Развитие методов оценки и прогнозирования волатильности курсов акций на фондовых рынках
Диссертация
Концептуальная логика исследования заключается в том, что у инвестора есть два инструмента прогнозирования рынка ценных бумаг: технический и фундаментальный анализ, которые в совокупности являются мощным инструментарием для принятия инвестиционного решения. Фундаментальный анализ позволяет прогнозировать, когда рынок или отдельная акция переоценена или недооценена, а технический анализ, в свою… Читать ещё >
Список литературы
- Абовский Н.П. и др. Разработка практического метода нейросетевого прогнозирования. //Труды VIII Всероссийской конференции «Нейрокомпьютеры и их применение «Сб.докл., 2002. С. 1089 — 1097.
- Айвазян С.А., Мхитарян B.C. Практикум по прикладной статистике и эконометрике: Учебн. пособие. М.: МГУ Экономики и Информатики. 1998. -159с.
- Акушский И.Я. Машинная арифметика в остаточных классах. М: Советское радио, 1968. — 440 с.
- Алексеев В.И., Максимов A.B. Использование нейронных сетей с двухмерными слоями для распознавания образов//Труды VIII Всероссийской конференции «Нейрокомпьютеры и их применение «: Сб. докл., 2002. С. 69−72.
- Амербаев В.М. Теоретические основы машинной арифметики. Алма-Ата: Наука КазССР, 1976. — 324 с.
- Андерсон Т. Статистический анализ временных рядов. — М.: Наука, 1976.
- Аркин В. И, Евстигнеев И.В. Вероятностные модели управления экономической динамики. М.: Наука, 1979. — 176с.
- Ашманов С.А. Математические модели и методы в экономике. М.: Изд. МГУ, 1981.-158 с.
- Барский А.Б. Обучение нейросети методом трассировки //Труды VIII Всероссийской конференции «Нейрокомпьютеры и их применение»: Сб. докл., 2002.-С. 862−898.
- Батищев Д.И. Генетические алгоритмы решения экстремальных задач. -Воронеж: ВГУ, 1994. 135 с.
- Белим C.B. Математическое моделирование квантового нейронам/Труды VIII Всероссийской конференции «Нейрокомпьютеры и их применение»: Сб.докл., 2002. С. 899 — 900.
- Берже П., Помо И., Видаль К. Порядок в хаосе. О детерминированном подходе к турбулентности: Пер. с франц. М.: Мир, 1991. — 368 с.
- Бирман Э.Г. Сравнительный анализ методов прогнозирования //НТИ. Сер.2 -1986.-№ 1.-С. 11−16.
- Бодянский Е.В., Кучеренко Е. И. Диагностика и прогнозирование временных рядов многослойной радиально-базисной нейронной сети //Труды VIII Всероссийской конференции «Нейрокомпьютеры и их применение»: Сб. докл., 2002. С. 69−72.
- Бокс Дж., Дженкинс Г. Анализ временных рядов прогнозирование и управление. Пер. с англ. А. Л. Левшина. М.: Мир, 1974. — 362 с.
- Болн Б., Хуань К. Дж. Многомерные статистические методы для экономики. М.: Наука, 1979. 348 с.
- Большее Л.Н., Смирнов Н. В. Таблицы математической статистики. -М.: Наука, 1965.-35 с.
- Боярский А.Я., и др. Математическая статистика для экономистов. -М.: Статистика, 1979. -253 с.
- Бурдо А.И., Тихонов Э. Е. К вопросу систематизации методов и алгоритмов прогнозирования//Материалы межрегиональной конференции «Студенческая наука экономике научно-технического прогресса». Ставрополь: Сев-Кав ГТУ, 2001. — С. 33 — 34.
- Бутенко A.A. и др. Обучение нейронной сети при помощи алгоритма фильтра Калмана. //Труды VIII Всероссийской конференции «Нейрокомпьютеры и их применение «: Сб. докл., 2002. С. 1120 — 1125.
- Бухштаб A.A. Теория чисел. М.: Государственное учебно-методическое издательство мин. Просвящения РСФСР, 1960. — 375 с.
- Бытачевский Е.А., Козуб В. В. Использование нейронных сетей для распознавания визуальных образов//Материалы IV РНТ конференции «Вузовская наука Северо-Кавказскому региону» Ставрополь, 2000. — С. 52−54.i f
- Васильев В.И. Распознающие системы. Киев: Навукова думка, -1969. -354с.
- Виноградов И.М. Основы теории чисел. М.: Издательство «Наука», Гл. ред. физ.-мат.лит., 1965.- 173 с.
- Владимирова Л.П. Прогнозирование и планирование в условиях рынка: Учебное пособие. М.: Издательский дом «Дашков и К», 2000. — 308 с.
- Вороновский Г. К., и др. Генетические алгоритмы, нейронные сети и проблемы виртуальной реальности. X.: ОСНОВА, 1997. — 112 с.
- Галушкин А.И. Теория нейронных сетей. Кн. 1: Учеб. Пособие для вузов. М.: ИПРЖР, 2001.-385 с.:ил.
- Гвишиани Д.М., Лисичкин В. А. Прогностика. М., «Знание», 1968. 421с.
- Гельфан И.М., Фомин C.B. Вариационное исчисление. М.: Мир, 1961.-321с.
- Гладыщевский А.И. Методы и модели отраслевого экономического прогнозирования. -М.: «Экономика», 1997. 143 с.
- Гласе Л., Мэки М. От часов к хаосу: ритмы жизни. М.: Мир, 1991.153с.
- Глущенко В.В. Прогнозирование. 3-е издание. М.: Вузовская книга, 2000. -208с.
- Голованова Н.Б., Кривов Ю. Г. Методические вопросы использования межотраслевого баланса в прогнозных расчетах//Взаимосвязи НТП и экономического развития: Сб.науч.тр./АН СССР. СО, ИЭиОПП. Новосибирск, 1987.-С. 62−77.
- Головко В.А. Нейронные сети: обучение, организация и применение. Кн.4:Учеб.пособие для вузов/Общая ред. А. И. Галушкина. М.: ИПРЖР, 2001.256 с.
- Горбань А. Н. Обучение нейронных сетей.-М.:СП"ПараГраф», 1990.159с.
- Горелик Е.С. и др. Об одном подходе к задаче формализации процесса прогнозирования //Автоматика и телемеханика. 1987. — № 2. — С.129−136.
- Гренандер У. Случайные процессы и статистические выводы, (пер. с нем.) ИЛ. 1961.-167с.
- Гренджер К., Хатанака М. Спектральный анализ временных рядов в экономике. Пер. с англ. М.: Статистика., 1972. — 312 с.
- Грень Е. Статистические игры и их применение. М.: Наука, 1975.
- Гусак А.Н. и др. Подход к послойному обучению нейронной сети прямого распространения//Труды VIII Всероссийской конференции «Нейрокомпьютеры и их применение «Сб.докл., 2002. С. 931 — 933.
- Давидович Б.Я. и др. Методы прогнозирования спроса. М., 1972. -193с.
- Добров Г. М., Ершов Ю. В. и др. Экспертные оценки в научно-техническом прогнозировании Киев: Наукова Думка, 1974. — 159 с.
- Еремин Д.М. Система управления с применением нейронных се-тей//Приборы и системы. Управление, контроль, диагностика. 2001. -№ 9 -С. 811.
- Заенцев И.В. Нейронные сети: основные модели/Учебное пособие к курсу «Нейронные сети» Воронеж: ВГУ, 1999. — 76 с.
- Зайкин B.C. Применение простых цепей Маркова для прогнозирования расходов населения/Шроблемы моделирования народного хозяйства, 4IV. Новосибирск, 1973. С. 45−41.
- Занг В.Б. Синергитическая экономика. Время и перемены в нелинейной экономической теории. М.: Мир, 1999. — 216с.
- Ибираимова Т.Б. Прогнозирование тенденций финансовых рынков с помощью нейронных сетей//Труды VIII Всероссийской конференции «Нейрокомпьютеры и их применение «Сб.докл., 2002 г. С. 745 — 755.
- Иванов М.Н. Анализ роста курса акций с применением нейронных сетей. //Труды VIII Всероссийской конференции «Нейрокомпьютеры и их применение» Сб.докл., 2002 г. С. 756 — 772.
- Ивахненко А.Г. Долгосрочное прогнозирование и управление сложными системами. Киев: Наукова думка, 1975. — 340 с.
- Ивахненко А.Г., Лапа Р. Г., Предсказание случайных процессов. Киев: Наукова думка, 1971. — 416с.
- Ивахненко А.Г., Степаненко B.C. Особенности применения метода группового учета аргументов в задачах прогнозирования случайных процес-сов//Автоматика. -1986. № 5. — С. 3−14.
- Ивахненко А.Г., Юрачков Ю. П. Моделирование сложных систем по экспертным данным. М.: Радио и связь, 1987. — 119 с.
- Калан, Роберт. Основные концепции нейронных сетей.: Пер. с англ. -М.: Издательский дом «Вильяме», 2001.- 288 с.
- Капица С. П., Курдюмов С. П., Малинецкий Г. Г. Синергетика и прогнозы будущего. М.: Наука, 1997. 236с.
- Касти Дж. Связность, сложность и катастрофы: Пер. с англ. М.: Мир, 1982,-216 с.
- Кейн Э. Экономическая статистика и эконометрия. М.: Наука, 1977, Вып. 1,2.
- Кемени Дж., Снелл Дж. Конечные цепи Маркова. М.: Наука, 1970.136 с.
- Кендэл М. Временные ряды. Пер. с англ. Ю. П. Лукашина. М.: «Финансы и статистика», 1979. — 198 с.
- Кильдинов Г. С., Френкель A.A. Анализ временных рядов и прогнозирование. М. Статистика. 1973.
- Клеопатров Д.И., Френкель A.A. Прогнозирование экономических показателей с помощью метода простого экспоненциального сглаживания. -Статистический анализ экономических временных рядов и прогнозирование. -М.: Наука, 1973.
- Кобринский Н.Е., и др. Экономическая кибернетика: Учебник для студентов вузов и фак., обучающихся по спец. «Экономическая кибернетика». -М.: Экономика, 1982. 408 с.
- Колмогоров А.Н. Об энтропии на единицу времени как метрическом инварианте автоморфизмов. ДАН СССР, 1959. Т. 124 — С.754−755
- Кондратьев А.И. Теоретико-игровые распознающие алгоритмы. М.: Наука, 1990.-272 с.
- Кульбак С. Теория информации и статистика. М., Наука, 1967.408с.
- Кучин Б.Л., Якушева Е. В. Управление развитием экономических систем: технический прогресс, устойчивость. — М.: Экономика, 1990. 156с.
- Лащев А.Я., Глушич Д. В. Синтез алгоритмов обучения нейронных сетей. //Труды VIII Всероссийской конференции «Нейрокомпьютеры и их применение «Сб.докл., 2002 г. С. 997 — 999.
- Левин В.Л. Выпуклый анализ в пространстве измеримых функций и его применение в математике и экономике. М.: Наука, 1985.-352с.
- Легостаева И.Л., Ширяев А. Н. Минимальные веса в задаче выделения тренда случайного процесса. «Теория вероятностей и ее применение», 1971, -Т. XVI,--№ 2.
- Лизер С. Эконометрические методы и задачи. М.: Статистика, 1971.-141с.
- Лисичкин В.А. Теория и практика прогностики. М.: Наука, 1972.223с.
- Литовченко Ц.Г. Нейрокомпьютер для обнаружения и распознавания сложных динамических образов//Труды VIII Всероссийской конференции «Нейрокомпьютеры и их применение «Сб.докл., 2002 г. С. 69−72.
- Лопатников Л.И. Экономико-математический словарь /АНССР. ЦЭМИ, -М.: Наука, 1987.-506с.
- Лоскутов А.Ю., Михайлов A.C. Введение в синергетику: Учеб. Руководство. -М.: Наука, гл. ред. физ.-мат.лит., 1990.- 272 с.
- Льюис К.Д. Методы прогнозирования экономических показате-лей./Пер. с англ. Демиденко Е. З. М.: Финансы и статистика, 1986 г. — 132 с.
- Ляпунов A.M. Собр. соч. Т. 1,2. -М.:Изд-во АН СССР, 1954−1956.
- Максимов В.А. Прогнозирование доходности инвестиций на фондовом рынке. Экономика и математические методы, 2001. Т. 37—№ 1. С. 37 — 46.
- Малинецкий Г. Г., Потапов А. Б. Современные проблемы нелинейной динамики М.: Эдиториал УРСС, 2000.- 336с.
- Математическая энциклопедия: Гл.ред. И. М. Виноградов, т. З Коо-Од М.: Советская энциклопедия, 1982. — 1184 с.
- Махортых С.А., Сычев В. В. Алгоритм вычисления размерности стохастического аттрактора и его применение к анализу электрофизиологических данных.- Пущино, 1998. 34с.
- Медведев B.C., Потемкин В. Г. Нейронные сети. MATLAB 6 /Под общ. ред. к.т.н, В. Г. Потемкина. М.: ДИАЛОГ-МИФИ, 2002. — 496 с.
- Минский М., Пайперт С. Персептроньт. М.: Мир, 1971.
- Михайлов Ю.Б. Алгоритм выбора прогнозирующей зависимости, обеспечивающей наилучшую точность прогноза //Приборы и системы. Управление, контроль, диагностика., 2000. № 12. — С. 11 — 19.
- Моделирование функционирования развивающихся систем с изменяющейся структурой. Сб. науч. тр./АН УССР. Ин-т кибернетики им. В.М. Глуша-кова. Киев: 1989.-140 с.
- Моришма М. Равновесие, устойчивость, рост. М.: Наука, 1972.314с.i
- Морозова Т.Г., Пикулькин A.B., Тихонов В. Ф., и др. Прогнозироваs ' ние и планирование в условиях рынка. Учеб. Пособие для вузов. Под ред. Т.Г.
- Морозовой, A.B. Пикулысина. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 1999. — 318 с. ь >
- Нейронные сети. STSTISTICA Neural Networks: Пер. с англ. М.: Горячая линия — Телеком. 2001. — 182 с.
- Никайдо X. Выпуклые структуры и математическая экономика. М.: Мир. 1972. — 127с.
- Новиков A.B., и др. Метод поиска экстремума функционала оптимизации для нейронной сети с полными последовательными связями //Труды VIII Всероссийской конференции «Нейрокомпьютеры и их применение» Сб.докл., 2002 г.-С. 1000 1006.
- Оуэн Г. Теория игр. М.: Наука, 1971. — 359 с.
- Песин Я.Б. Характеристические показатели Ляпунова и гладкая эр-годиче-ская теория. УМН, 1977.- Т.32. С.55−112.
- Петере Э. Хаос и порядок на рынке капитала. М.: Мир, 2000.- 333с.
- Бэстенс Д.-Э., ван ден Берг В.-М., Вуд Д. Нейронные сети и финансовые рынки: принятие решений в торговых операциях. Москва: ТВП, 1997. — 236 с.
- Де Марк Т. Технический анализ новая наука. — М.: Диаграмма, 1997.
- Ежов A.A., Шумский С. А. Нейрокомпьютинг и его применения в экономике и бизнесе (серия «Учебники экономико-аналитического института МИФИ» под ред. проф. В.В. Харитонова). М.: МИФИ, 1998. 224 с.
- Змиртович А.И. Интеллектуальные информационные системы. -Мн.: НТООО «ТетраСистемс», 1997. 368 с. 97., Лиховидов В. Н. Практический, курс распознавания образов. Владивосток, Изд-во ДВГУ, 1983.
- Лиховидов В.Н., Сафин В. И. Технический анализ валютных рынков. Владивосток: Изд-во ДВГАЭУ, 1998. -200 с.
- Меладзе В. Курс технического анализа М.: Серебряные нити, 1997.-272 с.
- Наговицин А.Г., Иванов В. В. Валютный курс. Факторы. Динамика. Прогнозирование. М.: Инфра-М, 1995. — 176 с.
- Пискулов Д.Ю. Теория и практика валютного дилинга = Foreign Exchange and Money Market Operations: Прикладное пособие. 3-е изд., испр. и доп. — М.: Диаграмма, 1998. — 256 с.
- Сорос Дж. Алхимия финансов/ Пер. с англ. Аристова Т. С. М.: ИНФРА-М, 1999. — 416 с.
- Уошем Т. Дж., Паррамоу К. Количественные методы в финансах: Учебное пособие для ВУЗов/ Пер. с англ. под редакцией М. Р. Ефимовой. М: Финансы, Юнити, 1999. — 527 с.
- Элдер А. Как играть и выигрывать на бирже/ Пер. с англ. М. Волковой, А. Волкова. М.: Крон-Пресс, 1996. — 336 с.
- Эрлих А. Технический анализ товарных и фондовых рынков: М.: Юнити, 1996.
- Анил К. Джейн, Жианчанг Мао, Моиуддин К М. Введение в искусственные нейронные сети. http://www.osp.ru/os/1997/04/index.htm.
- Борисов Ю., Виталий К., Сорокин С. Нейросетевые методы обработки информации и средства их программно-аппаратной поддержки. -http://www.osp.ru/os/1997/04/index.htm.
- Власов A.M. Обзор российского рынка нейросетевых технологий. -http://www.chat.ru/~vlasov.
- Галушкин А.И. Применения нейрокомпьютеров в финансовой деятельности: http://www.user.citvline.ru/~neurnews/primer/finance.htm.
- Галушкин А.И. Современные направления развития нейрокомпью-терных технологий в России. http://www.osp.ru/os/1997/04/index.htm.
- Гроссберг С. Внимательный мозг. -http://www.osp.ru/os/1997/04/index.htm.
- Дорогов А. Структурные модели и топологическое проектирование быстрых нейронных сетей. http://www.orc.ru/~stasson/fann.zip.
- Емельянов-Ярославский Л. Б. Интеллектуальная квазибиологическая система. http://www.aha.ru/~pvad/.
- Короткий С. Введение в теорию нейронных сетей и программная реализация их основных конфигураций. http://www.orc.ru/~stasson/index.htm.
- Короткий С. Нейронные сети: основные положения. -http://www.orc.ru/~stasson/nl .zip.
- Короткий С. Нейронные сети: алгоритм обратного распространения. http://www.orc.ru/~stasson/n2.zip.
- Короткий С. Нейронные сети: обучение без учителя. -http://www.orc.ru/~stasson/n3 .zip.
- Короткий С. Нейронные сети Хопфилда и Хэмминга. -http://www.orc.ru/~stasson/n4.zip.
- Кук А. Обзор условно-бесплатных и бесплатных программ для моделирования нейронных сетей. http://homepage.techno.ru/alexkuck.
- Малинин Д. Введение в нейросетевое моделирование. Программный пакет BrainMaker Pro 3.11.- http://win.aha.ru/~mdo/office/nnintro.htm.
- Митья Перус Нейронные сети, квантовые системы и сознание. -http://www.tribunes.com/tribune/art97/perul.htm.
- Назаренко М. Курс лекций. Теория и практика формальных нейронных сетей. http://nuweb.jinr.ru/~nazaren/unc/nn ru.html.
- Пономарев С. Нейронные сети, «iNFUSED BYTES OnLine». -http://www.enlight.ru/ib/tech/neural/index.htm.
- Практикум применения пакета Brainmaker для прогнозирования на финансовых рынках/ Перевод и редакция Сергея Блинова. http://win.aha.ru/~mdo/office/bm fin.htm. .
- Стариков А. Нейронные сети математический аппарат. -http://www.basegroup.rvazan.ru/tech/neural-4.htm.
- Стариков А. Практическое применение нейронных сетей. -http://www.basegroup.ryazan.ru/tech/neural3.htm.
- Степанов B.C. Фондовый рынок и нейросети: Использование ней-росетевых технологий (на базе пакета программ Brain Maker Pro) для анализа ситуации на российском фондовом рынке. http ://www.user. cityline.ru/~neurnews/univer/ stepanov.htm.
- Струнков Т. Думал ли Гильберт о нейронных сетях? -http://www.neuroproject.ru/papers.htm.
- Шумский С.А. Избранные лекции по нейрокомпьютингу. -http://www. com2com.ru/dav/.
- Шумский С.А. Нейросетевые агенты в Интернете. -http://www.computerra.rU/2000/4/.
- Шумский С.А. Обнаружение скрытых знаний, улучшение имеющихся знаний, дата-майнинг. http://www.com2com.ru~dav/som.htm.
- Шумский С.А. Современный технический анализ: самоорганизующиеся карты Кохонена на фондовом рынке. www.com2com.ru~dav/practika2.htm.
- BrainMaker Professional. User’s Guide and Reference Manual, 4th Edition, California Scientific Software, Nevada City, July, 1993. http://www.calsci.com/.
- Лукашевич В. Дискреционные методы торговли. Часть 1. Проблемы волатильности // Валютный спекулянт, 2003, № 9, с. 57−61.
- Лукашевич В. Дискреционные методы торговли. Часть 2. Метод Гринспена// Валютный спекулянт, 2003, № 10, с. 60−63.
- Джон Дж. Мэрфи «Технический анализ фьючерсных рынков: теория и практика», «Диаграмма», Москва, 2000 г.
- Стивен Б. Акелис «Технический анализ от, А до Я», «Диаграмма», Москва, 2000 г.
- Р. Колби, Т. Мейерс «Энциклопедия технических индикаторов рынка», «Альпина», Москва, 2000 г.
- И.Я. Лукасевич «Анализ финансовых операций», «Финансы», Москва, 1998 г.
- А. Эрлих «Технический анализ товарных и финансовых рынков», «ИНФРА-М», Москва, 1996 г.
- Ю. Жваколюк «Внутридневная торговля на рынке ФОРЕКС», «Питер», С-Петербург, 2000 г.
- Я.М. Миркин «Волатильность», журнал «Рынок ценных бумаг» № 6 2001 г.
- A.B. Захаров «Экономические реформы и фондовый рынок», журнал «Рынок ценных бумаг» № 3 2001 г.
- А. Лобанов, П. Кирюхов, В. Миронов «Особенности национального технического анализа», журнал «Рынок ценных бумаг» № 4 1998 г.
- Коттл С., Мюррей Р. Ф., Блок Ф. Е. Анализ ценных бумаг Грэма и Додда. -М.: Олимп Бизнес, 2000
- Б.Б. Рубцов. Мировые фондовые рынки: современное состояние и закономерности развития. М: ФА 2000
- Мэрфи Д. Дж. «Технический анализ фьючерсных рынков» М: «Сокол», 1996
- Элдер А. «Как играть и выигрывать на бирже» М.: «Диаграмма», 2001
- Найман Э.Л. «Малая энциклопедия трейдера» К.: «Вира-Р Альфа-Капитал», 1999
- Даль В.И. толковый словарь живого великорусского языка, том I.-М.: Русский язык, 1981
- Graham В., Dodd D. Security Analysis. The Classic 1934 Edition. -McGraw-Hill Companies, 1996
- Thomsett M. Mastering Fundamental Analysis. 1998
- Ritchie J. Fundamental Analysis: A Back-to-the-Basics Investment Guide to Selecting Quality Stocks. Irwin Professional Pub., 1 996 163. www.rcb.ru
- Джон Дж. Мэрфи Технический анализ фьючерсных рынков: теория и практика. М.: Диаграмма, 2000 г.
- Эрлих А. Технический анализ товарных и финансовых рынков. — М.: ИНФРА М, 1996 г.
- Бердникова Т.Б. Рынок ценных бумаг и биржевое дело. М.: ИН-ФРА-М, 2002.
- Бердникова Т.Б. Прогнозирование экономического и социального развития. Белгород, 1991.
- Бердникова Т.Б. Рынок ценных бумаг. М.: ИНФРА-М, 2002
- Бланк И. Финансовый рынок. Т.1 Киев, 2000
- Lippmonn Richard P. Gold Ben Neuronet classifiers useful for speech recognition.// IEEE 1st. Conf. Neural Networks, San Diego, (Calif), 1987 p. 417−425.
- Montgomery, Douglas C. Forecasting and time series analysis./Douglas C. Montgomery, Lynwood A. Johnson, John S. Gard iner. 2nd ed. — ISBN 0−07−428 581.
- Neural Computing.// London: IBE Technical Services, 1991.
- Rosenblatt F. Principles of neurodynamics. Spartan., Washington, D. C., 1962.