ρ‹Ρ‡ΠΈΡΠ»ΡΡŽΡ‚ ΠΎΡˆΠΈΠ±ΠΊΡƒ рстропрогноза, Π° Π½Π° Π΅Π΅ основС — Π΄ΠΈΡΠΏΠ΅Ρ€ΡΠΈΡŽ ошибки.

ΠŸΡ€ΠΎΠ΄ΠΎΠ»ΠΆΠ°Ρ эту ΠΏΡ€ΠΎΡ†Π΅Π΄ΡƒΡ€Ρƒ посрСдством измСнСния постоянной сглаТивания Π² ΠΏΡ€Π΅Π΄Π΅Π»Π°Ρ… Π΅Π΅ Π΄ΠΎΠΏΡƒΡΡ‚ΠΈΠΌΡ‹Ρ… Π·Π½Π°Ρ‡Π΅Π½ΠΈΠΉ, ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π°ΡŽΡ‚ ряд Π·Π½Π°Ρ‡Π΅Π½ΠΈΠΉ МодСль простого ΡΠΊΡΠΏΠΎΠ½Π΅Π½Ρ†ΠΈΠ°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ³ΠΎ сглаТивания.. ΠŸΠΎΡΠΊΠΎΠ»ΡŒΠΊΡƒ диспСрсия прСдставляСт собой Π½Π΅ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€ΡƒΡŽ Ρ‚Π°Π±Π»ΠΈΡ‡Π½ΠΎ Π·Π°Π΄Π°Π½Π½ΡƒΡŽ Ρ„ΡƒΠ½ΠΊΡ†ΠΈΡŽ ΠΎΡ‚ ΠΏΠΎΡΡ‚оянной сглаТивания, Π·Π°Π΄Π°Ρ‡Ρƒ поиска ΠΎΠΏΡ‚ΠΈΠΌΠ°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ³ΠΎ значСния постоянной сглаТивания, ΠΏΡ€ΠΈ ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠΉ диспСрсия ошибки Π±ΡƒΠ΄Π΅Ρ‚ минимальной, ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ ΠΈΠ·ΠΎΠ±Ρ€Π°Π·ΠΈΡ‚ΡŒ графичСски (рис. 7.3).

Π’Π°ΠΊΠΈΠΌ ΠΎΠ±Ρ€Π°Π·ΠΎΠΌ, Π·Π°Π΄Π°Ρ‡Π° нахоТдСния ΠΎΠΏΡ‚ΠΈΠΌΠ°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ³ΠΎ значСния постоянной сглаТивания сводится ΠΊ ΡΠ»Π΅ΠΌΠ΅Π½Ρ‚Π°Ρ€Π½ΠΎΠΌΡƒ поиску ΠΌΠΈΠ½ΠΈΠΌΡƒΠΌΠ° этой Ρ„ΡƒΠ½ΠΊΡ†ΠΈΠΈ. Π Π΅ΡˆΠΈΡ‚ΡŒ эту Π·Π°Π΄Π°Ρ‡Ρƒ ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ с ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡŒΠ·ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ΠΌ числСнных ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄ΠΎΠ², ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹Π΅ Π² ΠΌΠ°ΡΡΠ΅ своСй Ρ€Π΅Π°Π»ΠΈΠ·ΠΎΠ²Π°Π½Ρ‹ Π² Ρ€Π°Π·Π»ΠΈΡ‡Π½Ρ‹Ρ… статистичСских ΠΏΡ€ΠΎΠ³Ρ€Π°ΠΌΠΌΠ°Ρ…. ΠžΡ‚ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΈΠΌ, Ρ‡Ρ‚ΠΎ Ρ‡Π°Ρ‰Π΅ всСго Π·Π°Π²ΠΈΡΠΈΠΌΠΎΡΡ‚ΡŒ диспСрсии ошибки Ρ€Π΅Ρ‚Ρ€ΠΎΠΏΡ€ΠΎΠ³Π½ΠΎΠ·Π° ΠΎΡ‚ Π·Π½Π°Ρ‡Π΅Π½ΠΈΠΉ постоянной сглаТивания носит Ρ…Π°Ρ€Π°ΠΊΡ‚Π΅Ρ€, ΠΈΠ·ΠΎΠ±Ρ€Π°ΠΆΠ΅Π½Π½Ρ‹ΠΉ Π½Π° Ρ€ΠΈΡ. 7.3. Однако Π²ΡΡ‚Ρ€Π΅Ρ‡Π°ΡŽΡ‚ΡΡ ситуации, ΠΊΠΎΠ³Π΄Π° эта Π·Π°Π²ΠΈΡΠΈΠΌΠΎΡΡ‚ΡŒ ΠΈΠΌΠ΅Π΅Ρ‚ ΠΎΠ΄ΠΈΠ½ ΠΈΠ»ΠΈ нСсколько Π»ΠΎΠΊΠ°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… ΠΌΠΈΠ½ΠΈΠΌΡƒΠΌΠΎΠ² (рис. 7.4.). Π’Π°ΠΊΠΈΠ΅ ситуации для ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈ простого ΡΠΊΡΠΏΠΎΠ½Π΅Π½Ρ†ΠΈΠ°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ³ΠΎ сглаТивания ΠΊΡ€Π°ΠΉΠ½Π΅ Ρ€Π΅Π΄ΠΊΠΈ, Π½ΠΎ ΠΎΠ½ΠΈ ΠΌΠΎΠ³ΡƒΡ‚ Π²ΡΡ‚Ρ€Π΅Ρ‚ΠΈΡ‚ΡŒΡΡ Π½Π° ΠΏΡ€Π°ΠΊΡ‚ΠΈΠΊΠ΅.

ДиспСрсия ошибки Ρ€Π΅Ρ‚Ρ€ΠΎΠΏΡ€ΠΎΠ³Π½ΠΎΠ·Π° ΠΊΠ°ΠΊ функция ΠΎΡ‚ постоянной сглаТивания.

Рис. 7.3. ДиспСрсия ошибки Ρ€Π΅Ρ‚Ρ€ΠΎΠΏΡ€ΠΎΠ³Π½ΠΎΠ·Π° ΠΊΠ°ΠΊ функция ΠΎΡ‚ ΠΏΠΎΡΡ‚оянной сглаТивания.

ДиспСрсия ошибки Ρ€Π΅Ρ‚Ρ€ΠΎΠΏΡ€ΠΎΠ³Π½ΠΎΠ·Π° ΠΊΠ°ΠΊ функция ΠΎΡ‚ постоянной сглаТивания с нСсколькими Π»ΠΎΠΊΠ°Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΌΠΈ ΠΌΠΈΠ½ΠΈΠΌΡƒΠΌΠ°ΠΌΠΈ.

Рис. 7.4. ДиспСрсия ошибки Ρ€Π΅Ρ‚Ρ€ΠΎΠΏΡ€ΠΎΠ³Π½ΠΎΠ·Π° ΠΊΠ°ΠΊ функция ΠΎΡ‚ ΠΏΠΎΡΡ‚оянной сглаТивания с Π½Π΅ΡΠΊΠΎΠ»ΡŒΠΊΠΈΠΌΠΈ Π»ΠΎΠΊΠ°Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΌΠΈ ΠΌΠΈΠ½ΠΈΠΌΡƒΠΌΠ°ΠΌΠΈ.

ΠŸΠΎΡΡ‚ΠΎΠΌΡƒ рСкомСндуСтся ΠΏΠΎΡΡ‚ΡƒΠΏΠ°Ρ‚ΡŒ Ρ‚Π°ΠΊ. ИзмСняя Π²Π΅Π»ΠΈΡ‡ΠΈΠ½Ρƒ постоянной сглаТивания с ΡˆΠ°Π³ΠΎΠΌ, Ρ€Π°Π²Π½Ρ‹ΠΌ 0,1, ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ Π²Ρ‹Ρ‡ΠΈΡΠ»ΠΈΡ‚ΡŒ ΡΠΎΠΎΡ‚Π²Π΅Ρ‚ΡΡ‚Π²ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΠ΅ диспСрсии Ρ€Π΅Ρ‚Ρ€ΠΎΠΏΡ€ΠΎΠ³Π½ΠΎΠ·Π°. Анализ этих диспСрсий позволяСт ΠΎΠΏΡ€Π΅Π΄Π΅Π»ΠΈΡ‚ΡŒ окрСстности ΠΎΠΏΡ‚ΠΈΠΌΠ°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΉ Ρ‚ΠΎΡ‡ΠΊΠΈ ΠΈ ΡƒΠΆΠ΅ Π² ΡΡ‚ΠΎΠΉ окрСстности, ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡŒΠ·ΡƒΡ любой извСстный прогнозисту числСнный ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄, ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ Π½Π°ΠΉΡ‚ΠΈ ΠΎΠΏΡ‚ΠΈΠΌΠ°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ΅ Π·Π½Π°Ρ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ постоянной сглаТивания.

На ΠΏΡ€Π°ΠΊΡ‚ΠΈΠΊΠ΅ ΠΈΠ½ΠΎΠ³Π΄Π° Π²ΡΡ‚Ρ€Π΅Ρ‡Π°ΡŽΡ‚ΡΡ ситуации, Π² ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹Ρ… ΠΌΠΈΠ½ΠΈΠΌΡƒΠΌ диспСрсии получаСтся ΠΏΡ€ΠΈ ?<0, Ρ‡Ρ‚ΠΎ ΠΏΡ€ΠΎΡ‚ΠΈΠ²ΠΎΡ€Π΅Ρ‡ΠΈΡ‚ ΡƒΡΠ»ΠΎΠ²ΠΈΡŽ (7.8). ΠžΠ±Ρ‹Ρ‡Π½ΠΎ это происходит Π² ΡΠ»ΡƒΡ‡Π°ΡΡ… с ΠΏΡ€ΠΎΡ†Π΅ΡΡΠ°ΠΌΠΈ, ΠΈΠΌΠ΅ΡŽΡ‰ΠΈΠΌΠΈ случайный ΠΈΠ»ΠΈ хаотичСский Ρ…Π°Ρ€Π°ΠΊΡ‚Π΅Ρ€, Π² ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹Ρ… Π½Π°ΠΈΠ»ΡƒΡ‡ΡˆΠ΅ΠΉ ΠΎΡ†Π΅Π½ΠΊΠΎΠΉ ΠΏΡ€ΠΎΠ³Π½ΠΎΠ·Π° являСтся Π»ΠΈΠ±ΠΎ срСдняя Π²Π΅Π»ΠΈΡ‡ΠΈΠ½Π°, Π»ΠΈΠ±ΠΎ Π²Π΅Π»ΠΈΡ‡ΠΈΠ½Π°, близкая ΠΊ Π½Π΅ΠΉ. Π’ Ρ‚Π°ΠΊΠΈΡ… ситуациях ΠΈΡΡΠ»Π΅Π΄ΠΎΠ²Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŽ стоит Π·Π°Π΄Π°Ρ‚ΡŒ Π΄Ρ€ΡƒΠ³ΠΎΠ΅ Π½Π°Ρ‡Π°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ΅ расчСтноС Π·Π½Π°Ρ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ МодСль простого ΡΠΊΡΠΏΠΎΠ½Π΅Π½Ρ†ΠΈΠ°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ³ΠΎ сглаТивания. Π»ΠΈΠ±ΠΎ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡŒΠ·ΠΎΠ²Π°Ρ‚ΡŒ для прогнозирования Ρ‚Π°ΠΊΠΎΠ³ΠΎ ряда вмСсто ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄Π° Π‘Ρ€Π°ΡƒΠ½Π° ΠΊΠ°ΠΊΠΎΠΉ-Π½ΠΈΠ±ΡƒΠ΄ΡŒ ΠΈΠ½ΠΎΠΉ.

Как Π±Ρ‹Π»ΠΎ ΠΏΠΎΠΊΠ°Π·Π°Π½ΠΎ Π²Ρ‹ΡˆΠ΅, Π² ΡΠ»ΡƒΡ‡Π°Π΅, ΠΊΠΎΠ³Π΄Π° ΠΎΠΏΡ‚ΠΈΠΌΠ°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ΅ Π·Π½Π°Ρ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ постоянной сглаТивания находится Π² ΠΊΠ»Π°ΡΡΠΈΡ‡Π΅ΡΠΊΠΈΡ… ΠΏΡ€Π΅Π΄Π΅Π»Π°Ρ…, модСль Π°Π΄Π°ΠΏΡ‚ΠΈΠ²Π½Π°, ΠΊΠΎΠ³Π΄Π° ΠΆΠ΅ ΠΎΠ½ΠΎ находится Π² Π·Π°ΠΏΡ€Π΅Π΄Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΌ мноТСствС, модСль Π½Π΅ Ρ‚ΠΎΠ»ΡŒΠΊΠΎ Π°Π΄Π°ΠΏΡ‚ΠΈΠ²Π½Π°, Π½ΠΎ ΠΈ ΡΠ°ΠΌΠΎΠΎΠ±ΡƒΡ‡Π°Π΅ΠΌΠ°. Π­Ρ‚ΠΎ Π³ΠΎΠ²ΠΎΡ€ΠΈΡ‚ ΠΎ Ρ‚ΠΎΠΌ, Ρ‡Ρ‚ΠΎ ΠΎΠΏΡ‚ΠΈΠΌΠ°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ΅ Π·Π½Π°Ρ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ постоянной сглаТивания опрСдСляСтся свойствами исходного ряда. Π§Π΅ΠΌ отличаСтся ряд, для ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠ³ΠΎ Π½Π°ΠΈΠ»ΡƒΡ‡ΡˆΠ΅ΠΉ являСтся постоянная сглаТивания, лСТащая Π² ΠΊΠ»Π°ΡΡΠΈΡ‡Π΅ΡΠΊΠΈΡ… ΠΏΡ€Π΅Π΄Π΅Π»Π°Ρ…, ΠΎΡ‚ Π΄Ρ€ΡƒΠ³ΠΎΠ³ΠΎ ряда, для ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠ³ΠΎ ΠΎΠΏΡ‚ΠΈΠΌΠ°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ΅ Π·Π½Π°Ρ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ постоянной сглаТивания Π»Π΅ΠΆΠΈΡ‚ Π² Π·Π°ΠΏΡ€Π΅Π΄Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΌ мноТСствС? Для ΠΎΡ‚Π²Π΅Ρ‚Π° Π½Π° ΡΡ‚ΠΎΡ‚ вопрос ΠΏΡ€ΠΎΠ²Π΅Π΄Π΅ΠΌ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹Π΅ экспСримСнты Π½Π° ΡƒΡΠ»ΠΎΠ²Π½Ρ‹Ρ… ΠΏΡ€ΠΈΠΌΠ΅Ρ€Π°Ρ…. Рассмотрим Ρ‚Π°Π±Π»ΠΈΡ†Ρƒ Ρ€Π΅Π·ΡƒΠ»ΡŒΡ‚Π°Ρ‚ΠΎΠ² расчСта рядов, Π³Π΅Π½Π΅Ρ€ΠΈΡ€ΡƒΠ΅ΠΌΡ‹Ρ… Ρ€Π°Π·Π»ΠΈΡ‡Π½Ρ‹ΠΌΠΈ модСлями, ΠΈΠΌΠ΅ΡŽΡ‰ΠΈΠΌΠΈ Ρ‚Π΅Π½Π΄Π΅Π½Ρ†ΠΈΠΈ Ρ€Π°Π·Π½ΠΎΠ³ΠΎ Ρ€ΠΎΠ΄Π° (Ρ‚Π°Π±Π». 7.1)[9].

Π’Π°Π±Π»ΠΈΡ†Π° 7.1

ΠžΠΏΡ‚ΠΈΠΌΠ°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Π΅ значСния? для динамичСских рядов Ρ€Π°Π·Π½ΠΎΠ³ΠΎ Ρ‚ΠΈΠΏΠ°.

МодСль, с ΠΏΠΎΠΌΠΎΡ‰ΡŒΡŽ ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠΉ гСнСрировался динамичСский ряд.

ΠžΠΏΡ‚ΠΈΠΌΠ°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ΅ Π·Π½Π°Ρ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ постоянной сглаТивания.

ΠžΡ‚ΡΡƒΡ‚ΡΡ‚Π²ΠΈΠ΅ Ρ‚Π΅Π½Π΄Π΅Π½Ρ†ΠΈΠΉ, Π½ΠΎΡ€ΠΌΠ°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ΅ распрСдСлСниС ошибок.

0,0202.

Ряд с ΠΏΠ΅Ρ€ΠΈΠΎΠ΄ΠΈΡ‡Π΅ΡΠΊΠΈΠΌ ΠΈΠ·ΠΌΠ΅Π½Π΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ уровня.

0,5321.

Π›ΠΈΠ½Π΅ΠΉΠ½Ρ‹ΠΉ рост.

1,5473.

Π›ΠΈΠ½Π΅ΠΉΠ½ΠΎΠ΅ ΡƒΠ±Ρ‹Π²Π°Π½ΠΈΠ΅.

1,5473.

Π­ΠΊΡΠΏΠΎΠ½Π΅Π½Ρ†ΠΈΠ°Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΉ рост.

1,8547.

Бинусоида (Ρ‚Ρ€ΠΈ ΠΏΠ΅Ρ€ΠΈΠΎΠ΄Π°).

1,4967.

ΠŸΠ°Ρ€Π°Π±ΠΎΠ»Π° Π²Ρ‚ΠΎΡ€ΠΎΠΉ стСпСни (вогнутая).

1,4724.

Π‘ΡƒΠΌΠΌΠ° синусоиды, ΠΏΠ°Ρ€Π°Π±ΠΎΠ»Ρ‹ ΠΈ ΡΠΊΡΠΏΠΎΠ½Π΅Π½Ρ‚Ρ‹.

0,2775.

ЛогарифмичСская функция.

1,2745.

Из Π΄Π°Π½Π½Ρ‹Ρ… Ρ‚Π°Π±Π»ΠΈΡ†Ρ‹ Π²ΠΈΠ΄Π½ΠΎ, Ρ‡Ρ‚ΠΎ практичСски Π²ΠΎ Π²ΡΠ΅Ρ… случаях ΠΎΠΏΡ‚ΠΈΠΌΠ°Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΌΠΈ значСниями постоянных сглаТивания ΡΠ²Π»ΡΡŽΡ‚ΡΡ значСния, находящиСся Π² Π·Π°ΠΏΡ€Π΅Π΄Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΌ мноТСствС ΠΎΡ‚ 1 Π΄ΠΎ 2. Π˜ΡΠΊΠ»ΡŽΡ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ являСтся случай Π³Π΅Π½Π΅Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΈ слоТного динамичСского ряда с ΠΏΠΎΠΌΠΎΡ‰ΡŒΡŽ синусоиды, ΠΏΠ°Ρ€Π°Π±ΠΎΠ»Ρ‹ ΠΈ ΡΠΊΡΠΏΠΎΠ½Π΅Π½Ρ‚Ρ‹ (графичСски эта сумма прСдставляСт собой Π½Π΅Π²ΠΎΠ·Ρ€Π°ΡΡ‚Π°ΡŽΡ‰ΡƒΡŽ ΠΈ Π½Π΅ΡƒΠ±Ρ‹Π²Π°ΡŽΡ‰ΡƒΡŽ ΡΠΎΠ²ΠΎΠΊΡƒΠΏΠ½ΠΎΡΡ‚ΡŒ Π·Π½Π°Ρ‡Π΅Π½ΠΈΠΉ, ΠΊΠΎΠ»Π΅Π±Π»ΡŽΡ‰ΠΈΡ…ΡΡ Π²ΠΎΠΊΡ€ΡƒΠ³ Π½Π΅ΠΊΠΎΠΉ срСднСй Π²Π΅Π»ΠΈΡ‡ΠΈΠ½Ρ‹), ряд с ΠΏΠ΅Ρ€ΠΈΠΎΠ΄ΠΈΡ‡Π΅ΡΠΊΠΈΠΌ ΠΈΠ·ΠΌΠ΅Π½Π΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ уровня ΠΈ, ΠΊΠΎΠ½Π΅Ρ‡Π½ΠΎ ΠΆΠ΅, случай с ΠΈΡΠΊΡƒΡΡΡ‚Π²Π΅Π½Π½Ρ‹ΠΌ стационарным процСссом (отсутствиС Ρ‚Π΅Π½Π΄Π΅Π½Ρ†ΠΈΠΉ). ΠŸΠΎΠ½ΡΡ‚Π½ΠΎ, Ρ‡Ρ‚ΠΎ ΠΏΡ€ΠΈ Ρ€Π°Π·Π½Ρ‹Ρ… значСниях коэффициСнтов Π³Π΅Π½Π΅Ρ€ΠΈΡ€ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΡ… Ρ„ΡƒΠ½ΠΊΡ†ΠΈΠΉ Π±ΡƒΠ΄ΡƒΡ‚ ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π°Ρ‚ΡŒΡΡ Ρ€Π°Π·Π½Ρ‹Π΅ ряды, Π° ΡΠ»Π΅Π΄ΠΎΠ²Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎ, ΠΈ Ρ€Π°Π·Π½Ρ‹Π΅ ΠΎΠΏΡ‚ΠΈΠΌΠ°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Π΅ постоянныС сглаТивания, ΠΎΠ΄Π½Π°ΠΊΠΎ Π·Π°ΠΊΠΎΠ½ΠΎΠΌΠ΅Ρ€Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ, показанная Π² Ρ‚Π°Π±Π». 7.1, сохраняСтся.

Π’Π΅ΠΏΠ΅Ρ€ΡŒ ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ ΡΠ΄Π΅Π»Π°Ρ‚ΡŒ Π½Π΅ΠΎΠ±Ρ…ΠΎΠ΄ΠΈΠΌΡ‹Π΅ обобщСния, ΠΊΠ°ΡΠ°ΡŽΡ‰ΠΈΠ΅ΡΡ Π·Π°ΠΏΡ€Π΅Π΄Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ³ΠΎ мноТСства Π‘Ρ€Π°ΡƒΠ½Π°. Если Π² ΠΏΡ€ΠΎΡ†Π΅ΡΡΠ΅ ΠΎΠΏΡ‚ΠΈΠΌΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΠΈ постоянная сглаТивания Π»Π΅ΠΆΠΈΡ‚ Π² ΠΊΠ»Π°ΡΡΠΈΡ‡Π΅ΡΠΊΠΈΡ… ΠΏΡ€Π΅Π΄Π΅Π»Π°Ρ… — ΠΎΡ‚ 0 Π΄ΠΎ 1, Ρ‚ΠΎ ΡΡ‚ΠΎ Π³ΠΎΠ²ΠΎΡ€ΠΈΡ‚ ΠΎ Ρ‚ΠΎΠΌ, Ρ‡Ρ‚ΠΎ ΠΏΠ΅Ρ€Π΅Π΄ исслСдоватСлСм прСдставлСн процСсс Π»ΠΈΠ±ΠΎ с ΠΏΠΎΡΡ‚оянным матСматичСским ΠΎΠΆΠΈΠ΄Π°Π½ΠΈΠ΅ΠΌ (стационарный процСсс), Π»ΠΈΠ±ΠΎ процСсс, Π² ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠΌ ΡƒΡ€ΠΎΠ²Π½ΠΈ ряда ΠΌΠ΅Π½ΡΡŽΡ‚ΡΡ ΠΎΡ‡Π΅Π½ΡŒ Ρ€Π΅Π΄ΠΊΠΎ. Π’ Ρ‚Π°ΠΊΠΎΠΌ случаС модСль Π‘Ρ€Π°ΡƒΠ½Π° ΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ‚ достаточно эффСктивно ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡŒΠ·ΠΎΠ²Π°Ρ‚ΡŒΡΡ для прогнозирования. Если ΠΆΠ΅ ΠΎΠΏΡ‚ΠΈΠΌΠ°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ΅ Π·Π½Π°Ρ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ постоянной сглаТивания оказалось находящимся Π² Π·Π°ΠΏΡ€Π΅Π΄Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΌ мноТСствС, Ρ‚ΠΎ ΡΡ‚ΠΎ диагностируСт ΡΠΈΡ‚ΡƒΠ°Ρ†ΠΈΡŽ, ΠΊΠΎΠ³Π΄Π° срСдняя взвСшСнная Π² ΠΏΡ€ΠΈΠ½Ρ†ΠΈΠΏΠ΅ Π½Π΅ ΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ‚ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡŒΠ·ΠΎΠ²Π°Ρ‚ΡŒΡΡ Π² ΠΊΠ°Ρ‡Π΅ΡΡ‚Π²Π΅ ΠΎΠΏΡ‚ΠΈΠΌΠ°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΉ ΠΎΡ†Π΅Π½ΠΊΠΈ ΠΏΡ€ΠΎΠ³Π½ΠΎΠ·Π½ΠΎΠ³ΠΎ значСния ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈΡ€ΡƒΠ΅ΠΌΠΎΠ³ΠΎ процСсса. Π­Ρ‚ΠΎ Π³ΠΎΠ²ΠΎΡ€ΠΈΡ‚ ΠΎ Ρ‚ΠΎΠΌ, Ρ‡Ρ‚ΠΎ процСсс Π²Ρ‹ΡˆΠ΅Π» Π·Π° Ρ€Π°ΠΌΠΊΠΈ простой Π΄ΠΈΠ½Π°ΠΌΠΈΠΊΠΈ. Π£ Π½Π΅Π³ΠΎ появилась нСкоторая тСндСнция Π² Ρ€Π°Π·Π²ΠΈΡ‚ΠΈΠΈ. Π•Π΅ ΠΌΠ°Ρ‚СматичСскоС описаниС Π² Π½Π°Π±Π»ΡŽΠ΄Π°Π΅ΠΌΡ‹ΠΉ ΠΏΡ€ΠΎΠΌΠ΅ΠΆΡƒΡ‚ΠΎΠΊ Π²Ρ€Π΅ΠΌΠ΅Π½ΠΈ Π²ΠΎΠ·ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ с ΠΏΠΎΠΌΠΎΡ‰ΡŒΡŽ ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠΉ ΠΈΠ· ΡΠΊΠΎΠ½ΠΎΠΌΠ΅Ρ‚ричСских ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»Π΅ΠΉ. Π’ ΡΡ‚ΠΎΠΌ случаС модСль, которая Π»ΡƒΡ‡ΡˆΠ΅ всСх описываСт Π΄ΠΈΠ½Π°ΠΌΠΈΠΊΡƒ ΠΏΡ€ΠΎΠ³Π½ΠΎΠ·ΠΈΡ€ΡƒΠ΅ΠΌΠΎΠ³ΠΎ экономичСского процСсса, бСрСтся Π·Π° ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Ρƒ ΠΈ Ρ Π΅Π΅ ΠΏΠΎΠΌΠΎΡ‰ΡŒΡŽ примСняСтся ΡΠΎΠΎΡ‚Π²Π΅Ρ‚ΡΡ‚Π²ΡƒΡŽΡ‰Π°Ρ модификация ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄Π° Π‘Ρ€Π°ΡƒΠ½Π°.

Π’Π΅ΠΌ Π½Π΅ ΠΌΠ΅Π½Π΅Π΅, Ссли ΠΏΠ΅Ρ€Π΅Π΄ исслСдоватСлСм стоит Π·Π°Π΄Π°Ρ‡Π° Π΄Π°Ρ‚ΡŒ ΠΏΡ€ΠΎΠ³Π½ΠΎΠ· ΠΏΠΎ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈ Π‘Ρ€Π°ΡƒΠ½Π°, Π±ΠΎΠ»Π΅Π΅ Ρ‚ΠΎΡ‡Π½Ρ‹ΠΌ Π±ΡƒΠ΄Π΅Ρ‚ ΠΏΡ€ΠΎΠ³Π½ΠΎΠ· Π½Π° ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π΅ постоянной сглаТивания, ΠΏΠΎΠ΄ΠΎΠ±Ρ€Π°Π½Π½ΠΎΠΉ ΠΈΠ· ΠΏΠΎΠ»Π½ΠΎΠ³ΠΎ мноТСства (7.8), Π½Π΅ΠΆΠ΅Π»ΠΈ ΠΈΠ· ΠΊΠ»Π°ΡΡΠΈΡ‡Π΅ΡΠΊΠΎΠ³ΠΎ[10].

Π‘Ρ‚ΠΎΠΈΡ‚ ΡΠΊΠ°Π·Π°Ρ‚ΡŒ ΠΈ ΠΎ Π΄Ρ€ΡƒΠ³ΠΈΡ… критСриях, ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡŒΠ·ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΡ…ΡΡ ΠΏΡ€ΠΈ ΠΏΠΎΠ΄Π±ΠΎΡ€Π΅ постоянной сглаТивания. Помимо критСрия ΠΌΠΈΠ½ΠΈΠΌΡƒΠΌΠ° диспСрсии ошибки, Π² ΡΠ»ΡƒΡ‡Π°ΡΡ…, ΠΊΠΎΠ³Π΄Π° Π² Ρ€ΡΠ΄Π΅ Π΄Π°Π½Π½Ρ‹Ρ… Π½Π°Π±Π»ΡŽΠ΄Π°ΡŽΡ‚ΡΡ выбросы, рСкомСндуСтся ΠΎΡΡƒΡ‰Π΅ΡΡ‚Π²Π»ΡΡ‚ΡŒ ΠΏΠΎΠ΄Π±ΠΎΡ€ ΠΏΠ°Ρ€Π°ΠΌΠ΅Ρ‚Ρ€ΠΎΠ² Π½Π° ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π΅ ΠΌΠΈΠ½ΠΈΠΌΡƒΠΌΠ° срСднСй Π°Π±ΡΠΎΠ»ΡŽΡ‚Π½ΠΎΠΉ ошибки:

МодСль простого ΡΠΊΡΠΏΠΎΠ½Π΅Π½Ρ†ΠΈΠ°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ³ΠΎ сглаТивания. (7.17).

Π”Π°Π½Π½Ρ‹ΠΉ ΠΊΡ€ΠΈΡ‚Π΅Ρ€ΠΈΠΉ Π±ΠΎΠ»Π΅Π΅ устойчив ΠΊ «Π²Ρ‹Π±Ρ€ΠΎΡΠ°ΠΌ» ΠΈ ΠΏΠΎΠ·Π²ΠΎΠ»ΡΠ΅Ρ‚ ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡ΠΈΡ‚ΡŒ Π±ΠΎΠ»Π΅Π΅ робастноС Π·Π½Π°Ρ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅[11].

Π˜Ρ‚Π°ΠΊ, модСль простого ΡΠΊΡΠΏΠΎΠ½Π΅Π½Ρ†ΠΈΠ°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ³ΠΎ сглаТивания оказываСтся ΠΎΡ‡Π΅Π½ΡŒ ΡƒΠ΄ΠΎΠ±Π½ΠΎΠΉ Π² ΠΏΡ€Π°ΠΊΡ‚ичСском использовании для Ρ†Π΅Π»Π΅ΠΉ краткосрочного прогнозирования ΠΊΠ°ΠΊ стационарных, Ρ‚Π°ΠΊ ΠΈ Π½Π΅ΡΡ‚Π°Ρ†ΠΈΠΎΠ½Π°Ρ€Π½Ρ‹Ρ… процСссов. Однако Π³Π»Π°Π²Π½ΠΎΠΉ ΠΏΡ€ΠΈΡ‡ΠΈΠ½ΠΎΠΉ, ΠΏΠΎΡ‡Π΅ΠΌΡƒ Π² Π»ΠΈΡ‚Π΅Ρ€Π°Ρ‚ΡƒΡ€Π΅ ΠΏΠΎΡΡ‚ΠΎΡΠ½Π½ΡƒΡŽ сглаТивания повсСмСстно ΠΎΠ³Ρ€Π°Π½ΠΈΡ‡ΠΈΠ²Π°ΡŽΡ‚ классичСским ΠΏΡ€Π΅Π΄Π΅Π»ΠΎΠΌ, являСтся ΠΏΡ€ΠΎΠ±Π»Π΅ΠΌΠ° с ΠΈΠ½Ρ‚Π΅Ρ€ΠΏΡ€Π΅Ρ‚Π°Ρ†ΠΈΠ΅ΠΉ Π·Π½Π°Ρ‡Π΅Π½ΠΈΠΉ, выходящих Π·Π° Π³Ρ€Π°Π½ΠΈΡ†Ρ‹ (7.8). Π’ Π΄Π°Π½Π½ΠΎΠΌ случаС ΠΌΡ‹ ΡΡ‚алкиваСмся с ΡΠΈΡ‚ΡƒΠ°Ρ†ΠΈΠ΅ΠΉ, ΠΊΠΎΠ³Π΄Π° ΠΆΠ΅Π»Π°Π½ΠΈΠ΅ ΠΈΠ½Ρ‚Π΅Ρ€ΠΏΡ€Π΅Ρ‚ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Ρ‚ΡŒ модСль Π·Π½Π°Ρ‡ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎ Π΅Π΅ ΠΎΠ³Ρ€Π°Π½ΠΈΡ‡ΠΈΠ²Π°Π΅Ρ‚ ΠΈ ΠΎΠ±Π΅Π΄Π½ΡΠ΅Ρ‚. Рассмотрим этот вопрос ΠΏΠΎΠ΄Ρ€ΠΎΠ±Π½Π΅Π΅.

Π’ ΠΎΠ±Ρ‰Π΅ΠΌ Π²ΠΈΠ΄Π΅ модСль Π‘Ρ€Π°ΡƒΠ½Π° принято Π·Π°ΠΏΠΈΡΡ‹Π²Π°Ρ‚ΡŒ ΠΊΠ°ΠΊ (7.5):

МодСль простого ΡΠΊΡΠΏΠΎΠ½Π΅Π½Ρ†ΠΈΠ°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ³ΠΎ сглаТивания. (7.18).

ИмСнно Π² Ρ‚Π°ΠΊΠΎΠΌ Π²ΠΈΠ΄Π΅ модСль Π‘Ρ€Π°ΡƒΠ½Π° ΠΈ ΡΡ‚Π°Π»Π° популярной, ΠΈ ΠΈΠΌΠ΅Π½Π½ΠΎ Π² Ρ‚Π°ΠΊΠΎΠΌ Π²ΠΈΠ΄Π΅ появляСтся соблазн Π΄Π°Ρ‚ΡŒ постоянной сглаТивания ΡΠ»Π΅Π΄ΡƒΡŽΡ‰ΡƒΡŽ ΠΈΠ½Ρ‚Π΅Ρ€ΠΏΡ€Π΅Ρ‚Π°Ρ†ΠΈΡŽ (которая ΠΏΡ€Π΅Π²Π°Π»ΠΈΡ€ΡƒΠ΅Ρ‚ Π² ΡΡ€Π΅Π΄Π΅ экономистов): Π° ΠΏΡ€Π΅Π΄ΡΡ‚авляСт собой Π½Π΅ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€ΡƒΡŽ ΡΡ€Π΅Π΄Π½ΡŽΡŽ Π²Π·Π²Π΅ΡˆΠ΅Π½Π½ΡƒΡŽ, ΡΠ»ΡƒΠΆΠ°Ρ‰ΡƒΡŽ для формирования ΠΏΡ€ΠΎΠ³Π½ΠΎΠ·Π½ΠΎΠ³ΠΎ значСния. Π’Π°ΠΊΠΈΠΌ ΠΎΠ±Ρ€Π°Π·ΠΎΠΌ, ΠΏΡ€ΠΎΠ³Π½ΠΎΠ· складываСтся ΠΈΠ· Π΄Π²ΡƒΡ… частСй: ΠΈΠ· Ρ‡Π°ΡΡ‚ΠΈ фактичСского значСния, ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π΅Π½Π½ΠΎΠ³ΠΎ Π½Π° Π½Π°Π±Π»ΡŽΠ΄Π΅Π½ΠΈΠΈ ?, ΠΈ Ρ‡Π°ΡΡ‚ΠΈ, спрогнозированной Π½Π° ΡΡ‚ΠΎ ΠΆΠ΅ наблюдСниС t. Π’ Ρ‚Π°ΠΊΠΎΠΉ Ρ‚Ρ€Π°ΠΊΡ‚ΠΎΠ²ΠΊΠ΅ ΠΎΡ‡Π΅Π²ΠΈΠ΄Π½ΠΎ, Ρ‡Ρ‚ΠΎ МодСль простого ΡΠΊΡΠΏΠΎΠ½Π΅Π½Ρ†ΠΈΠ°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ³ΠΎ сглаТивания., Ρ‚Π°ΠΊ ΠΊΠ°ΠΊ подразумСваСтся Π½Π°Π»ΠΈΡ‡ΠΈΠ΅ срСднСй ΠΌΠ΅ΠΆΠ΄Ρƒ двумя значСниями. Π”Π°Π½Π½ΠΎΠΉ Ρ‚Ρ€Π°ΠΊΡ‚ΠΎΠ²ΠΊΠΈ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈ ΠΏΡ€ΠΈΠ΄Π΅Ρ€ΠΆΠΈΠ²Π°ΡŽΡ‚ΡΡ ΠΌΠ½ΠΎΠ³ΠΈΠ΅ экономисты.

ГрафичСски Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ ΠΏΡ€ΠΎΠ³Π½ΠΎΠ·Π½ΠΎΠ³ΠΎ значСния Π² ΡΠΎΠΎΡ‚вСтствии с Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΡƒΠ»ΠΎΠΉ (7.18) прСдставлСно Π½Π° Ρ€ΠΈΡ. 7.5: Ρ‚ΠΎΡ‡ΠΊΠ° III считаСтся ΠΊΠ°ΠΊ ΡΡ€Π΅Π΄Π½Π΅Π²Π·Π²Π΅ΡˆΠ΅Π½Π½Π°Ρ фактичСского значСния I ΠΈ ΠΏΡ€ΠΎΠ³Π½ΠΎΠ·Π½ΠΎΠ³ΠΎ II, Π΅Π΅ Π·Π½Π°Ρ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΊΠ°ΠΊ Ρ€Π°Π· ΠΈ ΡΡ‚ановится ΠΏΡ€ΠΎΠ³Π½ΠΎΠ·ΠΎΠΌ — Ρ‚ΠΎΡ‡ΠΊΠΎΠΉ IV. Π”Π°Π»Π΅Π΅ бСрСтся ΡΡ€Π΅Π΄Π½Π΅Π²Π·Π²Π΅ΡˆΠ΅Π½Π½Π°Ρ ΠΌΠ΅ΠΆΠ΄Ρƒ Ρ‚ΠΎΡ‡ΠΊΠ°ΠΌΠΈ IV ΠΈ V, получаСтся новая срСдняя (Ρ‚ΠΎΡ‡ΠΊΠ° VI) ΠΈ Π½ΠΎΠ²Ρ‹ΠΉ ΠΏΡ€ΠΎΠ³Π½ΠΎΠ· (Ρ‚ΠΎΡ‡ΠΊΠ° VII) ΠΈ Ρ‚. Π΄. ΠŸΡ€ΠΈΡ‡Π΅ΠΌ Π° Π² Π΄Π°Π½Π½ΠΎΠΉ ΠΈΠ½Ρ‚Π΅Ρ€ΠΏΡ€Π΅Ρ‚Π°Ρ†ΠΈΠΈ Ρ€Π΅Π³ΡƒΠ»ΠΈΡ€ΡƒΠ΅Ρ‚ распрСдСлСниС вСсов ΠΌΠ΅ΠΆΠ΄Ρƒ Ρ„Π°ΠΊΡ‚ΠΎΠΌ ΠΈ ΠΏΡ€ΠΎΠ³Π½ΠΎΠ·ΠΎΠΌ.

ГрафичСскоС прСдставлСниС ΠΌΠ΅Ρ…Π°Π½ΠΈΠ·ΠΌΠ° формирования ΠΏΡ€ΠΎΠ³Π½ΠΎΠ·Π° Π² ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈ (7.18).

Рис. 7.5. ГрафичСскоС прСдставлСниС ΠΌΠ΅Ρ…Π°Π½ΠΈΠ·ΠΌΠ° формирования ΠΏΡ€ΠΎΠ³Π½ΠΎΠ·Π° Π² ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈ (7.18).

Однако Π² Π΄Π°Π½Π½ΠΎΠΌ случаС ΠΌΡ‹ ΡΡ‚алкиваСмся с ΡΠΈΡ‚ΡƒΠ°Ρ†ΠΈΠ΅ΠΉ, Π² ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠΉ такая Ρ‚Ρ€Π°ΠΊΡ‚ΠΎΠ²ΠΊΠ° ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈ Π΅Π΅ Ρ‚ΠΎΠ»ΡŒΠΊΠΎ ΠΎΠ³Ρ€Π°Π½ΠΈΡ‡ΠΈΠ²Π°Π΅Ρ‚.

Если Ρ€Π°ΡΠΊΡ€Ρ‹Ρ‚ΡŒ скобки Π²ΠΎ Π²Ρ‚ΠΎΡ€ΠΎΠΌ ΠΌΠ½ΠΎΠΆΠΈΡ‚Π΅Π»Π΅ ΠΏΡ€Π°Π²ΠΎΠΉ части равСнства (7.18) ΠΈ ΠΏΠ΅Ρ€Π΅Π³Ρ€ΡƒΠΏΠΏΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Ρ‚ΡŒ слагаСмыС, Ρ‚ΠΎ ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡ΠΈΡ‚ΡŒ ΠΈΠ½ΡƒΡŽ Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΡƒ записи ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈ Π‘Ρ€Π°ΡƒΠ½Π°:

МодСль простого ΡΠΊΡΠΏΠΎΠ½Π΅Π½Ρ†ΠΈΠ°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ³ΠΎ сглаТивания. (7.19).

Π’ Ρ‚Π°ΠΊΠΎΠΌ Π²ΠΈΠ΄Π΅ Ρƒ Π½Π΅Π΅ Π±ΠΎΠ»Π΅Π΅ явно Π²ΠΈΠ΄Π½Ρ‹ Π°Π΄Π°ΠΏΡ‚ΠΈΠ²Π½Ρ‹Π΅ Ρ‡Π΅Ρ€Ρ‚Ρ‹: ΠΏΡ€ΠΎΠ³Π½ΠΎΠ·Π½ΠΎΠ΅ Π·Π½Π°Ρ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ формируСтся Π½Π° ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π΅ ΠΏΡ€Π΅Π΄Ρ‹Π΄ΡƒΡ‰Π΅Π³ΠΎ спрогнозированного, Π°, Π° Π²Ρ‹ΡΡ‚ΡƒΠΏΠ°Π΅Ρ‚ Π½Π΅ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹ΠΌ коэффициСнтом Π°Π΄Π°ΠΏΡ‚Π°Ρ†ΠΈΠΈ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈ ΠΊ Π½ΠΎΠ²ΠΎΠΉ ΠΏΠΎΡΡ‚ΡƒΠΏΠ°ΡŽΡ‰Π΅ΠΉ ΠΈΠ½Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠ°Ρ†ΠΈΠΈ. Π’ ΡΡ‚ΠΎΠΌ случаС ΡΡ‚Π΅ΠΏΠ΅Π½ΡŒ Π°Π΄Π°ΠΏΡ‚Π°Ρ†ΠΈΠΈ ΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ‚ Π±Ρ‹Ρ‚ΡŒ любой: модСль ΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ‚ Π°Π΄Π°ΠΏΡ‚ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Ρ‚ΡŒΡΡ Π½Π΅Π·Π½Π°Ρ‡ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎ ΠΈ ΠΎΡ‚ΡΠ΅ΠΈΠ²Π°Ρ‚ΡŒ ΠΏΠΎΡΡ‚ΡƒΠΏΠ°ΡŽΡ‰ΠΈΠ΅ «ΡˆΡƒΠΌΡ‹» (ΠΊΠΎΠ³Π΄Π°, Π° ΠΌΠ°Π» ΠΈ, Π½Π°ΠΏΡ€ΠΈΠΌΠ΅Ρ€, составляСт 0,3) ΠΈΠ»ΠΈ достаточно быстро Π°Π΄Π°ΠΏΡ‚ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Ρ‚ΡŒΡΡ ΠΊ ΠΏΠΎΡΡ‚ΡƒΠΏΠ°ΡŽΡ‰Π΅ΠΉ ΠΈΠ½Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠ°Ρ†ΠΈΠΈ Π² ΡΠ»ΡƒΡ‡Π°Π΅, ΠΊΠΎΠ³Π΄Π° Π² ΠΏΡ€ΠΎΡ†Π΅ΡΡΠ΅ происходят качСствСнныС измСнСния (ΠΊΠΎΠ³Π΄Π°? большС 1, Π½Π°ΠΏΡ€ΠΈΠΌΠ΅Ρ€ 1,7).

Π‘ΠΎΠ»Π΅Π΅ Ρ‚ΠΎΠ³ΠΎ, ΠΏΠΎΡΠΊΠΎΠ»ΡŒΠΊΡƒ Π²Ρ‹Ρ€Π°ΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ Π² ΡΠΊΠΎΠ±ΠΊΠ°Ρ… Π²Ρ‚ΠΎΡ€ΠΎΠ³ΠΎ слагаСмого ΠΏΡ€Π°Π²ΠΎΠΉ части равСнства (7.19) Π΅ΡΡ‚ΡŒ Π½Π΅ Ρ‡Ρ‚ΠΎ ΠΈΠ½ΠΎΠ΅, ΠΊΠ°ΠΊ тСкущая ошибка аппроксимации, Ρ‚ΠΎ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΡŒ Π‘Ρ€Π°ΡƒΠ½Π° ΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ‚ Π±Ρ‹Ρ‚ΡŒ записана ΠΈ Ρ‚Π°ΠΊ:

МодСль простого ΡΠΊΡΠΏΠΎΠ½Π΅Π½Ρ†ΠΈΠ°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ³ΠΎ сглаТивания. (7.20).

ΠŸΠ΅Ρ€Π²Π°Ρ ΡΠΎΡΡ‚Π°Π²Π»ΡΡŽΡ‰Π°Ρ Π² (7.20) прСдставляСт собой ΡΡ€Π΅Π΄Π½ΡŽΡŽ Π²Π·Π²Π΅ΡˆΠ΅Π½Π½ΡƒΡŽ ΠΏΡ€Π΅Π΄Ρ‹Π΄ΡƒΡ‰ΠΈΡ… Π·Π½Π°Ρ‡Π΅Π½ΠΈΠΉ, Ρ‚. Π΅. нСсСт Π² ΡΠ΅Π±Π΅ ΠΈΠ½Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠ°Ρ†ΠΈΡŽ ΠΎΠ±ΠΎ всСх ΠΏΡ€Π΅Π΄Ρ‹Π΄ΡƒΡ‰ΠΈΡ… значСниях ΠΈΠ·ΡƒΡ‡Π°Π΅ΠΌΠΎΠ³ΠΎ ряда. Π’Ρ‚ΠΎΡ€ΠΎΠ΅ слагаСмоС, ΠΏΡ€Π΅Π΄ΡΡ‚Π°Π²Π»ΡΡŽΡ‰Π΅Π΅ собой ΠΏΡ€ΠΎΠΈΠ·Π²Π΅Π΄Π΅Π½ΠΈΠ΅ постоянной сглаТивания Π½Π° Ρ‚Π΅ΠΊΡƒΡ‰ΡƒΡŽ ΠΎΡˆΠΈΠ±ΠΊΡƒ аппроксимации, Ρ…Π°Ρ€Π°ΠΊΡ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ·ΡƒΠ΅Ρ‚ ΡΠΏΠΎΡΠΎΠ±Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈ ΡƒΡ‡ΠΈΡ‚Ρ‹Π²Π°Ρ‚ΡŒ Ρ‚Π΅ΠΊΡƒΡ‰ΡƒΡŽ ΠΎΡˆΠΈΠ±ΠΊΡƒ аппроксимации. Π’Π°ΠΊΠΈΠΌ ΠΎΠ±Ρ€Π°Π·ΠΎΠΌ, модСль Π‘Ρ€Π°ΡƒΠ½Π° ΠΎΠ±Π»Π°Π΄Π°Π΅Ρ‚ ΡΠΏΠΎΡΠΎΠ±Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒΡŽ Π°Π΄Π°ΠΏΡ‚ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Ρ‚ΡŒΡΡ ΠΊ Ρ‚Π΅ΠΊΡƒΡ‰ΠΈΠΌ отклонСниям ΠΎΡ‚ Π½Π΅ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠ³ΠΎ слоТившСгося уровня ряда.

Вакая Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠ°, стоит Π·Π°ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΈΡ‚ΡŒ, ΠΎΠ±Ρ‹Ρ‡Π½ΠΎ носит Π½Π°Π·Π²Π°Π½ΠΈΠ΅ Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΡ‹ «ΠΊΠΎΡ€Ρ€Π΅ΠΊΡ†ΠΈΠΈ ошибок», Ρ‚Π°ΠΊ ΠΊΠ°ΠΊ модСль Π² Ρ‚Π°ΠΊΠΎΠΌ Π²ΠΈΠ΄Π΅ ΠΊΠΎΡ€Ρ€Π΅ΠΊΡ‚ΠΈΡ€ΡƒΠ΅Ρ‚ своС Π·Π½Π°Ρ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΊ ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π΅Π½Π½ΠΎΠΉ Π½Π° ΠΏΡ€Π΅Π΄Ρ‹Π΄ΡƒΡ‰Π΅ΠΌ наблюдСнии ошибкС.

Π’ Ρ†Π΅Π»ΠΎΠΌ эта адаптация ΠΊ ΠΎΡˆΠΈΠ±ΠΊΠ΅ происходит Ρ‚Π°ΠΊ. Π’ ΡΠ»ΡƒΡ‡Π°Π΅, ΠΊΠΎΠ³Π΄Π° фактичСскоС Π·Π½Π°Ρ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ наблюдаСмого ряда Π²Ρ‹ΡˆΠ΅ расчСтного, ошибка аппроксимации ΠΈΠΌΠ΅Π΅Ρ‚ ΠΏΠΎΠ»ΠΎΠΆΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΉ Π·Π½Π°ΠΊ ΠΈ ΡΡ€Π΅Π΄Π½ΡΡ арифмСтичСская увСличиваСтся Π½Π° ΠΎΡ‚ΠΊΠΎΡ€Ρ€Π΅ΠΊΡ‚ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½Π½ΡƒΡŽ с ΠΏΠΎΠΌΠΎΡ‰ΡŒΡŽ постоянной сглаТивания Π²Π΅Π»ΠΈΡ‡ΠΈΠ½Ρƒ этого отклонСния. Если тСкущая ошибка аппроксимации ΠΎΡ‚Ρ€ΠΈΡ†Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΠ½Π°, срСдняя взвСшСнная ΡƒΠΌΠ΅Π½ΡŒΡˆΠ°Π΅Ρ‚ΡΡ Π½Π° ΠΎΡ‚ΠΊΠΎΡ€Ρ€Π΅ΠΊΡ‚ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½Π½ΡƒΡŽ Π²Π΅Π»ΠΈΡ‡ΠΈΠ½Ρƒ ошибки аппроксимации. Π’Π°ΠΊΠΈΠΌ ΠΎΠ±Ρ€Π°Π·ΠΎΠΌ, расчСтныС значСния ΠΊΠ°ΠΊ Π±Ρ‹ «ΠΏΠΎΠ΄Ρ‚ΡΠ³ΠΈΠ²Π°ΡŽΡ‚ΡΡ» ΠΊ Ρ‚Π΅ΠΊΡƒΡ‰Π΅ΠΌΡƒ Π·Π½Π°Ρ‡Π΅Π½ΠΈΡŽ. Π’ ΡΡ‚ΠΎΠΌ ΠΈ ΠΏΡ€ΠΎΡΠ²Π»ΡΠ΅Ρ‚ся ΡΡƒΡ‚ΡŒ Π°Π΄Π°ΠΏΡ‚Π°Ρ†ΠΈΠΈ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈ Π‘Ρ€Π°ΡƒΠ½Π°. ГрафичСскоС прСдставлСниС этой Ρ‚Ρ€Π°ΠΊΡ‚ΠΎΠ²ΠΊΠΈ Π΄Π°Π½ΠΎ Π½Π° Ρ€ΠΈΡ. 7.6.

ГрафичСскоС прСдставлСниС ΠΌΠ΅Ρ…Π°Π½ΠΈΠ·ΠΌΠ° Π°Π΄Π°ΠΏΡ‚Π°Ρ†ΠΈΠΈ Π² ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈ (7.20).

Рис. 7.6. ГрафичСскоС прСдставлСниС ΠΌΠ΅Ρ…Π°Π½ΠΈΠ·ΠΌΠ° Π°Π΄Π°ΠΏΡ‚Π°Ρ†ΠΈΠΈ Π² ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈ (7.20).

Π—Π΄Π΅ΡΡŒ расчСтноС Π·Π½Π°Ρ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ II бСрСтся Π·Π° Π±Π°Π·Ρƒ для ΠΏΡ€ΠΎΠ³Π½ΠΎΠ·Π° Π½Π° ΡΠ»Π΅Π΄ΡƒΡŽΡ‰Π΅ΠΌ наблюдСнии ΠΈ ΠΏΠ΅Ρ€Π΅Π½ΠΎΡΠΈΡ‚ся Π² Ρ‚ΠΎΡ‡ΠΊΡƒ III, которая Π·Π°Ρ‚Π΅ΠΌ коррСктируСтся Π½Π° Π²Π΅Π»ΠΈΡ‡ΠΈΠ½Ρƒ отклонСния фактичСского значСния I ΠΎΡ‚ Ρ€Π°ΡΡ‡Π΅Ρ‚Π½ΠΎΠ³ΠΎ II. Π’ ΠΈΡ‚ΠΎΠ³Π΅ ΠΏΡ€ΠΎΠ³Π½ΠΎΠ·Π½ΠΎΠ΅ Π·Π½Π°Ρ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΈΠ· Ρ‚ΠΎΡ‡ΠΊΠΈ III «ΠΏΠ΅Ρ€Π΅Ρ…ΠΎΠ΄ΠΈΡ‚» Π² Ρ‚ΠΎΡ‡ΠΊΡƒ IV, которая, Π² ΡΠ²ΠΎΡŽ ΠΎΡ‡Π΅Ρ€Π΅Π΄ΡŒ, становится Π±Π°Π·ΠΎΠΉ для ΡΠ»Π΅Π΄ΡƒΡŽΡ‰Π΅Π³ΠΎ ΠΏΡ€ΠΎΠ³Π½ΠΎΠ·Π° (Ρ‚ΠΎΡ‡ΠΊΠ° VI) ΠΈ Ρ‚. Π΄.

МодСль Π‘Ρ€Π°ΡƒΠ½Π° ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ ΠΏΡ€Π΅Π΄ΡΡ‚Π°Π²ΠΈΡ‚ΡŒ ΠΈ Π² Π΄Ρ€ΡƒΠ³ΠΎΠΌ Π²ΠΈΠ΄Π΅. Π’Π°ΠΊ, Ссли ΠΎΠ±Ρ€Π°Ρ‚ΠΈΡ‚ΡŒΡΡ ΠΊ Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΡƒΠ»Π΅ (7.15):

МодСль простого ΡΠΊΡΠΏΠΎΠ½Π΅Π½Ρ†ΠΈΠ°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ³ΠΎ сглаТивания. (7.21).

Ρ‚ΠΎ ΠΌΡ‹ ΠΏΡ€ΠΈΠ΄Π΅ΠΌ ΠΊ Π½ΠΎΠ²ΠΎΠΉ Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠ΅, ΠΏΠΎ-ΠΏΡ€Π΅ΠΆΠ½Π΅ΠΌΡƒ матСматичСски тоТдСствСнной Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠ°ΠΌ (7.18) ΠΈ (7.20). Однако благодаря Ρ‚Π°ΠΊΠΎΠΌΡƒ ΠΏΡ€Π΅Π΄ΡΡ‚Π°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΡŽ ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π΅Π½Π½ΡƒΡŽ модСль ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ Π² ΠΎΡ‡Π΅Ρ€Π΅Π΄Π½ΠΎΠΉ Ρ€Π°Π· Ρ‚Ρ€Π°ΠΊΡ‚ΠΎΠ²Π°Ρ‚ΡŒ нСсколько ΠΈΠ½Π°Ρ‡Π΅. Для наглядности рассмотрим Ρ‚Ρ€Π°ΠΊΡ‚ΠΎΠ²ΠΊΡƒ этой Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΡ‹ Π½Π° Ρ€ΠΈΡ. 7.7.

ГрафичСскоС прСдставлСниС ΠΌΠ΅Ρ…Π°Π½ΠΈΠ·ΠΌΠ° Π°Π΄Π°ΠΏΡ‚Π°Ρ†ΠΈΠΈ Π² ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈ (7.21).

Рис. 7.7. ГрафичСскоС прСдставлСниС ΠΌΠ΅Ρ…Π°Π½ΠΈΠ·ΠΌΠ° Π°Π΄Π°ΠΏΡ‚Π°Ρ†ΠΈΠΈ Π² ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈ (7.21).

По ΡΠ²ΠΎΠ΅ΠΉ Π»ΠΎΠ³ΠΈΠΊΠ΅ этот ΠΌΠ΅Ρ…Π°Π½ΠΈΠ·ΠΌ Π½Π°ΠΏΠΎΠΌΠΈΠ½Π°Π΅Ρ‚ описанный для рисунка 7.6, ΠΎΠ΄Π½Π°ΠΊΠΎ Ρƒ Π½Π΅Π³ΠΎ Π΅ΡΡ‚ΡŒ Π½Π΅ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹Π΅ отличия. Π’Π°ΠΊ, модСль ΠΈΠ·Π½Π°Ρ‡Π°Π»ΡŒΠ½ΠΎ формируСтся исходя ΠΈΠ· ΠΏΡ€Π΅Π΄Ρ‹Π΄ΡƒΡ‰Π΅Π³ΠΎ фактичСского значСния, Π° Π½Π΅ ΠΈΠ· ΠΏΡ€Π΅Π΄Ρ‹Π΄ΡƒΡ‰Π΅Π³ΠΎ расчСтного (Π·Π½Π°Ρ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ Ρ‚ΠΎΡ‡ΠΊΠΈ I ΠΏΠ΅Ρ€Π΅Π½ΠΎΡΠΈΡ‚ся Π½Π° ΡΠ»Π΅Π΄ΡƒΡŽΡ‰Π΅Π΅ наблюдСниС Π² Ρ‚ΠΎΡ‡ΠΊΡƒ III), ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠ΅ Π·Π°Ρ‚Π΅ΠΌ коррСктируСтся Π½Π° Π²Π΅Π»ΠΈΡ‡ΠΈΠ½Ρƒ отклонСния Ρ„Π°ΠΊΡ‚Π° (Ρ‚ΠΎΡ‡ΠΊΠ° I) ΠΎΡ‚ ΠΏΡ€ΠΎΠ³Π½ΠΎΠ·Π° (Ρ‚ΠΎΡ‡ΠΊΠ° II) Π½Π° ΠΏΡ€Π΅Π΄Ρ‹Π΄ΡƒΡ‰Π΅ΠΌ наблюдСнии ΠΏΡ€ΠΎΠΏΠΎΡ€Ρ†ΠΈΠΎΠ½Π°Π»ΡŒΠ½ΠΎ Π·Π½Π°Ρ‡Π΅Π½ΠΈΡŽ коэффициСнта ?.

Для классичСских ΠΏΡ€Π΅Π΄Π΅Π»ΠΎΠ² измСнСния постоянной сглаТивания ΠΎΡ‚ Π½ΡƒΠ»Ρ Π΄ΠΎ Π΅Π΄ΠΈΠ½ΠΈΡ†Ρ‹ коэффициСнт ?=?-1 Π»Π΅ΠΆΠΈΡ‚ Π² ΠΏΡ€Π΅Π΄Π΅Π»Π°Ρ… (-1,0]. ΠŸΡ€ΠΈ ΠΏΠΎΠ»ΠΎΠΆΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΌ Π·Π½Π°ΠΊΠ΅ Ρ‚Π΅ΠΊΡƒΡ‰Π΅ΠΉ ошибки аппроксимации фактичСскоС Π·Π½Π°Ρ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅, Π²Ρ‹ΡΡ‚ΡƒΠΏΠ°ΡŽΡ‰Π΅Π΅ Π² ΠΊΠ°Ρ‡Π΅ΡΡ‚Π²Π΅ ΠΎΡ€ΠΈΠ΅Π½Ρ‚ΠΈΡ€Π° для ΠΏΡ€ΠΎΠ³Π½ΠΎΠ·Π°, ΡƒΠΌΠ΅Π½ΡŒΡˆΠ°Π΅Ρ‚ΡΡ Π½Π° ΠΎΡ‚ΠΊΠΎΡ€Ρ€Π΅ΠΊΡ‚ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½Π½ΡƒΡŽ Π²Π΅Π»ΠΈΡ‡ΠΈΠ½Ρƒ Ρ‚Π΅ΠΊΡƒΡ‰Π΅ΠΉ ошибки аппроксимации ?T. Π­Ρ‚ΠΎ Π·Π½Π°Ρ‡ΠΈΡ‚, Ρ‡Ρ‚ΠΎ ΠΏΡ€ΠΎΠ³Π½ΠΎΠ· ΠΏΠΎ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈ Π‘Ρ€Π°ΡƒΠ½Π° ΠΏΡ€ΠΈ постоянной сглаТивания, Π»Π΅ΠΆΠ°Ρ‰Π΅ΠΉ Π² ΠΊΠ»Π°ΡΡΠΈΡ‡Π΅ΡΠΊΠΈΡ… ΠΏΡ€Π΅Π΄Π΅Π»Π°Ρ…, ΠΎΠ±Π»Π°Π΄Π°Π΅Ρ‚ свойством инСрционности — ΡΠ»Π΅Π΄ΡƒΡŽΡ‰Π΅Π΅ ΠΏΡ€ΠΎΠ³Π½ΠΎΠ·Π½ΠΎΠ΅ Π·Π½Π°Ρ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π½ΠΈΠΊΠΎΠ³Π΄Π° Π½Π΅ Π΄ΠΎΡΡ‚ΠΈΠ³Π½Π΅Ρ‚ уровня ΡƒΠΆΠ΅ ΠΈΠΌΠ΅ΡŽΡ‰Π΅Π³ΠΎΡΡ Ρ‚Π΅ΠΊΡƒΡ‰Π΅Π³ΠΎ.

Π’ ΡΠ»ΡƒΡ‡Π°Π΅ Π·Π°ΠΏΡ€Π΅Π΄Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ³ΠΎ мноТСства (7.12) коэффициСнт? Π»Π΅ΠΆΠΈΡ‚ Π² ΠΏΡ€Π΅Π΄Π΅Π»Π°Ρ… [0,1). Π’ Ρ‚Π°ΠΊΠΎΠΌ случаС ΠΏΡ€ΠΈ ΠΏΠΎΠ»ΠΎΠΆΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΌ ΠΎΡ‚ΠΊΠ»ΠΎΠ½Π΅Π½ΠΈΠΈ фактичСского значСния ΠΎΡ‚ Ρ€Π°ΡΡ‡Π΅Ρ‚Π½ΠΎΠ³ΠΎ модСль ΠΏΡ€Π΅Π΄ΠΏΠΎΠ»Π°Π³Π°Π΅Ρ‚ дальнСйшСС ΡƒΠ²Π΅Π»ΠΈΡ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ показатСля, ΠΏΡ€Π΅Π²Ρ‹ΡˆΠ°ΡŽΡ‰Π΅Π΅ достигнутый ΡƒΡ€ΠΎΠ²Π΅Π½ΡŒ. ΠŸΠΎΡΡ‚ΠΎΠΌΡƒ фактичСскоС Π·Π½Π°Ρ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ увСличиваСтся Π½Π° Π²Π΅Π»ΠΈΡ‡ΠΈΠ½Ρƒ Ρ‚Π΅ΠΊΡƒΡ‰Π΅Π³ΠΎ отклонСния, скоррСктированного Π½Π° ΠΏΠΎΠΏΡ€Π°Π²ΠΎΡ‡Π½Ρ‹ΠΉ коэффициСнт ?.

Π—Π½Π°Ρ‡ΠΈΡ‚, Π² ΠΊΠ»Π°ΡΡΠΈΡ‡Π΅ΡΠΊΠΈΡ… Π³Ρ€Π°Π½ΠΈΡ†Π°Ρ… измСнСния постоянной сглаТивания модСль Π‘Ρ€Π°ΡƒΠ½Π° ΠΈΠ½Π΅Ρ€Ρ†ΠΈΠΎΠ½Π½Π°, Π° Π² Π·Π°ΠΏΡ€Π΅Π΄Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… случаях ΠΈΠ½Π΅Ρ€Ρ†ΠΈΠΎΠ½Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈ ΡƒΠΌΠ΅Π½ΡŒΡˆΠ°Π΅Ρ‚ΡΡ. Зная это свойство, ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ Π΄Π°Ρ‚ΡŒ ΠΈΠ½Ρ‚Π΅Ρ€ΠΏΡ€Π΅Ρ‚Π°Ρ†ΠΈΡŽ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈ Π‘Ρ€Π°ΡƒΠ½Π°.

Π’ ΠΊΠ»Π°ΡΡΠΈΡ‡Π΅ΡΠΊΠΈΡ… ΠΏΡ€Π΅Π΄Π΅Π»Π°Ρ…, ΠΊΠΎΠ³Π΄Π° постоянная сглаТивания Π»Π΅ΠΆΠΈΡ‚ Π² ΠΏΡ€ΠΎΠΌΠ΅ΠΆΡƒΡ‚ΠΊΠ΅ ΠΎΡ‚ Π½ΡƒΠ»Ρ Π΄ΠΎ Π΅Π΄ΠΈΠ½ΠΈΡ†Ρ‹, модСль ΠΎΡ‚Ρ€Π°ΠΆΠ°Π΅Ρ‚ ΠΈΠ·ΠΌΠ΅Π½ΡΡŽΡ‰ΠΈΠ΅ΡΡ, Π½ΠΎ ΠΈΠ½Π΅Ρ€Ρ†ΠΈΠΎΠ½Π½Ρ‹Π΅ ΡΠ²ΠΎΠ»ΡŽΡ†ΠΈΠΎΠ½Π½Ρ‹Π΅ процСссы, Π² ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹Ρ… измСнСния ΠΏΡ€ΠΎΡ‚Π΅ΠΊΠ°ΡŽΡ‚ с Π½Π΅Π±ΠΎΠ»ΡŒΡˆΠΎΠΉ ΡΠΊΠΎΡ€ΠΎΡΡ‚ΡŒΡŽ.

Π’ Π·Π°ΠΏΡ€Π΅Π΄Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΌ мноТСствС, ΠΊΠΎΠ³Π΄Π° постоянная сглаТивания Π»Π΅ΠΆΠΈΡ‚ Π² ΠΏΡ€Π΅Π΄Π΅Π»Π°Ρ… ΠΎΡ‚ Π΅Π΄ΠΈΠ½ΠΈΡ†Ρ‹ Π΄ΠΎ Π΄Π²ΡƒΡ…, модСль описываСт процСссы с ΠΌΠ°Π»ΠΎΠΉ ΠΈΠ½Π΅Ρ€Ρ†ΠΈΠΎΠ½Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒΡŽ, ΠΊΠΎΠ³Π΄Π° качСствСнныС измСнСния Π² ΠΈΡΡΠ»Π΅Π΄ΡƒΠ΅ΠΌΠΎΠΌ ΠΎΠ±ΡŠΠ΅ΠΊΡ‚Π΅ происходят быстро.

  • [1] Brown R. G. Exponential Smoothing for Predicting Demand. Cambridge, Massachusetts: Arthur D. Little Inc, 1956.
  • [2] Holt Π‘. C. Forecasting Seasonals and Trends by Exponentially Weighted Averages. Pittsburgh, Pennsilvania: Carnegie Institute of Technology, 1957.
  • [3] Малая матСматичСская энциклопСдия. Π‘ΡƒΠ΄Π°ΠΏΠ΅ΡˆΡ‚: Изд-Π²ΠΎ АкадСмии Π½Π°ΡƒΠΊ Π’Π΅Π½Π³Ρ€ΠΈΠΈ, 1976. Π‘. 412.
  • [4] Π‘Π²Π΅Ρ‚ΡƒΠ½ΡŒΠΊΠΎΠ² Π‘. Π“. О Ρ€Π°ΡΡˆΠΈΡ€Π΅Π½ΠΈΠΈ Π³Ρ€Π°Π½ΠΈΡ† примСнСния ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄Π° Π‘Ρ€Π°ΡƒΠ½Π° // Π˜Π·Π²Π΅ΡΡ‚ΠΈΡ Π‘Π°Π½ΠΊΡ‚-ΠŸΠ΅Ρ‚Π΅Ρ€Π±ΡƒΡ€Π³ΡΠΊΠΎΠ³ΠΎ государствСнного унивСрситСта экономики ΠΈ Ρ„инансов. 2002. № 3. Π‘. 94−107.
  • [5] Brenner J. L, D’Esposo D. A. and Fowler A. G. Difference equations in forecasting formulas // Management Science. 1968. Vol. 15. № 3. P. 141−159.
  • [6] БвСтунысов Π‘. Π“. Π—Π°ΠΏΡ€Π΅Π΄Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹Π΅ случаи ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄Π° Π‘Ρ€Π°ΡƒΠ½Π° // ЭкономичСскиС Π½Π°ΡƒΠΊΠΈ: Π£Ρ‡Π΅Π½Ρ‹Π΅ записки Π£Π»Π“Π£. Π’Ρ‹ΠΏ. 2.4.1. Ульяновск: Изд-Π²ΠΎ БВНЦ, 1997.
  • [7] Chatfield Π‘. The Holt-Winters forecasting procedure // Applied Statistics. 1978. Vol. 27. P. 264−279.
  • [8] Gardner Jr. E. S. Exponential smoothing: the state of the art // Journal of Forecasting. 1985. Vol. 4. P. 7.
  • [9] Π‘Π²Π΅Ρ‚ΡƒΠ½ΡŒΠΊΠΎΠ² Π‘. Π“., Π‘ΡƒΡ‚ΡƒΡ…Π°Π½ΠΎΠ² А. Π’., Π‘Π²Π΅Ρ‚ΡƒΠ½ΡŒΠΊΠΎΠ² И. Π‘. Π—Π°ΠΏΡ€Π΅Π΄Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹Π΅ случаи ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄Π° Π‘Ρ€Π°ΡƒΠ½Π° Π² ΡΠΊΠΎΠ½ΠΎΠΌΠΈΡ‡Π΅ΡΠΊΠΎΠΌ ΠΏΡ€ΠΎΠ³Π½ΠΎΠ·ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠΈ. БПб.: Изд-Π²ΠΎ Π‘ΠŸΠ±Π“Π£Π­Π€, 2006.
  • [10] Hyndman Rob /., Koehler Anne Π’., Ord J. Keith, Snyder Ralph D. Forecasting with Exponential Smoothing: The State Space Approach. SpringerVerlag Berlin Heidelberg. 2008. P. 42.
  • [11] Gardner Jr. E. S. Note: Rule-based forecasting vs. damped-trend exponential smoothing // Management Science. 1999. Vol. 45. P. 245−253.
ΠŸΠΎΠΊΠ°Π·Π°Ρ‚ΡŒ вСсь тСкст
Π—Π°ΠΏΠΎΠ»Π½ΠΈΡ‚ΡŒ Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΡƒ Ρ‚Π΅ΠΊΡƒΡ‰Π΅ΠΉ Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚ΠΎΠΉ