Стратегия управления рисками

В области управления рисками Банк руководствуется действующим законодательством Кыргызской Республики, международными стандартами и придерживается Политики по управлению банковскими рисками. Политика Банка в области риск-менеджмента направлена на формирование целостной системы управления рисками, соответствующей характеру и масштабности деятельности Банка, профилю принимаемых им рисков, а также отвечающей потребностям дальнейшего развития бизнеса.

Банк продолжает развивать систему управления рисками, планомерно и последовательно реализуя мероприятия, направленные на совершенствование методов выявления рисков, их управления, а также оценки и контроля. Стратегия управления рисками включает в себя единую систему ответственности с распределением полномочий, определение и оценку рисков, критические значения рисков. Совет директоров осуществляет постоянный контроль за уровнем принимаемых рисков и уровнем достаточности капитала, вырабатывает предложения по мероприятиям и планам действий в случаях реализации значимых рисков, влекущих ожидаемые и неожидаемые прямые потери либо потерю платежеспособности.

Наиболее существенные для Банка риски: кредитный риск, риск ликвидности, валютный риск, операционный риск. Кредитный риск — данный риск имеет наибольший вес среди рисков, принимаемых Банком в процессе осуществления банковской деятельности, поэтому управлению кредитным риском уделяется особое внимание. Управление кредитным риском осуществляется в соответствии с внутренними документами Банка, определяющими его кредитную политику, процедуры по предоставлению кредитных продуктов, порядок выявления, оценки, мониторинга и контроля кредитного риска. Вопросы формирования резервов на возможные потери по активам, несущим кредитный риск, определяются соответствующими внутренними документами, при этом главным является принцип осторожности (должного консерватизма). Измерение кредитного риска, его мониторинг и контроль осуществляются на основании Кредитной политики Банка, которая устанавливает основную стратегию Банка в области кредитования, согласно принятым внутренним положениям Банка. Неотъемлемым элементом системы управления кредитными рисками является лимитная политика Банка, устанавливающая различные ограничения и структурные лимиты в части размеров рисков, делегирования ответственности и полномочий по принятию решений. Обеспечение кредитов рассматривается Банком как один из методов хеджирования кредитных рисков, носящий практически обязательный характер для операций кредитования.

Риск ликвидности — управление риском ликвидности основывается на разработке и функционировании непрерывного механизма ограничения риска неисполнения Банком собственных обязательств в полном объеме и в срок, а также ограничение величины возможных потерь, связанных с необходимостью срочной реализации активов в связи с несогласованностью сроков востребования (погашения) активов и пассивов. Поддержание структуры активов/пассивов банка на уровне, позволяющем избегать как недостатка (дефицита) ликвидности, так и излишнего избытка ликвидности, снижающего рентабельность активов.

Валютный риск — определение допустимого уровня рыночных рисков для обеспечения своей финансовой надежности и долгосрочного функционирования. Операционный риск — необходимость управления операционным риском определяется значительным размером возможных операционных убытков, которые могут создавать угрозу финансовой устойчивости Банка, а также тем, что операционному риску подвержена деятельность всех подразделений Банка. Минимизация операционного риска предполагает осуществление комплекса мер, направленных на снижение вероятности наступления событий или обстоятельств, приводящих к операционным убыткам, и/или на уменьшение (ограничение) размера потенциальных операционных убытков. Основными методами являются — самооценка рисков, ключевые риск индикаторы, регистрация инцидентов в базе данных и последующий их анализ.

Банк также использует иные методы минимизации риска, такие как страхование принимаемых рисков, лимиты, установление минимальных/пороговых требований к клиентам, условиям сделок, их качественным характеристикам и т. п.