Международные имитационные модели управления банковской системой

Имитационные модели — неотъемлемая часть современного банковского менеджмента. Управление пассивами и активами, планирование крупномасштабных операций требуют надежных аналитических методик.

Стратегическое планирование банка также предполагает применение имитационных технологий. Тем более что стратегическое планирование — необходимый элемент управления любого банка, претендующего на стабильную репутацию и высокий международный рейтинг.

Существует множество задач и ситуаций, требующих применения имитационных технологий. В их число входит моделирование сценариев работы банка, «проверка» тех или иных решений, анализ альтернативных стратегий и многое другое. Квалифицированный специалист способен привести десятки типовых и частных задач, требующих аналитических методик. К ним относятся и классические задачи банковского планирования, и задачи «домашнего» происхождения, например, координация графиков обязательств и поступлений. Имитационные модели позволяют делать как примерные оценки и экспресс-аудит принимаемых решений, так и детальные численные прогнозы и расчеты. Быстрый анализ ситуации на основе компактной модели средней сложности — ценная возможность для любого банковского руководителя.

Имитационные модели позволяют увязать в единое целое деятельность всех подразделений банка. На этой основе становится возможной эффективная организация всей системы оперативного и стратегического планирования коммерческого банка. Благодаря применению потоковых подходов, информация о деятельности банка и его служб приобретает сжатую и легко читаемую форму. Она поддается количественному и качественному (содержательному) анализу. Имитационная модель на базе одного из экспертных пакетов — надежный ориентир для руководства банка. Потоковая «картина» деятельности банка значительно облегчает как оперативное управление, так и перспективное планирование работы банка.

Имитационные модели могут быть вложены в основу экспертного комплекса коммерческого банка. В этом случае имитационная модель, созданная на базе одного из экспертных пакетов, связывается каналами обмена данных с другими специализированными программными пакетами и электронными таблицами баз данных. Такой комплекс может действовать в режиме реального времени. По своим возможностям он приближается к большим дорогостоящим системам автоматизации управления банком.

Имитационная модель — необходимый элемент оперативного и стратегического планирования.

Имитационные модели в банковском деле: новые технологии планирования и управления.

Имитационные модели являются неотъемлемым элементом современного банковского менеджмента. Управление пассивами и активами, планирование крупномасштабных операций (например, банковских консорциумов) требуют надежных аналитических методик. Стратегическое планирование банка также предполагает применение имитационных технологий. Между тем, стратегическое планирование — необходимый элемент управления любого банка, претендующего на стабильную репутацию и высокий международный рейтинг.

Разработка имитационных моделей коммерческих банковвесьма обширное направление современного банковского менеджмента. Поэтому в данной статье внимание сконцентрировано на некоторых ключевых подходах, алгоритмах и принципах, благодаря которым создание имитационных моделей становится доступным даже для небольших банков и отдельных экспертов.

Современные программные средства обеспечивают создание удобных для пользователя (и относительно дешевых) имитационных моделей банка и его подразделений. Такая модель может быть создана на базе общедоступных программных продуктов и прежде всего пакетов структурного моделирования. Разработка имитационных моделей не потребует чрезмерных затрат. «Минимальная» имитационная модель банка может быть создана небольшой группой экспертов или даже одним квалифицированным специалистом. Она доступна для банка со средними финансовыми и организационными возможностями.

Создание имитационной модели банка не означает необходимости разработки сложных и громоздких методик. Существующие экспертные пакеты позволяют быстро создавать компактные и эффективные имитационные модели с минимальными затратами средств и времени. «Потоковая» модель банка среднего масштаба может быть размещена на 1 рабочей странице пакета структурного моделирования. Более «профессиональная» модель может потребовать 3−4 и более рабочих страниц. Такие модели создаются на базе общедоступных программных продуктов и прежде всего пакетов структурного моделирования.

Разработка моделей и экспертных систем на их основе может быть подготовительным этапом перед внедрением дорогостоящих программ комплексной автоматизации банка. В то же время такие экспертные системы по своим возможностям во-многом приближаются к дорогостоящим «готовым» комплексам. Кроме того, они отличаются гибкостью и возможностью настройки на потребности конкретного банка, подразделения или менеджера. В любом случае плановикам и аналитикам полезно иметь имитационную модель собственного банка. Ведь современное предприятие динамично развивается, меняется его структура. «Обкатку» новых решений, сценарные расчеты легче и быстрее проводить на компактной системе «средней» сложности. К числу достоинств данного подхода относится то, что внурненнее устройство «своей» экспертной системы досконально известно. Обычно оно легко «читается» благодаря современным средствам визуализации структурного моделирования. Доступ к внутренним алгоритмам лицезионных пакетов, как известно, затруднен. Перейдем к краткому рассмотрению методов разработки и использования конкретных имитационных моделей коммерческих банков.

Рассмотрим основные пути создания имитационных моделей коммерческого банка. В самом общем виде суть деятельности коммерческого банка заключается в преобразовании финансовых потоков. Соответственно, идея имитационных моделей относительно очевидна. Она отвечает основным принципам работы коммерческого банка, функции которого в самом общем виде заключаются в «преобразовании» потока привлеченных капиталов в поток активных операций. В соответствии с эти общим планом строятся и наиболее доступные и очевидные имитационные модели банков. Эти модели относятся к разряду «потоковых"(flow мodels), поскольку ориентированы на прогнозирование и управление основными финансовыми потоками банка. Для потоковых моделей в мировой управленческой науке создан развитый аналитический инструментарий и специализированные программные средства. Это значительно облегчает разработку банковских моделей. Они создаются как бы из готовых конструктивных элементов, которые имеются в рабочем аппарате экспертных пакетов.

Ниже приведена иллюстративная схема основных финансовых потоков банка, построенная на базе его структурной модели. Поток привлеченных капиталов на входе центрального «узла» модели «трансформируется» в поток финансовых вложений в активные операции на его «выходе». К потоку основных операционных капиталов «подстраивается» поток доходов, из которых формируется прибыль банка. (Для наглядности данная схема 1. включает только движение операционных капиталов. При включении в рассмотрение доходов от них потребуется несколько более сложная модель). В центральном узле данной модели осуществляется «сальдирование» финансовых потоков банка. При необходимости в него могут быть «встроены» более сложные алгоритмы обработки данных.

Данная схема разработана на базе пакета структурного моделирования ITHINK. Пакет ITHINK был создан как инструмент потокового моделирования хозяйственных систем. Это делает его исключительно эффективным инструментом моделирования процессов, происходящих в коммерческом банке. Модель создается следующим образом: оператор формирует на рабочей странице структурную схему своего объекта — коммерческого банка. Он «задает"основные финансовые потоки, их источники и адресаты. При этом используются принципы «визуального» объектно-ориентррованно программирования. Изменение изображения объекта или схемы модели приводит к изменению ее программы. Схематическое изображение объекта формируется из типовых блоков, воспроизводящих отдельные банковские процессы — кредитование, движение (поток) финансовых средств, распределение ресурсов и пр.

Слова: депозиты, межбанк, казначейство (treasury), кредиты, инвестиции. Прочие ресурсы (other), прочие вложения (othr).

Направление потоков и внутренние взаимосвязи указываются стрелками, которые проводятся с помощью оператора «мышь». Ввод-вывод данных осуществляется с помощью таблиц и графиков (которые также управляются оператором мышь). Они могут вводиться из электронных таблиц и баз данных, в «связке» с которыми функционирует пакет структурного моделирования. Имеется возможность и компьютерной анимации движения финансовых средств. В результате имитационная модель коммерческого банка приобретает компактный, легко читаемый вид.

Изменяя режимы привлечения капиталов и условия банковских операций оператор получает прогнозные оценки прибыли банка. Финансовые потоки банка могут планироваться и в обратном порядкеисходя из целевых значений его рентабельности. Появляется возможность проведения расчета разнообразных сценариев работы банка.

Изображение реальной модели (как она выглядит на рабочей странице пакета) мало чем отличается от приведенной выше иллюстративной схемы. Очевидно, структурная модель на базе ITHINK не имеет ничего общего с нагромождением математических формул, с которыми обычно ассоциируется понятие компьютерного моделирования.

Какие преимущества обеспечивает банку использование его плановыми и координирующими службами имитационных моделей? Существует множество задач и ситуаций, требующих применения имитационных технологий. В их число входит расчет сценариев работы банка, «проверка» тех или иных решений, анализ альтернативных стратегий и много другое. Квалифицированный специалист в области банковского планирования способен привести десятки типовых и частных задач, требующих специальных аналитических методик. К ним относятся как классические задачи банковского планирования (gap managment, spread managment), так и задачи «домашнего» происхождениянапример, координация графиков обязательств и поступлений. Важное преимущество имитационных моделей заключается в том, что они позволяют делать как примерные оценки и экспресс-аудити принимаемых решений, так и детальные численные прогнозы и расчеты. Быстрый анализ ситуации на основе компактной модели «средней» сложности представляет ценную возможность для любого банковского руководителя.

Имитационные модели помогают увязать в единое целое деятельность всех подразделений банка. На этой основе становится возможным эффективная организация всей системы оперативного и стратегического планирования коммерческого банка. Благодаря применению потоковых подходов информация о деятельности банка и его служб приобретает сжатую и легко читаемую форму. Она легко поддается количественному и качественному (содержательному) анализу. Имитационная модель на базе одного из экспертных пакетов сама по себе является надежным ориентиром для руководства банка. Потоковая «картина» деятельности банка значительно облегчает как оперативное управление, так и перспективное планирование работы банка.

Имитационные модели могу быть положены в основу экспертного комплекса коммерческого банка. В этом случае имитационная модель, созданная на базе одного из экспертных пакетов, связывается каналами обмена данных с другими специализированными программными пакетами и электронными таблицами базами данных. Такой комплекс способен действовать в режиме реального времени. По своим возможностям он приближается к большим дорогостоящим системам автоматизации управления банком.

Одна из важнейших функций экспертного комплекса состоит в разработке финансового плана банка — баланса движения денежных средств, проектировок отчета о финансовых результатах (отчета о прибылях и убытках, баланса банка, а также других планово-аналитических документов. Установка экспертного комплекса банка облегчает внедрение «идеологии» планирования во всех службах и подразделениях. В банке может быть введено «плановое» время, соответствующее тактовому шагу имитационных моделей. Его шаг может быть установлен в 1 «плановую» неделю (¼ каждого календарного месяца). Операции подразделений банка в этом случае «расписываться» в соответствии с еженедельной шкалой. Планирование операций с точностью до 1 плановой неделивесьма высокий показатель качества планирования для любого коммерческого банка.

Одно из преимуществ экспертного комплекса заключается в режиме «актуализации» финансового планирования банка. В этом случае исходные текущие данные обновляются автоматически. Финансовый прогноз каждый раз пересчитывается с учетом произошедших изменений. Менеджер получает возможность на постоянной основе «отслеживать"оперативную информацию и прогноз финансового положения банка.

В крупном банке рекомендуется иметь имитационные модели двух уровней. Наиболее общая «интегральная» модель оперирует ограниченным числом наиболее существенных показателей банка. Она служит для оценки состояния банка в целом и отработки основных вариантов его стратегии. На ее основе устанавливаются целевые нормативы по объемам привлечения средств, их вложению, целевых уровнях доходности, предельных показателей риска и ликвидности и т. д. С ее помощью отслеживаются и контрольные нормативы Центрального Банка. Такая модель может стать главным рабочим инструментом казначейства банка, а также службы его стратегического планирования.

Однако как детально спланировать операции банка внутри отдельных (полугодовых, квартальных) плановых периодов? Как сформировать более детальные оперативные планы для конкретных подразделений банка? Для этого создаются более детализованные модели отдельных функций и подразделений банка. Могут создаваться модели кредитной, депозитной деятельности, модели активных и пассивных операций. Они «поставляют» данные для «стратегической «модели более высокого уровня.

При разработке имитационных моделей банка наряду с использованием программных продуктов структурного моделирования. применяются общедоступные электронные таблицы. Однако функции у них разные. «Потоковые» модели на базе пакетов структурного моделирования позволяют лучше отразить существо процессов, происходящих в банке. «Визуальный» интерфейс обеспечивает наглядную «картину» внутреннего устройства и финансового механизма банка. Кроме того, именно структурные пакет обеспечивает детализации оперативных планов банка по неделям и декадам, что обеспечивает переход от общих показателей к обработке и планированию отдельных операций. В структурных пакетах данные содержатся в исключительно компактной форме. (к каждому объекту «визуальной» схемы «приписана» своя электронная таблица или группа диаграмм, доступ к которым осуществляется оператором мышь). Достаточно лишь указать на соответствующее данному объекту «окно». Таким образом, весь массив данных о состоянии объекта находится на рабочей странице экспертной системы. Их легко воспринимать и контролировать.

Из пакета структурного моделирования данные могут «направляться «в электронные таблицы (базы данных) отдельных служб и подразделений. «Потоковые» модели в рамках экспертного комплекса «взаимодействуют» с табличными «процессорами» и базами данных различных типов. Так, электронная таблица вполне пригодна для разработки и оформления финансового плана банка. В зависимости от необходимости оператор обращается либо к табличным «процессорам», либо к схематическому изображению системы в пакете структурного моделирования. Комбинация — «электронная таблица — структурный пакет» применяется для управления специализированными операциями банка, кредитованиями, инвестициями, привлечением депозитов.

В качестве примера приведем «имитационные» технологии решения некоторых типичных банковских задач. Одна из актуальных задач коммерческих банковорганизация надежного контроля и прогноза его ликвидности и, в более узком смысле, — платежной позиции. Координация дохода и расхода с учетом их сроков изменения доходности важнейших видов пассивов и активов представляет собой классическую задачу стратегического планирования коммерческого банка. В банковской науке она получила названия «контроль разрыва"(gap managment). Модели контроля разрыва призваны прогнозировать «провалы» платежеспособности банка в зависимости от колебаний рыночных ставок по обязательствам и активным вложениям банка. «Провал» доходности может произойти если основная масса вложений сделана по фиксированным ставкам, в то время как ожидается изменения «плавающих» ставок по обязательствам банка.

В казахстанской практике все еще сохраняет актуальность задача координирования «срочности» финансовых вложений и выплат банка. Во многих случая трудности коммерческих банков были связаны с тем, что изъятие ресурсов из банка не покрывалось в достаточной степени притоком новых вложений. Приведенная ниже модель на базе пакета структурного моделирования ITHINK позволяет надежно прогнозировать колебания платежной позиции банка. Модель заключается в анализе соотношения депозитных и кредитных потоков коммерческого банка. Их «сальдо», а также потоки доходов и формируют платежную позицию коммерческого банка (по данной группе операций).

Поток и депозитов и кредитов задаются определенным графиком. Результат обработки данных «выдаются» в виде графика платежной позиции банка. Для простоты рассмотрены операции в пределах одной категории срочности. Однако модель может быть детализована достаточно глубоко. Полученной на основе данной модели график приведен на диаграмме N 2. Он показывает изменение платежной позиции банка (вертикальная ось) с течением времени (горизонтальная ось).

Линия графика демонстрирует «провал» платежеспособности между 4 и 9 месяцем планового времени. Однако в модель встроен нижний предел падения платежеспособности. При падении платежной позиции ниже 2 ед. «включается» балансировочный механизм: банк прибегает к использованию своих резервов и другим мерам поддержания ликвидности. («ломанный» участок нижней части графика отражает поступление платежей за счет резервов или межбанковских заимствований) Модель определяет точные значения средств необходимых для того, чтобы банк оставался в допустимом «коридоре» ликвидности.

Оставить только «месяцы».

Модели контроля ликвидности являются интегральнымиони «обобщают» и сводят в единое целое информацию об отдельных видах банковских операций. Они строятся аналогично тому, как это показано на Диаграмме 1. «Переработка» финансовых потоков происходит в «центральном узле «модели. В центральном узле также «встроена» субмодель, реализующая функции управления пассивными и активными операциями банка. Финансовые потоки вводятся из других моделей и экспертных систем. Например, потока кредитных ресурсов может «импортироваться» в итоговую модель из экспертной системы управления кредитными операциями банка.

Данные структурных моделей хорошо согласуются с табличным форматом представления данных. Процесс и результаты обработки данных в структурных моделях может одновременно отражаться в электронных таблицах, «выводиться» в базы данных. Помимо контроля ликвидности с помощью имитационных моделей решаются задач управления активными и пассивными операциями, отдельными их видами. Данная методология эффективна при разработке схем реижиниринга банков, при поиске оптимальных путей его реорганизации. Разработка имитационных моделей на базе пакета ITHINK вполне доступна банкам среднего класса. Более мощные имитационные моделей в составе экспертных систем позволяют формировать экспертные системы банковских холдингов и финансово-промышленных групп.

Имитационная модель — необходимый элемент оперативного и стратегического планирования. Крупным банкам имитационные модели рекомендуется создать своими силами, малым и средним — заказать в консультационной компании.

Банковская система — неотъемлемая часть экономики и одна из важнейших сфер национального хозяйства каждого государства. Сильный банковский сектор способен существенно развить рыночные отношения и быть эффективным проводником государственной политики, слабый же становится фактором неизбежного ослабления экономики. Сегодня перед казахстанской банковской системой стоит ряд серьезных проблем: низкая капитализация банков, неразвитость инфраструктуры кредитования, слабость клиентской базы и снижение доходности по большинству банковских операций. Стремительно меняются и экономические условия: повышаются требования инвесторов к отдаче от своих активов, правила регулирования изменяются в сторону международных стандартов, происходит нарастание процессов слияний и поглощений, территориальной и продуктовой экспансии крупных финансовых структур. В результате ускорения процесса взаимной интеграции российского и зарубежных финансовых рынков и усложнения инфраструктуры рыночной экономики в целом появляются новые финансовые инструменты и сегменты рынка. При этом особенностью внутренней среды большинства казахстанских кредитных организаций все еще остается невысокий уровень менеджмента.

В этих условиях для повышения конкурентоспособности банка необходимы совершенствование управления активами и пассивами, развитие внутренней организационной структуры и оптимизация работы финансово-аналитической службы. По мере роста объемов операций именно уровень управленческих технологий будет определять направление развития бизнеса, динамику финансовых показателей и, в конечном счете, инвестиционную привлекательность банка. Важность решения этих проблем возрастет еще больше со вступлением Казахстан в ВТО и приходом на рынок западных банков, где организация работы доведена до совершенства. Однако, до сих пор большая часть вопросов управления структурой, движением и рисками активов остается изученной лишь теоретически, отсутствует логически завершенная концепция стратегического и оперативного решения задач управления активами. Аналогичный зарубежный опыт не всегда соответствует потребностям казахстанской действительности, и переносить иностранные образцы часто неэффективно.