Модели в виде временных рядов

После изучения главы 12 студент должен:

знать

• • определение и понятие временного ряда;
• • определение стационарного и нестационарного временного ряда;
• • основные характеристики временного ряда;
• • вид спецификации модели временного ряда;
• • способы учета циклических составляющих временных рядов;
• • основные виды функций, используемых в качестве функций тренда во временных рядах;
• • цель выравнивания уровней временного ряда;
• • способ сглаживания уровней временного ряда методом скользящей средней;
• • способ сглаживания уровней временного ряда методом взвешенной скользящей средней;
• • метод табличных разностей как способ выявления вида функции тренда;
• • понятие белого шума и его значение в анализе временных рядов;
• • спецификацию авторегрессионной модели временного ряда и ее основные характеристики;
• • генерирование уровней временного ряда с помощью моделей скользящей средней;
• • особенности моделей броуновского движения и область их применения;

уметь

• • идентифицировать временные ряды;
• • применять метод табличных разностей для выявления вида функции тренда;
• • сглаживать уровни временного ряда с целью уменьшения влияния тренда и циклической составляющей на их формирование;

владеть

• • навыками использования фиктивных переменных для моделирования циклических процессов;
• • методом табличных разностей для идентификации вида функции тренда;
• • методами идентификации временных рядов.