Проверка статистической значимости в парной линейной регрессии

Проверка значимости (статистической) уравнения регрессии означает проверку соответствия модели, выражающей зависимость между переменными, экспериментальным данным, а также проверку достаточности включенных в уравнение объясняющих переменных для описания зависимой переменной.

Правило проверки статистической значимости оценок а и b основывается на статистических свойствах оценок МИК (§ 1.6) и проверке статистических гипотез Я₀: а = О,//: а * 0 и Я₀: р = О, Я: /? * 0. Невозможность отклонения нулевой гипотезы означает статистическую незначимость соответствующего коэффициента и наоборот, отклонение нулевой гипотезы по сравнению с альтернативной означает, что соответствующий коэффициент статистически значим.

Как всегда, проверка статистических гипотез осуществляется при некотором уровне значимости. В практических эконометрических исследованиях наиболее часто используются 5 и 1%-ный уровни значимости. Выбор того или иного уровня значимости определяется исследователем.

Напомним, что если нулевая гипотеза отклоняется при 1%-ном уровне значимости, то она автоматически отклоняется и при 5%-ном уровне.

Если нулевая гипотеза принимается при 5%-ном уровне значимости, то она принимается и при 1%-ном уровне.

Если же при 5%-ном уровне значимости нулевая гипотеза отклоняется, то необходимо проверить ее при 1%-ном уровне, и если при этом уровне она принимается, то результаты проверки гипотезы приводятся для двух уровней значимости.