Применение метода базируется на ослаблении предпосылки о детерминированности исходных данных через введение их в качестве случайных величин, т. е. наличии вероятностной неопределенности. Этапы анализа риска по методу Монте-Карло следующие:
составление математической модели-таблицы оценки инновационного проекта;
установление «уязвимых» и неопределенных переменных;
выявление неопределенности (диапазон вариантов — минимум и максимум, распределение вероятностей, выявление и соотнесение переменных, положительная и отрицательная связь, жесткость связи, построение модели, анализ результатов).
Таким образом, вероятность случайного события позволяет прогнозировать случайные события, давая им количественную и качественную характеристику. При этом уровень неопределенности и степень риска инновационного проекта уменьшаются.
Конечная цель анализа рисков инновационного проекта состоит в выработке мер, позволяющих снизить риск, а также в учете соответствующих им затрат.
2.
3. Сравнительный анализ методов Итак, в данной курсовой работе были рассмотрены два метода оценки рисков инновационного проекта.
Качественная оценка может быть сравнительно простой, ее главная задача — определить возможные виды рисков, а также факторы, влияющие на уровень рисков при выполнении определенного вида деятельности.
Количественная оценка рисков определяется через:
а) вероятность того, что полученный результат окажется меньше требуемого значения (намечаемого, планируемого, прогнозируемого);
б) произведение ожидаемого ущерба на вероятность того, что этот ущерб произойдет.
Количественные методы оценки рисков рассматриваются подробно выше и включают следующие:
анализ влияния отдельных факторов (анализ чувствительности);
анализ влияния комплекса факторов (сценарный анализ);
имитационное моделирование (метод Монте-Карло).
В виду разнообразия методов оценки рисков инновационного проекта, необходимо провести их сравнительный анализ с целью выбора тех методов, которые дадут наиболее точные результаты и более просты в применении.
Для того чтобы предложить методы снижения риска или уменьшить связанные с ним неблагоприятные последствия, вначале нужно выявить возможные виды рисков, а также соответствующие факторы и оценить их значимость.
Для того чтобы определить виды и факторы риска инновационного проекта необходимо провести качественную оценку риска проекта.
Далее проводим количественную оценку рисков инновационного проекта. Для наиболее точного результата необходимо выбрать наиболее подходящий метод анализа. Для этого сравним существующие количественные методы оценки и выявим их достоинства и недостатки.
Достоинством метода анализа чувствительности является то, что данный метод позволяет определить влияние отдельных исходных факторов на конечный результат инновационного проекта. Его главным недостатком является предположение о том, что изменение одного фактора рассматривается, изолировано, тогда как на практике все экономические факторы в той или иной степени взаимосвязаны. Оценить такую ситуацию и скорректировать NPV инновационного проекта на величину риска помогает сценарный анализ. В отличии от анализа чувствительности данный метод дает возможность получения одной наиболее точной комплексной оценки эффективности, которая и должна использоваться в дальнейших решениях по конкретному инновационному проекту. Достоинством этого метода является то, что он позволяет оценить одновременное влияние нескольких параметров на конечные результаты инновационного проекта через вероятность наступления каждого сценария, а также метод сценариев является наименее трудоемким.
Анализ рисков инновационного проекта с использованием метода имитационного моделирования представляет собой воссоединение методов анализа чувствительности и анализа сценариев преимуществом данного метода является то, что он позволяет максимально полно учитывать все взаимосвязи между исходными показателями инновационного проекта и получит наиболее точные результаты.
Проведенное исследование методов оценки рисков инновационного проекта показало, что для получения наиболее точных результатов целесообразно применять метод сценариев и метод имитационного моделирования, поскольку они позволяют максимально полно учитывать все взаимосвязи между исходными показателями проекта. Однако, для конкретного инновационного проекта необходимо выбрать наиболее подходящий метод.
Необходимо отметить, что использование различных методов оценки рисков в совокупности позволит повысить эффективность управления инновационным проектом и достаточно точно обосновать целесообразность финансирования проекта в целом.
Заключение
Проблема управления риском существует в любом секторе хозяйствования, что и объясняет ее актуальность.
В этой связи формирование доступной для большинства специалистов предприятий методики оценки рисков, разработка практических рекомендаций по снижению и минимизации рисков, а также стратегии управления риском являются на сегодняшний день насущными проблемами российских хозяйствующих субъектов.
Эффективное управление внутренними инновациями предполагает достижение следующей цели: нахождение оптимального баланса между риском и доходностью инновационного проекта.
Риск инновационного проекта — это система факторов, проявляющаяся в виде комплекса рисков, индивидуальных для каждого участника инновационного проекта, как в количественном, так и в качественном отношении.
Существование риска связано с невозможностью точно спрогнозировать будущее. Отсюда можно выделить его основное свойство: риск имеет место только по отношению к будущему и неразрывно связан с прогнозированием, а значит, и с принятием решений вообще.
При работе над инновационным проектом необходимо учесть и классифицировать инновационные риски, а также выделить рискообразующие факторы, которые способны оказать негативное воздействие на инновационное проектирование.
Проведенное исследование методов оценки рисков инновационного проекта показало, что:
— для получения наиболее точных результатов целесообразно применять метод сценариев и метод имитационного моделирования, поскольку они позволяют максимально полно учитывать все взаимосвязи между исходными показателями проекта;
— на основе оценки влияния риска появляется возможность ослабить степень его воздействия на результат инновационной деятельности путем основных механизмов: страхование или резервирование, хеджирование, диверсификация, избежание или минимизация;
— что использование различных методов оценки рисков в совокупности позволит повысить эффективность управления инновационным проектом и достаточно точно обосновать целесообразность финансирования проекта в целом.
— предлагаемая схема оценки и управления риском может быть использована организациями, ведущими риск-менеджмент и не допускающими наступления кризиса в условиях неопределенной рыночной среды.
Необходимо также отметить, что разработка четкой системы оценки рисков и методов управления ими помогут существенно облегчить процедуру отбора инновационных проектов при рассмотрении вопроса о возможности их финансирования, а также повысить эффективность реализации инновационных проектов.
Список литературы
Агафонова И. П., Обзор методов управления рисками инновационного проекта// Менеджмент в России и зарубежом. — 2004. — № 5
Афонин И. В. Инновационный менеджмент: учебное пособие / И. В. Афонин. — М.: Гардарики, 2005. — 224с.
Бланк И. А. Управление финансовыми рисками. — К.: Ника-Центр, 2005. — 600с.
Боди Э., Мертон Р. Финансы: Пер. с англ. — М.: Вильямс, — 2000.
Броило Е. Система оценки рисков инвестиционно-инновационной деятельности организаций // Проблемы теории и практики управления, 2008. — № 4, с. 61−71.
Грачева М. В. Анализ проектных рисков: учеб. пособие. — М.: Финстатинформ, 2006. — 216 с Идрисов Н. Д. Организация и оценка эффективности инвестиций и инноваций: монография. Научное издание. — М.: МИП и П, Ставрополь: ЗАО «Пресса», 2005. — 264с.
Изоткина И. Ю. Управление инновационными проектами: учебное пособие / Н. Ю. Изоткина; под общ. ред. Ю. М. Осипова. — Томск: Томск. гос. ун-т систем управления и радиоэлектроники, 2007. — 128с.
Йода Е. В. Управление рисками инновационной деятельности в регионе: моногр. / Е. В. Йода; Федеральное агентство по образованию, ТГУ им Г. Р. Державина, — Тамбов: Изд-во ТГУ им. Державина; ООО «Центр-Пресс», 2007. — 291с.
Кузнецова С.А., Маркова В. Д. Инновации от идеи до проекта: учеб. пособие / Новосиб. гос. ун-т. Новосибирск, 2007. — 97с.
Мазур И.И., Шапиро В. Д., Ольдерогге Н. Г. Управление проектами: Учебная литература, — М.: Издательство «Омега-Л», 2006. — 664с.
Скютта Осмо. Инновационный менеджмент: перевод с финского. TACIS. 1999. — 179с.
Стрижакова Е. Н. Оценка риска как часть стратегического управления предприятием // Финансовый менеджмент, 2006. — № 6, с.
5.
Ступаков В.С., Токаренко Г. С. Риск — менеджмент: Учебное пособие. — М.: «Финансы и статистика», 2005. — 288с.
Управление инновационными проектами: учеб. Пособие. / Под ред. Проф. В. Л. Попова, — М.: ИНФРА-М, 2007. — 336с.
INNOVATE! Schumann P.A., Priesthood D.S.L., Tong A.H. and Weston J.H. NY, Mc Grow-Hill, Inc., 1994. — 312с.
Кузнецова С.А., Маркова В. Д. Инновации от идеи до проекта: учеб. пособие / Новосиб. гос. ун-т. Новосибирск, 2007. — 97с.
Афонин И. В. Инновационный менеджмент: учебное пособие / И. В. Афонин. — М.: Гардарики, 2005. — 224с.
Изоткина И. Ю. Управление инновационными проектами: учебное пособие / Н. Ю. Изоткина; под общ. ред. Ю. М. Осипова. — Томск: Томск. гос. ун-т систем управления и радиоэлектроники, 2007. — 128с.
Управление инновационными проектами: учеб. Пособие. / Под ред. Проф. В. Л. Попова, — М.: ИНФРА-М, 2007. — 336с.
Боди Э., Мертон Р. Финансы: Пер. с англ. — М.: Вильямс, — 2000.
Грачева М. В. Анализ проектных рисков: учеб. пособие. — М.: Финстатинформ, 2006. — 216 с.
Идрисов Н. Д. Организация и оценка эффективности инвестиций и инноваций: монография. Научное издание. — М.: МИП и П, Ставрополь: ЗАО «Пресса», 2005. — 264с.
Йода Е. В. Управление рисками инновационной деятельности в регионе: моногр. / Е. В. Йода; Федеральное агентство по образованию, ТГУ им Г. Р. Державина, — Тамбов: Изд-во ТГУ им. Державина; ООО «Центр-Пресс», 2007. — 291с.
Скютта Осмо. Инновационный менеджмент: перевод с финского. TACIS. 1999. — 179с.
Броило Е. Система оценки рисков инвестиционно-инновационной деятельности организаций // Проблемы теории и практики управления, 2008. — № 4, с. 61−71.
INNOVATE! Schumann P.A., Preastwood D.S.L., Tong A.H. and Weston J.H. NY, Mc Graw-Hill, Inc. 1994. — 312 s.
Идрисов Н. Д. Организация и оценка эффективности инвестиций и инноваций: монография. Научное издание. — М.: МИП и П, Ставрополь: ЗАО «Пресса», 2005. — 264с.
Агафонова И.П., Обзор методов управления рисками инновационного проекта// Менеджмент в России и зарубежом. — 2004. — № 5.
