Особенности информационного обеспечения риск-менеджмента

В последнее время произошла переоценка значимости ряда рисков. Московская авария 2005 г., морозы зимы 2005;2006 гг., аномальная жара летом и снегопады зимой 2009 г. способствовали повышению внимания к технологическим рискам (в том числе к отказам и техническим сбоям на энергетических объектах). Осознание высокой степени риска подобных масштабных аварий делает важнейшей задачей в области управления технологическими рисками развитие системы технического регулирования, оптимизирующей соотношение между повышением безопасности и снижением рисков, с одной стороны, и необходимыми дополнительными затратами субъектов отрасли, с другой.

Сейчас в электроэнергетике активно используются информационные технологии. В связи с этим особое внимание обращается на управление рисками, связанными с использованием информационных систем (/7). Как правило, при широком использовании IT возникают следующие проблемы:

• — возрастают возможности финансового мошенничества;
• — появляются условия неправомерного использования информационных систем для несанкционированных массовых почтовых рассылок (спама), разглашения конфиденциальной информации, промышленного шпионажа и действий злоумышленников;
• — вирусы и ошибки в программном обеспечении могут привести к неоптимальным решениям управленческого и оперативного персонала;
• — возможно некоторое снижение надежности охранных систем.

Деление энергетики по видам бизнеса привело к необходимости объединения элементов различных по функциональному назначению и территориально разобщённых IT систем. Основная сложность при этом заключается в масштабах преобразований и недостатке квалифицированных кадров. Для снижения рисков, связанных с использованием информационных систем, нужно внедрение отраслевых стандартов и создание единой концепции /7-безопасности.

Одним из актуальных вопросов риск-менеджмента является получение достоверной информации о технико-экономическом состоянии и финансовом положении субъектов энергорынка. Основными (классическими) сложностями при получении объективной ретроспективной информации являются:

• — отсутствие данных о реальной стоимости и техническом состоянии электрооборудова ния;
• — практическое отсутствие статистических данных о стихийных бедствиях и повреждениях энергетического оборудования вследствие их проявления;
• — невозможность создания эффективного механизма управления рисками на основе действующего законодательства;
• — практическая невозможность получения объективной технико-экономической информации о последствиях разного рода аварий, повреждений, сбоев оборудования.

Однако наряду с анализом традиционных информационных потоков возможна конкурентная разведка — систематическая программа по сбору, анализу и управлению внешней, по отношению к субъекту рынка, информацией, которая может затрагивать планы, решения и всю деятельность энергокомпании. Это процесс повышения конкурентоспособности субъекта с помощью лучшего понимания внешнего окружения, осуществляемый этичными методами. Этот вид деятельности в сочетании с увеличением скорости и адекватности реакции субъекта рыночных отношений на изменения во внешней среде, можно считать основным методом снижения как корпоративных, так и отраслевых рисков. Внедрение программы конкурентной разведки возможно только при условии активной поддержки со стороны высшего руководства фирмы или отрасли и предполагает следующие мероприятия:

• — выявление информации о внешней среде;
• — создание сети источников конкурентной информации, оценка их качества, отсев избыточных и недостоверных;
• — установление ключевых информационных потребностей руководителей для принятия технико-экономических и финансовых решений;
• — презентация руководству и сотрудникам компании содержания программы конкурентной разведки, ее ожидаемых результатов, требований по предотвращению утечки собственной коммерческой информации;
• — мониторинг и уведомление руководства о выявлении признаков структурных сдвигов у субъектов рынка, в энергокомпании и отрасли.

Информация, получаемая в результате реализации программы конкурентной разведки, используется при принятии тактических и стратегических решений в области планирования, маркетинга, закупок, совершенствования производственных и коммерческих процессов, НИОКР, управления персоналом. Критерием её результативности является адекватность изменениям внешней среды принимаемых руководством решений. Полученная количественная и качественная информация, включая данные, представленные в табл. 12.6, могут быть основанием для создания «реестра фактов*, на основании которого разрабатываются общая последовательность выбора возможных реакций субъектов электроэнергетического рынка на всевозможные риски (рис. 12.11) и база данных предполагаемых потерь.

Для решения этих задач информация в области риска должна соответствовать ряду принципов и поэтому быть:

• • Открытой и откровенной. Создание неверного представления о рисках, сокрытие и отрицание фактов или ее непредоставление принесут вред.
• • Четкой. Информация представляется так, чтобы она была понятной, но это не должно идти в ущерб её точности и полноте.
• • Доступной. Простого ответа на запрос о предоставлении информации обычно недостаточно. Отвечающая своим целям программа предоставления информации о рисках подразумевает охват соответствующих аудиторий.
• • Непрерывной. Если информация не обновляется регулярно, то она забывается или сбивает с толку.
• • Объективной. Если обнаружена ошибка или новые факты противоречат предыдущим заявлениям, необходимы объяснения предпринимаемых по этому' поводу действий.
• • Своевременной. Самая лучшая информация, представленная слишком поздно, может стать бесполезной. Несвоевременная информация может создать впечатление об организации как уклоняющейся или плохо контролируемой.

Рассматривая информационные аспекты управления рисками, необходимо отметить, что с точки зрения современной теории систем управление рисками представляет собой разновидность так называемого цикла перцептивно-регуляторной деятельности (рецепция — мониторинг изменений внешней среды; перцепция — классификация изменений и распознавание ситуаций; регуляция — управляющее воздействие, целенаправленная реакция системы на внешние и (или) внутренние возмущения).

Рис. 12.11. Последовательность выбора возможных реакций субъекта электроэнергетического рынка на ситуации, связанные с риском принятия неэффективных технико-экономических и организационных решений

Таким образом, управление рисками — совокупность информационных процессов в гомеостатической системе. Фундаментом системы управления рисками в высокотехнологичной отрасли (электроэнергетика) является информационная платформа. Для её выбора формулируется набор содержательных, структурных и коммерческих требований.

Содержательные требования к информационной платформе управления рисками делятся на три группы:

• 1) комплексные, покрывающие все виды значимых рисков:
  • — технические (выбор оборудования, ресурс, ошибки персонала);
  • — финансовые (рыночные, управление капиталом);
  • — социально-политические (законодательство, конкурентная среда);
  • — природные (гидрологические, погодные);
• 2) развитый базовый функционал:
  • — поддержка основных математических моделей и методик (теории игр, принятия решений, вероятностей и математическая статистика и др.);
  • — идентификация рисков;
  • — оценка рисков (взаимодополняющие меры риска);
  • — разработка политик и мероприятий по управлению рисками;
  • — мониторинг рисков и контроль мероприятий;
• 3) соответствие современным принципам ГГ.
• — соответствие новым стандартам;
• — интеграционные возможности и открытость интерфейса;
• — мулыиплатформенность (основные ОС, СУБД);
• — поддержка производителем при сохранении разумной стоимости владения продуктом.

Структурные требования содержат:

• 1) базовый интеграционный слой (интеграция бизнес-процессов, информационных потоков, средств поддержки информационных систем):
  • — управление ресурсами и активами;
  • — финансовый и налоговый учет;
  • — контроль показателей сбыта продукции (АСКУЭ, АНИС);
• 2) средства информационного мониторинга, реализации математических моделей и методов классификации и оценки рисков:
  • — ранжирование по рисковой стоимости;
  • — тестирование;
  • — количественная оценка риска;
  • — реализация оптимальной модели рисков;
  • — агрегация информационных потоков;
• 3) средства поддержки принятия решений по управлению рисками:
  • — визуальный интерфейс топ-менеджера компании;
  • — моделирование и реализация процедур риск-менеджмента (уклонение, лимитирование, диссипация, компенсация);
  • — карта рисков.

Формулирование коммерческих требований предполагает понимание структуры рынка информационных платформ для управления рисками в энергетике. Коммерческие продукты могут быть представлены:

• 1) по типам источников (первичных разработчиков) предлагаемого информационно-программного продукта:
  • — финансовые и консалтинговые фирмы;
  • — специализированные /Г-компании;
  • — энергетические компании, первоначально разработавшие продукт для собственных нужд;
  • — универсальные /Г-компании, признанные разработчики программного обеспечения;
• 2) по классам предлагаемых платформ управления рисками:
  • — специализированные системы, ориентированные на конкретную группу рисков (финансовые, погодные, энергетические ресурсы и т. п.);
  • — системы, реализующие конкретную методологию и математический аппарат;
  • — универсальные системы (оболочки) комплексного управления рисками;
  • — комплексные системы конкретного назначения.

Управление рисками и построение сценариев возможных действий требуют создания моделей функционирования энергосистем и обработки информации в сочетании с анализом, прогнозированием и оценкой рисков. Реализация таких задач без применения /Г-инструментов ведет к искажению итоговых оценок и к решениям, влекущим за собой убытки.