Выводы. 
Эконометрика

• Выполнение предпосылок классической регрессионной модели является важным для получения хороших оценок.

• На практике важную роль играет выполнение предпосылок о гомоскедастичности и некоррелированности возмущений. Невыполнение этих предпосылок приводит к ухудшению статистических свойств оценок, выводы, основанные на тестировании гипотез, становятся недостоверными.

• Выполнение этих предпосылок может быть проверено с помощью тестов, использующих остатки, полученные по регрессионной модели.

• В ряде частных случаев могут быть предложены способы корректировки модели.

• В наиболее общем случае может быть использован обобщенный метод наименьших квадратов, но его практическое применение требует дополнительных предположений.

Вопросы дли самопроверки

1. Сформулируйте предпосылки классической регрессионной модели.

2. В чем суть обобщенного метода наименьших квадратов?

3. Какие трудности могут возникнуть при использовании обобщенного метода наименьших квадратов?

4. В чем суть гетероскедастичности? Приведите пример.

5. Каковы основные причины, вызывающие гетероскедастичность?

6. Каковы последствия гетероскедастичности?

7. В чем суть графического метода обнаружения гетероскедастичности?

8. Приведите схему теста Спирмена.

9. Какие предположения лежат в основе теста Спирмена?

10. Приведите схему теста Голдфелда-Квандта.

11. Какие предположения лежат в основе теста Голдфелда-Квандта?

12. В чем суть взвешенного метода наименьших квадратов?

13. Какие способы корректировки гетероскедастичности можно предложить?

14. Что такое автокорреляция?

15. Назовите основные причины автокорреляции в регрессионных моделях.

16. Что может вызвать положительную автокорреляцию?

17. Что может вызвать отрицательную автокорреляцию?

18. Каковы последствия автокорреляции?

19. Что такое автокорреляция первого порядка?

20. 11срсчислитс основные методы обнаружения автокорреляции.

21. Какие предположения лежат в основе критерия Дарбина-Уотсона?

22. Какая статистика используется в критерии Дарбина-Уотсона?

23. Что такое коэффициент автокорреляции первою порядка?

24. Опишите схему использования теста Дарбина-Уотсона.

25. Каковы основные способы корректировки автокорреляции?

26. Опишите авторегрессионную схему первого порядка.