Механизмы повышения стабильности и надежности банковской системы

Несмотря на ряд научных исследований и содержащихся в них предложений, направленных на повышение стабильности и надежности банковской системы, актуальной остается проблема механизмов этого воздействия. Обычно вопрос ставится следующим образом: необходимо разработать механизм, который позволил бы поддерживать стабильность и надежность. Однако банковская система является большой, сложной, открытой системой, и это обстоятельство оказывает существенное влияние на происходящие в ней процессы, в том числе воздействующие на ее надежность. Следовательно, более логично и обоснованно поставить вопрос в принципиально ином аспекте: каковы объективные, т. е. существующие вне зависимости от воли людей, механизмы, оказывающие воздействие на стабильность и надежность банковской системы.

Именно такая постановка вопроса представляется наиболее целесообразной, поскольку в условиях столь сложной и большой системы необходимо, прежде всего, четко осознать суть происходящих в ней процессов, явные и неявные взаимосвязи, влияние на стабильность и надежность системы тех или иных факторов, элементов, принимаемых решений. И только после этого можно говорить о разработке мер, направленных на поддержание стабильности и надежности банковской системы, учитывая при этом тот факт, что системой такого масштаба довольно трудно управлять на основе искусственно созданных алгоритмов и механизмов. Прежде всего, обратимся к теории вопроса. Понятие «механизм» используется нами в значении специальных мер, выстроенных по системному принципу. Под экономическим механизмом понимается совокупность организационных структур, конкретных форм и методов управления, а также правовых норм, с помощью которых реализуются действующие в конкретных условиях экономические законы, осуществляется процесс воспроизводства. В связи с этим представляется целесообразным, во-первых, говорить о механизме воздействия на стабильность банковской системы в широком смысле этого понятия, включающем неограниченное количество встроенных механизмов, а во-вторых, для наиболее полной характеристики рассматривать его в двух аспектах, начав с определения совокупности субъектов, действия которых оказывают влияние на стабильность банковской системы, а затем перейдя к содержательной направленности этих действий.

Исследование экономического содержания деятельности банковской системы в этом аспекте позволило сделать вывод о том, что внутренний механизм воздействия на стабильность и надежность данной системы включает в себя:

• -деятельность руководства коммерческих банков направленную на поддержание стабильности и надежности функционирования банка;
• -деятельность центрального банка страны, направленную на поддержание стабильности и надежности, как отдельных коммерческих банков, так и банковской системы в целом;
• -стихийное саморегулирование системы.

Однако на стабильность и надежность банковской системы оказывается, как отмечалось, внешнее воздействие, в том числе и со стороны ряда государственных органов. Следовательно, к субъектам, действующим в рамках общего механизма, могут быть отнесены: центральный банк, коммерческие банки, государственные органы, регламентирующие и регулирующие как непосредственно деятельность коммерческих банков, центрального банка и банковской системы в целом, так и вырабатывающие решения, связанные с организацией работы финансовых рынков, органов международного сотрудничества, налогообложения и прочих. Кроме того, на стабильность и надежность банковской системы оказывает влияние состояние денежной системы, фондового и валютного рынков.

Таким образом, обобщенный механизм воздействия на стабильность и надежность банковской системы может быть представлен следующим образом.

Внешний механизм, включающий:

• 1 Деятельность государственных органов:
  • а) оказывающую влияние на стабильность и надежность банковской системы в целом;
  • б) связанных с воздействием на центральный банк страны;
  • в) влияющую на стабильность и надежность отдельных коммерческих банков и иных кредитных организаций.
• 2 Состояние и динамику развития денежной системы, фондового и валютного рынков.

Внутренний механизм, включающий:

1 Деятельность центрального банка страны:

а) влияющую на стабильность и надежность банковской системы в целом, подразумевающую анализ и оценку стабильности и надежности системы; информирование общественности, государственных органов и коммерческих банков о результатах анализа; разработку нормативных документов, в том числе по денежно-кредитной политике, для определения целевых ориентиров деятельности банковской системы, обусловленных требованиями поддержания ее стабильности и надежности;

• б) воздействующую на стабильность и надежность каждого отдельного коммерческого банка, в том числе на разработку нормативных документов, регламентирующих деятельность коммерческих банков с целью поддержания их стабильности и надежности; осуществление надзорных функций.
• 2 Деятельность коммерческих банков, воздействующую на их стабильность и надежность, предполагающую разработку внутренних методик анализа и оценки стабильности и надежности банка, выработку мер, направленных на повышение стабильности и надежности, применение комплексного подхода к управлению данной характеристикой работы банка.
• 3 Процессы самоорганизации в банковской системе, влияющие на ее стабильность и надежность [4].

Остановимся более подробно на характеристике внутреннего механизма воздействия на стабильность и надежность банковской системы.

Первая составляющая рассматриваемого механизма, связанная с деятельностью центрального банка страны, разделена на два направления, первое из которых обусловлено необходимостью воздействовать на процесс поддержания устойчивости банковской системы в целом, второе — на стабильность и надежность отдельных коммерческих банков. Организация работы в рамках второго направления основывается на имеющихся в распоряжении Банка России методиках проведения анализа финансового состояния, финансовой стабильности и надежности каждого коммерческого банка в отдельности.

Для оказания воздействия на банковскую систему с целью поддержания ее стабильности и надежности центральным банком может быть использован практически весь спектр методов и инструментов денежно-кредитной политики, находящихся в его распоряжении, но разработка центральным банком мер, направленных на поддержание стабильности и надежности банковской системы в целом, должна основываться на результатах анализа рассматриваемой характеристики системы. Однако применяемые в настоящее время Банком России подходы к анализу состояния банковской системы основаны на суммарных показателях всех кредитных организаций, действующих на территории страны или дифференцированных по какому-либо признаку, например, по размеру капитала, активов. Поскольку речь идет лишь о сумме показателей всех банков, подобный анализ не позволяет делать корректные выводы о реальном состоянии банковской системы. Поэтому для проведения всестороннего анализа системы необходимо рассмотрение ее внутренних связей, тенденций развития в сфере взаимодействия элементов системы, а это означает, что спектр количественных и качественных показателей должен быть существенно расширен и ориентирован на исследование стабильности банковской системы [5,c.208].

Внутрибанковское управление стабильностью связано с разработкой соответствующего методического обеспечения. Существуют различные методики оценки стабильности коммерческого банка и ее составляющих, в том числе основанные на таких методах, как:

• — балансовый метод, предполагающий анализ балансовой модели банка, сопоставление абсолютных величин активных и пассивных статей баланса банка;
• — метод экспертных оценок (примером может служить методика оценки комплексной стабильности коммерческого банка);
• — нейросетевое моделирование;

Метод обобщенного показателя.

Однако необходимо отметить, что методики оценки стабильности банка являются, по сути, методиками анализа его финансового состояния и не предусматривают установление предельных значений параметров деятельности банка, определяющих область его стабильности. Кроме того, большинство методик ориентировано на проведение внешнего сравнительного анализа ряда банков по уровню стабильности. В связи с этим представляется целесообразной разработка внутрибанковских методик, предполагающих построение индивидуальной модели развития банка, основанной на динамических рядах значений показателей его деятельности, с целью прогнозирования стабильности и надежности исходя из тенденций, направленности изменения характеристик работы банка. Подобный подход может способствовать выявлению проблем на стадии их возникновения, своевременному проведению корректирующих процедур, связанных с организационной перестройкой, увеличением капитала, расширением ресурсной базы, введением новых банковских продуктов, развитием филиальной сети, корректировкой стратегии и тактики банка, его позиционированием на рынке, определением новой ниши для своевременного изменения направленности развития банка с целью поддержания его устойчивости [6,c.304].

Переходя к рассмотрению последней составляющей внутреннего механизма воздействия на стабильность и надежность банковской системы — стихийному саморегулированию системы, прежде всего, обратим внимание на следующее обстоятельство: поскольку любая система отличается от простой совокупности объектов наличием внутрисистемных связей, превышающих по своей интенсивности связи элементов системы с внешней средой, обязательным условием эффективного управления системой является изучение этих связей, анализ и влияние на них. Когда же речь идет о самоорганизующихся системах, к которым относится и банковская система, проблемы оценки внутрисистемных связей, воздействия на них и возможных последствий оказания подобного влияния оказываются более сложными. Недооценка этих процессов: во-первых, не может не снижать эффективность мер, направленных на поддержание устойчивости банковской системы; во-вторых, вносит значительную долю неопределенности в прогнозирование поведения банковской системы. В то же время анализ процессов самоорганизации в банковской системе является крайне сложной и неизученной проблемой. 7, c.10].

В ее решении существенную помощь может оказать использование синергетического подхода, что позволит по-новому подойти к решению проблемы стабильности и надежность банковской системы. В синергетике одним из центральных вопросов является, как известно, рассмотрение неустойчивых состояний равновесия, при которых даже очень малые отклонения могут приводить к выходу на один из неоднородных устойчивых стационаров. Использование синергетического подхода применительно к неравновесным экономическим системам позволяет найти эффективные пути управления благодаря выявлению закономерностей самоорганизации и центров структур образования. В связи с этим представляется целесообразным применение данного подхода к исследованию процессов самоорганизации банковской системы с целью эффективного управления механизмами воздействия на ее стабильность и надежность, определения мер денежно-кредитной политики, ориентированных на поддержание стабильности и надежности банковской системы, а также прогнозирование результативности подобного влияния.