Помощь в написании студенческих работ
Антистрессовый сервис

Список литературы. 
Премия на риск на российском рынке

Реферат: Список литературы. Премия на риск на российском рынке
РефератПомощь в написанииУзнать стоимостьмоей работы

Лоскутов А. Ю. Анализ временных рядов. Курс лекций МГУ. URL: http://chaos.phys.msu.ru/loskutov/PDF/Lectures_time_series_analysis.pdf. Ferson, W. E., & Constantinides, G. M. (1991). Habit persistence and durability in aggregate consumption: Empirical tests. Journal of Financial Economics, 29(2), 199−240. Cecchetti, S. G., Lam, P. S., & Mark, N. C. (1993). The equity premium and the risk-free rate… Читать ещё >

Список литературы. Премия на риск на российском рынке (реферат, курсовая, диплом, контрольная)

  • 1. Валеев С. Г., Кувайсикова Ю. В. (2006). Смешанные процессы авторегрессии и скользящего среднего для обработки врмеенных рядов. Вестник УлГТУ 4/2006
  • 2. Росси Э. (2010). Одномерные GARCH-модели: обзор. Квантиль, № 8, 1−67
  • 3. Субботин А. В. (2009). Моделирование волатильности: от условной гетероскедастичности к каскадам на множественных горизонтах. Прикладная эконометрика № 3(15)2009
  • 4. Altug, S. J. (1983). Gestation lags and the business cycle: An empirical analysis. Carnegie-Cerca con Google.
  • 5. Arrow, K. J. (1971). The theory of risk aversion. Essays in the theory of risk-bearing, 90−120.
  • 6. Benartzi, S., & Thaler, R. H. (1993). Myopic loss aversion and the equity premium puzzle (No. w4369). National Bureau of Economic Research.
  • 7. Box, G. E., Jenkins, G. M., Reinsel, G. C., & Ljung, G. M. (2015). Time series analysis: forecasting and control. John Wiley & Sons.
  • 8. Cecchetti, S. G., Lam, P. S., & Mark, N. C. (1993). The equity premium and the risk-free rate: Matching the moments. Journal of Monetary Economics, 31(1), 21−45.
  • 9. Constantinides, G. M. (1990). Habit formation: A resolution of the equity premium puzzle. Journal of political Economy, 98(3), 519−543.
  • 10. Constantinidies, G. M., Donaldson, J. B., & Mehra, R. (1998). Junior can’t borrow: A new perspective on the equity premium puzzle (No. w6617). National Bureau of Economic Research.
  • 11. Damodaran, A. (2008). Equity Risk Premiums (ERP): Determinants, Estimation and Implications
  • 12. Damodaran, A. (2016). Equity Risk Premiums (ERP): Determinants, Estimation and Implications-The 2016 Edition.
  • 13. Engle, R. (2001). GARCH 101: The use of ARCH/GARCH models in applied econometrics. The Journal of Economic Perspectives, 15(4), 157−168.
  • 14. Epstein, L. G., & Zin, S. E. (1990). `First-order'risk aversion and the equity premium puzzle. Journal of monetary Economics, 26(3), 387−407.
  • 15. Ferson, W. E., & Constantinides, G. M. (1991). Habit persistence and durability in aggregate consumption: Empirical tests. Journal of Financial Economics, 29(2), 199−240.
  • 16. Friend, I., & Blume, M. E. (1975). The demand for risky assets. The American Economic Review, 900−922.
  • 17. Goetzmann, W. N., & Ibbotson, R. G. (2006). The equity risk premium: essays and explorations. Oxford University Press.
  • 18. K. R. French and J. M. Poterba. Investor diversification and international equity markets // The American Economic Review. № 81(2) p. 1991.
  • 19. Khan (2009). The cross-country determinants of the risk premium
  • 20. Kocherlakota, N. R. (1996). The equity premium: It’s still a puzzle. Journal of Economic literature, 34(1), 42−71.
  • 21. Kydland, F. E., & Prescott, E. C. (1982). Time to build and aggregate fluctuations. Econometrica: Journal of the Econometric Society, 1345−1370.
  • 22. Mankiw, N. G., & Zeldes, S. P. (1991). The consumption of stockholders and nonstockholders. Journal of financial Economics, 29(1), 97−112.
  • 23. Mehra, R. (2007). The equity premium puzzle: A review. Foundations and Trends® in Finance, 2(1), 1−81.
  • 24. Mehra, R., & Prescott, E. C. (1985). The equity premium: A puzzle. Journal of monetary Economics, 15(2), 145−161.
  • 25. Mehra, R., & Prescott, E. C. (1988). The equity risk premium: A solution?. Journal of Monetary Economics, 22(1), 133−136.
  • 26. Nada, S. (2013). Equity Premium Puzzle: Not solved yet. BUSINESS ADMINISTRATION, 48.
  • 27. Pastor, L. and P. Veronesi (2012): «Uncertainty about Government Policy and Stock Prices,» Journal of Finance 67(4), 1219−1264
  • 28. Rietz, T. A. (1988). The equity risk premium a solution. Journal of monetary Economics, 22(1), 117−131.
  • 29. Ryder, H. E., & Heal, G. M. (1973). Optimal growth with intertemporally dependent preferences. The Review of Economic Studies, 40(1), 1−31.
  • 30. Siegel, J. J., & Thaler, R. H. (1997). Anomalies: The equity premium puzzle. The Journal of Economic Perspectives, 11(1), 191−200.
  • 31. Weil, P. (1989). The equity premium puzzle and the risk-free rate puzzle. Journal of Monetary Economics, 24(3), 401−421.
Статистические веб-ресурсы:

32. International Monetary Fund: International Financial Statistics //.

URL: http://data.imf.org/.

  • 33. Единый архив экономических и социологических данных НИУ ВШЭ // URL: http://sophist.hse.ru/data_access.shtml
  • 34. Левада-центр. Аналитический центр Юрия Левады. URL: http://www.levada.ru/
  • 35. Московская Биржа. URL: https://moex.com/
  • 36. Федеральная служба государственной статистики. URL: http://www.gks.ru/
  • 37. Центральный банк Российской Федерации. URL: https://www.cbr.ru/

Электронные руководства по использованию:

  • 38. Лекции НИУ ВШЭ. Анализ временных рядов. // URL: https://pokrovka11.files.wordpress.com/2011/12/emetrix_time_series.pdf
  • 39. Лоскутов А. Ю. Анализ временных рядов. Курс лекций МГУ. URL: http://chaos.phys.msu.ru/loskutov/PDF/Lectures_time_series_analysis.pdf
Список литературы. Премия на риск на российском рынке.
  • 40. Stata time-series reference manual release 13. URL: http://www.stata.com/manuals13/ts.pdf
  • 41. Stata user’s guide release 13. URL: http://www.stata.com/manuals13/u.pdf
Показать весь текст
Заполнить форму текущей работой

Сессия? Спокойно!