Международный рынок капиталов, инвестиции и денежное обращение традиционно являются предметом исследования экономической статистики и влияют на экономику стран — активных участниц международной торговли товарами и услугами. Переход европейских государств на использование единой валюты с начала 2002 года внес значительные изменения во внешнеэкономические связи, поэтому современные направления и тенденции их развития нуждаются во всесторонней статистической оценке и анализе результатов при международных сопоставлениях стоимостных показателей. Переход на использование евро еще недостаточно исследован статистической наукой, и, учитывая, что приоритетным направлением Евростат определяет «методологические разработки, научное обоснование практических расчетов и статистического анализа процессов становления единого европейского валютного рынка, валютной системы и последствий их развития», предложенное диссертационное исследование приобретает особую актуальность.
Актуальность темы
определяется прежде всего новизной самого предмета исследования — европейской валютной системы в рамках расширяющегося Европейского союза. Необходимость пересчета российских активов и обязательств в евро, переход на расчеты в новой валюте в сфере внешней торговли, участие российских резидентов на международных рынках ценных бумаг ставят перед экономистами-статистиками задачу комплексного анализа эффективности функционирования европейской валютной системы и ее влияния на социально-экономические показатели России. Особенностью финансовой системы нашей страны является то, что значительную роль в ее функционировании играет иностранная валюта, и, прежде всего, американский доллар, все более весомой альтернативой которому становится новая валюта единой Европы — евро. Для отечественной экономики процесс перехода на внешнеэкономические расчеты в евро особенно актуален, так как страны Общего рынка традиционно являются з основными торговыми партнерами Российской Федерации, причем Германия, Франция и Италия представляют собой тройку лидеров. Такие тесные торгово-экономические связи предопределяют исключительно важное значение евро для экономики России, а вопросы взаимоотношений российской и европейской финансовых систем имеют на данном этапе кардинальное значение. Анализ развития европейской валютной системы предполагает использование единой международной методологии отражения статистикой операций в этой системе.
Анализ отмеченных ранее процессов, а также их экономических последствий для стран-участниц требует единообразия в информационной системе. Все вышесказанное подтверждает актуальность данного исследования, направленного на создание методологических и практических подходов к статистическому анализу единой европейской валютной системы.
Цель и задачи исследования
Целью работы является разработка методики статистического анализа функционирования европейской валютной системы и ее воздействия на социально-экономическое развитие России.
Для достижения цели были поставлены и решены следующие основные задачи:
— исследование процесса формирования единого валютного пространства в Европе;
— анализ опыта построения единой европейской валютной системы в целях его использования при создании единой валютной системы союза России и Беларуси;
— исследование влияния перехода на евро на европейскую и российскую экономику;
— совершенствование агрегированной системы показателей единого европейского валютного пространства;
— разработка методологических положений анализа применения евро для международных расчетов;
— применение математико-статистических методов для оценки влияния факторов российского рынка на соотношение валютных курсов валют.
Объект и предмет исследования. Объектом исследования является единая европейская валютная система. Предметом исследования служат показатели, характеризующие развитие европейской валютной системы.
Теоретическая и методологическая основа диссертации. В диссертационной работе использованы труды отечественных и зарубежных ученых, посвященные вопросам статистики внешнеэкономических связей и математико-статистических методов их исследования, внедрения евровалюты и анализу социально-экономических процессов, методологические рекомендации международных организаций, занимающихся разработкой статистической методологии, в том числе МВФ, Евростата, а также Госкомстата России и Статкомитета СНГ.
В качестве инструментария в ходе исследования использовались экономико-статистические методы, необходимые для обеспечения комплексного анализа и прогнозирования показателей развития единой европейской валютной системы, в частности: структурный анализ, индексный метод, корреляционный и регрессионный анализ, методы анализа временных рядов и прогнозирования, табличные и графические методы представления результатов.
Информационной базой диссертационного исследования явились официальные публикации Евростата, Московской межбанковской валютной биржи, платежный баланс Центрального банка России, а также официальные издания Госкомстата России за 1999;2002 годы, материалы периодической печати.
Имеющаяся статистическая информация позволила провести исследование за период с 1999 года по I полугодие 2002 года.
Обработка исходной информации проводилась с использованием ЭВМ на базе пакетов прикладных программ «Statistica», «Олимп», «Excel», «Visual Foxpro» .
Научная новизна работы заключается в разработке методики комплексного статистического анализа влияния различных факторов на функционирование единой европейской валютной системы, а также влияния расчетов в единой европейской денежной единице — евро — на экономический рост в России при становлении новой валютной системы в Европе. К числу наиболее существенных результатов, полученных лично автором и обладающих элементами научной новизны, относятся следующие:
— Рассмотрено развитие валютных рынков не только в традиционных рамках расчетных операций, но и по направлениям, связанным со становлением единой европейской денежной системы.
— Произведен анализ факторов, обуславливающих соотношения валют в современных условиях развития мировой торговли и производства, анализ влияния курса евро на состояние мировых рынков капиталов, на социально-экономические показатели России.
— Разработаны и обоснованы направления статистического анализа показателей развития единой европейской валютной системы и ее влияния на развитие рыночной экономики.
— Определены возможности использования расчетов в евро для осуществления международных сопоставлений показателей развития национальных экономик стран еврозоны.
— Усовершенствована система статистических показателей, охватывающая комплекс характеристик развития европейской валютной системы.
— Выявлены факторы, определяющие размеры, результаты и эффективность мероприятий по переходу европейских стран на евро и использования его в других странах, в том числе в России.
Апробация и внедрение. Основные теоретические и методологические положения диссертации отражены в опубликованных статьях по теме исследования, а также использованы в лекционных материалах диссертанта для курсов «Статистика международных валютно-кредитных операций», «Финансовая статистика», «Международная статистика» в Московском государственном университете экономики, статистики и информатики, Международном независимом эколого-политологическом университете.
Публикации. Основные положения диссертации изложены в Зх статьях в сборниках научных трудов кафедр МЭСИ и Академии налоговой полиции ФСНП России, общим объемом 1п.л.
Структура и логика диссертации обусловлены целью и задачами исследования единой европейской валютной системы и необходимостью последовательного изложения материала. Порядок глав отражает логику исследования.
Диссертационная работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованной литературы и 11 приложений, содержащих результаты компьютерной обработки статистических данных.
Такие выводы соответствуют общим тенденциям экономического развития. На основании построеных моделей можно сделать вывод о положительном значении укрепления позиций евро для экономики России. Перед статистикой как наукой ставится задача совершенствования методологии количественной оценки анализируемых в данной работе процессов. Полученные результаты свидетельствуют о стабилизации экономической ситуации в России, фактором которой выступает становление и укрепление позиций новой европейской валютной системы.
Анализ тенденций соотношений стоимости основных международных валют валют свидетельствует об упрочении позиций евро, что должно способствовать усилению интеграционных процессов в Европе.
Заключение
.
За последние десять-пятнадцать лет в Европейском Союзе унифицированы системы статистического и бухгалтерского учета, сняты многие таможенные ограничения, создано единое визовое пространство и отпала необходимость оплаты комиссионных при обмене европейской валюты. Несмотря на известные негативные последствия для стран с относительно низким уровнем жизни населения, возможность привлечения инвестиционных капиталов и положительные результаты развития экономик большинства членов ЕС привлекательны для кандидатов и партнеров: все большее число государств Европы изъявляет желание присоединится к ЕС. Несмотря на значительные трудности и проблемы на пути своего становления, общая европейская валюта евро заняла свое место на финансовой карте мира.
Общая европейская валюта повышает эффективность унифицированных принципов ценообразования и тем самым укрепляет конкурентоспособность, ускоряет экономический рост. Валютный союз предполагает исключение рисков нежелательного изменения курсов валют стран, входящих в него, и тем самым минимизируются связанные с этим операционные расходы и расходы на хеджирование, что приводит к большей надежности планирования торговли и долгосрочных инвестиций.
Эффективнее стали работать фирмы, имеющие большое количество партнеров в разных европейских странах. Заметно легче стало функционировать банкам, которые забыли об операциях по переводу гульденов во франки и наоборот. Кроме того, снижаются потери, связанные с колебаниями валютных курсов. Единая валюта стала более стабильной, чем любая из национальных валют в отдельности до введения евро. Центральным банкам стран, объединившимся в валютный союз, легче удерживать курс евро, чем любой отдельно взятой стране. Переход к единой валюте начинает приводить к переориентации потоков капитала в Европу.
В настоящее время доллар обслуживает около 80% всех расчетов по совершаемым международным коммерческим операциям в мире, хотя удельный вес.
США в мировом обороте торговли не превышает 20% и находится на уровне ЕС. В дальнейшем доллар может постепенно потерять свою привлекательность.
С введением евро у России появляется большее поле для маневра при решении вопросов международных операций и использования своих валютных резервов, внешних заимствований и торговли. Колебания официальных курсов доллара и евро практически неустранимы, но более сбалансированное распределение валютных активов и пассивов по этим основным международным платежным средствам позволит России как на государственном, так и на частном уровне минимизировать риск курсовых потерь.
Экономические преобразования в Европе, переход на единую валюту в значительной степени увеличивают возможности удовлетворения потребностей в своевременной и достоверной информации по различным аспектам жизнедеятельности общества, что требует создания развитой информационной инфраструктуры, позволяющей осуществить комплексный анализ результатов происходящих экономических и технологических процессов.
Результатами диссертационной работы являются следующие:
• выявлены исторические предпосылки формирования новой единой валютной системы и обоснована необходимость ее статистического изучения;
• определены возможности качественного анализа процессов и факторов интеграции валютных систем европейских государств;
• охарактеризованы тенденции и перспективы развития европейской валютной системы и ее значимость для России;
• осуществлена систематизация оценки масштабов и эффективности мероприятий по введению евро в обращение;
• обобщена методика анализа экономического развития в странах еврозоны, рассмотрены методологические проблемы статистического учета экономических операций с применением единой валюты в странах еврозоны;
• осуществлен анализ влияния евросистемы на повышение эффективности деятельности ФПГ и статистическая оценка развития европейской валютной системы как фактора экономического роста в России на основе метода корреляции и регрессии, анализ динамики и прогнозирования курсовой стоимости евро в долларах США и российских рублях.
Единая европейская валюта пока очень медленно внедряется во внешнеэкономические связи ФПГ через торговые, банковские балансы и расчеты. Это объясняется тем, что Россия менее зависима от ЕС, чем другие государства Европы, а цены на основную часть российских экспортных товаров (газ, нефть, нефтепродукты, уголь, черные и цветные металлы) котируются и еще долго будут продолжать котироваться только в долларах.
Однако уже сегодня при внешнеторговых поставках наши ФПГ и банки могут устанавливать контрактные цены в долларах, а платить европейской валютой. Это заставляет участников внешнеэкономической деятельности тщательнее следить за динамикой курсовых колебаний, более взвешенно делать конъюнктурные прогнозы, проводить переподготовку персонала, оперативно модернизировать программное обеспечение, составлять прейскуранты и вести бухгалтерский учет и отчетность в евро.
В диссертации рассмотрено влияние динамики курса евро на показатели экономики России, и наоборот, экономической ситуации в России на соотношение российской и европейской валюты. Рассмотрено влияние куса европейской валюты в совокупности с другими факторами на развитие российской экономики.
Можно констатировать, что динамика курса евро в российских рублях оказывает влияние на динамику практически всех основных показателей социально-экономического развития России. Кроме того, курс евро, в свою очередь испытывает влияние показателей, включенных в массив исходных данных.
Получены регрессионные модели объема промышленного производства, объема внешнеторгового оборота, оборота розничной торговли, курса евро по отношению к российскому рублю.
Обобщая результаты практических расчетов, произведенных автором, отметим следующее:
1. увеличение на 1% курса общеевропейской валюты по отношению к российскому рублю означает следующее изменение показателей:
• объем промышленного производства увеличивается на 0,33%;
• внешнеторговый оборот снижается на 0,07%;
• оборот розничной торговли снижается на 0,15%;
2. курс евро по отношению к рублю меняется следующим образом при увеличении нижеперечисленных показателей на 1%:
• объема промышленного производства — уменьшается на 0,08%;
• инвестиций в основной капитал — уменьшается на 0,03%;
• внешнеторгового оборота — увеличивается на 0,16%.
• оборота внешней торговли — увеличивается на 0,17%;
• индекса потребительских цен — увеличивается на 0,04%.
