Качественные методы оценки рисков

Методы экспертных оценок

Для анализа и оценки предпринимательских рисков могут использоваться различные процедуры системного анализа, которые основываются на субъективных методах экспертных оценок, суждений или личного опыта с использованием эвристических правил, представляющие совокупность логических приемов отыскания истины.

Метод экспертных оценок основан на обобщении мнений специалистов-экспертов о вероятностях риска. Экспертами являются высококвалифицированные специалисты в определенных предметных областях. Экспертные оценки формируются в процессе экспертизы с целью формирования информации об интересующих характеристиках, свойствах объекта исследования, необходимой для принятия решения. Интуитивные характеристики, основанные на знаниях и опыте эксперта, дают в ряде случаев достаточно точные оценки. Они могут выражаться в содержательной, количественной или качественной форме.

Существуют различные формы организации проведения экспертиз: индивидуальные и коллективные, одноуровневые и многоуровневые, с обменом информацией между экспертами и без него, анонимные и открытые и т. п. При всем многообразии типовых схем проведения экспертиз практика часто ставит задачи, решение которых требует применения нетрадиционных, оригинальных подходов организаторами проведения экспертиз. Главная цель организации экспертизы — принятие наиболее эффективного решения. Для этого должны быть решены такие задачи, как:

• • обеспечение адекватной оценки объекта экспертизы;
• • выработка эффективных альтернативных вариантов;
• • выбор из них единственного оптимального.

Для подбора экспертной команды используются специальные методы (самооценки, взаимной оценки, документационный, тестирование и др.), позволяющие выявить такие обязательные черты эксперта, как: компетентность, креативность, отношение к экспертизе, конформизм, конструктивность мышления, коллективизм, самокритичность. В качестве интегральной оценки, полученной альтернативным путем, возможно применение коэффициента достоверности суждений эксперта, полученного как отношение числа случаев выдачи экспертом рекомендаций, приемлемость которых подтверждена практикой, к общему числу случаев участия эксперта в выработке решений (рекомендаций).

Эвристические методы находят широкое применение в финансовом анализе при диагностике и оценке степени финансовых рисков.

Однако следует учитывать, что экспертная оценка уровня риска — это не решение, а лишь полезная информация, помогающая выбрать правильное решение. Принимать решение об уровне риска на основе своих предпочтений может только предприниматель, который и несет за них ответственность.

Рассмотрим некоторые разновидности метода экспертных оценок:

• • метод «мозговой атаки» ;
• • метод «мозгового штурма;
• • синектический метод;
• • метод Дельфи;
• • метод ПАТТЕРН;
• • метод аналогий.

Обработка экспертных оценок при проведении групповой экспертизы проводится с целью получения обобщенных данных, а также выводов о качестве проведенной экспертизы и причинах возможных расхождений мнений экспертов. Для обработки экспертных оценок используются статистические методы, ранжирование на основе применения различных методов формирования интегральной оценки, рассчитывается коэффициент вариации, коэффициент парной ранговой корреляции (Спирмена и Кендалла), коэффициент конкордации для оценки степени согласованности мнений членов экспертной группы.

Коэффициент конкордации изменяется в пределах от 0 до 1. Чем ближе к 1 значение коэффициента конкордации, тем более согласованным является мнение экспертов относительно решаемой проблемы^[1].

• [1] Более подробно о методах обработки экспертных оценок см.: Мыльник В. В. Исследование систем управления. М.: ЦИТОО, 2001.