Методы оценки рисков в антикризисном управлении

Управление рисками немыслимо без их оценки. Ведь риск может быть допустимым и недопустимым, управляемым и неуправляемым. Он может иметь различные последствия. Поэтому оценка риска является необходимым условием управления им.

При оценке риска очень важным является строить ее не каждому отдельному решению, хотя и это полезно, но по комплексу решений, характеризующих реализацию определенного проекта.

Можно оценивать риск по вероятности достижения того или иного результата, определенного уровня потери и выгоды. В этом случае используются статистический, экспертный и комбинированный методы оценки.

Статистические методы предполагают изучение статистики потерь и выгод по аналогичным решениям или проектам, определение величины и частоты получения определенного результата, составление прогнозных тенденций. Здесь, как правило, используются такие инструменты статистического метода как вариация, дисперсия, стандартное отклонение. Напомним, что вариация — это изменение количественной оценки признака при переходе от одного варианта к другому, которая характеризуется дисперсией, т. е. мерой разброса фактических значений признака от его среднего значения. Степень риска в этом случае определяется стандартным отклонением: чем выше его значение, тем более рискованным является решение или проект.

Экспертный метод представляет собой обработку заключений, которые даются специально отобранными экспертами — опытными специалистами, хорошо знакомыми с существом проблемы. Такая обработка делается по специальной методике. Технология работы экспертов заключается в следующем. Сначала формируется группа экспертов, каждому из которых предлагается расставить приоритеты по различным вариантам управленческих решений, оценить степень риска по каждому из них в виде вероятности получения необходимого результата. Далее эти оценки систематизируются. Если вероятность результата равна нулю, риск рассматривается как несущественный, решение не является рискованным, принятие решения гарантирует успех.

Если вероятность результата равна 0,25, то риск незначительный, можно принимать решение с учетом факторов, определяющих риск. Эти факторы надо исследовать и попытаться их учесть, корректируя соответствующим образом решение.

Если вероятность результата равна 0,5, возникает неопределенность относительно принятия возможного решения. В этом случае всегда необходимы дополнительные исследования всех обстоятельств для снятия или уменьшения этой неопределенности. В некоторых случаях приходится принимать решение, но необходима страховка.

Если вероятность результата равна 0,75 и выше, риск принятия решения значителен. От него или следует отказаться, или после дополнительного исследования скорректировать или обеспечить надежную страховку.

Большое значение имеет и качество экспертных оценок, которое проверяется по специальным правилам: минимально допустимая разница между оценками двух экспертов по любому фактору должна быть меньше или равна 0,5, второе правило определяет согласование оценок экспертов в среднем — средняя величина отклонений оценок экспертов должна быть меньше или равна 0,25.

Если эти правила не реализуются, проводится обсуждение позиций экспертов и критериальной основы экспертизы.

Комбинированный метод оценки рисков построен на первоначальном выяснении того, что определяет риск, какие факторы включаются и проявляются в реализации управленческого решения и проекта, можно ли изменить действие этих факторов. Устанавливаются наиболее вероятные нижние и верхние значения действующих факторов. Далее при помощи экспертных оценок устанавливается вероятность достижения этих значений. После этого рассчитываются суммарные вероятности всех возможных значений факторов и статистическими методами рассчитывается ожидаемый эффект для каждого варианта действия факторов.