Основные понятия эконометрического анализа

После изучения данной главы студент должен:

• • знать
• — основные задачи эконометрики; этапы эконометрического анализа; особенности различных измерительных шкал;
• • уметь
• — различать основные тины экономических данных; определять области применения основных методов и моделей эконометрики;
• • владеть
• — методикой проведения эконометрического анализа.

Основным предметом изучения эконометрики является модель некоторого экономического объекта. Поэтому можно говорить о том, что работа эконометриста заключается в построении модели, адекватно описывающей функционирование определенной экономической системы (объекта) или какой-то ее части. Должно быть интуитивно понятно, что эконометрист работает не с моделями вообще, а с вполне конкретным классом моделей. Действительно, он работает с так называемыми эконометрическими моделями. Но для того чтобы понять, какая модель является эконометрической, приведем несколько вспомогательных определений. Начнем с самого общего определения математической модели.

Математическая модель — это абстракция реального мира, в которой интересующие исследователя отношения между реальными элементами заменены отношениями между подходящими математическими категориями. Эти отношения, как правило, представляются в форме уравнений и (или) неравенств между показателями (переменными), характеризующими функционирование моделируемой реальной системы.

Искусство построения математической модели состоит в том, чтобы совместить как можно большую лаконичность в ее математическом описании с достаточной точностью.

Рис. 1.1. Экономико-математическая (а) и эконометрическая (б) модели модельного воспроизведения именно тех сторон анализируемой реальности, которые в наибольшей степени интересуют исследователя.

Вероятностная модель — это математическая модель, имитирующая механизм функционирования гипотетического (не конкретного) реального явления (или системы) стохастической, или вероятностной, природы.

Вероятностно-статистическая модель — это вероятностная модель, значения отдельных характеристик (параметров) которой оцениваются, но результатам наблюдений, т. е. по имеющимся статистическим данным.

Вероятностно-статистическая модель, описывающая механизм функционирования реально существующей экономической или социально-экономической системы, называется эконометрической моделью.

Следует отметить, что в литературе по применению экономико-математических и экономико-статистических методов часто подменяют понятия экономико-математической и эконометрической модели. Несмотря на кажущуюся близость этих понятий, они принципиально отличаются друг от друга. Чтобы разобраться в этом, рассмотрим следующий пример.

Пусть изучается традиционная модель спроса и предложения, объясняющая соотношение между ценой (Р), объемами выпуска (5) и спроса (D). Из экономической теории известно [41], что кривые спроса и предложения имеют вид, представленный на рис. 1.1, а. Это — экономическая модель. Если ввести конкретные функции, описывающие изменения спроса и предложения, то модель перейдет в класс экономико-математических моделей.

Для того чтобы эта модель стала эконометрической (рис. 1.1, б), следует говорить не о законе спроса и предложения вообще, а о конкретном его действии в четко определенный момент времени t и применительно к конкретному товару (услуге). Конкретизация вида функций спроса D (P_r) и предложения S (P_t) должна происходить с использованием реально существующих статистических данных. Это позволит с помощью специальных статистических процедур четко верифицировать получаемые выводы.