Методологическая основа оценки надежности банковских вложений

Актуальность проблемы оценки надежности банковских вложений. Объект, предмет, цель и задачи исследования.

Проблема надежности банка в настоящее время является одной из наиболее актуальных. Под надежностью банка понимается совокупность его показателей, обеспечивающих устойчивое эффективное функционирование. В рамках данной работы под надежностью банковских вложений понимается привлекательность банка для физического лица — потенциального вкладчика с точки зрения открытия в банке вклада и его сохранности в среднесрочной перспективе (до трех лет).

Объектом данного исследования является выборка российских банков, адекватно отражающая современную российскую банковскую систему (выборка включает банки с государственным участием, с участием иностранного капитала и российские частные коммерческие банки).

Предмет исследования — аналитическое обоснование поддержки принятия решений относительно надежности банковских вложений.

Оценка надежности банков, сделанная с ориентацией на среднесрочную перспективу, предполагает прогнозирование показателей банковской деятельности на трехлетний период. Наиболее приемлемым способом получения таких оценок является привлечение экспертов и использование сведений, полученных в ходе экспертного опроса.

При выборе банков в качестве объекта исследования учитывалась их особая роль в финансовой системе страны, связанная с размерами совокупного капитала, активов и пассивов, а также наличием права привлекать денежные средства физических и юридических лиц и размещать эти средства путем выдачи кредитов и инвестиций.

Цель данного исследования состоит в выявлении особенностей применения методов поддержки принятия решений и выработке рекомендаций их практического применения на примере сравнительной оценки надежности российских банков.

Задачи исследования состоят в:

• · определении набора критериев, позволяющих проводить оценку надежности банков;
• · сборе информации для формирования вышеназванных критериев оценки по ряду российских банков,
• · определении оценок этих критериев на среднесрочную перспективу (2016;2018 годы);
• · реализации процедуры оценки надежности банков и в сравнении результатов, полученных с использованием различных методов.

В ходе данного исследования применялись следующие методы исследования: был проведен анализ методов поддержки принятия решения и методов построения банковских рейтингов, был осуществлен сбор данных о деятельности кредитных организаций за 2007;2015 годы, проведено анкетирование экспертов о возможных изменениях критериев и использованы методы поддержки принятия решения семейства ELECTRE.

Новизна данного исследования состоит в изменении подхода к моделированию проблемных ситуаций в методе ELECTRE ЕХ. В данном исследовании был разработан инструментарий, позволяющий моделировать проблемные ситуации с использованием вероятностного подхода. В результате использования вышеназванного инструментария каждому ответу эксперта о возможных изменениях оценочных критериев была поставлена в соответствие вероятность осуществления указанных изменений. Таким образом, были расширены возможности применения экспертных технологий в принятии решений.