Рекомендуемая литература. 
Управление кредитным риском в банке: подход внутренних рейтингов

1. Положение Банка России от 6 августа 2015 г. № 483-П «О порядке расчета величины кредитного риска на основе внутренних рейтингов».

2. Указание Банка России от 6 августа 2015 г. № 3752-У «О порядке получения разрешений на применение банковских методик управления кредитными рисками и моделей количественной оценки кредитных рисков в целях расчета нормативов достаточности капитала банка, а также порядке оценки их качества».

3. Алескеров, Ф. Т. Анализ математических моделей Базель II / Ф. Т. Алескеров, И. К. Андриевская, Г. И. Пеникас, В. М. Солодков. — М.: Физматлит, 2013.

4. Бипгюцкий, В. Внедрение внутренних процедур оценки достаточности капитала в российских банках / В. Битюцкий, Г. И. Пеникас // Банковское обозрение. — 2015. — Т. 2. — № 4. — С. 80−88.

5. Ермолова, М. Д. Исследование взаимосвязи параметров моделей внутренних рейтингов оценки кредитного риска — вероятности дефолта и доли убытка при дефолте / М. Д. Ермолова, Г. И. Пеникас // Управление финансовыми рисками. — 2015. — № 01(41). — С. 22—45; 2015. — № 02(42). — С. 82−102.

6. Карминский, А. М. Кредитные рейтинги и их моделирование / А. М. Карминский. — М.: Изд-во ВШЭ, 2015.

7. Пеникас, Г. И. Эффективность российского банковского сектора и регулирование рисков: открытые вопросы / Г. И. Пеникас // Высшая школа экономики. Сер. WP7 «Математические методы анализа решений в экономике, бизнесе и политике», 2015. — № WP7/2015/11.

8. Помазанов, М. В. Адаптация продвинутого подхода Базель II для управления кредитными рисками в российской банковской системе / М. В. Помазанов //Управление финансовыми рисками. — 2009. — № 1(17).

9. Помазанов, М. В. От спредов к дефолтам / М. В. Помазанов // Рынок ценных бумаг. — 2006. — № 1.

10. Помазанов, М. В. Калибровка рейтинговой модели для секторов с низким количеством дефолтов / М. В. Помазанов, А. С. Хамалинский // Управление финансовыми рисками. — 2012. — № 2(30). — С. 82—92.

11. Смирнов, С. В. Российские циклические индикаторы и их полезность «в реальном времени»: опыт рецессии 2008—2009 гг. / С. В. Смирнов // Экономический журнал ВШЭ. — 2012. — № 4. — С. 479—513.

12. Фишберн, П. Теория полезности для принятия решений / П. Фишберн. — М.: Наука, 1978.

13. Altman, Е. Forecasting Default Rates: A Tricky Business / E. Altman // Working paper, 2008.

14. BCBS WP 14. Studies on the Validation of Internal Rating Systems. Basel Committee on Banking Supervision Working Paper. — 2005. — № 14. URL: http://www.bis.org/publ/bcbs_wpl4.pdf.

15. Blaschke, W. Stress Testing of Financial Systems: An Overview of Issues, Methodologies, and FSAP Experience / W. Blaschke, T. Jones, G. Majnoni, S.-M. Peria // IMF Working Paper, 2001.

16. Burgt, van der, M. Wavelet Analysis of Business Cycles for Validation of Probability of Default: What is the influence of the current credit crisis on model validation? / M. van der Burgt // Journal of Risk Model Validation. — Vol. 3. — 2009. — № 1.

17. Emond, E. A New Rank Correlation Coefficient with Application to the Consensus Ranking Problem / E. Emond, D. Mason // Journal of MultiCriteria Decision Analysis 11. — 2002. — P. 17—28.

18. Engelmann, B. The Basel II risk parameters / B. Engelmann, R. Rauhmeier. — Springer Berlin. Heidelberg, 2006.

19. Martin, E. at al. VAR: who contributes and how much? Risk. 2001.14(8).

20. Merton, R. On the Pricing of Corporate Debt: The Risk Structure of Interest Rates / R. Merton //Journal of Finance. — 1974. — № 29. — P. 449— 470.

21. Morris, S. Basel II «Use Test» — A Retail Credit Approach / S. Morris, 2008.

22. Ozdemir, M. Basel II Implementation. A Guide to Developing and Validating a Compliant, Internal Risk Rating System M. Ozdemir, McGrawHill, 2008.

23. Penikas, H. I. History of banking regulation as developed by the Basel Committee on banking supervision in 1974—2014 (brief overview) / II. I. Penikas // Financial Stability Journal. — 2015. — Vol. 28. — № 5. — P. 9−47.

24. Sommar, P. A. Macroeconomic Impact on Expected Default Frequency / P. A. Sommar, H. Shahnazarian. 2008. Sveriges Riksbank Working Paper Series № 219. URL: http://www.riksbank.se/upload/Dokument_riksbank/ Kat_publicerat/WorkingPapers/2008/wp219_80 201.pdf.

25. Vasicek, O. Probability of Loss on Loan Portfolio / O. Vasicek. — 1987. Moody’s KMV. — URL: http://www.defaultrisk.com/pp_model₆₀.htm.