Актуальность темы
Становление страхового рынка России происходит в сложных, с точки зрения политической и экономической ситуации, условиях.
Решается проблема накопления теоретического, методического, практического, опыта функционирования страховых компаний на коммерческой основе.
Опыт стран с развитой рыночной экономикой свидетельствует, что страховому рынку присущи мощные стимулы саморазвития: инициатива и предпринимательство, новаторство, гибкость, активность. Однако уникальность преобразований, происходящих в России, делает невозможным прямое использование имеющегося зарубежного опыта в современных подходах к оценке финансовой устойчивости страховых компаний и, вследствие этого, обеспечению стабильного развития страхового рынка. Тем более это относится к применению информационных технологий в управлении страхованием.
Подтверждением неустойчивости формирующейся рыночной экономики РФ явился кризис августа 1998 г., вызванный решением Правительства РФ «о дефолте», приведший в результате краха финансовой пирамиды госдолга к коллапсу банковской системы, обесцениванию рубля, к экстремальным условиям для всей экономики России, включая и страховой сектор.
Причиной нестабильности и неразвитости страхового рынка являлась длительная монополия государства на проведение страховой деятельности, продолжавшаяся до конца 80-х гг.
Страхование является одним из самых информационно насыщенных и информационно зависимых видов бизнеса, который в очень большой степени зависит от способности компании с требуемой точностью и достоверностью оперативно извлекать, накапливать и анализировать большие объемы информации. Поэтому внедрение полноценной обработки данных является для страховщиков одним из важнейших элементов рыночного успеха и условием динамичного развития. Сегодня развитие страхового бизнеса требует проведения маркетинговых исследований, финансового и бухгалтерского анализа страховой деятельности, а поэтому ни одна из российских страховых компаний не может обходиться без использования информационно-компьютерных систем различного назначения и уровня сложности. Однако, несовместимость российских стандартов бухгалтерского и страхового учета с принятыми в мировой практике по-прежнему делает практически невозможным эффективное использование зарубежных пакетов программ в российских страховых компаниях.
Автоматизация маркетинговых исследований, финансового и бухгалтерского учета в страховых компаниях является сложной и дорогостоящей, но необходимой работой, которая при правильной постановке целей, тщательном планировании действий и непрерывном контроле результатов со стороны руководства компании способна давать существенные выгоды и преимущества на рынке. Качественная система финансового учета необходима для финансового анализа и финансового управления в страховой компании. Грамотное финансовое управление, прогнозирование состояния страхового рынка, в свою очередь, является одним из важнейших условий конкурентоспособности — а то и просто выживания — любой региональной страховой компании в сегодняшней непростой ситуации на финансовом рынке.
Проблема финансовой устойчивости СК, определение неблагополучной ситуации в делах СК, особенно на ранних этапах ее развития, становится исключительно актуальной. Автоматизированная технология оценки финансово-экономической деятельности СК, ее положения на рынке страховых услуг, рейтингование действующих в регионе СК позволяет всесторонне оценить финансово-экономическое положение страховой компании и ее платежеспособность, правильно выбрать страхового партнера, избежать убытков в деятельности страхователей.
В необходимости совершенствования управления региональной страховой компанией, применении экономико-математических методов при планировании и прогнозировании маркетинговой деятельности страховой компании, автоматизации страхового бизнеса автор видит актуальность темы диссертационного исследования.
Цели и задачи исследования. Целью исследования диссертационной работы является моделирование и информатизация решения функциональных и стратегических задач управления коммерческой деятельностью страховой компании с использованием современных компьютерных технологий. Исследование базировалось на основе экономического анализа деятельности страховых компаний в условиях регулируемого страхового рынка. При моделировании технологической поддержки информационных процессов страхового бизнеса, использовались математические модели различных видов страхования, экономико-математические методы решения аналитических задач, апробированные при контрольной эксплуатации предложенной информационной технологии региональной страховой компании.
Для реализации моделирования компьютерной технологии управления страховой деятельностью в диссертационной работе поставлены и решены следующие проблемы:
В рамках первой проблемы на базе структурно-функционального подхода определены и исследованы информационно-технологические процессы управления финансово-экономической деятельностью региональной страховой компанией, процессы развития регионального страхового рынка. Проведено исследование экономической сущности страхового маркетинга в условиях рыночной экономики, его функциональных характеристик, специфических особенностей маркетинговой деятельности страховой фирмы и возможностей автоматизации ее управленческой деятельности. Реализация названной проблемы позволила решить следующие задачи:
• автоматизировать управление маркетинговой деятельностью страховой компании;
• решить проблему финансовой устойчивости СК;
• организовать прогнозную деятельность СК;
• предложить математическое моделирование видов страхования;
• применить экономико-математические методы в определении сроков покры-тия индивидуализированного риска, оценки обязательств страховщика и др. Вторая проблема связана с использованием объектно-ориентированного подхода для реализации реинжиниринга бизнес-процессов страхования и построения новой информационной технологии управления деятельностью страховой компании в условиях рынка. Сущность реинжиниринга заключалась в необходимости использования объектно-ориентированного подхода для многоуровнего моделирования управления страховыми процессами. Были построены организационно-структурные, информационно-функциональные, экономико-математические модели для решения задач на разных уровнях управления. В процессе моделирования использовались следующие экономико-математические методы решения функциональных задач коммерческой деятельности страховой компании:
• проведено построение системы показателей, используемых для определения финансовой устойчивости страховой компании;
• на основе региональных статистических данных проведена оценка демографической ситуации;
• построены экономико-математические модели страхования жизни на базе неоднородного Марковского процесса с дискретным параметром;
• проведена оценка обязательств страховщика;
• разработана аналитическая модель рейтингования действующих страховых компаний на основе оценки финансово-экономической деятельности.
Разработка информационной технологии обслуживания процессов управления страховой деятельностью и информационного обслуживания страховых менеджеров составила третью проблему исследования. В рамках этой проблемы решены следующие задачи:
• предложены перспективные решения автоматизации финансовой деятельности региональной страховой компании;
• разработана структура информационного обеспечения автоматизированной информационной системы страховой компании на основе объектно-реляционных СУБД;
• разработана технологическая платформа функционирования информационной системы региональной страховой компании;
• предложен вариант автоматизированной технологии «Рейтинг региональных страховых компаний», прошедший экспериментальную апробацию в региональном управлении информатизации при Администрации Липецкой области;
• прошел опытную эксплуатацию пилотный вариант информационной системы обеспечения деятельности страховой компании регионального уровня.
Внедрение и апробация компьютерных технологий, предложенных в диссертации рекомендаций позволили, сформировать методику применения САБЕ-технологий для создания автоматизированной информационной системы и автоматизированной технологии управления страховой компанией. В рамках этой четвертой проблемы предложено методическое наполнение следующих этапов проектирования новых информационных технологий:
• определение потребностей в САБЕ-средствах;
• оценка и выбор САЭЕ-средств;
• выполнение пилотного проекта;
• практическое внедрение САБЕ-средств.
Объект и предмет исследования. Объектом исследования является организация и технология региональной страховой деятельности РФ в условиях перехода к рынку.
Моделирование информационных процессов страхования, маркетинговой деятельности компании, прогнозирование состояния страхового рынка, является одним из важнейших элементов рыночного успеха и условием динамичного развития страховой компании в современных условиях. Постоянно возрастающие объемы деятельности, нарастающий поток требований Росстрахнадзора по отчетности и их ужесточение по срокам и объемам, требования к оперативности и достоверности управленческой информации настоятельно диктуют объединение информационных подсистем, функционирующих в отделах и службах, в единую систему. Стремление страховой компании к ведущим позициям на региональном рынке, к достижению уровня информационного обеспечения страхового бизнеса характерного для стран с развитой рыночной экономикой сопровождается изменением характера и качества управления, формирует у менеджеров компании новые представления и приоритеты, превращает информацию в один из ключевых и реально доступных ресурсов компании, а создание систем автоматизации финансовой деятельности в важный элемент её стратегии.
Эти факторы были определяющими при выборе объекта исследования.
Предметом исследования являются информационно-технологические процессы управления финансово-экономической деятельностью региональной страховой компании, методы анализа финансовой устойчивости СК, процессы стратегического планирования страхового бизнеса, реализуемые с использованием ЭВМ и новых информационных технологий.
Методика исследования. Теоретической основой диссертационной работы явились основные положения экономической теории страхования, методологические подходы и методические разработки других научных дисциплин — менеджмента, маркетинга, теории риска, информатизации управленческих процессов.
В процессе анализа функций и функциональных задач для моделирования конкретных управленческих ситуаций применялись методы теории вероятностей, математической статистики, финансового анализа и экономико-математического моделирования, а для моделирования автоматизированной информационной технологии страховой компании — объектно-ориентированного подхода.
В диссертации проанализированы и использованы результаты исследований ведущих отечественных и зарубежных ученых по проблемам объектно-ориентированного моделирования, автоматизированной обработки информации. Обработаны и проанализированы данные финансовой деятельности ведущих региональных страховых компаний на примере Липецкой области.
Научная новизна работы заключается в следующем: • в рамках диссертационного исследования осуществлено компьютерное моделирование прогнозных стратегий и информатизация решений функциональных задач управления коммерческой деятельностью региональной страховой компании на базе использования вычислительной техники, коммуникационных и других технических средств;
• в работе рассмотрены различные подходы к составлению математических моделей долгосрочного страхования жизни на базе марковского случайного процесса;
• апробированы и рекомендованы к применению компьютерные технологии, позволяющие определять размер вероятностных стоимостей различных видов долгосрочного страхования и выведены зависимости, связывающие различные виды аннуитетов, при расчете математических резервов по договору. Обоснованы методы оценки обязательств страховщика по долгосрочному страхованию жизни;
• в работе проведено аналитическое исследование процессов развития регионального страхового рынка на примере Липецкой области, дана его классификация, приведены рекомендации, обеспечивающие решения задач накопления достоверных данных и развития информационной базы страхового маркетинга;
• предложена концепция финансовой устойчивости СК применительно к условиям регионального страхового рынка и выявлены основные факторы финансовой устойчивости СК. Разработана система показателей финансовой устойчивости (надежности) СК, основанная на данных бухгалтерского баланса и статистической отчетности СК;
• сформулированы выводы по результатам статического и динамического рейтингования, исходя из динамики рейтинга ведущих страховой компании Липецкой области за 1996;1998гг., в условиях дефицита информации;
• внедрены в работу регионального управления информатизации при Администрации Липецкой области новая информационная технология на базе экономико-математической модели «Рейтинг региональных страховых компаний»;
• прошел опытную эксплуатацию пилотный вариант информационной системы обеспечения деятельности ведущей СК региона «Липецк».
Практическая значимость работы. Разработанные в диссертации концепции, методы и модели позволяют значительно повысить оперативность ве-дения страхового бизнеса, его конкурентоспособность. Сформулированные в ходе исследования результаты, выводы и рекомендации могут быть использованы для:
• автоматизации финансового учета региональной страховой компании;
• информационного обеспечения маркетинговой деятельности СК;
• решения задач рейтингования региональных С К в условиях дефицита информации о сравнительной значимости отдельных показателей финансово-экономической деятельности СК, характеризующих финансовую устойчивость;
• получения конкурентных преимуществ на региональном страховом рынке на базе накопления региональной статистики и идентификации стандартных факторов риска, приводящие к иску, а на оперативном уровне — дифференцирования предлагаемых услуг и сокращения расходов на страховые возмещения.
Кроме того, выработаны предложения, направленные на укрепление регионального рынка долгосрочного страхования жизни и улучшение социальной защищенности граждан. В их числе внедрение на уровне региональных органов Росстрахнадзора:
• разработка более четких нормативов в области регламентации расчета страховых резервов и дополнительных мер снижения технических рисков в долгосрочном страховании жизни;
• организация на уровне региональных представительств Росстрахнадзора и ассоциаций страховщиков работы по сбору статистических данных и составлению таблиц смертности по застрахованным;
На уровне региональных программ социальной защиты населения предлагается :
• использовать страхование на случай зависимости (инвалидности) в качестве дополнительного источника финансирования федеральной и региональной программы помощи пожилым людям.
Информационной базой исследования послужили данные внутренней отчетности региональных страховых компаний Липецкой области, сведения Госкомстата о социально-экономическом положении Липецкой области за 1996 -1999 годы, отечественные и зарубежные специальные издания и литература. В ходе работы были использованы следующие материалы, опубликованные на русском языке:
Законы Российской Федерации, Указы Президента РФ и Постановления Правительства РФ, определяющие общие условия осуществления страхования, пенсионного обеспечения и налогообложения страховых операций в России [1−19]- нормативно-инструктивные документы Федеральной службы России по надзору над страховой деятельностью, Инспекции негосударственных пенсионных фондов при Министерстве социальной защиты населения РФ и Государственной налоговой службы РФ, уточняющие и разъясняющие положения Законов [20−31]- работы русских и зарубежных теоретиков страхования конца XIX — начала XX века К. Г. Воблого [42], Н. С. Лунского [51], А. Манеса [52]- учебная литература и практические пособия по страхованию В. В. Шахова [81], Л. И. Корчевской и К. Е. Турбиной [44] и др — научная и учебная литература по моделированию и автоматизации корпорационных информационных систем И. Н. Дрогобыцкого, В. И. Исакова, М. А. Королева, Б. Е. Одинцова, В. И. Подольского, Э. В. Попова, А. Н. Романова, Г. А. Титоренко [31−90]. материалы по актуарным расчетам и финансовым вычислениям Х. Гербера [43], В. С. Гохмана [30], А. И. Калихмана [32−34], Я. С. Мелкумова [39], В.И.Рябикина[41], Г. И. Фалина [47]. — публикации в периодических изданиях журналах «Страховое дело» и «Финансы», газетах «Экономика и жизнь» и «Финансовая газета» [89−130], характеризующие современное состояние страхования в России и существующие в этой области проблемы.
Недостаточная освещенность выбранной темы в отечественной литературе и стремление получить наиболее полную и объективную картину существующих форм и методов страхования определили необходимость использования зарубежных материалов, основу которых составили учебные, научные и периодические, издания [131 -144].
Внедрение и апробация результатов работы.
Прошел успешную апробацию предложенный в работе пилотный проект новой информационной технологии деятельности СК.
Внедрена в работу крупнейшей страховой компании региона «Липецк» первая очередь автоматизированной информационной системы страховой компании.
Реализована в объектно-ориентированном языковом окружении С++ и включена в состав автоматизированной компьютерной системы регионального управления информатизации при Администрации Липецкой области разработанная автоматизированная технология «Рейтинг страховой компании».
Ряд положений диссертации использованы в учебном процессе ВУЗа.
Публикации. Основные результаты выполненных исследований отражены в 7 публикациях автора общим объемом 2,5 печатных листа, в том числе, в учебнике для ВУЗов (Глава 10) «Автоматизированные информационные технологии в экономике». Под ред. проф. Г. А. Титоренко, — М.-.Компьютер, ЮНИТИ, 1998.
Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы (150 наименований) и приложения на 30 листах. Основное содержание работы изложено на 185 страницах, диссертация включает 17 таблиц и 49 рисунков.
Выводы к главе III.
1. Управление информацией в современной страховой компании — один из ключевых аспектов автоматизации страховых бизнес-процессов. Поэтому моделирование информационной структуры базы данных является одним из важнейших этапов создания АИС СК, определяющим ее производительность, доступность, надежность и безопасность.
2. В исследовании выбор СУБД для решения задач построения распределенной вычислительной системы страховой компании был сделан с учетом поддержки объектной ориентации, высокого быстродействия и надежности объектно-реляционных СУБД, предоставлением разнообразного программного интерфейса. На их основе предусмотрены сложные распределенные банки данных, организация доступа как через локальную сеть, так и для удаленных пользователей в режиме реального времени.
3. Современная технология построения автоматизированных информационных систем обусловила в исследовании необходимость выделения в составе комплекса функциональных задач страхования два вида соответствующих им функциональных блоков. Одни предназначены для ввода информации и для её оперативной обработки (OLTP, On-Line Transaction Processing). Другие же ориентированы главным образом на создание отчетности и проведение анализа, что в конечном итоге даст возможность принимать правильные управленческие решения (OLAP, On-Line Analytic Processing).
4. Для моделирования структуры информационного обеспечения АИС СК в диссертационной работе были применены передовые информационные и аналитические технологии: двухуровнего хранилища данных (ХД), OLTPи OLAP-приложений. При этом в основу концепции ХД были положены принципы наличия предметной ориентации, средств интеграции данных, неизменности и хронологизации данных. Структура хранилища информации была определена основными информационными сущностями, входящими в состав объектного информационного обеспечения страховой компании (первичный документ, метод, контрагент, исполнитель метода, ценность).
5. При исследовании и анализе поведения изучаемого объекта — страховой компании — в разнообразных условиях генерировались разнообразные виртуальные ситуации и отвечающие им данные. Это необходимо для ведения страхового маркетинга, точного прогнозирования уровня конкуренции на завтрашнем российском рынке. Наиболее важные результаты собственной статистики, нормативно-справочную информацию, сведения специалистов-экспертов в моделируемой АИС СК составляют информационное наполнение специализированной долгосрочной БЗ (базы знаний).
В исследовании предложена многоуровневая информационная архитектура хранилища базы знаний позволившая наиболее полно реализовать и использовать достоинства долгосрочного прогнозирования и планирования страховой деятельности.
6. На практике АИС СК предложено формировать из набора тесно взаимодействующих функциональных программных компонентов, обеспечивающих поддержку повседневной деятельности компании и обменивающихся информацией с региональными АИС. Эффективность взаимодействия этих функциональных модулей с другими системами зависит от механизмов интеграции, реализованных в АИС СК.
АИС страховой компании может являться элементом в общей системе информатизации региона. Информационный обмен с другими информационными системами предлагается вести двумя способами:
Прямым доступом к базе данных другой АИС (или предоставлением прямого доступа к своей базе данных).
Экспортом (импортом) данных с последующей передачей через сети передачи данных В исследовании предложены технологии, позволяющие решить задачи интеграции региональных систем и, прежде всего создание общих, «корпоративных» информационных ресурсов и обеспечение совместной работы пользователей с этими ресурсами.
8. Работа автоматизированной информационной системы страховой компании, обеспечивается технологической программно-аппаратной платформой, образующей среду, в которой выполняются функциональные модули системы. Эта среда влияет на технические решения и возможности АИС, определяя ее будущее развитие.
9. Для многофилиальной страховой компании, имеющей территориально распределенную сеть, важен выбор аппаратной базы, системной платформы, адекватный решаемым задачам. Это гарантия качества страхового продукта, а значит, и его конкурентоспособности.
10. Функциональные модули созданной в исследовании АИС страховой компании подразделены на OLTPАРМ (исполняющие автоматизированные рабочие места), с одной стороны, и на OLAP — АРМ (АРМ анализа и управления), с другой. Предложенное в диссертации эффективное решение организации технологической платформы основано на единой базе данных OLTP-приложений всех филиалов с сервером БД на платформах INTEL, RISC или AS/400. Эта задача может быть также решена и в виде локальных баз данных филиалов с репликацией их в базу данных головной страховой компании. Причем процесс репликации может быть выполнен как на уровне баз данных OLTP-приложений, так и на уровне хранилища данных OLAP-приложений.
11. В диссертационном исследовании показана неизбежность многоплатформенного построения АИС страховой компании, что вызвано необходимостью индивидуального подхода к выбору программно-аппаратной платформы для каждого АРМ. Мно-гоплатформенность АИС позволяет страховой компании чрезвычайно гибко подходить к вопросу выбора средств автоматизации, учитывать ограничения по стоимости системы, используемому оборудованию, качеству линий связи и квалификации персонала.
12. В исследовании взаимодействие АИС предусматривает размещение на разных серверах и интеграцию в единый аппаратно-программный сетевой комплекс, построенный в рамках архитектуры клиент—сервер на базе технологий Unix, Oracle и Microsoft.
13. Благодаря архитектуре клиент-сервер и заложенным в основу АИС СК информационным и интеграционным технологиям АИС страховой компании может служить ядром для построения большой корпоративной информационной системы на российском страховом рынке, a Oracle — ее надежной инфраструктурной основой.
14. В результате проведенного во II главе моделирования и создания информационного программного обеспечения была реализована технология решения комплекса задач управления страховой деятельностью. В качестве примера в диссертационном исследовании описана технология функционирования следующих задач:
• автоматизация ведения договоров страхования;
• генерации отчетно-справочной и аналитической информации о различных сторонах работы компании на основе данных всех остальных подсистем.
• АРМ «Маркетинг-Директор».
15. Решением проблем создания АИС страховой компании, определяющим фактором её успешной апробации явилась разработанная в исследовании методика, отвечающая стратегическим целям страховой компании, основанная на самых современных методах и стандартах, поддержанная согласованным набором CASE-средств.
Модели создавались, преобразовывались и контролировались с помощью соответствующих CASE-средств и сохранялись в репозитории. В исследовании в процессе проектирования генерировалось более 70 стандартных отчетов о моделируемой предметной области — страховании. Физическая среда хранения репозитория — база данных ORACLE. Примененое на практике CASE-средсгво Designer / 2000 фирмы ORACLE, обеспечило поддержку полного жизненного цикла (ЖЦ) АИС страховой компании.
Разработка методики во-первых, помогло сформировать требования к АИС, отвечающие целям и задачам страховой компании, и во-вторых, быстро спроектировать и разработать автоматизированную систему, отвечающую этим требованиям, с учетом их изменений в процессе разработки.
Результатом применения разработанной в исследовании методики является внедрение CASE-средств в повседневную практику ведущей страховой компании ре-шона «Липецк».
Заключение
.
Отечественный страховой бизнес уже более пяти лет работает в условиях регулируемого рынка. В этой связи является актуальным проведение исследования накопленного теоретического, методического, практического, опыта функционирования страховых компаний на коммерческой основе, что поможет в дальнейшем динамичному развитию страхового бизнеса в РФ. При исследовании и анализе поведения изучаемого объектастраховой компании — в многоплановых рыночных условиях необходимо генерировать разнообразные виртуальные ситуации и находить оптимальные управляющие решения. Поэтому целью диссертационной работы явилось моделирование и информатизация решения функциональных и стратегических задач управления коммерческой деятельностью страховой компании, которые были реализованы в процессе исследования.
Рассматривая основные подходы к организации страховой деятельности, в работе отмечено, что переход к новым информационных технологиям ведения страхового бизнеса — это переход качественный, он сопровождается изменением характера и качества управления, самого мышления руководителей, формирует у них новые ценности и приоритеты, превращает информацию в один из ключевых и реально доступных ресурсов страховой компании, а развитие автоматизированных информационных систем — в важный элемент ©-е стратегии.
В Главе I, в соответствии с поставленной целью, проанализированы аспекты коммерческой деятельности страховых компаний, как объекта экономико-математического моделирования. Для построения модели, адекватно отображающей информационные процессы страхового бизнеса выделены существенные особенности страхования как вида предпринимательской деятельности в условиях формирования страхового рынка: показано, что организационно рынок представляет собой совокупность субъектов, вступающих между собой в определенные юридические и экономические взаимоотношения. На рынке продается и покупается специфический товар — страховая защита. Являясь видом коммерческой деятельности страхование, в свою очередь, нуждается в страховой защите от чрезвычайных рисков для обеспечения гарантий своей платежеспособности, в этом состоит сущность перестрахования (раздел 1.1.). В процессе исследования организация системы страхового маркетинга трактуется как комплексный подход к вопросам организации управления коммерческой деятельностью страховой компании в рыночной экономике (стр.9−11). Эффективное функционирование этой системы обеспечивают лишь высокопроизводительные автоматизированные технологии ведения страховой деятельности. Как показала практика, с целью получения максимальной прибыли от страховых операций, страховой маркетинг обеспечивает СК возможность гибкого реагирования (приспособления) к изменяющимся экономическим ситуациям в стране и на страховом рынке.
Исследование показало, что для коммерческой деятельности Российских страховых компаний чрезвычайно важно определение объективных оценок риска, т.к. это связано с определением ресурсов страхового фонда. От правильности таких оценок зависит эффективность страхового бизнеса, финансовая устойчивость СК. При моделировании деятельности страховой компании с использованием новых информационных технологий в исследовании учитывалось, что анализ и оценка рисков должны входить в важнейший арсенал технических приемов управления СК.
Представленные в диссертационной работе классификации рисков по различным их направлениям позволили в процессе моделирования деятельности СК наиболее четко различать и использовать при определении объективных оценок рисков все их группы. В результате проведенного исследования была предложена дополненная и уточненная классификация рисков, охватывающая все виды рисков, существующие на современном страховом рынке (с. 27,Табл.4.). Классификация существующих видов рисков позволила классифицировать различные виды страхования, (с.20−22). В соответствии с этим, страхование может быть охарактеризовано наиболее полно только при условии рассмотрения всех направлений его классификаций.
Как показала практика, сделаны первые шаги по пути интеграции страхового рынка России в международный страховой бизнес. На основе проанализированного опыта стран Европы, практики страхового надзора США, отдельных положений германского надзорного права, способов регулирования страхового рынка в Италии, изучения подходов к страховому бизнесу государственных страховщиков в Китае в исследовании сделан вывод о существовании объективной основы использования зарубежною опыта в российских условиях, (стр.23−31). Использование современных технологий в зарубежном страховании оказывает большое влияние на развитие информационной базы маркетинга и системы управления. Применение новых автоматизированных информационных технологий в системе управления риском, усовершенствование видов и форм обслуживания, позволяющих полнее удовлетворять запросы своих клиентов является важнейшим стимулирующим фактором развития страхового дела в России.
Рассмотренные проблемы развития страхового рынка в России и интеграции его в международный страховой бизнес позволили сделать вывод о необходимости информатизации отечественной страховой индустрии сопоставимой со странами с развитой рыночной экономикой.
Анализируя ситуацию на Российском рынке готовых программных продуктов и информационных технологий, используемых в зарубежной практике, в работе подтверждает неприемлемость их для отечественных страховых компаний и делается вывод о необходимости использования отечественных автоматизированных технологий, учитывающих специфику момента.
Моделирование и информатизация управленческой деятельности страховых компаний требуют стабильных процессов. Однако, в ходе проведенного обследования специализированных страховых программных продуктов типа АИС, было определено, что ни в одной из ведущих региональных страховых компаний при моделировании автоматизированной информационной системы управления не используется передовая современная технология объектно-ориентированного подхода (ООП). На рынке информационных технологий ведения страхового бизнеса отсутствуют разработки важнейших составляющих автоматизированной информационной системы CK:
• маркетинговой деятельности страховой компании.
• проблем финансовой устойчивости CK.
• прогнозной деятельности CK.
• математического моделирования видов страхования.
• применение экономико-математических методов в определении новых сроков покрытия индивидуализированного риска, оценки обязательств страховщика и др.
Нет апробированных автоматизированных информационных систем страховой деятельности, которые предусматривают: использование современных системных платформ (UNIX, Windows NT, Open VM, Open OSF, OS/400, OS/2), СУБД класса (Oracle, Sybase, DB2, Informix) в качестве сервера баз данныхCASE-технологий (таких как AS/SET, PROGR, DESIGNER / 2000 + DEVELOPER / 2000 BSS), средства разработки приложений типа клиент-сервер (SOL Windows).
Для эффективного ведения страхового бизнеса, обеспечения стабильности и финансовой устойчивости страховой компании разработана методика и практика моделирования бизнес-процессов страхования на базе реинжиниринга, внедрена качественно новая технология управления страховой деятельностью, позволившая осуществлять в реальном масштабе времени функции и функциональные задами страхования, отследить динамику их реализации, проанализировать и спрогнозировать состояние регионального страхового рынка. В работе были объединены ключевые достижения современных информационных технологий — объектно-ориентированного моделирования, CASEтехнологий, средств быстрой разработки приложений.
Научному поиску решения этих проблем, методике создания автоматизированной информационной технологии страховой компании, её моделированию и информационно-технологическому воплощению посвящены материалы глав II и III диссертационного исследования.
Проведенный во II главе анализ состояния регионального страхового рынка показал, что страховое дело области, характеризуясь рядом проблем, присущих российскому страхованию в целом, явилось удобным для исследования функций, функциональных задач и последующего их моделирования. Анализ деятельности региональных страховых компаний Липецкой области позволил сделать вывод, что среда исследуемых объектов неоднородна, динамична, постоянно развивается и модифицируется. Масштаб и сложность экономико-информационной среды таковы, что моделирование является сложной задачей и требует адекватных методов и средств решения.
Исследование показало, что характерные особенности сложных информационных систем — иерархичность, групповая разработка, модифицируемость проекта, сборочное проектирование, использование стандартных СУБД — в полной мере свойственны АИС страховой компании. Это определило выбор и требования, предъявляемые к методикам и инструментальным средствам, поддерживающим моделирование и жизненный цикл разработки таких систем.
В диссертационной работе был применен системный и объектно-ориентированный подход к моделированию функций и функциональных задач страховой деятельности, определяемых требованиями специфики современного страхового дела в России, и к реализации автоматизированной информационной системы региональной страховой фирмы. Проведенное исследование показало целесообразность и результативность системного применения объектно-ориентированного подхода на всех этапах жизненного цикла автоматизированной информационной системы страховой фирмы, начиная с анализа требований к системе, проектированию и кончая ее альфаи бета-тестированием с последующим сопровождением.
При проведении исследования для реализации объектно-ориентированного подхода к моделированию деятельности страховой компании была выбрана объектно-ориентированная методология ОМТ (Object Modeling Technique), связанная с применением объектно-ориентированных моделей при разработке автоматизированной информационной системы СК и её компонентов.
С целью проектирования автоматизированной информационной системы (АИС) и автоматизированной информационной технологии (АИТ) деятельности страховой компании и анализа требований, которым они должны удовлетворять были разработаны модели этой системы. В диссертационном исследовании проведено моделирование: страхового маркетинга (раздел 2.4) — разработаны модели финансовой устойчивости страховой компании, проведено рейтингование региональных СК (раздел 2.4.2−2.4.5) — разработаны необходимые математические модели личного страхования (раздел 2.3). Анализ требований к системе и её проектирование были основаны на объектной декомпозиции, при этом иерархический характер страховой компании, как сложной системы отражался в виде иерархии классов, а ее функционирование рассматривалось как взаимодействие объектов. В технологии ОМТ по уровням декомпозиции были представлены следующие взаимосвязанные концептуальные модели предметной области: • объектная модель,.
• динамическая модель,.
• функциональная (поведенческая) модель. Эти три вида моделей позволили получить три взаимно-ортогональных представления АИС в одной системе обозначений.
В результате проведенного анализа функций объектов рассматриваемой предметной области страхования был определен состав потоков данных и представлены пять уровней декомпозиции. В качестве примера моделирования функций и функциональных задач приведена декомпозиция модуля «Страхование» до пятого уровня. Приведены модели: функционально-структурная схемы управления СК нулевого (см. с.55−56, рис. 2.2.3), и первого уровней декомпозиции (см. с.56−57, рис. 2.3.4), функции объектов предметной области, состав потоков данных для второго уровня декомпозиции (см. с.56−63, рис. 2.2.5) — процесс «Страхование» на третьем уровне декомпозиции представлен в виде трех взаимосвязанных концептуальных моделей (см. с.64−72,рис.2.2.6,-2.2.13), четвертый уровень декомпозиции модуля «Страхование» представлен математическими моделями долгосрочного страхования^см.с.94−112,рис.2.5.1−2.5.9).
До настоящего времени долгосрочное страхование в России не выступало в качестве самостоятельного объекта исследования. Практически отсутствовали специальные материалы на русском языке по данной теме. В рамках долгосрочного страхования предложены различные подходы к составлению математической модели жизни отдельного человека на базе марковского случайного процесса с дискретным временем (параметром).
В результате отказа от использования непрерывных параметров существенно упростились расчетные формулы и отпала необходимость интегрирования функций при сохранении достаточной точности практических расчетов.
В исследовании рассмотрены проблемы теоретического обоснования и практической реализации страховщиками операций по долгосрочному страхованию. Анализ накопленного мирового опыта по организации различных видов долгосрочного страхования позволил обобщить теоретические положения и практические выводы и выработать прогнозы и рекомендации, связанные с развитием долгосрочного страхования России. Обоснованы методы оценки обязательств страховщика по долгосрочному страхованию жизни. Выработаны предложения, направленные на укрепление российского рынка долгосрочного страхования жизни и улучшение социальной защищенности граждан.
Рассмотрен страховой маркетинг (Раздел 2.4), как метод управления коммерческой деятельностью компаний, метод исследования рынка страховых услуг в условиях автоматизированных систем маркетинга. Информация на базе АИТ и автоматизированных рабочих мест (АРМов) с применением строгих аналитических методов на информационной основе баз знаний, обработка гигабайтов ретроспективных данных и извлечение из них ценных сведений о скрьггых закономерностях, связях и возможных путях развития управленческих ситуаций страховой компании является основой существенного повышения эффективности экспертных маркетинговых решений. В соответствии с разработанной концепцией приведена информационно-структурная модель системы маркетинга (см. с.115−116).
В работе предлагается примерная структура программы маркетинга региональных страховых предприятий разработанная с учетом важнейшего этапа — сегментации страхового рынка, с целью нахождения наиболее перспективного сегмента страхового бизнеса для конкретных видов услуг и форм их предоставления клиентам (см. с.114).
В работе моделируются маркетинговый анализ и прогнозирование конъюнктуры страхового рынка, под которыми понимается: совокупность факторов и условий, взятых в их взаимной связи и дающих представление о состоянии страхового рынка в данный момент времени. Анализ конъюнктуры страхового рынка ведется в разрезе отдельного регионального рынка, его обособленных сегментов, с позиций социально-демографического состава потенциальных страхователей и их платежеспособного спроса. Результаты анализа и их оценка используются в практической деятельности региональных СК для разработки краткосрочных (1 год) и долгосрочных (до 5 лет) прогнозов.
В диссертационном исследовании проведен анализ статистической структуры системы показателей оценки финансовой устойчивости на примере страховых компаний Липецкой области за период 1996;1998 г. г. и предложены необходимые изменения и дополнения по их составу и содержанию.
Разработана модификация метода рандомизированных сводных показателей (МРСП) и применена для рейтингования региональных СК в условиях неопределенности и дефицита информации о весовых коэффициентах. Результаты применения модификации МРСП для рейтингования СК за период 1996;1998 г. г, анализ динамики рейтинга СК указывают на большую гибкость этого метода.
Эффективность и универсальность практического применения разработанной модификации метода рандомизированных сводных показателей обеспечиваются возможностью оперативного использования нечисловой, неточной и неполной информации о сравнительной значимости отдельных показателей финансово-экономической деятельности СК, характеризующих финансовую устойчивость. Разработанная и предложенная автоматизированная версия МРСП для ПЭВМ реализована в объектно-ориентированном языковом окружении С++ и включена в состав АИС ведущей страховой компании региона «Липецк», а также в автоматизированную компьютерную систему регионального управления информатизации при Администрации Липецкой области (см. Приложение 5).
Приведенное в Главе II моделирование функций и функциональных задач страховой деятельности с применением объектно-ориентированной методологии ОМТ (Object Modeling Technique) создало основу для применения CASE-средств в автоматизации проектирования информационных баз данных и технологии функционирования процессов страховой деятельности.
В Главе III подробно рассмотрены ключевые аспекты автоматизации страховых бизнес-процессов — управление информацией в современной страховой компании. Проведено моделирование информационной структуры баз данных, что явилось одним из важнейших этапов создания АИС СК, определившим ее производительность, доступность, надежность и безопасность.
В исследовании выбор СУБД для решения задач построения распределенной вычислительной системы страховой компании сделан с учетом поддержки объектной ориентации, что обусловило высокое быстродействие и надежность, предоставление удобного для пользователя интерфейса. На основе объектно-реляционных СУБД сформированы сложные распределенные банки данных, предусмотрен доступ как через локальную сеть, так и для удаленных пользователей в режиме реального времени.
В исследовании выделено в составе комплекса функциональных задач страхования два вида соответствующих им функциональных блоков:
• OLTP (On-Line Transaction Processing) — для ввода информации и для её оперативной обработки;
• OLAP (On-Line Analytic Processing) — ориентированы главным образом на создание отчетности и проведение анализа, что в конечном итоге даст возможность принимать правильные управленческие решения.
Для моделирования структуры информационного обеспечения АИС СК в диссертационной работе были применены передовые информационные и аналитические технологии: двухуровнев хранилища данных (ХД), OLTPи OLAP-приложений. При этом в основу концепции ХД были положены принципы наличия предметной ориентации, средств интеграции данных, неизменности и хронологизации данных. Структура хранилища информации была определена основными информационными сущностями, входящими в состав объектного информационного обеспечения страховой компании (первичный документ, метод, контрагент, исполнитель метода, ценность).
В исследовании предложена многоуровневая информационная архитектура хранилища БЗ (базы знаний) позволяющая наиболее полно реализовать и использовать достоинства долгосрочного прогнозирования и планирования страховой деятельности. Роль базы знаний страховой компании состоит в подготовке описаний текущей и прогнозируемой ситуаций на страховом рынке, позволяющих экспертам страховой фирмы повысить качество формируемых проектов решений.
В процессе апробации АИС СК генерировались разнообразные виртуальные ситуации и отвечающие им данные. Это необходимо для ведения страхового маркетинга, точного прогнозирования уровня конкуренции на завтрашнем российском рынке. С этой целью была показана возможность использования результатов собственной статистики, нормативно-справочной информации, сведений специалистов-экспертов в моделируемой АИС СК, что составило информационное наполнение специализированной долгосрочной базы знаний.
В главе рассмотрены пути возможной интеграции АИС страховой компании в общую систему информатизации региона. Эффективность взаимодействия с другими системами зависит от механизмов интеграции, реализованных в АИС СК.
В исследовании предложены технологии, позволяющие решить задачи интеграции региональных систем и, прежде всего создание общих, «корпоративных» информационных ресурсов и обеспечение совместной работы пользователей с этими ресурсами.
Работа любой автоматизированной информационной системы, в том числе и АИС страховой компании, обеспечивается технологической программно-аппаратной платформой, образующей среду, в которой выполняются функциональные модули системы. Для многофилиальной страховой компании, имеющей территориально распределенную сеть, важен выбор аппаратной базы, системной платформы, адекватный решаемым задачам. Это гарантия качества страхового продукта, а значит, и его конкурентоспособности. Поэтому, учитывая территориальную распределенность, для многофилиальной страховой компании было предложено многоплатформенное построение АИС СК, что было вызвано необходимостью индивидуального подхода к выбору программно-аппаратной платформы для каждого АРМ. Многоплатформен-ность АИС позволило страховой компании чрезвычайно гибко подойти к вопросу выбора средств автоматизации, учитывать ограничения по стоимости системы, используемому оборудованию, качеству линий связи и квалификации персонала.
Функциональные модули созданной в исследовании АИС страховой компании подразделены на OLTPАРМ (исполняющие автоматизированные рабочие места), с одной стороны, и на OLAP — АРМ (АРМ анализа и управления), с другой. Предложенное в диссертации эффективное решение организации технологической платформы основано на единой базе данных OLTP-приложений всех филиалов с сервером БД на платформах INTEL, RISC или AS/400. Эту задачу предложено решить на локальных базах данных филиалов с репликацией их в базу данных головной страховой компании. Причем процесс репликации может быть выполнен как на уровне баз данных OLTP-приложений, так и на уровне хранилища данных OLAP-приложений.
Для эффективного управления многофилиальной страховой компании предложена тесная интеграция всех функциональных блоков посредством вычислительных сетей (локальных, открытых, глобальных). В исследовании взаимодействие АИС предусматривает размещение на разных серверах и интеграцию в единый аппаратно-программный сетевой комплекс, построенный в рамках архитектуры клиент-сервер на базе технологий Unix, Oracle и Microsoft. Благодаря спроектированным в исследовании архитектуре клиент-сервер и заложенным в основу АИС С К информационным и интеграционным технологиям АИС страховой компании служит ядром для построения большой корпоративной информационной системы на российском страховом рынке, a Oracle — ее надежной инфраструктурной основой.
Решение в исследовании перечисленных задач позволило создать информационно-технологическую базу для применения экономико-математических моделей управления страховыми ресурсами, использования систем принятия решений, а также оперативного контроля и прогноза страховой деятельности на стратегическом уровне управления.
Проведенный в исследовании анализ предметной области, моделирование решений функциональных и стратегических задач управления коммерческой деятельностью страховой компании, разработка их информационного, программного и технологического воплощения в среде современных компьютерных технологий позволили сформулировать основные положения методики применения CASE-средств для автоматизации управленческой деятельности страховых компаний.
Эта методика определяет процесс создания АИС СК, как процесс построения и последовательного развития систем объектно-ориентированных моделей, начиная от системы моделей, описывающих деятельность страховой компании, и заканчивая готовой автоматизированной информационной системой. Примененная в исследовании для создания АИС СК версия Designer / 2000 объектно-реляционной СУБД ORACLES содержит расширение в виде средств объектного моделирования. Модели создавались, преобразовывались и контролировались с помощью соответствующих CASE-средств и сохранялись в репозитории, представляющем хранилище всех проектных данных. В исследовании в процессе проектирования генерировалось более 70 стандартных отчетов о моделируемой предметной области — страховании.
Разработка методики во-первых, помогло сформировать требования к АИС, отвечающие целям и задачам страховой компании, и во-вторых, быстро спроектировать и разработать автоматизированную систему, отвечающую этим требованиям. Результатом является внедрение CASE-средств в повседневную практику ведущей страховой компании региона «Липецк».
В результате исследования:
Ф выполнен анализ функционирования страховой сферы как специфической сферы бизнесаФ проведен анализ состояния регионального страхового рынка, являющегося экономике — информационной средой функционирования моделируемых объектовФ определены пути и проблемы достижении уровня информатизации отечественной страховой индустрии характерного для стран с развитой рыночной экономикойФ разработана методика и практика моделирования бизнес-процессов страхования на базе реинжиниринга;
Ф внедрена качественно новая технология управления страховой деятельностью, позволяющая осуществлять в реальном масштабе времени функции и функциональные задачи страхования, отслеживать динамику их реализации, анализировать и прогнозировать состояние регионального страхового рынка. Для чего в работе были объединены ключевые достижения современных информационных технологий — объектно-ориентированного моделирования и CASEтехнологий, поддерживающие жизненный цикл разработки АИС страховой компании;
Ф предложены в процессе реинжиниринга страховой деятельности экономико-математичекие модели различных видов страхования на базе марковского случайного процесса с дискретным временем (параметром);
Ф разработана концепция страхового маркетинга и предложена примерная структура программы маркетинга региональных страховых предприятий разработанная с учетом важнейшего этапа — сегментации страхового рынка;
Ф В диссертационном исследовании проведен анализ статистической структуры системы показателей оценки финансовой устойчивости и предложены необходимые изменения и дополнения по составу и содержанию показателей оценки финансовой устойчивости деятельности СК;
Ф Разработана модификация метода рандомизированных сводных показателей и применена для рейтингования региональных СК в условиях неопределенности и дефицита информации о весовых коэффициентах;
Ф Пилотный проект новой информационной технологии и автоматизированной информационной системы страховой компании прошел успешную апробацию. Внедрена в работу крупнейшей страховой компании региона «ЛИПЕЦК» первая очередь АИСФ Разработанная автоматизированная технология «Рейтинг СК» включена в состав АИС управления информатизации при Администрации Липецкой областиРезультаты, полученные в ходе исследования нашли практическое применение в управлении страховым бизнесом.
