Механизм управления банковским продуктом

К ним может быть, прежде всего, отнесено банальное извлечение дополнительной прибыли в различных формах (маржи, эмиссионного дохода от выпуска вексельных суррогатов, комиссионного вознаграждения, платы за открытие и ведение ссудного счета и т. д.). Посредством «запуска» инновационного банковского продукта могут решаться целевые установки по совершенствованию управления ликвидностью банка-эмитента, аккумулированию дополнительных заемных ресурсов, росту банковской капитализации. Банк также может в качестве подцели внедрения нового продукта выдвинуть секъюритизацию наиболее проблемных активов для «рассеивания» кредитных рисков на сторонних инвесторов. К прочим целевым установкам следует отнести: улучшение структуры банковского баланса, нивелирование негативных последствий государственного регулирования банковской деятельности, конкурентную борьбу за отдельные сегменты рынка, расширение клиентуры на обслуживание, управление структурой кредитного портфеля, сохранение собственного капитала и т. д.

На втором этапе анализируются специфические потребности потенциальных контрагентов, которые могут выражаться в следующих формах: потребность в привлеченных ресурсах заемного характера; снижения различных видов риска; обеспечения ликвидности пассивов и активов контрагента; оптимизации управления акционерным капиталом (привлечения новых инвесторов в капитал, сохранения контрольного пакета акций, слияния и поглощения новых предприятий); получения прибыли за счет высокорентабельного размещения активов; учета законодательных ограничений в банковской деятельности (законного снижения налогооблагаемой базы, преодоления ограничений в расчетах с контрагентами, преодоления ограничений в перемещении капиталов).

Третий этап процесса банковского инжиниринга предусматривает полномасштабную оценку рисков по видам, уровню, необходимым методам оценки и финансовым последствиям для банка и контрагента от внедрения инновационного банковского продукта. Для реализации требований данного этапа используется группа методов. Большое распространение получила оценка возможностей убытков, исходя из теории вероятностей и экстраполяции прошлых событий (прошлого опыта) на будущее. Не менее востребованы банковской практикой методы фундаментального анализа, основанные на анализе финансовых аспектов будущего контрагента (рейтинговые, балльные и опросные системы).

На четвертом этапе осуществляется выбор одного или нескольких альтернативных банковских продуктов (или их различных комбинаций). Как правило, на этом этапе выбираются несколько банковских продуктов (финансовых инструментов), берутся их различные модификации (или создается «идея», которая включает в себя то, что должен представлять новый банковский продукт, как работать и какие задачи он должен решать).

К продуктам банковского инжиниринга относятся: финансовые продукты, в основе которых лежит «технология» форвардов и свопов, опционов; «продукты» секъюритизации; инструменты, в основе которых лежит возможность использования примата международного права над «внутренним» (например, использование векселей в странах, присоединившихся к Женевской вексельной конвенции); ценные бумаги, в основе которых лежат права на какие-либо виды ресурсов, например, сырьевого характера (коносамент, складское свидетельство); заемные инструменты (облигация, депозитный сертификат, банковская книжка на предъявителя); инструменты участия в капитале (акция, подписные права) и др.

Пятый этап банковского инжиниринга призван решать задачи соответствия инновационного банковского продукта процедурам и методам внутреннего контроля рисков в банке, то есть тестирования на «уживаемость» с системой банковских отношений. На основе произведенного анализа вносятся определенные коррективы либо в инструментарий вновь созданного банковского продукта, либо в банковский риск-менеджмент Инструментарий банковского инжиниринга, как правило, зависит от стратегии банка в управлении рисками. Толерантность к рискам может носить агрессивный, умеренный или консервативный характер, что устанавливает определенные рамки при создании банковского инновационного продукта.

Рассмотрим три основные стратегии внешнего управления рисками на примере рынка производных ценных бумаг. Предположим, что цель производных ценных бумаг, в нашем случае, — минимизировать риски. Возможности спекуляции здесь не рассматриваются, все примеры условны. Банки пытаются управлять колебаниями значений и вероятностями рисков. В этом случае существуют следующие альтернативы:

Если банк-эмитент инновационного банковского продукта выбирает спекулятивную политику внешнего управления рисками, то он не будет хеджировать. Это молчаливое признание наличия рисков и невозможности результативного управления ими. Вероятность выигрыша и проигрыша здесь, условно говоря, как в казино, 50 на 50. То есть при выборе такого типа политики внешнего управления рисками нет необходимости использовать вообще никакие производные ценные бумаги.

Если банк-эмитент выбирает консервативную политику, то тогда ему потребуются инструменты хеджирования (покупкой или продажей базисного актива на срок, по фиксированной цене). Речь идет в первую очередь о фьючерсах. Их использование предупреждает отрицательное воздействие курсовых колебаний и дает возможность планировать финансово-хозяйственную деятельность на базе стабильных прогнозируемых цен, при этом не возникает дополнительной прибыли за счет курсовых колебаний.

При проведении умеренной политики внешнего управления рисками хеджирование может осуществляться покупкой опционов. Опцион дает право согласиться или отказаться и получить прибыль, но при этом потерять стоимость опциона. Покупка и продажа опционов позволяет минимизировать издержки и предоставляет возможность заработать умеренную прибыль на курсовых разницах.

Каждый банковский продукт, произведенный в процессе банковского инжиниринга, обладает специфическими рисками. Поэтому банк-эмитент продукта, выбирая ценные бумаги для подготовки инновационного банковского продукта, должен сравнить их между собой по степени рисков и выбрать ту из них, которая с точки зрения риска, наиболее точно соответствует финансовой технологии, которую он создает. Самое главное — это попытаться оценить, насколько предложенные финансовые инструменты в состоянии снизить риски.

На шестом этапе банковского инжиниринга решается задача оценки соотношения риска, доходности, ликвидности и альтернативных издержек при выборе необходимого банковского инструментария. Применительно к кредитному портфелю из множества вариантов соотношений выбирается, условно говоря, наиболее приемлемый портфель активов, лучше всего диверсифицированный. Рассматриваются возможные альтернативные издержки при создании эффективного портфеля (например, на получение ссуд в различных кредитных институтах). Анализируется «временной горизонт» портфеля и его ликвидные возможности на случай изменения экономической ситуации (ошибок в выборе портфеля, увеличения издержек и т. д.). Если речь идет, например, о кредитном портфеле, рассматриваются возможности его секъюритизации.

Седьмой этап предусматривает сценарный анализ внедрения инновационного банковского продукта. Банковская деятельность подвержена воздействию множества факторов, что предопределяет многовариантность ее развития. Поэтому банк должен уметь прогнозировать будущее вновь созданного продукта при изменении внешней среды.

На восьмом этапе альтернативное рассмотрение производных финансовых инструментов завершается окончательным выбором банковского продукта. Чаще всего этот выбор производится группой экспертов, оценивающей различные факторы и производящей «обкатку» нового банковского продукта. Затем окончательное решение принимается целым рядом коллегиальных органов банка: правовым, технологическим, кредитным, инвестиционным и финансовым комитетами.

Девятый этап банковского инжиниринга предполагает организационные мероприятия внутри банка по созданию инновационного банковского продукта: выделение финансовых и трудовых ресурсов; выбор уполномоченных подразделений банка по созданию нового продукта, утверждение порядка их взаимодействия в рамках зон ответственности каждого; составление графика работ по созданию инновационного банковского продукта; разработка необходимой документации и «схем» бухгалтерского учета; «запуск» вновь созданного продукта в действующую банковскую практику.

Десятый этап банковского инжиниринга (продажа) в силу его очевидности нет необходимости рассматривать.

На одиннадцатом этапе осуществляется сопровождение банковского продукта, его рыночная поддержка. Бывают случаи, когда продукт необходимо поддерживать на рынке, например, курс акций, путем системы котировок, системы поддержки продаж. Поэтому банк обязан следить за продуктом на рынке и при необходимости вносить в него свои коррективы, разумеется, если это возможно.

Таким образом, предложенный метод совершенствования механизма управления процессом создания и реализации банковских продуктов в современных условиях на базе банковского инжиниринга базируется на последовательном прохождении одиннадцати этапов и может быть задействована во всех спектрах банковской деятельности по производству специфического «товара» банка — инновационного банковского продукта.

Вывод

Таким образом, можно подвести краткие итоги данной части исследования:

Процесс создания продуктов-новинок обычно состоит из 5 стадий: генерирование и поиск идей; определение маркетинговых возможностей; разработка продукта; испытание продукта на рынке; коммерциализация (выведение продукта на рынок). Банковский продукт можно считать инновационным, если ему присущи следующие качественные характеристики: специально создан для управления специфическими денежными потоками и внедрен в структуру рынка впервые; присутствовал ранее на рынке, но хотя бы один из его параметров или элементов (банковский инструмент, банковский бизнес-процесс, банковская стратегия) модифицированы примененным впервые на данном рынке способом; сконструирован пакетный продукт, в котором впервые на данном рынке применено сочетание существовавших ранее банковских продуктов.

Банковская инновация оправдывает свое конструирование, если она удовлетворяет интересы и потребности, по меньшей мере, одной из сторон — покупателя или продавца. Это может быть и более высокая доходность для инвестора или более низкая стоимость капитала для эмитента, уменьшение налогооблагаемой базы, обход регулятивных требований, хеджирование рисков — словом, все те аспекты, которые относятся к внутрибанковской деятельности. При этом выгода от инновации должна превышать затраты на ее создание и продвижение или, по меньшей мере, быть равным им.

Одним из путей совершенствования механизма управления процессом создания и реализации банковского продукта в современных условиях динамичной финансовой бизнес-среды является банковский инжиниринг. Исходя из выявленных целей банковского инжиниринга, зонами его функциональной ответственности являются сегменты банковской деятельности, связанные с управлением рисками, разработкой и выполнением спекулятивных стратегий при торговле ценными бумагами, производными финансовыми инструментами и, самое главное, инновационными банковскими продуктами.

Заключение

Таким образом, можно подвести краткие итоги данного исследования:

Банковский продукт — это набор модифицированных банковских и финансовых операций для решения какой-либо потребности клиента, который можно позиционировать как новую банковскую услугу или сочетание традиционных услуг банка, выстроенное в технологическую цепочку, позволяющую решать конкретную проблему клиента и удовлетворять его спрос в комплексном обслуживании.

Например, банковский продукт — «зарплатный проект» может состоять из трех операций: выпуск банком пластиковых карт для сотрудников предприятия; установление лимита на кредит по пластиковым картам в размере 1−2 зарплат сотрудника; установка банкомата на предприятии.

Как правило, банковский продукт нацелен на конкретную группу клиентов. Группы клиентов, например, могут быть образованы комбинациями из следующих: физические лица и юридические лица; резиденты и нерезиденты; крупные, средние, мелкие вкладчики и т. п.; по роду деятельности: страховые компании, пенсионные фонды, банки-корреспонденты, инвестиционные компании, магазины, туроператоры и т. п.

Новые банковские продукты создаются на основе анализа потребностей клиента и возможностей их удовлетворения банками.

Банковские продукты могут быть классифицированы по признакам клиентов или по следующим признакам: головная организация, филиалы; рубли, валюта; сроки; проценты или комиссии; место и время оказания услуги; специальные признаки банковской операции — специфические для каждой конкретной услуги.

Процесс создания продуктов-новинок обычно состоит из 5 стадий: генерирование и поиск идей; определение маркетинговых возможностей; разработка продукта; испытание продукта на рынке; коммерциализация (выведение продукта на рынок). Банковский продукт можно считать инновационным, если ему присущи следующие качественные характеристики: специально создан для управления специфическими денежными потоками и внедрен в структуру рынка впервые; присутствовал ранее на рынке, но хотя бы один из его параметров или элементов (банковский инструмент, банковский бизнес-процесс, банковская стратегия) модифицированы примененным впервые на данном рынке способом; сконструирован пакетный продукт, в котором впервые на данном рынке применено сочетание существовавших ранее банковских продуктов.

Банковская инновация оправдывает свое конструирование, если она удовлетворяет интересы и потребности, по меньшей мере, одной из сторон — покупателя или продавца. Это может быть и более высокая доходность для инвестора или более низкая стоимость капитала для эмитента, уменьшение налогооблагаемой базы, обход регулятивных требований, хеджирование рисков — словом, все те аспекты, которые относятся к внутрибанковской деятельности. При этом выгода от инновации должна превышать затраты на ее создание и продвижение или, по меньшей мере, быть равным им.

Одним из путей совершенствования механизма управления процессом создания и реализации банковского продукта в современных условиях динамичной финансовой бизнес-среды является банковский инжиниринг. Исходя из выявленных целей банковского инжиниринга, зонами его функциональной ответственности являются сегменты банковской деятельности, связанные с управлением рисками и самое главное, инновационными банковскими продуктами.

Банковский инжиниринг, выступая как искусство создания инновационных продуктов, расширяет возможности управления ликвидностью, рискованностью и доходностью банковских операций. Это многогранный способ решения проблемных задач, связанных с механизмом управления процессом создания и реализации банковских продуктов в современных условиях.

Список используемых источников

и литературы

Азбукин А. В. Коммерческое кредитование в России // Банковское дело. 2008 г. № 3.

Афанасьева О. Н. Краткосрочное кредитование предприятий: проблемы и возможные пути решения // Банковское дело. 2008 г. № 9.

Белянкин Г. А. Платежеспособность и ликвидность коммерческих организаций// Финансы — № 5 — 2006 — С. 47−51

Вещунова Н.Л., Фомина Л. Ф. Банковское дело: Учебно-практическое пособие .-СПб.: Издательский Торговый Дом «Герда», 2007 — 403 с.

Гвозденко А. А. Финансы. Деньги. Кредит: Учебник.-М.: Финансы и статистика, 2007. — 460 с.

Деньги. Кредит. Банки / Под ред. О. И. Лаврушина. — М.: Финансы и статистика, 2005. — 452 с.

Ефимов С. Л. Справочник банкира.- М.: Рос Консульт, 2007. — 561 с.

Едронова В.Н., Хасянова С. Ю. Пути совершенствования кредитной политики //Финансы и кредит. 2008. № 4.

Крутик А.Б., Никитина Т. В. Банки и банковская деятельность: Учеб. пособие. — СПб: Изд. дом «Бизнес-пресса», 2006. — с. 395 с.

Коробова Ю. И. Банковский портфель — 3: Книга менеджера по кредитам. Книга менеджера по расчетам. Книга менеджера по фондовым и трастовым операциям / Ю. И. Коробова, Ю. Б. Рубина, В. И. Солдаткина. — М.: Соминтэк, 2005. — 652 с.

Лайков А. Общеэкономические условия функционирования отечественной банковской системы // Дело — № 12 — 2007 — С. 26−29

Коммерческие банки: создание и организация деятельности // Финансы — № 9 — 2007 — С. 23−25

Лаврушин О. И. Центральный банк в условиях рыночной экономики //Банковское дело. 2007 г.№ 5.

Мой банк /Под ред. С. И. Кумок. — М.: Московское финансовое объединение, 2008. — 396 с.

Молчанов А. В. Коммерческий банк в современной России: теория и практика. — М.: Финансы и статистика, 2007. — 524 с.

Нуреев Р. М. Банковская система России. Настольная книга банкира: в 3-х т. — М.: «Дека», 2007. — 792 с.

Основы банковской деятельности: Учебник / Отв. ред. проф. Т. А. Федорова. — М.: Издательство БЕК, 2008. — 344 с.

Николенко Н. П. Состояние и перспективы развития кредитной системы в России // Финансы — № 2 — 2008 — С. 35−39

Пастухов Б. И. Современное состояние рынка банковских услуг и пути выхода из кризиса // Финансы — № 10 — 2008. — С. 36−40

Создание и организация деятельности коммерческого банка / Под ред. С. И. Кумок. — М.: Московское финансовое объединение, 2006. — 469 с.

Усоскин В.М., Современный коммерческий банк — М.: ИПЦ «Вазар-Ферро», 2006. — 235 с.

Молчанов А. В. Коммерческий банк в современной России: теория и практика. — М.: Финансы и статистика, 2007. — 114 с.

Николенко Н. П. Состояние и перспективы развития кредитной системы в России // Финансы — № 2 — 2008 — С. 35−39

Создание и организация деятельности коммерческого банка / Под ред. С. И. Кумок. — М.: Московское финансовое объединение, 2006. — 109 с.

Источник: Едронова В. Н., Хасянова С. Ю. Пути совершенствования кредитной политики //Финансы и кредит. 2008. № 4.

Источник: Едронова В. Н., Хасянова С. Ю. Пути совершенствования кредитной политики //Финансы и кредит. 2008. № 4.

Азбукин А. В. Коммерческое кредитование в России // Банковское дело. 2008 г. № 3.

Пастухов Б. И. Современное состояние рынка банковских услуг и пути выхода из кризиса // Финансы — № 10 — 2008. — С. 36−40

Пастухов Б. И. Современное состояние рынка банковских услуг и пути выхода из кризиса // Финансы — № 10 — 2008. — С. 36−40