Помощь в написании студенческих работ
Антистрессовый сервис

Анализ временного ряда, построение регрессионных моделей

КонтрольнаяПомощь в написанииУзнать стоимостьмоей работы

Построить матрицу парной корреляции Y (t) с X1(t) и X2(t) и выбрать фактор, наиболее тесно связанный с зависимой переменной Y (t); Для оценки точности модели используйте среднеквадратическое отклонение и среднюю по модулю относительную ошибку; Построить точечный и интервальный прогнозы на два шага вперед (для вероятности используйте коэффициент); Нормальности распределения остаточной компоненты… Читать ещё >

Анализ временного ряда, построение регрессионных моделей (реферат, курсовая, диплом, контрольная)

Содержание

  • Задание 1. Анализ временного ряда
  • Задание 2. Построение однопараметрической линейной регрессионной модели

Задание 1. Для зависимой переменной Y (t) требуется:

1) определить наличие тренда Y (t);

2) построить линейную модель, параметры которой оценить с помощью МНК;

3) оценить адекватность построенной модели на основе исследования:

случайности остаточной компоненты по критерию пиков;

независимости уровней ряда остатков по dкритерию (в качестве критических используйте уровни и) или по первому коэффициенту корреляции, критический уровень которого ;

нормальности распределения остаточной компоненты по критерию с критическими уровнями 2,73,7;

4)для оценки точности модели используйте среднеквадратическое отклонение и среднюю по модулю относительную ошибку;

5)построить точечный и интервальный прогнозы на два шага вперед (для вероятности используйте коэффициент);

6)Отобразить на графике фактические данные и результаты расчетов пунктов 1,2 и 5.

Задание 2. Для зависимой переменной Y (t) и факторов X1(t), X2(t) требуется:

1)построить матрицу парной корреляции Y (t) с X1(t) и X2(t) и выбрать фактор, наиболее тесно связанный с зависимой переменной Y (t);

2)построить линейную однопараметрическую модель регрессии ;

3)оценить качество построенной модели, исследовав ее адекватность и точность;

4)для модели регрессии рассчитать коэффициент эластичности и коэффициент;

5)построить точечный и интервальный прогнозы на два шага вперед по модели регрессии (для вероятности используйте коэффициент. Прогнозные оценки фактора на два шага вперед получить на основе среднего прироста от фактически достигнутого уровня);

6)отобразить на графике фактические данные и результаты расчетов пунктов 2 и 5.

Показать весь текст

Список литературы

  1. С.А. «Эконометрика: Учебное пособие"ю Мн.: Новое знание, 2004. — 416с.
  2. Н. Ш., Путко Б. А. Эконометрика. М.: ЮНИТИ, 2005. 311 с.
Заполнить форму текущей работой