Эволюция взглядов на категории «риск» и «неопределенность» в экономической науке

В экономической теории проблема риска долгое время игнорировалась. Проблема эффективного размещения ограниченных ресурсов в рыночной экономике исследовалась без учета фактора риска, который в теоретических исследованиях просто «выносился за скобки», хотя сама категория «риск» встречается уже в работах представителей ранней классической политэкономии Д. Рикардо, А. Смита, Дж. Милля. Согласно их мнению, прибыль должна включать вознаграждение за риск'. Однако, признавая риск фактором, требующим вознаграждения, они трактуют его как математическое ожидание потерь, которые могут произойти в результате выбранного решения, не подвергая более тщательному анализу.

К. Маркс, используя метод абстракции, методологически и теоретически выстроил систему категорий таким образом, что полученная модель исключала неопределенность и риск из анализа экономических отношений. В «Капитале» К. Маркса происходит «абстрагирование от внешней торговли и рассмотрение всего капиталистического мира как единого, а всего рынка — как внутреннего рынка»², таким образом, из анализа исключаются рисковые ситуации, связанные с изменением курса валют, политических и других условий. К. Маркс также исходил из того, что все товары продаются по стоимости. При анализе воспроизводства общественного капитала он абстрагировался от колебания рыночных цен, а также отклонения рыночных цен от стоимости. Это условие исключает динамический аспект экономики в текущий момент времени, а следовательно, неопределенность и риск. «Статические силы устанавливают уровни, а динамические силы порождают отклонения»¹. Понимая, что действие механизма конкуренции требует различий в поведении экономических агентов, Маркс не проявлял интереса к этим индивидуальным различиям, которые и объясняют динамическую эволюцию капиталистической системы. Однако, несмотря на то, что для упрощения экономического анализа фактор риска исключался Марксом из непосредственного рассмотрения, нельзя говорить, что Маркс полностью отвергал наличие риска в экономике. Свидетельством тому выступает замечание о необходимости формирования страхового фонда: «Часть прибыли, а следовательно, прибавочной стоимости, а потому и прибавочного труда… служит страховым фондом»².

Большее внимание категории риска уделяет А. Маршалл. Вслед за Д. Рикардо, А. Смитом, Дж. Миллем, У. Сениором он обосновал, что одним из компонентов прибыли является плата за риск. В зависимости от источника формирования капитала Маршалл выделяет личный и предпринимательский риск. Предпринимательский риск «обусловлен колебаниями на рынках сырья и готовых изделий, непредвиденными изменениями в моде, новыми изобретениями, вторжением новых и сильных конкурентов в их соответствующие районы и т. д. Однако существует и другая категория риска, бремя которого ложится только на человека, работающего с заемным капиталом, и ни на кого другого; этот вид риска можно назвать личным риском»³. Оба эти вида составляют часть общих издержек фирмы, как «если бы она действовала в качестве страховой компаний для самой себя»⁴. А. Маршалл рассматривает также поведение экономических агентов в условиях неопределенности и риска. Предприниматель, работающий в условиях риска, при выборе из возможных альтернатив руководствуется двумя критериями: размерами ожидаемой. прибыли и величин ной ее возможных колебаний'.

Однако ни представители классической политэкономии, ни А. Маршалл не занимались исследованием содержания категорий «неопределенность» и «риск» и не проводили четкой границы между этими понятиями. Впервые их четкое разграничение осуществил Ф. Найт. Он предложил выделять априорную вероятность — «абсолютно однородную классификацию случаев, во всем идентичных (за исключением действительно случайных факторов)»² и статистическую вероятность, которую нельзя оценить с помощью априорных вычислений, «главная отличительная черта этого вида вероятности заключается в том, что он основан на эмпирической классификации случаев»³; а также «оценки» — особенностью данного типа вероятности является отсутствие обоснованного критерия и невозможность классификации ситуаций, так как каждая либо уникальна, либо число таких ситуаций недостаточно, чтобы проанализировать их и определить значение вероятности. Для обозначения априорной и статистической вероятностей Ф. Найт использовал термин «риск», а для «оценки» — «неопределенность». Таким образом, неопределенность, как ее понимал Ф. Найт, относится к ситуациям, гденевозможны ни вычисления, ни присвоение численной вероятности, хотя бы даже субъективной; риск же представляет вероятность, которую можно определить математическими методами или путем статистического анализа накопленного опыта. Согласно аргументации Ф. Найта, существование «уникальной неопределенности» будущего может позволить предпринимателям получать положительную прибыль, несмотря на совершенную конкуренцию, долгосрочное равновесие и исчерпанность продукта. Производство осуществляется в предвосхищении потребления, и так как спрос на производственные факторы выводится из ожидаемого спроса потребителей на выпускаемую продукцию, предприниматель вынужден строить предположения по поводу цены своего конечного продукта. Но невозможно определить цену конечного продукта без знания того, что выплачивается факторам производства. Предприниматель разрешает эту дилемму' путем угадывания цены, по которой будет продаваться выпущенная продукция, тем самым трансформируя известный предельный продукт факторов производства в физическом объеме в их ожидаемый предельный продукт в денежной форме. Так как найм факторов производится на договорной основе и, следовательно, они должны получить свой предельный продукт в денежной форме, предприниматель, как претендент на не обусловленный контрактом доход, может получать непредвиденные доходы, если реальные поступления окажутся больше прогнозных¹. Таким образом, Ф. Найт, в отличие от ортодоксальной трактовки, рассматривает прибыль как доход за несение неопределенности.

Аналогично трактуются понятия неопределенности и риска Дж. М. Кейнсом, который отмечал важность категории «риск» для описания деловой активности. Он связывал рисковое решение с психологическими характеристиками экономического агента и отмечал, что предпринимательский риск возникает «ввиду сомнений на счет того, удастся ли предпринимателю получить эту перспективную выгоду, на которую он рассчитывает»². Поэтому нужно взаимное выравнивание, улучшение степени предвидения.

Взрыв интереса в западной экономической литературе к анализу неопределенности и риска произошел в середине 20 в. В работах современных экономистов неопределенность рассматривается как неполное знание о чем-либо. Риск же определяется как возможность отклонения от цели, ради достижения которой принималось решение, а также как выбор альтернатив в ситуации неопределенности.

Становление рыночных отношений в России явилось предпосылкой разработки теории риска в отечественной экономической литературе. Существует большое разнообразие мнений о сущности и природе риска. К сожалению, категория «неопределенность» остается вне поля зрения отечественных экономистов или же просто отождествляется с понятием риска. Так, в «Экономической энциклопедии» дается следующее определение: «Риск (в экономике и предпринимательстве) — неопределенность, связанная с принятием решений, реализация которых происходит только с течением времени». В. Абчук и А. Альгин определяют риск как «образ действия в неясной, неопределенной обстановке (наудачу)», «деятельность субъектов хозяйственной жизни, связанную с преодолением неопределенности».

Следуя традициям классической теории риска, В. Шахов определяет риск как «возможность отрицательного отклонения между плановым и фактическим результатом, то есть опасность неблагоприятного исхода на одно ожидаемое решение». Такого же мнения придерживаются Л. Растри-гин, Б. Райзберг и другие экономисты. Однако, если бы риск был связан только с отрицательными результатами хозяйственной деятельности, то у экономического агента отсутствовала бы потребность рисковать.

Упомянутый выше подход преодолевается в работах И, Т. Балабанова, Л. Г. Шаршуковой, М. Г. Лапуста и др. Так, Л. Г. Шаршукова, М. Г. Лапуста отмечают, что «хотя последствия риска чаще проявляются в виде потерь или невозможности получения ожидаемой прибыли, однако риск — это не только нежелательные результаты принятия решений. При определенных вариантах предпринимательских проектов существует не только опасность не достичь намеченного результата, но и вероятность превысить ожидаемую прибыль. В этом и заключается предпринимательский рисх, который характеризуется сочетанием возможности достижения как нежелательных, так и особо благоприятных отклонений от запланированных результатов»¹. Готовность людей к риску объясняется тем, что, несмотря на возможные потери, существует мощный положительный стимул — возможность получения высокого дохода.

Представляет большой научный интерес концепция предпринимательского риска, предложенная П. Половинкиным и А. Зозулкжом. В основе этой концепции лежит рассмотрение риска как «категории воспроизводства, всех его фаз и моментов — от покупки необходимых средств производства (машин, оборудования, сырья и т. д.) до изготовления товаров и их реализации». Так, на стадии производства большое влияние на его результаты оказывают природные факторы (засуха, наводнение, землетрясение, сильные морозы, град и т. д,). И здесь риск существует независимо и вопреки воле человека. Риски возникают не только в отношениях человека с природой, но и в отношениях человека со средствами производства. Машины, оборудование могут неожиданно выйти из строя, морально устареть в связи с использованием достижений НТП, инноваций.

К определенному нарушению нормального хода производства может привести скачкообразный рост производства в отдельных звеньях народного хозяйства в результате благоприятных погодно-климатических условий или ускорения инноваций. И такая ситуация может быть в условиях как платежеспособного спроса на дополнительный объем товарной массы, так и при его отсутствии. Таким образом, могут сложиться условия как для получения добавочных доходов, так и соответствующих потерь.

Под влиянием непредвиденных обстоятельств можно не закупить необходимых средств производства в нужный момент или закупить их по более высокой (по сравнению с прогнозируемой) цене, и тогда уже в конечные результаты предпринимательства будут заложены потери. Наоборот: проявив все свои способности, предприниматель может купить необходимые ему производственные и финансовые ресурсы по более низкой цене, в этом случае уже на стадии покупки будет заложена возможность для получения экономической прибыли.

В потреблении под влиянием инновационных процессов возникают новые потребности, изменяется объем традиционных. Если к этому не быть готовым, то может быть упущена возможность для получения экономической прибыли. Чутье, опыт и профессионализм предпринимателя заключаются в прогнозировании таких случаев, подготовке к ним, что даст возможность повысить прибыль.

При неизменных объемах производства и потребностях в материальных благах могут непредвиденно измениться пропорции в их распределении и обмене (просчеты в прогнозировании и регулировании этих процессов, изменения конъюнктуры на внешнем рынке и т, п.). Риск в данном случае может заключаться в неожиданном изменении условий воспроизводства на макрои мезоуровнях. И эти обстоятельства стремится учитывать предприниматель в своей деятельности. Но задача заключается в том, чтобы предотвратить неблагоприятное воздействие внешних факторов на индивидуальное воспроизводство и по мере возможности использовать их в конкурентной борьбе и получении дополнительной прибыли.

Следуя такой логике, П. Половинкин и А. Зозулкж определяют предпринимательский риск как «систему экономических отношений по реализации способности предпринимателя творчески использовать элемент неопределенности в процессе воспроизводства или отдельных его моментах для получения добавочной прибыли».

Изучение работ по теории риска отечественных и зарубежных экономистов последних лет дает основание утверждать, что, анализируя природу, причины и виды риска, большинство исследователей принимает во внимание лишь предпринимательские риски, а потребительские риски практически не рассматриваются. Однако целью бизнеса является удовлетворение потребностей людей. Степень этого удовлетворения зависит от политики государства в экономической и законодательной областях, деятельности предпринимателей, а также от самих потребителей (рациональности или нерациональности их действий). Переходной экономике России свойственны такие масштабы потребительских рисков, которые, по мнению специалистов, могут повлечь за собой социальный взрыв. Наиболее распространенными в России являются физический потребительский риск, обусловленный некачественными продуктами питания и промышленными товарами; риски, связанные с покупательной способностью денег; риск безработицы; экологические риски. Таким образом, проводя категориальный анализ риска, наряду с предпринимательскими необходимо принимать во внимание и потребительские риски.