1. 2015 Supervisory Scenarios for Annual Stress Tests Required under the Dodd-Frank Act Stress Testing Rules and the Capital Plan Rule. — 2014. — 23 October. — FRS (2014).
2. Mario Quagliaricllo. Stress-testing the Banking System: Methodologies and Applications. — 2009. — October.
3. Basel Committee on Banking Supervision. Principles for effective risk-data aggregation and risk reporting. — 2013. — January. — BCBS.
4. Basel Committee on Banking Supervision. Progress in adopting the principles for effective risk-data aggregation and risk reporting. — 2015. — January. — BCBS.
5. Basel Committee on Banking Supervision. Developments in modelling risk aggregation. — 2010. — October. — BCBS.
6. Положение Банка России от 28 декабря 2012 г. № 395-П «О методике определения величины собственных средств (капитала) кредитных организаций» («Базель III»)".
7. Инструкция Банка России от 3 декабря 2012 г. № 139-И «Об обязательных нормативах банков».
8. Письмо Банка России от 29 июня 2011 г. № 96-Т «О Методических рекомендациях по организации кредитными организациями внутренних процедур оценки достаточности канитала».
9. Письмо Банка России от 29 декабря 2012 г. № 193-Т «О Методических рекомендациях по разработке кредитными организациями планов восстановления финансовой устойчивости».
10. Письмо Банка России от 29 декабря 2012 г. № 192-Т «О Методических рекомендациях, но реализации подхода к расчету кредитного риска на основе внутренних рейтингов банков».
11. Указание Банка России от 15 апреля 2015 г.№ 3624-У «О требованиях к системе управления рисками и капиталом в кредитной организации и банковской группе».
12. Положение Банка России № 483-П «О порядке расчета величины кредитного риска на основе внутренних рейтингов».
