Тестирование случайных возмущений на выполнение предпосылок теоремы Гаусса – Маркова

После изучения главы 7 студент должен:

знать

• • предположения, заложенные в основу тестов на гомоскедастичность и автокорреляцию случайных возмущений;
• • алгоритмы тестирования эконометрических моделей на гомоскедастичность и автокорреляцию;
• • метод оценки эконометрических моделей в условиях гетероскедастичности случайных возмущений;
• • формулировку теоремы о взвешенном методе наименьших квадратов;
• • методы оценки эконометрических моделей в условиях автокорреляции случайных возмущений;
• • доступный обобщенный метод наименьших квадратов и обобщенный метод наименьших квадратов, терему Эйткена;

уметь

• • тестировать эконометрические модели на гомоскедастичность и автокорреляцию случайных возмущений;
• • оценивать эконометрические модели в условиях гетероскедастичности взвешенным методом наименьших квадратов;
• • оценивать эконометрические модели в условиях автокорреляции случайных возмущений с помощью процедур Кохрейна — Орката, Дарбина и Хилдрета — Лу;

владеть

• • математическим аппаратом проверки статистических гипотез;
• • навыками построения и анализа эконометрических моделей;
• • навыками использования программного обеспечения персональных компьютеров, в частности, использования табличного процессора EXCEL.

Тестирование случайных возмущений на гомоскедастичность