Наиболее вероятный (средний) вариант рынка

Таблица 1. Максимальных объемов реализации (продаж).

Таблица 2. Максимального маржинального дохода, д.е. (*100).

Маржинальный доход = отпускная цена (ед. продукции) — переменные издержки (на ед. продукции) = 200−100=100.

Таблица 3. Максимальной прибыли, д.е. (таблица решений).

Критерии:

1. Максимаксный критерий (решение оптимиста): По таблице решений выбирается альтернатива с максимальным значением: 585 000 д.е. для альтернативы капитальной реконструкции.

Вывод: Используя максимаксный критерий, принимаем решение о проведении капитальной реконструкции.

2. Максиминный критерий (решение пессимиста): Наиболее неблагоприятный вариант для альтернативы капитальная реконструкция — (-55 000); для текущей реконструкции — (-9000); для ремонта — 25 000. Максимальное значение среди представленных — 25 000 д.е. для альтернативы ремонт.

Вывод: используя максиминный критерий, принимаем решение о проведении ремонта.

3. Компромиссный критерий (критерий Гурвича):

Весовые коэффициенты:

Капитальная реконструкция:

585 000*0,35+425 000*0,2+160 000*0,3+(-55 000)*0,15=329 500.

Текущая реконструкция:

381 000*0,35+381 000*0,2+206 000*0,3+(-9000)*0,15=270 000.

Ремонт:

115 000*0,35+115 000*0,2+115 000*0,3+25 000*0,15=101 500.

Максимальное значение среди представленных — 329 500 д.е. для капитальной реконструкции.

Вывод: используя компромиссный критерий, принимаем решение о проведении капитальной реконструкции.

В таблице решений выбираем максимальное значение в каждом столбце:

Очень благоприятный рынок — 585 000.

Благоприятный рынок — 425 000.

Неблагоприятный рынок — 206 000.

Очень неблагоприятный рынок — 25 000.

Таблица 4. Максимальных (потенциальных) потерь.

4. Минимаксный критерий: По таблице максимальных потерь в строке определим максимальные потери:

Для капитальной реконструкции — 80 000; для текущей реконструкции — 204 000; для ремонта — 470 000. Принимается альтернатива с минимальным значением максимальных потерь, т. е. 80 000 для альтернативы капитальная реконструкция.

Вывод: используя минимаксный критерий, принимаем решение о проведении капитальной реконструкции.

5. Нормированный минимаксный критерий: По таблице максимальных потерь, для каждого состояния среды вводим весовые коэффициенты (ОБ — 0,35; Б — 0,2; НБ — 0,3; ОН — 0,15):

Для капитальной реконструкции:

0*0,35+0*0,2+46 000*0,3+80 000*0,15=150 000.

Для текущей реконструкции:

204 000*0,35+44 000*0,2+0*0,3+34 000*0,15=85 300.

Для ремонта:

470 000*0,35+310 000*0,2+91 000*0,3+0*0,15=253 800.

Вывод: используя нормированный минимаксный критерий, принимаем решение о проведении текущей реконструкции.

В случае проведения исследования, количество интервалов сокращается до 2-х. Объединим интервалы для очень благоприятного и благоприятного рынка в один — благоприятный. Объединим интервалы для очень неблагоприятного и неблагоприятного рынков в один — неблагоприятный.

Вероятность появления благоприятного рынка: 0,35+0,2=0,55.

Вероятность появления неблагоприятного рынка: 0,3+0,15=0,45.

Максимальный объем реализации при благоприятном рынке:

(от 6500)?(от 4300 до 6500)=(от 4300).

Максимальный объем реализации при неблагоприятном рынке:

(от 0 до 1200)?(от 1200 до 4300)=(от 0 до 4300).

Таблица 5. Максимальных объемов реализации (продаж) в шт.

Таблица 6. Максимального маржинального дохода (*100).

Маржинальный доход = Отпускная цена (ед. продукции)+Переменные издержки (на ед. продукции) = 200−100=100.

Необходимо принять во внимание, что стоимость исследования равна 4000 д.е., т. е. данные затраты должны быть учтены в альтернативе, когда принимается решение о проведении исследований.

Таблица 7. Максимальных прибылей (таблица решений).

На основании исходных данных следует рассчитать условные вероятности появления благоприятного и неблагоприятного рынков в предположении, что результаты проведенных исследований положительны или отрицательны. По формуле определения условной вероятности:

Р (Бл|+) =)Р (+|Бл)•Р (Бл)) / (Р (+|Бл)•Р (Бл)+Р (+|Нбл)•Р (Нбл)) = (0,75*0,55)/(0,75*0,55+0,7*0,45) = 0,567.

Р (Нбл|+) = 1 — Р (Бл|+) = 1 — 0,516 = 0,433.

Р (Бл|-)=(Р (-|Бл)•Р (Бл)) / (Р (-|Бл)•Р (Бл)+Р (-|Нбл)•Р (Нбл)) = (0,25*0,55)/(0,25*0,55+0,3*0,45)= 0,504.

Р (Нбл|-) = 1 — Р (Бл|-) = 1 — 0,444 = 0,496.

Ожидаемый денежный критерий (EMV) для благоприятного исхода Для альтернативы капитальная реконструкция:

EMV=0,567*581 000+0,433*96 000=370995.

Для альтернативы текущая реконструкция:

EMV=0,567*377 000+0,433*142 000=275245.

Для альтернативы ремонт:

EMV=0,567*111 000+0,433*111 000=111000.

Ожидаемый денежный критерий (EMV) для неблагоприятного исхода Для альтернативы капитальная реконструкция:

EMV=0,504*581 000+0,496*96 000=340440.

Для альтернативы текущая реконструкция:

EMV=0,504*377 000+0,496*142 000=260440.

Для альтернативы ремонт:

EMV=0,504*111 000+0,496*111 000=111000.

Ожидаемый денежный критерий, согласно варианту с проведением исследований:

Для альтернативы капитальная реконструкция:

EMVис=370 995*0,45+340 440*0,55=205 540.

Для альтернативы текущая реконструкция:

EMVис=275 245*0,45+260 440*0,55=135 426.

Для альтернативы ремонт:

EMVис= 111 000*0,45+111 000*0,55=111 000.

Дерево решений для наиболее вероятного варианта рыночного спроса.

Бл 581 000 0,567.

Нбл 96 000 0,433 370 995

КР.

ТР Бл 377 000 0,567.

Нбл 142 000 0,433 275 245.

Р.

Бл 111 000 0,567.

+ Нбл 111 000 0,433 111 000.

0,45.

Бл 581 000 0,504.

0,55 Нбл 96 000 0,496 340 440

— КР.

Проводить исследование ТР Бл 377 000 0,504.

Нбл 142 000 0,496 260 440.

205 540 Р.

Бл 111 000 0,504.

Нбл 111 000 0,496 111 000.

ОБ 585 000 0,35 329 500

Бл 425 000 0,2.

Нбл 160 000 0,3.

329 500 ОН -55 000 0,15.

КР Не проводить исследование ОБ 381 000 0,35 270 000.

ТР Бл 381 000 0,2.

Нбл 206 000 0,3.

ОН -9000 0,15.

Р.

ОБ 115 000 0,35 101 500.

Бл 115 000 0,2.

Нбл 115 000 0,3.

ОН 25 000 0,15.

Вывод по дереву решений: для рассмотренного примера не целесообразнее проведение исследования в 4000 д.е. и принимать альтернативу капитальной реконструкции.