Введение. 
Управление розничным кредитным портфелем коммерческих банков

В условиях растущего интереса к кредитованию как способу приобретать дорогостоящие блага с отсрочкой оплаты относительно небольшими платежами, банки получили не только возможность выбирать из массы потенциальных заемщиков тех, что удовлетворяют их интересам, но и необходимость управлять возросшим и диверсифицировавшимся кредитным портфелем.

На фоне краткосрочных кредитов с небольшими суммами, так называемых потребительских кредитов, особенно выделяются автои жилищное кредитование. Среди последней категории особое место занимает ипотека, отличающаяся как сроками (до 30 лет), так и величиной выдаваемых средств.

Разумеется, в сложившейся экономической ситуации такой горизонт прогнозирования финансового положения заемщика, будь он физическим или юридическим лицом, представляется невозможным для достоверной оценки, а значит, велики шансы, что во время действия ипотечного договора способность заемщика вовремя погашать свои обязательства изменится. И если благоприятные изменения положительно скажутся на состоянии заемщика, то негативный характер отрицательных изменений не вызывает сомнений. Зачастую заемщики оставляют себе незначительный запас прочности (разницу между доходом и платежом по кредиту), и колебание экономической конъюнктуры может сделать платеж неподъемным.

В периоды макроэкономической стабильности совокупность кредитных отношений банка сохраняется в балансе и ухудшение положение одного заемщика по субъективным причинам, скорее всего, компенсируется если не улучшением, то, по крайней мере, неизменностью состояния других. Однако в случае проявления негативных тенденций и событий в экономике страны одновременно большая доля заемщиков может испытать затруднения с погашением своей банковской задолженности или просто отказаться от уплаты по причине финансовых проблем.

Процентные доходы банка, а, следовательно, и его капитал, демонстрируют отрицательную динамику, если его текущие заемщики оказываются в трудной экономической ситуации. Когда возврат задолженной суммы полностью невозможен, банк согласен уступить, чтобы получить хотя бы ее часть. Во избежание таких ситуаций, влекущих за собой негативные последствия для банка, он может и должен проводить ряд мероприятий по оцениванию своего риска и приведению своего портфеля в оптимальное состояние, причем как моментных, так и текущих. При этом не следует рассматривать банк и заемщика как идейных противников друг другу: многие методы по управлению задолженностью направлены на сотрудничество этих двух сторон.

Для этого разрабатываются программы помощи заемщикам. С 1997 года существует государственная организация «Агентство ипотечного жилищного кредитования», среди дочерних организаций которого в период с кризисного 2008 года по 2013 существовало «Агентство по реструктуризации ипотечного жилищного кредитования». Центробанк также проводит немало линий кредитной политики, направленной на помощь как конечным заемщикам, так и коммерческим банкам, выдавшим кредиты, своевременное погашение которых по каким-либо причинам стало невозможным.

В конечном итоге, кредитование относится к сфере услуг, и поэтому банковские организации заинтересованы в том, чтобы заемщик остался по возможности доволен и обращался впоследствии именно к ним. В банковской среде, несмотря на постепенное уменьшение числа игроков, сохраняется конкуренция, и лояльность клиентов — это пусть и нематериальный, но существенный актив. Для привлечения новых клиентов банк может использовать «внешние» чисто экономические методы — снижать ставку по кредиту (цену услуги), создавать бонусные условия — однако это все имеет смысл только при стабильности «изнутри» .

Процесс управления кредитным портфелем включает в себя все возможные методы и процедуры, позволяющие избежать или уменьшить риски, связанные с кредитными отношениями, и их последствия. Оценивание степени неопределенности и опасности конкретного кредита начинается уже на этапе обращения потенциального заемщика в банк и продолжается до момента прекращения кредитных отношений.

В данной работе внимание будет акцентироваться на розничном кредитном портфеле. Если рассматривать всю возможную совокупность, розничный портфель более приемлем для всего спектра механизмов управления. К корпоративным клиентам этот спектр применим частично: к примеру, субсидирование, государственная помощь, массовая реструктуризация, а также формирование однородных групп риска в целях управления им нехарактерны для корпоративных клиентов. Таким образом, выбрав в качестве объекта исследования розничный кредитный портфель, можно исключить вероятность того, что за пределами рассмотрения остается какой-либо важный процесс.

Отметим, что дальнейшее деление на параграфы и пункты в настоящей работе носит достаточно условный характер в силу глубокой и крепкой взаимосвязи между исследуемыми инструментами и программами, а также факторами, их предопределяющими.

При проведении процесса управления возможны две точки зрения на объект: на портфель как на единое целое и на каждую его составляющую (конкретные кредитные отношения или их совокупность со сходными параметрами), причем вторая получила большее распространение. Причинами этому могут быть индивидуализация кредитных продуктов и большая дифференциация заемщиков, из-за чего укрупнение объекта управления становится менее вероятным.

Актуальность проводимого исследования обусловливается сложившейся обстановкой на российском рынке розничного кредитования: несмотря на проблемы с курсом рубля, граждане продолжают активно вступать в кредитные отношения. Необходимо знать о возможностях облегчения принимаемого бремени и уметь применять соответствующие меры, причем не только заемщикам, но и кредиторам. В работе будет доказана важность кредитного портфеля для всей работы коммерческого банка, откуда следует необходимость грамотного управления им.

Цель данной выпускной квалификационной работы — формирование всеобъемлющей характеристики методов управления розничным клиентским кредитным портфелем коммерческого банка и текущих тенденций в этой сфере, их причин и инструментов, позволяющих минимизировать их негативные последствия. розничный кредитный портфель управление Таким образом, перед нами поставлены следующие задачи:

• — Определить розничный кредитный портфель коммерческого банка;
• — Выявить причины, по которым необходимо осуществление его администрирования;
• — Разобрать механизмы, позволяющие осуществлять предварительный контроль над качеством кредитного портфеля, в том числе механизм принятия банком решений об одобрении или отказе в выдаче кредита: скоринг и изучение кредитной истории;
• — Рассмотреть варианты действий, которые могут быть осуществлены в случае ухудшения качества кредитного портфеля в целом или его части;
• — Проанализировать программы, предназначенные для изменения условий по кредитным отношениям, осуществление которых в текущем виде в дальнейшем представляется маловероятным, включая государственные программы, направленные на решение проблемы кредитной задолженности, и сравнить их фактическую реализацию с плановой.