Сравнение портфелей рисков

В самом общем смысле под портфелем рисков понимается группа рисков, объединенная по определенному критерию. Например, можно говорить о портфеле финансовых рисков, о портфеле рисков конкретной бизнес-единицы, инвестиционного проекта и т. д. Сравнение разных портфелей помогает выявить бизнес-процессы, которые в большей степени подвержены рискам. Как правило, риски в портфеле являются взаимно зависимыми. Поэтому в данном случае мера риска должна адекватно учитывать корреляцию для получения корректной интегральной оценки группы рисков. Например, если некоторые риски является взаимно исключающими или негативно коррелированными, то мера риска портфеля должна быть меньше, чем сумма мер отдельных рисков. Это называется эффектом диверсификации. Не все меры риска обладают данным свойством.

Анализ динамики рисков в различных периодах

Анализ динамики рисков является неотъемлемой частью Enterprise Risk Management (ERM). Для проведения регулярного мониторинга необходим определенный показатель, отражающий изменения риска. Такой показатель помогает понять, возрос риск или нет, насколько эффективными оказались мероприятия по управлению риском. В результате анализа динамики рисков можно сделать выводы о конкурентной и регуляторной среде, сформулировать рекомендации по усилению внимания к тем или иным областям. Длительное отсутствие изменений оценки риска также может нести в себе определенную информацию — в данном случае о недостатке внимания к данному риску со стороны владельца.

Также полезно сравнить тенденции, выявленные в ходе анализа оценок рисков, с динамикой показателей, анализирующихся в других отчетах компании (например, в контроллинговом отчете или отчете по качеству).