Предполагает прогнозирование нескольких сценариев возможных событий/угроз в будущем и их развития во времени, исследование их значимости и последствий, а также оценку вероятности каждого из сценариев.
Область применения
Может быть применен для всех типов риска в краткосрочной и долгосрочной перспективе.
Наиболее полезен при оценке потенциальных рисков при выходе на новые рынки.
Процесс выполнения метода Необходимым условием применения метода анализа сценариев является наличие группы специалистов, обладающих пониманием специфики исследуемых источников риска (операций, осуществляемых кредитной организацией). Эти специалисты должны быть способны спрогнозировать ситуацию в будущем, не прибегая к экстраполяции на основе данных прошлых событий.
На первом этапе группа идентифицирует список потенциальных изменений (событий) внешней среды, в том числе макроэкономической, некоторые из которых неизбежны, другие возможны, а также решения, которые необходимо принять кредитной организации в анализируемом периоде и которые могут привести к различным результатам.
Сформированный перечень событий (факторов и тенденций) ранжируется сначала по значимости, затем, но неопределенности. Наиболее значимые и неопределенные факторы определяют области разработки сценариев. Для каждого сценария составляется описание перехода от исходной ситуации к рассматриваемому сценарию. На выходе сценарный анализ должен давать понимание вариантов развития событий, приводящих к потерям, а также способов изменения действий кредитной организации для снижения их уровня.
Преимущества Учитывает варианты будущего развития событий и поэтому может быть более предпочтительным при традиционном подходе к прогнозированию, в соответствии с которым на основе сценариев проводят оценку вероятности по шкале (высокая, средняя и низкая) исходя из имеющихся данных, предполагая, что развитие событий будет соответствовать известным в прошлом тенденциям.
Недостатки Трудности, связанные с наличием данных и способностью аналитиков и лиц, принимающих решения, разработать реалистичные сценарии с достоверным обоснованием и с поддающимися исследованию возможными результатами.
