где yn — последний уровень ряда;y1 — первый уровень ряда. Абсолютный прирост может иметь как положительный, так и отрицательный знак. Абсолютный прирост показывает, насколько уровень текущего периода выше или ниже базисного и выражает абсолютную скорость роста или снижения уровней ряда. Абсолютные изменения уровней ряда динамики могут быть примерно одинаковы, т. е. выступать константой тенденции развития явления. Но если величина абсолютного прироста со временем возрастает, это означает, что уровни ряда изменяются с ускорением. Ускорение — это разность между последующим и предыдущим абсолютными приростами. Результаты расчетов показателей данных динамических рядов представлены в таблице 1 и таблице 2. Таблица 1Показатели динамических рядов.
ВремяВВП России, млрд.
рублей.
Базисный абсолютный прирост, млрд.
рублей.
Цепной абсолютный прирост, млрд.
рублей.
Базисный темп роста, %Цепной темп роста, %Темп прироста, %Абсолютное значение 1-го % прироста, млрд.
рублей19 951 428,5——- 19 962 007,8579,30 579,30140,6%140,6%40,6%14,319 972 342,5913,99 334,69164,0%116,7%16,7%20,119 982 629,61201,10 287,11184,1%112,3%12,3%23,419 994 823,23394,712 193,61337,6%183,4%83,4%26,320 007 305,65877,122 482,41511,4%151,5%51,5%48,220 018 943,67515,61 637,94626,1%122,4%22,4%73,1 200 210 819,29390,691 875,63757,4%121,0%21,0%89,4 200 313 208,211779,712 389,02924,6%122,1%22,1%108,2 200 417 027,215598,673 818,961191,9%128,9%28,9%132,1 200 521 609,820181,244 582,571512,7%126,9%26,9%170,3 200 626 917,225488,685 307,441884,3%124,6%24,6%216,1 200 733 247,531818,996 330,312327,4%123,5%23,5%269,2 200 841 276,839848,338 029,342889,5%124,2%24,2%332,5 200 938 786,437357,85−2490,482 715,1%94,0%-6,0%412,8 201 044 939,243510,636 152,783145,8%115,9%15,9%387,9Таблица 2Средние показатели динамических рядов.
Средний уровень ряда, млрд. рублей17 332,027Средний абсолютный прирост, млрд. рублей2900,709Средний темп роста, %112,2%Средний темп прироста, %12,2%Один из наиболее простых приемов сглаживания заключается в расчете скользящих. Применение скользящих средних, позволяет сгладить периодические и случайные колебания и тем самым выявить имеющуюся тенденцию в развитии. В таблице 3 представлены данные ВВП и скользящей средней в каждом из динамических рядов. Таблица 3Скользящие стредние.
ГодВВП России, млрд.
рублей.
Скользящие средние19 951 428,522 19 962 007,8251926,28 719 972 342,5142326,65 419 982 629,6233265,12 419 994 823,2344919,50 120 007 305,6467024,15 420 018 943,5829022,814 200 210 819,21210990,343 200 313 208,23413684,879 200 417 027,19117281,730 200 521 609,76521851,386 200 626 917,20127258,160 200 733 247,51333813,855 200 841 276,84937770,245 200 938 786,37241667,458 201 044 939,153Рис.
7. График выравнивания ряда скользящими средними.
Можно заметить, что скользящей средней нет за 1995 и 2010 годах, т.к. скользящих средних меньше, чем уровней динамического ряда. Кривые роста, описывающие закономерности развития явлений: во времени, получают путем аналитического выравнивания динамических рядов. Выравнивание ряда с помощью тех или иных функций (т. е. их подгонка к данным) в большинстве случаев оказывается удобным средством описания эмпирических данных, характеризующих развитие во времени исследуемого явления. Это средство при соблюдении ряда условий можно применить и для прогнозирования. Процесс выравнивания состоит из следующих основных этапов:
выбора типа кривой, форма которой соответствует характеру изменения динамического ряда;
— определения численных значений (оценивание) параметров кривой;
— апостериорного контроля качества выбора тренда. Найденная функция позволяет получить выровненные, или, как их иногда называют, теоретические значения уровней динамического ряда, т. е. те уровни, которые наблюдались бы, если бы динамика явления полностью совпадала с кривой. Эта же функция с некоторой корректировкой или без нее, применяется и для экстраполяции. Вопрос о выборе типа кривой является основным при выравнивании ряда. При всех прочих равных условиях ошибка в решении этого вопроса оказывается более значимой по своим последствиям (особенно для прогнозирования), чем ошибка, связанная со статистическим оцениванием параметров. Сглаживание будет проводиться линейной, полиномиальной, логарифмической, экспоненциальной и степенной формой тренда. Затем будут определены численные значения кривых и выбрана оптимальная форма тренда, используя метод МНК или метод наименьших квадратов. Таблица 4 Данные, для сглаживания динамического ряда.
ВремяВВП России, лрд.
рублейtt2t3Ln tLn (yt)19951428,52 211 110,0007,26 419 962 007,82512480,6937,60 519 972 342,51439271,0997,75 919 982 629,623416641,3867,87 519 994 823,23355251251,6098,48 120 007 305,64636362161,7928,89 620 018 943,58247493431,9469,99 200 210 819,212258645122,0799,289 200 313 208,233789817292,1979,489 200 417 027,190861010010002,3039,743 200 521 609,765491112113312,3989,981 200 626 917,201381214417282,48 510,201200733247,513 231 316 921 972,56510,412 200 841 276,849191419627442,63 910,628200938786,372 161 522 533 752,70810,566 201 044 939,152931625640962,77 310,713Далее по данным таблицам построим графики с разнообразными видами трендов, в частности это линейный, полиномиальный (2-й и 3-й степени), логарифмический, экспоненциальный. На основе каждого графика строится сводный статистический отчет по трендовым моделям. Также необходимо отметить, что степенная и экспоненциальная формы тренда нуждаются в пересчете остатков и уровней динамического ряда.Рис.
8. Сглаживание динамического ряда линейным трендом.
Рис.
9. Сглаживание динамического ряда полиномиальным трендом 2-й степени.
Рис.
10. Сглаживание динамического ряда полиномиальным трендом 3-й степени.
Рис.
11. Сглаживание ряда логарифмическим трендом.
Рис.
12. Сглаживание ряда экспоненциальным трендом.
В соответствии с методом наименьших квадратов оптимальной моделью считается модель с наименьшей остаточной дисперсией (или остаточным среднеквадратическим отклонением). Но для решения задачи экстраполяции и прогнозирования по тренду необходимо также учесть значимость параметров модели тренда. Таблица 6 Данные трендов№Модель тренда.
Уравнение тренда.
Остаточное среднеквадратичное отклонение.
Значимость параметров модели тренда1ЛинейнаяY=2505,5X-5822,22,4Значимы оба параметра2Полином 2-й степениY=244,55X2−917,69X+2735,52,11Параметры незначимы 3Полином 3-й степениY=13,542X3−39,863X2+734,41X+460,491,91Параметры незначимы 4ЛогарифмическаяY=10 8591LnX-7122,73,47Значимы оба параметра5ЭкспоненциальнаяY=1158,3e0.2679×0,87Значимы оба параметра.
Как видно из таблицы представленной выше, оптимальным трендом будет экспоненциальная модель тренда, т.к. остаточное среднеквадратичное отклонение у нее наименьшие из всех моделей со значимыми параметрами. Также из таблицы можно увидеть, как значимость параметров уравнения влияет на выбор оптимального тренда, т.к. в противном случае наш выбор остановился бы на полиноме 3-й степени, для которого остаточное среднеквадратичное отклонение наименьшие из всех представленных моделей тренда. Выводы: В данной главе проведен анализ факторов, влияющих на изменение экономического роста в современной России. На увеличение экономического роста оказало немаловажное воздействие развитие внешнеэкономической деятельности, повышение уровня жизни населения страны, а также развитие промышленности. Так же проведен анализ динамики экономического роста в России.
Заключение
.
Инфляция — сложный и болезненный процесс, влияющий коренным образом на экономику страны. Если небольшие ее темпы (до 4%) содействуют росту цен и нормы прибыли, то в больших масштабах инфляция превращается в серьезное препятствие, обостряет экономическую и социальную напряженность в обществе. Гиперинфляция наносит серьезный ущерб даже монополиям, затрудняет проведение экономической политики. Повышенная инфляция приводит к дисбалансу во всех отраслях экономики, нарушает структуру потребительского спроса и обостряет проблему реализации товаров на внутреннем рынке. Кроме того, обесцениваются сбережения населения, потери несут банки и учреждения, предоставляющие кредит. Помимо экономических последствий инфляция ведет к перераспределению национального дохода, что является причиной отставания темпов роста заработной платы от резко возрастающих цен на товары и услуги. Таким образом, можно резюмировать, что инфляция — это сложный многопрофильный процесс, наносящий серьезный ущерб экономике страны, ее населению. Управление инфляцией представляет важнейшую проблему денежно-кредитной и в целом экономической политики. В ее основе лежат не только монетарные, но и другие факторы. При всей значимости сокращения государственных расходов, постепенного сжатия денежной эмиссии требуется проведение широкого комплекса антиинфляционных мероприятий. Нормализация денежного обращения и противодействие инфляции требуют выверенных, гибких решений, настойчиво и целеустремленно проводимых в жизнь. Список используемой литературы:
Абель Э., Бернанке Б. Макроэкономика. 5-е изд. — Спб.: Питер, 2010. — 768 с.
2.Анисимов А. А. Макроэкономика. Теория. Практика. Безопасность: учебник/ под ред.
Е.Н. Барикаева. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011. — 598 с.
3. Архипова А. И., Нестеренко А. Н., Большакова А. К. Экономика — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Проспект, 2013. — 784 с.
4. Беляев М. И. Инфляция, 2007. ;
http://www.milogiya2007.ru/inflyaziya1.htm5.Бондарь А. В., Рудак А. А. Экономическая теория: методические рекомендации по изучению курса «Экономическая теория» для студентов заочной формы обучения. — Мн.: БГЭУ, 2010. — 138 с.
6. Борисов Е. Ф. Экономическая теория: учеб. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2006. — 544 с.
7. Булатов А. С. Экономика: учеб. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Экономист, 2003. — 896 с.
8.Волков В. Н. Российская экономика: основные итоги 2013 года // Деньги и кредит. — 2014. — № 2. 9. Гурова Т., Полунин Ю. К 4−5% за 7 лет // Эксперт. — 2011. — № 7.
10.Камаев В. Д. Экономическая теория: учебник для студентов высш. учеб. завед. — 9-е изд. — М.: ВЛАДОС, 2003. — 592 с.
11.Кизилов В., Сапов Г. Инфляция и её последствия / под ред. Е. Михайловской. — М.: РОО «Центр «Панорама», 2006. — 146 с.
12. Косов Н. С. Основы макроэкономического анализа: учебное пособие — Тамбов: ТГТУ, 2007. — 140 с.
13. Николаева Л. А., Чёрная И. П. Экономическая теория: учебное пособие — Владивосток: ВГУЭС, 2013. — 256 с. 14. Основные показатели социально-экономического развития Российской Федерации. — 2011. ;
http://er-duma.ru/law/4 919 815.
Райская Н. Денежная масса и инфляция // Экономист. — 2013. — № 11.
16. Родионова В. Г., Роузман Э. А. Макроэкономика: учебное пособие по дисциплине «Экономика». — М.: МГТУ им. Баумана, 2011. — 171 с.
17. Симкина Л. Г. Экономическая теория. 2-е изд. — СПб.: Питер, 2006. -384 с.
18. Смирнов В. Т., Лукьянчикова Т. Л. Предпосылки возникновения социально-оправданной инфляции в России // Проблемы современной экономики. — 2007. — № 3.
19.
http://ru.wikipedia.org/wiki/Инфляция.
ПРИЛОЖЕНИЯПРИЛОЖЕНИЕ АИНФЛЯЦИЯ (ИНДЕКС ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН) (%).
