Но, несмотря на популярность данного метода моделирования среди ведущих стран мира, DSGE-модели имеют определенные недостатки, которые обострились во время финансового кризиса в 2007;2008 году. Значительным недостатком данного подхода является отсутствие у большинства моделей исследования включение финансовой составляющей в структуре моделей. Попытка оценить процессы взаимодействия экономики с финансовым сектором проводились в работах Бернанке, Гетлера и Гилкрист и других ученых. Однако макроэкономическая моделирования все еще остается в стороне данного подхода и влияние финансового сектора занимает второстепенную позицию. Надо также учитывать, что для идентификации параметров модели нужны достаточно длинные временные ряды, отражающие экономические процессы без качественных сдвигов. Учитывая это, очень сложно построить DSGE-модель на статистической базе экономики России. Большой размер модели, который является эффективным в процессе моделирования макроэкономической динамики в долгосрочной перспективе, является также одним из основных недостатков применения данных моделей. Но, несмотря, на все вышеприведенные недостатки, динамические стохастические модели современного поколения остаются наиболее эффективным инструментом анализа монетарной политики и построения долгосрочных прогнозов. Учитывая опыт России в сфере моделирования макроэкономической динамики, в Национальном банке, как базовую модель системы анализа и прогнозирования монетарной политики используют квартальную прогнозную модель. Данная модель основана на моделировании отклонений макроэкономических переменных от своих равновесных уровней.
Применение квартальной прогнозной модели является эффективным инструментом оценки рисков и неопределенности, в частности при построении альтернативных сценариев и веерных графиков, на сегодняшний день выступает основным средством представления неопределенности прогнозов в коммуникационных процессах центральных банков. Эта модель позволяет провести имитацию функционирования экономики и проанализировать последствия влияния экзогенных шоков на систему. Данную модель относят к DSGE-моделей среднего размера. Чтобы повысить эффективность монетарной политики правительства, необходимо начать разработку комплексной DSGE-модели, как проекта базовой модели структурного анализа экономической системы. Построение DSGE-модели позволит наилучшим образом проанализировать динамику основных макроэкономических показателей при различных сценариях поведения Национального банка.
Заключение
.
Моделирование является основным методом исследования динамики поведения экономической системы. Основой анализа и прогноза выступает макроэкономическоемоделирование. Историческое развитие инструментария математического анализа показывает, что статистические модели, все более уступают моделям, базирующимся на применении теоретического обоснования и на динамических моделях поведения экономического агента. Ведущими направлениями исследования в монетарной сфере является исследованиесвязанное с построением, анализом и оценкой динамических стохастических моделей общего равновесия. Применение динамического стохастического моделирования общего равновесия позволит углубить и улучшить инструментарий исследования макроэкономической динамики, а также усовершенствует процесс принятия решений, главного монетарного регулятора основываясь на обычных данных относительно экономической динамики и учитывая когерентность банковской и экономической системы.
Список использованных источников
:
Моисеев С. Р. Аналитика центральных банков: обзор эконометрических моделей/С.Р. Моисеев //Финансы и кредит.-2009.-№ 11. С.119−124Петрик, О. Динамічністохастичнімоделізагальноїрівноваги: сутніст, досвідвикористання в центральних банках /О. Петрик, Ю. Шоломицький // Банківська справа.-2007.-№ 4.-С. 43−49Кочура Є.В. Моделюваннямакроекономічноїдинаміки /Є.В. Кочура, В.М. Косарів. — К.:Центрнавчальноїлітератури, 2003. -263 сБаженова, Ю.В. Застосуваннядинамічнихстохастичних моделей загальноїрівноваги для аналізумакроекономічноїполітики / Ю. В. Бажанова // Актуальніпроблеми економіки.-2009.-№ 7(97).-С. 261−266Шоломицький, Ю. Особливостідинамічних моделей загальноїрівноваги для країнз ринками, щорозвиваються, в контексті переходу до інфляційноготаргетування.
