Определение стрессового буфера капитала

На основании расчетов, полученных в бизнес-плане и в стресстестировании, нужно определить величину необходимого стрессового буфера по каждому типу капитала — базового регуляторного и совокупного регуляторного.

Стрессовый буфер определяется таким образом, чтобы покрыть:

• снижение доступного капитала (из-за убытков, возникающих в результате реализации рисков в условиях стресса):

• рост требуемого капитала (из-за роста взвешенных по риску активов, превышающего запланированный рост в базовом сценарии (бизнес-план)):

Выбирая наихудший вариант на трехлетием горизонте, получаем итоговую величину буфера для каждого типа капитала (базового и совокупного):

Выводы о достаточности регуляторного капитала

Рассчитав буфер капитала под стресс, его необходимо законсервировать на случай стрессовых ситуаций. Объем регуляторного капитала, оставшийся после консервации буфера («доступный к распределению капи-

Рис. 6.4. Схема стресс-тестирования.

тал"), доступен к покрытию уже принятых рисков и аллокации его на новые риски.

Сравнивая доступный к распределению регуляторный капитал с требуемым, делаем вывод о его достаточности/избыточности или о необходимости докапитализации (рис. 6.5).

Рис. 6.5. Сравнение доступного и требуемого капитала.