Обзор рынка проблемных кредитов России в 2012-2014 годах

Объем проблемной задолженности — основной показатель качества кредитного портфеля и показатель надежности кредитной организации. Размер проблемной задолженности влияет на прибыль, резервы и капитал. В целом по банковской системе этот показатель свидетельствует о состоянии заемщиков и экономики в целом.

На сегодняшний день проблематика роста портфелей проблемных кредитов стоит достаточно остро и влияет на финансовую устойчивость банков. По данным банка России, проблемная задолженность по банковским кредитам продолжает расти и имеет очевидный потенциал к увеличению объемов и в 2014 году на фоне роста объемов кредитования.

Негативная ситуация может сложиться в первую очередь в розничном сегменте. Как следует из опубликованного отчета Росстата за 2011 год, динамика уровня жизни населения заметно снизилась. Реальные доходы выросли на 0,8% против 5,1% за 2010 год. Рост зарплат также оказался ниже — 3,5% против 5,2%. Таким образом, кредитный бум 2011 года в розничном сегменте не был подкреплен соответствующим ростом доходов частных заемщиков. Та же тенденция прослеживается и в 2012 году и указывает на то, что в случае ухудшения экономической ситуации неизбежно последует увеличение объема проблемной задолженности.

Как видно из рисунка 1, объем просроченной задолженности в 2014 году по сравнению с 2011 годом увеличился на 860,5 млрд руб. Просрочка растет по кредитам и населению, и юридическим лицам. Однако за счет активного роста банковского кредитования доля просроченной задолженности в совокупном кредитном портфеле банков снизилась. Темпы этого снижения были незначительными и обусловлены в основном «размытием» проблемной части портфеля за счет выдачи новых займов. Удельный вес просроченных задолженностей, по оценке ЦБ РФ, снизился с 4,7% в 2011 году до 2,5% в 2014 году. то объем просрочки, напротив, увеличился с 1035,9 млрд руб. до 1896,4 млрд руб.

Структура проблемной задолженности отражает основные тенденции рынка розничного кредитования. Так, наблюдается рост по сравнению с 2012 годом доли кредитных карт в общем объеме проблемных кредитов. На 31.12.2012 структура проблемной задолженности такова: 41% (112 млрд руб.) — кредиты наличными, 4% (82 млрд руб.) — автокредиты, 0,4% (46 млрд руб.) составляют ипотечные кредиты, 22% - кредитные карты (40 млрд руб.), 23% - POS-кредиты (24 млрд руб.).

По величине просроченного долга на душу населения первое место среди регионов РФ занимает Центральный федеральный округ (1924 руб.), на втором месте — Южный ФО (1733 руб.), на третьем — Уральский ФО (1639 руб.). По сравнению с прошлым годом, Уральский ФО обогнал по величине просроченного долга на душу населения Сибирский ФО, величина показателя по регионам изменилась по сравнению с 2013 годом незначительно.

В 2014 году среди проблемных должников преобладали мужчины (рисунок 5). При этом средняя задолженность мужчины — должника составила 73 тыс. рублей, а у женщины — 52 тыс. рублей.

В таблице 4 приведена доля просроченной задолженности по кредитам юридических лиц.

Из таблицы видно, что доля просроченной задолженности в общем объеме кредитного портфеля юридических лиц по каждой группе банков снижается, несмотря на то, что в абсолютном выражении величина просроченной задолженности увеличилась на 201,8 млрд руб. (с 643,4 млрд руб. в 2011 году до 836,2 млрд руб. в 2012 году).

Таблица 4. Доля просроченной задолженности по кредитам юридических лиц.

По мнению специалистов МВФ, низкое качество кредитного портфеля российских банков — одна из главных причин, заставляющих сомневаться в устойчивости банковской системы России. Кроме этого, по мнению многих экспертов банковского рынка, огромное количество проблемных кредитов в кризисные годы было в срочном порядке пролонгировано или рефинансировано и достаточно большой их объем должен быть погашен в 2012;2014 годах, что свидетельствует о том, что вопрос проблемной задолженности в РФ остается не до конца не решенным.

Усиление конкуренции на российском банковском рынке, вывод на рынок новых кредитных продуктов и упрощение процедур одобрения кредитов неизбежно повлекут за собой рост объемов проблемной задолженности.