Стандартный подход. 
Основы риск-менеджмента

Стандартный подход концептуально такой же, как и в Соглашении 1988 г., но он был разработан таким образом, что является более чувствительным к риску. Банк взвешивает риск для каждого актива и внебалансовой позиции и получает сумму ценности активов, взвешенных по уровню риска.

Конкретные рисковые веса зависят как от уровня категории заемщика (т.е. является ли он государством, банком или корпорацией), так и от рейтинга, присвоенного ему внешним рейтинговым агентством (табл. 3−4). Для риска банка по отношению к странам Базельский комитет применяет опубликованные кредитные оценки экспортного кредитного агентства.

Относительно требований к корпорациям новое Соглашение предлагает зафиксировать вес риска в 100% за исключением компаний с высоким рейтингом (т.е. с рейтингом от ААА до А-) и заемщиков неинвестиционного уровня с рейтингом ниже ВВ-. Компании с высоким рейтингом будут иметь преимущество от более низкого рискового веса (20 до 50%). Компании неинвестиционпого уровня имеют вес риска в 150%. Краткосрочные револьверные кредиты со сроком менее года имеют вмененный капитал в 20% вместо нуля в соответствии с текущим Соглашением 1988 г. Базель II рассматривает требования к корпорациям с высоким рейтингом так же, как и обязательства банка и предприятий, финансируемых государством.

_ТАБЛИЦА В-4.

Стандартный подход — новые рисковые веса.

Источник: Basel Commitee on Bancing Supervision, 2004.

• [1] В— граничный рейтинг для государств и банков, ВВ— для рисков корпоративных заемщиков и секьюритизации.
• [2] Рисковые веса основывается на рисковых весах для страны, где находится банк. Банкам, учрежденным в конкретной стране, будет присвоен вес риска на одну категорию ниже, чем тот, который присвоен стране, с капиталом 100% для требований, банкам в странах с рейтингомот ВВ+ до В-.
• [3] Рисковые веса основываются на оценке индивидуального банка.
• [4] i Краткосрочные требования в варианте 2 определены как имеющие первоначальный срок погашения три месяца или менее.
• [5] Рисковые веса для краткосрочных рейтингов составляют 20% для А-1/Р-1, 50% для А-2/Р-2и 100% для А-3/Р-3; для всех остальных рейтингов и при отсутствии рейтинга осуществляетсявычет капитала.