Список литературы.
Моделирование вероятности дефолта российских банков
Estrella, A., Park, S., and Peristiani, S., 2000. Capital Ratios as Predictors of Bank Failure. Economic Policy Review, Federal Reserve Bank of New York, 6. Ching-Chung Lin, Shou-Lin Yang, 2015. Bank fundamentals, economic conditions, and bank failures in East Asian countries, Economic Modelling 52, 963 — 964. Pena, T., Abudu B., Martinez S., 2009. BankruptcyPrediction: A Comparison… Читать ещё >
Список литературы. Моделирование вероятности дефолта российских банков (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Andersen, H., 2008. Failure Prediction of Norwegian Banks; ALogit Approach. Working Paper, Norges Bank.
Avery, R. B., and Hanweck, G. A., 1984. A Dynamic Analysis of Bank Failures. Research Papers in Banking and Financial Economics, 74, Board of Governors of the Federal Reserve System.
Barth, J. R., Brumbaugh, R. D., Sauerhaft, D., and Wang, G. H. K., 1985. Thrift Institution Failures: Causes and Policy Issues. Proceedings, Federal Reserve Bank of Chicago, 184−216.
Cebula, R.J., Koch, J.V., Fenili, R.N., 2011. The bank failure rate, economic conditions and banking statutes in the U.S., 1970;2009. Atl. Econ. J. 39, 39−46.
Ching-Chung Lin, Shou-Lin Yang, 2015. Bank fundamentals, economic conditions, and bank failures in East Asian countries, Economic Modelling 52, 963 — 964.
Cole, R.A., White L.J., 2010. DйjаVuAllOverAgain: The Causes of U.S. CommercialBankFailuresThisTimeAround, DRAFT 2010;07−09.
DeLong, E. R., D. M. DeLong, and D. L. Clarke-Pearson. 1988. Comparing the areas under two or more correlated receiver operating characteristic curves: A nonparametric approach. Biometrics 44: 837−845.
Estrella, A., Park, S., and Peristiani, S., 2000. Capital Ratios as Predictors of Bank Failure. Economic Policy Review, Federal Reserve Bank of New York, 6.
Kalyan, N., Amulyashree, S., 2015. A PredictiveSystem for detection of BankruptcyusingMachineLearningtechniques, Preprint.
Lane, W. R., Looney, S. W., and Wansley, J. W., 1986. An Application of the Cox Proportional Hazards Model to Bank Failure. Journal of Banking and Finance, 511−531.
Martin, D., 1977. Early Warning of Bank Failure: A Logit Regression Approach. Journal of Banking & Finance, 1, 249−276.
Pena, T., Abudu B., Martinez S., 2009. BankruptcyPrediction: A Comparison of SomeStatistical and MachineLearningTechniques, Banco de MexicoWorkingPapers.
Stefan van der Ploeg, 2010. Bank Default Prediction Models: A Comparison and an Application to Credit Rating Transitions. Ernst & Young — Financial Services Risk Management, 39−40.
Tam, K., 1991. Neural Network Models and the Prediction of Bank Bankruptcy. Omega, 19, 429, 445.
Thomson, J. B., 1991. Predicting Bank Failures in the 1980s. Economic Review, Federal Reserve Bank of Cleveland, 9−20.
Головань С.В., Карминский А. М., Копылов А. В., Пересецкий А. А., 2003. Модели вероятности дефолта российских банков I. Предварительное разбиение банков на кластеры. Препринт WP/2003/039. М.: Российская экономическая школа, 2004.
Головань С.В., Евдокимов М. А., Карминский А. М., Пересецкий А. А., 2004 Модели вероятности дефолта российских банков II. Влияние макроэкономических факторов на устойчивость банков. Препринт WP/2004/043. М.: Российская экономическая школа, 2004.
Карминский А.М., Костров А. В., Мурзенков Т. Н. Моделирование вероятности дефолта российских банков с использованием эконометрических методов. Препринт WP7/2012/04. М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2012.
Пересецкий А.А. (2010) Модели причин отзыва лицензий российских банков. Препринт WP/2010/085. М.: Российская экономическая школа, 2010.
Помазанов М.В. (2010) Продвинутый подход к управлению кредитными рисками в банке: методология, практика, рекомендации. М.: ИД «Регламент Медиа», 2010. 49 с.