Управление инвестициями и прогнозирование динамики фондового рынка на основе алгоритмов ассоциативного поиска
Диссертация
В основе фундаментального анализа акций лежит прогнозирование финансовых потоков компаний. На базе некоторой оценки деятельности компании, ее доходности, финансовых и производственных показателей (потоков платежей, величины выплачиваемых дивидендов, задолженности, наличных средств, доходов, расходов и т. п.) определяется ее так называемая «внутренняя стоимость». В большинстве случаев на практике… Читать ещё >
Список литературы
- Алехин Б.И. Рынок ценных бумаг. Введение в фондовые операции. М.: Финансы и статистика, 1991.
- Котл С., Мюррей С. Ф., Блок Ф. Е. Анализ ценных бумаг Грема и Додда. М.: Олимп-Бизнес, 2000.
- Малюгин В.И. Рынок ценных бумаг: количественные методы анализа. М.: Дело, 2003.
- Бердникова Т.Б. Рынок ценных бумаг. М.: ИНФРА-М, 2002.
- Бердникова Т.Б. Рынок ценных бумаг и биржевое дело. М.: ИНФРА-М, 2002.
- Бланк И. Финансовый рынок. Т. 1. Киев: 2000.
- Franses Р.Н., Time series models for business and economic forecasting. Cambridge University Press, 1998.
- Буренин A. H. Рынок ценных бумаг и производных финансовых инструментов. М.: Первая Федеративная книготорговая палата, 1998.
- Мелкумов Я. С. Теоретическое и практическое пособие по финансовой математике. М.: ИНФРА-М, 1996.
- Первозванский А. А., Первозванская Т. Н. Финансовый рынок: расчет и риск. М.: ИНФРА-М, 1994.
- Медведев Г. А. Математические модели финансовых рисков. Минск: БГУ, 1999.
- Роуз П. С. Банковский менеджмент. М.: Дело, 1996.
- Рубцов Б. Б. Зарубежные фондовые рынки. М.: ИНФРА-М, 1996.
- Ширяев А.Н. Основы стохастической финансовой математики. Теория, факты, модели. М.: Фазис, 1998.
- Н. Markovitz. Portfolio selection // Journal of Finance. 1952.V.7. P. 77−91.
- M.G. Kendall. The analysis of economic time-series. Part 1. Prices // Journal of Royal Statistical Society. 1953.V.96. P. l 1−25.
- R.F. Engle, Т. Bollerslev. Modelling the persistence of conditional variance //Econometrics reviews. 1986. V.5.P. 1−50.
- E.E.Peters. Fractal market analysis: applying chaos theory to investment and economics. New-York: Wiley, 1994.
- Финансовая математика. Математическое моделирование финанасовых операций / Под редакцией В. А Половникова и А. И. Пилипенко. М.: Вузовский учебник, 2004.
- Дж. Бокс, Г. Дженкинс. Анализ временных рядов. Прогноз и управление. М: Мир, 1974.
- С.Д. Браун, М. П. Крицмен. Количественные методы финансового анализа. М.: ИНФРА, 1996.
- Ю.П. Лукашин. Адаптивные методы краткосрочного прогнозирования. М.: Статистика, 1979.
- К.Д. Лыоис. Методы прогнозирования экономических показателей. М.: Финансы и статистика, 1986.
- M.Ruth, В. Hannon. Modelling dynamic economic systems. Springer-Verlag New York Inc., 1997.
- Айвазян С. А., Мхитарян B.C. Прикладная статистика и основы эконометрики. М.: ЮНИТИ, 1998.
- Уотшоу Т. У., Паррамоу К. Количественные методы в финансах. М.: ЮНИТИ, 1999.
- Магнус Я. Р., Катышев П. К., Пересецкий А. А. Эконометрика. Начальный курс. М.: Дело, 2000.
- Schoenberg, I. Contributions to the problem of approximation of equidistant data by analytic functions. Quart. Appl. Math., vol. 4, pp. 45−99 and 112— 141, 1946.
- Ротач В.Я. Экспертная оценка алгоритмов управления методами нечеткой логики и теории вероятностей // Теплоэнергетика. 2002. № 4. С. 51−56.
- Mamdani E.H., Assilian S. An experiment in linguistic synthesis with a fuzzy logic controller // Int. J. Man-Machine Studies. 1975. No. 7. P. 1−13.
- Kickert W.J.M., Van Nauta Lemke H.R. Application of fuzzy controller in a warm water plant//Automatica. 1976. No. 12. P. 301−308.
- King P.J., Mamdani E.H. Application of fuzzy control system to industrial processes // Automatica. 1977. No. 13. P. 235−242.
- Braae M., Rutherford D.A. Fuzzy relations in a control setting // Kybernetes. 1978. No. 7. P. 185−188.
- Kickert W.J.M., Mamdani E.H. Analysis of a fuzzy logic controller // Fuzzy sets and systems. 1978. No. 1. P. 29−44.
- Pedrycz W. On the use of fuzzy Lukasiewicz logic for fuzzy control // Archiwum automatyki i telemechaniki. 1980. Vol. 25. No. 3. P. 301−314.
- Baldwin J.F., Guild N.C.F. Modelling controllers using fuzzy relations // Kybernetes. 1980. No. 3. Vol. 9. P. 223−229.
- Mills Т. C. The econometric modelling of financial time series. Cambridge: Cambridge University Press, 1999.
- Jain R. Outline of an approach for the analysis of fuzzy systems // Int. J. Control. 1976. Vol. 27, No. 3. P. 627−640.
- Braae M., Rutherford D.A. Theoretical and linguistic aspects of the fuzzy controller // Automatica. 1979. — Vol. 12. — P. 553−577.
- Кудинов Ю.И. Синтез нечеткой системы управления // Известия РАН. Теория и системы управления. 1999. № 1. С. 166−172.
- Кудинов Ю.И., Дорохов И. Н. Новый принцип построения регуляторов для сложных химико-технологических объектов на основании качественной информации // Докл. РАН. 1994. Т. 336. № 1. С. 75−79.
- Takagi Т., Sugeno М. Fuzzy identification of systems and its applications to modeling and control. // IEEE Trans. Systems Man Cybernet. 1985. Vol. 15, No. 116. P. 116−132.
- Buckley J J. Sugeno-type controller are universal controllers // Fuzzy Sets and Systems. 1993. No. 53. P. 299−303.
- Венков А.Г. Построение и идентификация нечетких математических моделей технологических процессов в условиях неопределенности / Дисс. канд. техн. наук, Липецк: ЛГТУ. 2002. 147 с.
- АН Y.M., Zhang L. A methodology for fuzzy modelling of engineering systems // Fuzzy Sets and Systems. 2001. No. 118. P. 181−197.
- Kim C.W., Cho Y.W., Park M. A multirule-based controller using the robust property of a fuzzy controller and its design method // IEEE Trans. Fuzzy Systems. 1996. No. 4. P. 315−327.
- Wang H.O., Tanaka K., Griffin M.F. An approach to fuzzy control of nonlinear systems: stability and design issue // IEEE Trans. Fuzzy Systems. 1996. No. 4. P. 14−23.
- Tanaka K., Ikeda Т., Wang H.O. Robust stabilization of a cross of uncertain nonlinear systems via fuzzy control: quadratic stabilizability, IT0 control theory and linear matrix inequalities // IEEE Trans. Fuzzy Systems. 1996. -No. 4. P. 1−13.
- Ying H. Analytical study on structure, stability and design of general nonlinear Takagi-Sugeno fuzzy control systems // Automatica. 1998. Vol. 34. No. 12. P. 1617−1623.
- Tanaka K., Ikeda Т., Wang H.O. Fuzzy regulators and fuzzy observers: relaxed stability conditions and LMI-based designs // IEEE Trans. Fuzzy Systems. 1998. Vol. 6, No. 12. P. 1−16.
- Yoneyama J., Nishikawa M., Katayama H. Output stabilization of Takagi-Sugeno fuzzy systems // Fuzzy Sets and Systems. 2000. No. 111. P. 253−266.
- Ma X.-J., Sun Z.-O. Output tracking and regulation of nonlinear system based on Takagi-Sugeno fuzzy model // IEEE Trans. Syst. Man and Cybern., Part B. 2000. Vol. 30, No. 1. P. 47−59.
- Chou J.-H., Chen S.-H. Stability analysis of the discrete Takagi-Sugeno fuzzy model with time-varying consequent uncertainties // Fuzzy Sets and Systems. 2001. No. 118. P. 271−279.
- Zang J.-M., Li R.-H., Zhang P.-A. Stability analysis and systematic design of fuzzy control systems // Fuzzy Sets and Systems. 2001. No. 120. P. 65−72.
- Guerra T.M., Vermeiren L. Control laws for Takagi-Sugeno fuzzy models // Fuzzy Sets and Systems. 2001. No. 120. P. 95−108.
- Yoneyama J., Nishikawa M., Katayama H., Ichikawa A. Design of output feedback controllers for Takagi-Sugeno fuzzy systems // Fuzzy Sets and Systems. 2001. No. 121. P. 127−148.
- Sun Q., Li R., Zhang P. Stable and optimal adaptive fuzzy control of complex systems using fuzzy dynamic model // Fuzzy Sets and Systems. 2003. No. 133. P. 1−17.
- Chang W.-J., Sun C.-C. Constrained fuzzy controller design of discrete Takagi-Sugeno fuzzy model // Fuzzy Sets and Systems. 2003. No. 133. P. 37−55.
- Chen C., Wong C.-C. Self-generating rule-mapping fuzzy controller design using a genetic algorithm // IEE Proc. Control Theory Appl. 2002. Vol. 149. No. 2. P. 143−148.
- Д.Бэстенс, В. Ван Ден Берг, Д. Вуд. Нейронные сети и финансовые рынки. М.: ТВП, 1997.
- Lin С.Т., Lee C.S.G. Neural-network-based fuzzy logic control and decision system // IEEE Trans. Comput. 1991. Vol. 40, No. 12. P. 1320−1336.
- Jang J.-S.R. ANFIS Adaptive-network-based fuzzy system // IEEE Trans. Systems Man Cybernet. 1993. Vol. 23. No. 6. P. 665−685.
- Bukcley J.J., Hayashi I., Czogala E. Fuzzy neural controller // Proc. IEEE Int. Conf. on Fuzzy Systems. San Diego. 1992. P. 197−202.
- Yager R.R. Implementing fuzzy logic controllers using a neural network framework//Fuzzy Sets and Systems. 1992. No. 48. P. 53−64.
- Bukcley J.J., Hayashi I. Neural nets for fuzzy systems // Fuzzy Sets and Systems. 1995. No. 71. P. 265−276.
- Tang J.R., Sun C. Neuro-fuzzy modelling and control // Proc. IEEE. 1995. Vol. 83.No. 3. P. 378−406.
- Shi Y., Mizumoto M., Yubazaki N., Otani M. A method of fuzzy rules generation based on neuro-fuzzy learning algorithm // J. Japan Soc. Fuzzy Theory Systems. 1996. Vol. 8. No. 4. P. 695−705.
- Juang C.F., Lin C.-T. An on-line self-constructing neural fuzzy inference network and its applications // IEEE Trans, on Fuzzy Systems. 1998. Vol. 5. No. l.P. 12−32.
- Ishigami H., Fukuda Т., Shibata Т., Arai F. Structure optimization of fuzzy neural network by genetic algorithm // Fuzzy Sets and Systems. 1995. No. 71. P. 257−264.
- Juang C.-F., Lin J.-Y. Genetic reinforcement learning through symbiotic evolution for fuzzy controller design // IEEE Trans. Syst., Man and Cybern. 2000. Vol. 30. No. 2. P. 290−302.
- Rajapakse A., Furuta K., Kondo A. Evolutionary learning of fuzzy logic controllers and their adaptation through perpetual evolution // IEEE Trans. Fuzzy Systems. 2002. Vol. 10, No. 3. P. 309−321.
- Karr C.L., Gentry E. Fuzzy control of PH using genetic algorithms // IEEE Trans. Fuzzy Systems. 1993. Vol. 1. No. 1.
- Karr C.L. Genetic algorithms for fuzzy controllers // AI Expert. 1991. Vol. 6. No. l.P. 26−33.
- Francisco H., Luis M. Genetic fuzzy systems // Tatra Mount. Math. Publ. 1997. No. 13. P. 93−121.
- Chin T.C. Genetic algorithms for learning the rule base of fuzzy logic controller // Fuzzy Sets and Systems. 1998. No. 97. P. 1−7.
- Juang C.-F., Lin J.-Y. Genetic reinforcement learning through symbiotic evolution for fuzzy controller design // IEEE Trans. Syst., Man and Cybern. 2000. Vol. 30. No. 2. P. 290−302.
- Rajapakse A., Furuta K., Kondo A. Evolutionary learning of fuzzy logic controllers and their adaptation through perpetual evolution // IEEE Trans. Fuzzy Systems. 2002. Vol. 10. No. 3. P. 309−321.
- Watanabe N. A fuzzy rule based time series model. / Proceeding of 2004 Annual Meeting of the North American Fuzzy Information Processing Society. Banff, Canada, 2004. P. 936−940.
- Watanabe N., T. Imaizumi, T. Kikuchi. A Fuzzy Model for Financial Time Series. / Proceeding of Artificial Intelligence and Soft Computing. Marbella, Spain, 2004.
- Tong H. Threshold Models in Non-linear Time Series Analysis. Springer: Lecture Note in Statistics.V.21. 1983
- Tong H. Non-linear Time Series: A Dynamical System Approach. Oxford Univercity Press: 1990.
- Tsukamoto Y. An approach to fuzzy reasoning method. / In: Mada M. Gupta, Rammohan K. Ragade & Ronald R. Yager, Editors, Advances in Fuzzy Set Theory and Applications. P. 137−149. North-Holland, Amsterdam, 1979.
- Lee C.-C. Fuzzy Logic in Control Systems: Fuzzy Logic Controller, IEEE Transactions on Systems, Man & Cybernetics. Vol. 20(2). P. 419−435.1990
- Holland J.H. Adaptation in Natural and Artificial Systems. Ann Arbor: The University of Michigan Press. 1975.
- Y.M.Ali, Liangchi Zhang, A methodology for fuzzy modelling of engineering systems, Fuzzy Sets and Systems. Vol. 118. P.181−197. 2001.
- J. Korczak, P. Roger. Stock timing using genetic algorithms // Journal of Stochastic Models in Business and Industry. 2002. No 18. P. 121−134.
- Koza J.R. Genetic Programming: on the programming of computers by means of natural selection. MIT Press, 1992.
- Финансовый менеджмент: теория и практика / Под ред. Е. С. Стояновой. М.: Перспектива, 1996.
- Эрлих А. Технический анализ товарных и финансовых рынков. М.: ИНФРА-М, 1996.
- Мэрфи Джон Дж. Технический анализ фьючерсных рынков: теория и практика. М.: Диаграмма, 2000.
- Мельников А. В. Финансовые рынки: стохастический анализ и расчет производных ценных бумаг. М.: ТВП, 1999.
- Найман Э.-JI. Малая энциклопедия трейдера. Киев: Альфа-Капитал Логос, 1997.
- О’Брайен Дж., Шривастава С. Финансовый анализ и торговля ценными бумагами (FAST). М.: Дело, 1995.
- Рынок ценных бумаг Республики Беларусь и тенденции его развития / Под ред. В. М. Шухно, А. Ю. Семенова, В. А. Котовой. Минск: РИВШ БГУ, 2001.
- Рынок ценных бумаг / Под ред. В. А. Галанова, А. И. Басова. М.: Финансы и статистика, 1999.
- Семенкова Е. В. Операции с ценными бумагами. М.: ИНФРА-М, 1996.
- Четыркин Е. М. Финансовая математика. М.: Дело, 2000.
- Владимир Трубицын. Технический анализ. Общие принципы. http://www.fxmag.ru/pub/10/shkola nachinajuschego trejdera lektsija 5/
- Берзон Н.И., Буянова Е. А., Кожевников М. А., Чаленко А. В. Фондовый рынок: Учебное пособие для высших учебных заведений экономического профиля. М.: Вита-Пресс, 1999.
- Колби Р.В., Мейерс Т. А. Энциклопедия технических индикаторов рынка. Пер. с англ. М.: Альпина паблишер, 1998.
- Кузнецов М.В., Овчинников А. С. Технический анализ рынка ценныхбумаг. М.: ИНФРА-М, 1996.
- Швагер Д. Технический анализ. Полный курс. М.: Альпинапаблишер, 2002.
- ЮЗ.Элдер А. Как играть и выигрывать на бирже. Пер. с англ. М.: Альпина Бизнес Букс, 2007.
- Murphy John J. Technical Analysis of the Financial Markets. New York:1. NYIF, 1999.
- Статистика финансов. / Под ред. В. Н. Салина. М.: Финансы истатистика, 2001.
- Бестужев-Лада И. В. Рабочая книга по прогнозированию. М.: Мысль, 1982.
- Количественные методы финансового анализа / Под ред. С. Брауна, М.
- Крицмена. М.: ИНФРА-М, 1996.
- Тьюлз Р. Дж., Брэдли Э. С., Тьюлз Т. М. Фондовый рынок. М.: ИНФРА-М, 1999.
- Уотшоу Т. У., Паррамоу К. Количественные методы в финансах. М.: ЮНИТИ, 1999.
- Hunt Е. Cognitive science: definition, status and questions // Annual Reviewof Psychology. Vol.40. P. 603−629, 1989.
- Newell A., Simon H.A. Human problem solving. Englewood Cliffs. NJ:1. Prentice-Hall Inc., 1972.
- Bakhtadze N., Maximov E., Valiakhmetov R. Fuzzy soft sensors forchemical and oil refining processes. / Pr. of 17 IF AC World Congress, Seul, Korea, 2008.
- Ларичев О.И., Нарыжный E.B. Компьютерное обучение процедуральным знаниям // Психологический журнал. № 6, 1999. С.53−61.
- Patel V.L., Ramoni M.F. Cognitive Models of Directional Inference in Expert Medical Reasoning // In: Feltovich P., Ford K., Hofman R. (Eds.) Expertise in Context: Human and Machine. AAAI Press, Menlo Pare, CA, 1997.
- Gavrilov A.V. The model of associative memory of intelligent system // The 6-th Russian-Korean International Symposium on Science and Technology. Proceedings., 2002. Vol. 1. P. 174−177.
- Ларичев О.И., Мошкович E.M. Качественные методы принятия решения. М.: Физматгиз, 1996.
- Касавин А.Д. Адаптивные алгоритмы кусочной аппроксимации в задаче идентификации // Автоматика и телемеханика, 1972. № 12.
- Чадеев В.М. Цифровая идентификация нелинейных динамических объектов // Автоматика и телемеханика. № 12, 2004. с. 85 -93.
- Lototsky V., Bachtadze N., Maximov E. Soft sensors design in manufactoring / «Машиностроительные технологии» 05″. Варна, Болгария. 2005, с.76−81.
- Бахтадзе Н.Н., Лотоцкий В. А., Максимов Е. М. Виртуальные модели ассоциативного поиска в задачах идентификации / Тезисы докладов научно-практической конференции «ИНФО-2007», 2007. С. 23.
- Бахтадзе Н.Н., Лотоцкий В. А., Максимов Е. М. Разработка программных анализаторов на основе нечетких алгоритмов ассоциативного поиска / Тезисы докладов научно-практической конференции «ИНФО 2007». 2007. С. 24.
- Bachtadze N., Kulba V, Lototsky V, Maximov E. Identification-based approach to soft sensors design. / Pr. of IF AC International Workshop Intelligent Assembly and Disassembly. Alicante, Spain, 2007.
- Лотоцкий B.A., Максимов Е. М., Валиахметов P.T., Бахтадзе Н. Н. Модели ассоциативного поиска в производственных системах / Автоматизация в промышленности. № 10, 2007. С. 19−21.
- Бахтадзе Н.Н., Валиахметов Р. Т. Применение моделей ассоциативногопоиска для прогнозирования в задачах трейдинга // Проблемы управления. № 6, 2007. С. 15−20.
- Бахтадзе Н.Н., Максимов Е. М., Валиахметов Р. Т. Применение моделейассоциативного поиска в виртуальных анализаторах // Труды VI Международной конференции «Идентификация систем и задачи управления» (SICPRO'07). М.: ИПУ РАН, 2007, с. 1392−1397.
- Bakhtadze N., LototskyV., Valiakhmetov R.T. Associative search models intrading. /Pr. of 17th IFAC World Congress, Seoul, Korea. 2008. P. 42 804 284.
- Сорос Дж. Кризис мирового капитализма. Открытое общество вопасности. Пер. с англ. М.: ИНФРА-М, 1999.
- Kim J., Finger С.A. Stress Test to Incorporate C. rrelation Breakdown, 1. Journal of risk. 2000.
- Kupiec P. Stress-testing in a value at risk framework. Journal of Derivatives.1. Vol. 24. 1999.
- Chan Lily. FSAP Stress Testing: Singapore’s Experience. MAS of1. Singapore, 2004.
- Эдлер А. Трейдинг с доктором Элдером. Энциклопедия биржевой игры. Альпина Бизнес Букс: 2008.
- Зинкевич В., Штатов Д. Информационные риски: анализ и количественная оценка // Бухгалтерия и банки. 2007, № 1.
- Беляков А.Г., Мандель А. С. Прогнозирование временных рядов на основе метода аналогов (элементы теории экспертно-статистических систем). М.: 2002 (Научное издание/ Институт проблем управления им. В. А. Трапезникова РАН).
- Андриевская И.К. Стресс тестирование: обзор методологий. 2007.
- Basel Committee on Banking Supervision «International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards», 2004.
- Consultative Paper «Credit Stress-Testing», Monetary Authority of Singapore, 2002. У