Управление кредитным риском операций межбанковского кредитования
Диссертация
Исследования. Межбанковский кредитный рынок позволяет коммерческим банкам решать задачу поддержания ликвидности и размещения свободных средств. Как часть финансового рынка России, рынок межбанковского кредитования (МБК) подвергается воздействию различных рисков. Динамично развиваясь, рынок МБК перенес два серьезных кризиса в 1995 и 1998 годах, которые привели к резкому падению объемов… Читать ещё >
Список литературы
- Конституция (Основной Закон) Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993 г.).
- Федеральный закон от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (с изм. и доп. от 10 января 2003 г.).
- Федеральный закон «О банках и банковской деятельности в РСФСР» (с изм. от 31 июля 1998 г., 5, 8 июля 1999 г., 19 июня, 7 августа 2001 г., 21 марта 2002 г., 30 июня 2003 г.).
- Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» (с изм. и доп. от 25 июля, 30 октября 2002 г.).
- Послание Президента РФ В. В. Путина Федеральному Собранию Российской Федерации от 18 апреля 2002 г. «России надо быть сильной и конкурентоспособной».
- Письмо Правительства РФ и ЦБ РФ от 30 декабря 2001 г. «О Стратегии развития банковского сектора Российской Федерации».
- Положение ЦБ РФ от 5 декабря 2002 г. № 205-П «О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации» (с изм. от 20 июня, 5 ноября 2003 г.).
- Положение ЦБ РФ от 12 апреля 2001 г. № 137-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери» (с изм. от 25 сентября 2001 г., 18 апреля 2002 г.).
- Положение ЦБ РФ от 24 сентября 1999 г. № 89-П «О порядке расчета кредитными организациями размера рыночных рисков» (с изм. и доп. от 20 апреля 2001 г., 18 апреля 2002 г.).
- Положение Банка России «О порядке предоставления (размещения) кредитными организациями денежных средств и их возврата (погашения)» от 31.08.1998 г. № 54-П.
- Инструкция «о порядке осуществления надзора за банками, имеющими филиалы» от 11 сентября 1997 г. № 65 (утв. приказом Банка России от 11 сентября 1997 г. № 02−394) (с изм. от 19 декабря 1997 г., 28 сентября 1999 г., 1 декабря 2003 г.).
- Инструкция № 59 «О применении к кредитным организациям мер воздействия за нарушения пруденциальных норм деятельности» Утверждена приказом Банка России от 31 марта 1997 г. № 02−139.
- Указание ЦБ РФ от 31 марта 2000 г. № 766-У «О критериях определения финансового состояния кредитных организаций» (с изм. от 8 июня, 21 декабря 2000 г.).
- Заявление Правительства Российской Федерации и Центрального банка Российской Федерации от 30 декабря 2001 года «О стратегии развития банковского сектора Российской Федерации». http://www.cbr.ru/today/publications_reports.htm.
- Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2000 год.
- Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2001 год.
- Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2002 г. (одобрено Советом директоров ЦБР 29 ноября 2001 г.)
- Международные стандарты финансовой отчетности (International Accounting Standards Committee). М., 1999.
- Методология основных принципов эффективного банковского надзора Базельского комитета по банковскому надзору (Базель, Швейцария, октябрь 1999 г.).
- Стандарт саморегулируемой организации Национальная фондовая ассоциация «Управление рисками кредитных организаций на рынке ценных бумаг», http://www.nfa.ru/nfa/documents/standart6-prl.htm. П. МОНОГРАФИИ. УЧЕБНИКИ. УЧЕБНЫЕ ПОСОБРШ
- Азрилиян А.Н. Большой экономический словарь 5-е изд. доп. и перераб. М.: Институт новой экономики, 2002.
- Батракова Л.Г. Экономический анализ деятельности коммерческого банка. М.: Издательская корпорация «Логос», 2000.
- Балабанов И. Т., Гончарук О. В., Савинская Н. А. Деньги и финансовые институты. СПб: Издательство «Питер», 2000.
- Балабанов И.Т. Банки и банковское дело СПб: Питер, 2001.
- Белоглазова Г. Н., Кроливецкая Л. П., Лебедев Е. А. Аудит банков. М.: Финансы и статистика, 2001.
- Белоглазова Г. Н., Кроливецкая Л. П. Банковское дело: Учебник — 5-е изд., доп. и перераб. М.: Финансы и статистика, 2003.
- Белоглазова Г. Н., Толоконцева Г. В. Денежное обращение и банки. М.: Финансы и статистика, 2000.
- Белых Л.П. Устойчивость коммерческих банков, как банкам избежать банкротства. М.: Банки и биржи, 1996.
- Букато В.И., Львов Ю. И. Банки и банковские операции в России. М.: Финансы и статистика, 1996.
- ВечкановГ.С. Толковый словарь бизнесмена. СПб.: 1992.
- Гамидов Г. М. Банковское и кредитное дело. М.: ЮНИТИ, 1994.
- Головин Ю.В. Банки и банковские услуги в России: вопросы теории и практики. М.: Финансы и статистика, 1999.
- Грязнова А. Г., Молчанов А. В., Тавасиев А. М. и др. Банковская система России. Настольная книга банкира в 3 книгах. М.: ТОО Инжиниринго-консалтинговая компания «ДеКА», 1995.
- Гусаков Н.П. Управление рисками в банковской деятельности: зарубежный опыт. М.: Изд-во РАН ИНИОН, 1999.
- Живалов В.Н. Финансовая система России: эффективность и устойчивость коммерческих банков. М.: ОАО Изд-во «Экономика», 1999.
- Жукова Е. Ф. Банки и банковские операции. М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997.
- Калугин Н.М., Савинская Н.А. Банковская безопасность. Комплексная система обеспечения безопасности кредитной организации. СПб.: СП6ГИЭУ, 2001.
- Коробова Г. Г. Банковское дело. М.: Юристъ, 2002.
- Коробов Ю.И., Рубин Ю. Б., Солдаткин В. И. Банковский портфель — 3. (Книга менеджера по кредитам. Книга менеджера по расчетам. Книга менеджера по фондовым и трастовым операциям. Книга банковского бухгалтера и аудитора). М.: СОМИНТЭК, 1995.
- Красавина Л.Н. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения. М.: Финансы и статистика, 2000.
- Куликов А.Г., Голосов В. В., Пеньков Б. Е. Кредиты. Инвестиции. М.: ПРИОР, 1994.
- Лаврушин О.И. Банковское дело. М.: Финансы и статистика, 2001.
- Лаврушин О.И. Деньги, кредит, банки. М.: Финансы и статистика, 1998.
- Масленченков Ю. С, Тавасиев A.M. Банк-партнер предприятия: расчетно — платежные операции и хеджирование. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000.
- Масленченков Ю.С. Финансовый менеджмент в коммерческом банке: фундаментальный анализ. М.: Перспектива, 1996.
- Мюллер В.К. Англо-русский словарь: 53 000 слов. М.: Рус. Яз., 1982.
- Носков И.Я. Финансовые и валютные операции. М.: ЮНИТИ, 1998.
- Панова Г. С. Анализ финансового состояния коммерческого банка, М.: Финансы и статистика, 1996.
- Панова Г. С. Кредитная политика коммерческого банка. М.: ИКЦ «ДИС», 1997.
- Пещанская И.В. Организация деятельности коммерческого банка. М.: РШФРА-М, 2001.
- Платонов В., Хиггинс. Банковское дело: стратегическое руководство. М.: Изд-во АО «Консалтбанкир», 2001.
- Раис Т., Койли Б. Кредитный риск. Финансовые инвестиции и риск. Киев: 1995.
- Роуз П.С. Банковский менеджмент. Пер. с англ. со 2-го изд. М.: «Дело Лтд», 1995.
- Савинская Н.А. Координация в системе регулирования банковской деятельности. СПб.: СПбГУЭФ, 2000.
- Савинская Н.А. Системообразующая роль банковского надзора в обеспечении эффективной деятельности кредитных организаций. СПб.: СПбГУЭФ, 2001.
- Синки Дж., мл. Управление финансами в коммерческих банках, пер. с англ. 4-го переработанного изд. / Под ред Р. Я. Левиты, Б. С. Пинкснера. М.: Catallaxy, 1994.
- Соколова О.В. Финансы, деньги, кредит. М.: Юристъ, 2000.
- Соложенцев Е.Д. и др. Логико-вероятностная оценка банковских рисков и мошенничества в бизнесе. СПб.: Политехника, 1996.
- Усоскин В.М. Современный коммерческий банк: управление и операции. М.: Все для вас, 1993.
- Уткин Э.А. Справочник банкира. М.: Ассоциация авторов и издателей «ТАНДЕМ». Издательство ЭКМОС, 1998.
- Хольнова Е.Г. Банковское дело. СПб.: СПбГИЭА, 2000.
- Челноков В.А. Банки. Букварь кредитования. Технологии банковских ссуд. М.: АОЗТ «Антидор», 1996.
- Черкасов В.Е. Финансовый анализ в коммерческом банке. М.: Инфра-М, 1995.
- Шеремет А.Д. Финансовый анализ в коммерческом банке. М.: Финансы и статистика, 2002.
- Ширинская Е.Б. Финансово-аналитическая служба в банке. М.: Финансы и статистика, 1998.
- Ширинская Е.Б. Операции коммерческих банков и зарубежный опыт. М., Финансы и статистика, 1993.
- Ширинская З.Г., Нестерова Т. Н., Соколинская Н. Э. Бухгалтерский учет и операционная техника в банках. М.: Издательство «Перспектива»: ИНФРА-М, 1998.
- Эдварде Б. Руководство по кредитному менеджменту. М.: Инфра-М, 1996.
- Эрделевский А. М. Финансовые услуги, вексель, недвижимость: анализ и комментарий законодательства и судебной практики. М.: Издательство БЕК, 1999. III. СТАТЬИ
- Антипова О.Н. Контроль за рисками концентрации. // Банковское дело. 1998. № 1. 6−9.
- Арсланбеков-Федоров А. А. Российский рынок межбанковского кредитования: особенности развития и генезис проблемы. // Банковские услуги. 2002. № I. e. 15−21.
- Буздалин. А.В. Экспертиза значимости обязательных нормативов. // Бизнес и банки. 2000. № 17.
- Буйлов М., Ячистов К., Васильева В., Кулакова Н., Захаров А. Межбанк в стиле ретро. // Экономический еженедельник «Коммерсантъ-Деньги». 2002. № 47 (402). 142−146.
- Бюллетень банковской статистики. 2000. № 12 (91).
- Бюллетень банковской статистики. 2003. № 3 (118).
- Вержбицкая П.В., Маллабаев Н. Т. Анализ финансового состояния банков-контрагентов. // Банковское дело. 2000. № 7. 9−11.
- Геращенко В.В. Доклад на совещании руководителей главных управлений (национальных банков) Банка России «О предварительных итогах работы Банка России за 1999 год и основных задачах на 2000 год», http://www.cbr.ru/today/publications_reports.
- Геращенко В.В. Выступление на X Международном банковском конгрессе в г. Санкт-Петербург 7 июня 2001 года. http://www.cbr.ru/today/publications_reports.
- Горских И.И. Определение рейтинга привлекательности кредитной заявки, // Банковское дело. 1999. № 7. 13−17.
- Гузнов А.Г. Кредитные организации становятся более прозрачными. // Законодательство. 2002. № 1.
- Загорий Г. В. О методах оценки кредитного риска. // Деньги и кредит. 1997. № 6. 31−37.
- Зотов Ю.Ю. Проблема выбора базового значения лимита при оценке риска на рынке МБК. // Оперативное управление и стратегический менеджмент в коммерческом банке. 2002. № 5. http://www.bdc.ru/mng/mg2002/mg5.htm.
- Иванов. В.В. Новый подход к решению проблем, связанных с расчетом лимитов межбанковского кредитования. // Бухгалтерия и банки. 2000. № 10.
- Иванова В.В. Анализ финансового состояния банка. Факторы, определяющие качество. // Банковское дело в Москве. 2000. № 9 (69).
- Козлов А.А. Доклад «Вопросы модернизации банковского сектора» на XI Международном банковском конгрессе в г. Санкт-Петербург 6 июня 2002 года. http://mbk.spb.ru/rus/mbk2002/plenary/kozlov.htm.
- Косой A.M. Межбанковский кредит. // Деньги и кредит.2000.№ 2.С.31−39.
- Кромонов В. Методика составления рейтинга надежности Российских Банков, используемая экспертами журнала «Профиль». http://www.newsymbol.ru/new/Pokazateli/Kromonov.htm.
- Крупнов Ю.С. О межбанковском кредитном рынке. // «Финансы» 1997. № 1.0.9−13.
- Кирьян П., Четвериков В. На свой страх и риск. // Эксперт 2002. № 43. 42−48.
- Кузнецов В.П. Статистические модели анализа и прогноза рейтинга кредитоспособности банков. // Банковское дело. 1996. № 2. 20−23.
- Лакшина О.А. Центральный банк и межбанковский кредитный рынок. // Деньги и кредит 1997. № 4.
- Маковская Е. Круговая порука. // Эксперт. 1999. № 21. 40−42.
- Масленченков Ю.С. Мониторинг финансовой деятельности банка на основе моделирования его баланса и идентификации традиционных банковских рисков. // Банковское дело. 1998. № 2. 10−13.
- Матвеев Д.В. Межбанковское кредитование и проблемы ликвидности. // Расчеты и операционная работа в банке. 2001 № 2. http://www.bdc.ru/raschet/ras2001/sd.htm.
- Матовников М.Ю. Российские банки укрепляют связи с банками Европы. // Банковское дело. 2001. № 6. 13−16.
- Матовников М.Ю. Лучшая гарантия заемщика -«семейные узы». // Экономика и жизнь. 2001. № 17. 4.
- Мележик В. Падение NASDAQ: диалектика постиндустриальной контрреволюции. // eCommerce World. 2000. № 7. http://www.osp.ru/ecom/2000/07/038.htm. ЮЗ. Миркин ЯМ. Система рисков банковской деятельности. http://www.fmrisk.ru/article/risksys6.html.
- Миронов Е. Введение Евро: последствия для мира и для России. // Консультации на фондовом рынке. 1999. № 1. http://www.educenter.ru/bulletin/001/euro.htm.
- Михайлов Л., Сычева Л. Американский опыт организации дистанционного мониторинга финансового положения банков. // Аналитический банковский журнал. 2000. № 8 (63). 62−70.
- Обзор банковского сектора РФ. Аналитические показатели. 2003, № 5. http://www.cbr.ru/today/publications_reports.
- Овчаров А.О. Организация управления рисками в коммерческом банке. //Банковское дело. 1998. № 1. 15−16. ПО. Оленев Н. Развитие системы рейтингов, проблемы и перспективы. // Банковское дело в Москве. 2000. № 12. 18−20.
- Парамонова Т. В. Выступление «От стабилизации к устойчивому развитию: итоги, стратегия и перспективы» на XI Международном банковском конгрессе в г. Санкт-Петербург 6 июня 2002 года. http://mbk.spb.ru/rus/mbk2002/plenary/pararnonova.htm.
- Петров В. Прогноз развития валютного рынка и рынка межбанковских кредитов на 2001 г. //Рынок ценных бумаг. 2001. № 1. 51−53.
- Петров А.В., Зарипов И. А. Привлечение кредитных ресурсов коммерческими банками. // Расчеты и операционная работа в банке. 2001. № 7,8. http://gifa.ru/nir/articles/ 11 129_tech.htm.
- Пустовалова Т.А. Теория и практика управления кредитным риском коммерческого банка. // Вестник СПГУ. Экономика. 1998№ 4.С.127−131.
- Севриновский В. Коэффициентный анализ финансового состояния банков. Проблемы и перспективы. — RS-Club. 2000. № 2/21. 42−46.
- Севриновский В. Развитие систем банковского мониторинга: анализируя мировой опыт. http://www.shandi.narod.ru/_articles/monit/B_monitoring.htm.
- Смирнов А.В., Антохин А. В. Межбанковский рынок: проблемы и перспективы. // Банковское дело. 1999. № 8. 6−9.
- Терехов А.П., Поклонский А. А. Привлечение денежных ресурсов под вексель — альтернатива привлечению на рынке межбанковских кредитов. // Банковское дело. 1996. № 5. 22−25.
- Фаррахов И.Т. Расчет лимитов межбанковского кредитования: новый подход. // Оперативное управление и стратегический менеджмент в коммерческом банке. 2001. № 4.
- Хандруев А. А Выступление «Рыночная дисциплина как необходимое условие эффективности банковского надзора» на XI Международном банковском конгрессе в г. Санкт-Петербург 6 июня 2002 года. http://mbk.spb.ni/rus/mbk2002/sec3/handruev.htm.
- Хандруев А.А. Управление рисками банков: научно-практический аспект. // Деньги и кредит. 1997. № 6. 38−43.
- Чекмарев Е. Н, и др. Финансовый рынок России: итоги и проблемы развития. // Деньги и кредит.2001. № 6. 25−31.
- Юшенков Ю. Выступление «Методика оценки кредитного портфеля в соответствии с требованиями международных стандартов и мировой практикой» на XI Международном банковском конгрессе в г. Санкт-Петербург 6 июня 2002 года. http://mbk.spb.ru/rus/mbk2002.
- Estrella А., Park S., Peristiani S. Capital Ratios as Predictors of Bank Failure. // FRBNY Economic Policy Review. 2000. July. P. 17.
- Sahajwala R., van den Bergh P. Supervisory Risk Assessment and Early Waming Systems. / Basel Committee on Banking Supervision Working Papers. 2000. № 4.