Методология. 
Импортозамещение инновационной и наукоемкой продукции как способ сокращения технологической и инновационной отсталости

В настоящей работе оценка описанной выше модели проводится с помощью эконометрического коинтеграционного анализа временного ряда. Проведённые тесты на стационарность (расширенный тест Дикки-Фуллера, тест Филипса-Перрона) показали, что временные ряды переменных, выбранных в качестве показателей роста и инновационной активности имеют единичный корень, т. е. являются нестационарными рядами типа DS (разностно-стационарными, или интегрированными), следовательно, необходимо использовать особую модель оценки такого ряда, поскольку игнорирование особенностей таких временных рядов привело бы к получению кажущихся регрессий и оценок (Канторович, 2002с). Для работы с такими рядами типа DS используют векторную модель коррекции ошибками (VECM), удобство которой состоит, прежде всего, в том, что она позволяет оценивать одновременно краткосрочную и долгосрочную динамику (Канторович, 2002d). Модифицировав спецификацию (1), получим:

(2).

где: ???_?? — темп роста экономики страны;

• ?? — переменная открытости экономики;
• ?? — переменная имитационной способности;

I — переменная инновационной активности;

и — детерминированные компоненты;

— независимые и одинаково распределённые ошибки с нулевым средним значением и конечной дисперсией; вектор [??₁;??₂;??₃] - вектор коэффициентов реагирования роста на изменения в открытости, имитационной способности, инновационной активности. Интерпретация данных коэффициентов выглядит следующим образом: если коэффициент (или) принимает значимое положительное значение, это означает, что изменение параметра открытости (инновационной активности или имитационной способности) на 1 единицу оказывает постоянное %-ное влияние на темпы роста ВВП на душу населения в исследуемый период. Если же коэффициент значимо отрицательный, это означает, что изменение параметра хотя и оказывает некоторый эффект на общее равновесие, но не имеет долгосрочного влияния на экономический рост.

Для проведения анализа использовался статистический пакет Stata и графические инструменты редактора электронных таблиц Microsoft Excel 2016. Анализ проводился в следующей последовательности: сначала была произведена проверка на единичный корень (тесты Дикки-Фуллера (расширенный) и Филлипса-Перрона), затем тестирование наличия коинтеграционной зависимости и, наконец, оценка описанной выше модели и интерпретация результатов.