Основы риск-менеджмента в технических системах

Проблема рисковых ситуаций. Основы классификации рисков. Формальная постановка задачи оценки рисков. Основы управления рисками. Возможности оценки технологического риска. Возможности практической реализации задач риск-менеджмента Особенности информационного обеспечения риск-менеджмента Вопросы страхования рисков.

ПРОБЛЕМА РИСКОВЫХ СИТУАЦИЙ

При переходе к рыночным отношениям в экономике вообще и в энергетике в частности проблема оценки и учета всех видов рисков — одного из важнейших элементов хозяйственной деятельности — приобретает самостоятельное теоретическое и прикладное значение как составная часть теории и практики управления.

Риск — количественная мера опасности в отношении вероятности того, что связанные с ней ущерб или нежелательные последствия станут реальностью.

Опасность — явление или действие, причиняющее потенциальный ущерб (вред) людям, энергетическим или другим производственным объектам, выражающееся числом лиц или объектов, которые могут подвергнуться действию этой опасности с учетом серьезности ее последствий.

Приемлемый (допускаемый) риск — вероятность наступления события, негативные последствия которого настолько незначительны, что ради получаемой при этом выгоды человек или группа людей, общество в целом готовы пойти на предполагаемый риск. Уровень приемлемого риска определяется его сопоставлением с риском повседневной жизнедеятельности (см. п. 1.9).

Известно, что риск практически неустраним в процессе функционирования системы любого типа (энергетической, технологической, экономической, экологической, социальной и др.). Главное — смягчить его последствия. Улучшение качества жизни или жизненных стандартов создает новые риски.

Основные цели и задачи системного исследования риска заключаются:

• — в расширении и углублении знаний о качественных и количественных свойствах технологических и экономических процессов с учетом риска — факторов принятия рациональных решений в больших технических системах;
• — овладении методологией и методикой построения, анализа и использования как формальных моделей, учитывающих риск, так и конкретной информации, позволяющей его минимизировать при решении практических задач;
• — изучении ряда типовых приемов управления рисковыми ситуациями.

Энергетика — отрасль, сопровождаемая рисками, несущими в себе потенциальные (прямые и косвенные) катастрофические последствия. Это касается не только техногенных рисков. К катастрофическим последствиям приводит реализация рисков финансовых, операционных, связанных с людьми, информационными технологиями, организацией производственных и других процессов внутри предприятий и управляющих компаний.

В энергетике катастрофу способны спровоцировать природные, политические, юридические, экологические и структурные риски, риски в сфере охраны труда и, безусловно, стратегические, сопровождающие принятие решений об участии в том или ином проекте. Последствия могут быть выражены и в виде прямой угрозы жизни и здоровью людей, сохранности или потере активов, в форме экономических кризисов локального или регионального масштабов.

Одна из современных актуальных проблем — теоретическое и методологическое обоснование показателей безопасности (риска) сложных техногенных и экологических систем типа «человек — машина — среда» применительно ко всем этапам их жизненного цикла. В фундаментальных работах по теории надежности и безопасности уникальных и структурно сложных систем сделаны выводы о недопустимости противопоставления существующих концепций абсолютной безопасности и приемлемого риска. Отмечается наличие феномена неопределенности из-за неперечислимости аварийных ситуаций, нечеткости и (или) неполноты исходных данных, отсутствия унификации моделей предпосылок опасности и, в целом, из-за неразличимости риска на уровне 10⁵ и ниже.

В этой связи важными оказываются исследования меры неопределенности сложного процесса (события). Кроме того, важно установить рамки понятию «система», чтобы определить её безопасность, предпосылки опасности, ущерб. Тогда возможна оценка потенциальной опасности любой системы в виде интегрального риска на основе формализованных данных о конкретной системе. Следует отметить, что информационные технологии оценки риска потенциально опасных систем основаны на статистическом подходе получения исходных данных. Для уникальных систем, не имеющих аналогов или набора статистических данных об их поведении, применение указанных технологий затруднено, а в целом ряде случаев невозможно. Дополнительным осложняющим фактором являются неизбежные ограничения по стоимости и времени на процесс получения и использования исходных данных о такой системе.

Переходя к конкретным техническим системам, отметим, что, например, в область интересов менеджмента электроэнергетических компаний попадают такие составляющие рискового профиля, как:

• — неопределенность условий деятельности энергетических компаний в условиях либерализации отрасли;
• — масштабные реорганизации и перемещения активов, увеличивающие корпоративные риски;
• — нестабильность режима регулирования, постоянные изменения «правил игры» на рынках электрической энергии;
• — увеличение ценовых рисков при переходе от стабильных тарифов к рыночному механизму ценообразования;
• — исчезновение административного ресурса, позволяющего контролировать взаимоотношения генерирующих и сбытовых компаний, квалифицированных и розничных потребителей, что увеличивает кредитные риски, связанные с оплатой электроэнергии и услуг;
• — неоднозначное восприятие преобразований рядом потребителей и региональных властей, означающее рост нефинансовых рисков.

Функционирование энерго компаний в конкурентных рыночных условиях характеризуется принятием решений в условиях неопределенности, что подразумевает возможность отклонения от ожидаемого результата. Естественное желание оценить потери компании из-за отклонений от прогнозных параметров поведения (развития) объекта (системы) приводит к необходимости использования понятия риска (категории рисков, меры риска).

Теория рисков активно развивается. Поэтому термин «риск» у разных авторов имеет различное толкование:

• — при оценке долговременных рисков и рисков катастроф это — неопределенность в отношении возникновения потерь;
• — при моделировании рисковых ситуаций в экономике и бизнесе — вероятность (угроза) потери лицом или организацией части своих ресурсов, недополучения доходов или появления дополнительных расходов, а также разность между выигрышем при наличии информации о состоянии внешней среды (стратегии рынка) и выигрышем в условиях неопределенности;
• — при операциях с облигациями — вероятность получения нежелательной доходности и увеличения среднего срока их погашения;
• — при финансовых операциях — разброс результатов финансовых проектов, использующих фактор времени, и т. д.

Оценка рисков и использование соответствующих методов управления ими позволяют выстраивать оптимальную по соотношению «величина риска — премия за риск» стратегию поведения и, как следствие, оптимизировать рыночный «портфель» (набор долго-, среднеи краткосрочных контрактов), а также оценивать величину необходимого капитала для покрытия возможных потерь.

При разработке стратегии и тактики поведения на рынке энергокомпаниям и субъектам рыночных отношений необходим систематический анализ рисков, что подразумевает включение управления рисками в процесс принятия решений на всех временных и иерархических уровнях.

Под объектом риска понимается сложная система, осуществляющая деятельность, в результате которой ей угрожают определенные опасности, способные либо дезорганизовать ее деятельность, либо нанести ущерб ей или ее структурным составляющим.

Риск — возможная опасность потерь, вытекающая из специфики тех или иных явлений природы и видов деятельности человека. Риск — это и историческая, и экономическая категории. Как историческая категория, риск представляет осознанную человеком возможную опасность. Она свидетельствует о том, что риск связан со всем ходом общественного развития. По мере развития цивилизации появляются товарно-денежные отношения, и риск становится экономической категорией — событием, которое может произойти или не произойти. При его реализации возможны три результата: отрицательный (проигрыш, ущерб, убыток); положительный (выигрыш, выгода, прибыль); нулевой.

Однако результаты большинства теоретических исследований, связанных с принятием решений в условиях риска, и практическая реализация их в конкретных методиках относятся в основном к задачам, связанным с инвестициями, страхованием, экономической или экологической безопасностью отдельных хозяйствующих субъектов. Из-за особенностей электроэнергетики они не могут быть напрямую использованы. Это, прежде всего, связано:

• — с безопасностью жизнедеятельности и определяющей ролью энергетики в экономике;
• — с особенностями электроэнергетической продукции как товара;
• — с технологическими особенностями функционирования отрасли;
• — с особенностью управления энергетическими объектами;
• — с отсутствием полной информации о технологических, экономических и финансовых режимах работы субъектов рыночных отношений;
• — наличием противоборствующих (конкурентных) тенденций;
• — неопределенностью будущих условий работы;
• — возможными ошибочными решениями, принимаемыми на разных уровнях технического, экономического и организационного управления субъектами рынка, региональными ОАО-энсрго и отраслью в целом.

Современная российская электроэнергетика с 2003 г. функционирует в условиях переходного периода, который характеризуется постоянным изменением «правил игры*. Изменения в первую очередь касаются юридических и финансовых аспектов работы энергетических компаний, а также накладываемых технолошческих и ценовых ограничений. Вместе с тем растет процешизноса оборудования. Это способствует многократному увеличению рисков операционной деятельности. Рисками, непосредственно влияющими на повседневную работу энергокомпании, являются:

• — нововведения в нормативной базе, потенциально влекущие за собой сокращение прибыли либо увеличение расходов;
• — возникновение аварийных ситуаций;
• — проведение ремонтов оборудования крупных энергетических объектов;
• — изменение цены и структуры поставки первичных энергоносителей;
• — неплатежи потребителей и контрагентов;
• — изменение общей экономической ситуации;
• — реализация климатических рисков и др.

Несмотря на различную природу происхождения перечисленных рисков, они поддаются оценке по единой шкале и могут быть привязаны к системе финансовых показателей. В отличие от практики управления рисками в других отраслях, риски различной природы в энергетике зачастую коррелируют, и для точности оценок не должны рассматриваться независимо друг от друга. В таких условиях возникает неясность и неуверенность в получении конечного результата управления, реального технико-экономического эффекта от реализации управления, повышается вероятность дополнительных затрат, срыва обязательств поставок договорных объемов энергетической продукции или услуг по ее транспорту, нарушения нормальной работы энергообъектов и потребителей.

Отметим, что при решении задач риск-менеджмента одни специалисты борются с вероятностью возникновения чрезвычайных ситуаций, другие — стремятся предотвратить или уменьшить их последствия, третьи — объединяют в понятии «риск* как вероятность, так и последствия и пытаются воздействовать и на то, и на другое. Поясним это примерами трех практических задач [50].

Имеется одно или несколько приводящих к аварии объекта событий, последствия которых рассматриваются как достаточно тяжелые. Оценка их в натуральных и денежных показателях либо очевидна, либо весьма трудоемка и не определяется простыми методами. В качестве риска здесь рассматривается вероятность реализации рассматриваемого события. Все усилия направляются на снижение вероятности его возникновения или на практическое исключение такого события. По такой схеме проводится риск-анализ прочности и целостности оборудования, работающего с максимальными (предельными) нагрузками на потенциально опасных объектах, риск падения самолетов, каскадных аварий в энергосистемах, т. е. когда отказ — чрезвычайно нежелательное событие.

Постулируется одно (или несколько) исходных событий, которые приводят к определенным последствиям. Решается задача минимизации последствий этого события. Показатель риска — масштаб последствий при конкретно заданных событиях. К такой задаче относится оценка риска от ионизирующего излучения, так как постулируется доза облучения и определяется се воздействие на здоровье человека. Такая же схема снижения риска используется в задачах сохранения жизни водителя автомобиля и пассажиров, выживания экипажа подводной лодки, т. е. в задачах выживания в экстремальных ситуациях.

На рассматриваемом объекте происходят события, приводящие к определенным последствиям. События происходят с разной вероятностью, и их последствия различаются по масштабу. Оценкой риска здесь может быть произведение вероятности на последствие и суммирование таких произведений по всем учитываемым ситуациям. Возможно рассмотрение более тонких аспектов решения этой задачи со специфическим отношением к частым и редким событиям, большим акцентом на их вероятность или последствия.