Задание 3. Ликвидность и платежеспособность коммерческого банка

Банк нарушил лимит открытой валютной позиции. Каковы на Ваш взгляд могут быть причины нарушения валютной позиции.

Ответ: При совершении валютной сделки банк покупает одну валюту и продает другую. При сделке с немедленной поставкой валют это означает вложение его ресурсов в валюту, которую он продает. Если банк совершает сделку на срок, то, приобретая требование в одной валюте, он принимает обязательство в другой валюте. В результате в обоих случаях в активах и пассивах банка (денежных или в форме обязательств) появляются две различные валюты, курс которых изменяется независимо друг от друга, приводя к тому, что в определенный момент актив может превысить пассив (прибыль) или наоборот (убыток).

Задание 4

Коммерческий банк учел вексель известной фирмы. Сумма векселя 500 тыс. руб., учетная ставка в коммерческом банке по учету векселей 15% годовых. Срок погашения долга по векселю наступит через 25 дней. Через 10 дней коммерческий банк переучел вексель в ГУ ЦБ по ставке 13% годовых.

Требуется определить доход, полученный коммерческим и Центральным банком в результате проведенной операции.

Решение:

С = (К х Т х П) С = (К х Т х П) / (365×100).

где:

С — сумма дисконта;

К — сумма векселя;

Т — количество дней срока платежа;

П — учетная ставка банка.

• 1. С = (500 000×25×15) / (365×100) = 5136,99 руб.
• 2. Рассчитываем учетную сумму ГУ ЦБ

С = (500 000×15×13) / (365×100) = 2671,23 руб.

• 3. Расчитываем учетную сумму КБ
• 5136,99−2671,23=2465,76

Ответ: Доход КБ составил -2465,76 руб.

Доход ГУ ЦБ составил — 2671,23 руб.