Технический анализ биржевого валютного рынка, изучение методов прогнозирования и их практическое применение

Для успешной работы на бирже необходимо уметь ориентироваться в быстро изменяющейся ситуации на рынке, а для этого применяется методика технического анализа, позволяющая прогнозировать возможный ход событий. Технический анализ основывается на изменении цен на актив за определённый период времени. Динамика изменения цен представляется в виде различных диаграмм. Выбор вида диаграммы и периода времени может повлиять на результаты анализа и соответственно на полученную прибыль от сделок.

В условиях современного мира, каждую секунду работы FOREX происходят сотни сделок купли-продажи валюты.

Технический анализ — это самая слабо обоснованная часть знаний о фондовом рынке, с одной стороны, и наиболее используемая торговым сообществом для принятия решений, с другой. До сих пор этот предмет является объектом самых жарких споров.

Технический анализ — это способ изучения рынка в целом и поведения котировок ценных бумаг в частности, исходными данными для которого являются цены и объемы торгов. Технический анализ — это система правил по которым интерпретируются рыночные движения и которые приводят к определенным выводам относительно возможных движений в будущем.

В данных условиях трудно переоценить роль технического анализа на фондовых биржах.

Иными словами, данный вопрос актуален как никогда.

Объектом исследования явился технический анализ.

Предмет исследования — технический анализ как способ заключения наиболее выгодных сделок.

Цель исследования заключалась в теоретическом и практическом анализе имеющихся фактов зависимости рентабельности сделок и различных линий и индикаторов.

Среди задач можно выделить определение наиболее информативных индикаторов и линий, а также раскрытие важности их использования.

Сделка № 1 (Линии Фибоначчи)

Построены линии Фибоначчи на часовом графике по валютной паре EUR/USD. По графику видно, что цена будет падать, так как в данный момент цена падает и предположительно продолжит свое падение до пересечения с линией Фибоначчи. Исходя из этого, я заключаю сделку на продажу в объеме 1 контракта по цене 1,37 400 в 20:53. Прогноз: цена будет продолжать падать.

Прогноз оправдался, цена продолжила падать. Я закрыла сделку на ценовой отметке в 1,36 010 в20:58. Прибыль составила 4.

Сделка № 2 (Линия Тренда)

Построена линия Тренда на получасовом графике по валютной паре GBP/USD. По графику видно, что идет рост, исходя из этого, я заключаю сделку на покупку в объеме 1 контракта по цене 1,60 039 в21:03. Прогноз: цена будет продолжать расти.

Прогноз оправдался, цена продолжила расти. Я закрыла сделку на ценовой отметке в 1,64 306 в 21:27. Прибыль составила 19.

Сделка № 3 (Индикатор MACD)

Построен индикатор MACD на получасовом графике по валютной паре USD/CHF. По графику видно, что тенденция к росту, так как линия индикатора направлена вверх и только пересекла нулевую ось, это является сигналом к покупке. Исходя из этого, я заключаю сделку на покупку в объеме 1 контракта по цене 0,90 094 в21:10. Прогноз: цена будет продолжать расти.

Прогноз не оправдался, убытки составили — 8,85.

Сделка № 4 (Индикатор Moving Average)

Построен индикатор Moving Average на часовом графике по валютной паре AUD/CAD. По графику видно, что тенденция к падению, так как индикатор показывает набирающую силу тенденцию «медведей». Исходя из этого, я заключаю сделку на продажу в объеме 1 контракта по цене 0,90 302 в21:23. Прогноз: цена будет продолжать падать.

Прогноз оправдался, цена продолжила падать. Я закрыла сделку на ценовой отметке в 0,95 275 в21:26. Прибыль составила 3,77.

Сделка № 5 (Канал Стандартных Отклонений)

Построен канал Стандартных Отклонений на получасовом графике по валютной паре USD/CHF. По графику видно, что тенденция к падению, так как явное отклонение от средней линии вниз. Исходя из этого, я заключаю сделку на продажу в объеме 1 контракта по цене 0,90 419 в 21:32. Прогноз: цена будет продолжать падать.

Прогноз оправдался, цена продолжила падать. Я закрыла сделку на ценовой отметке в 0,90 410 в21:33. Прибыль составила 9,95.

Сделка № 6 (Индикатор MACD и линии Фибоначчи)

Построен индикатор MACD и линии Фибоначчи на часовом графике по валютной паре EUR/USD. По графику видно, что тенденция к падению, так как линия индикатора находится выше оси, но направлена вниз. Это является сигналом к продаже. Так же цена пробила линию Фибоначчи, что говорит о продолжении текущей тенденции. Исходя из этого, я заключаю сделку на продажу в объеме 1 контракта по цене 1,36 028 в 21:37. Прогноз: цена будет продолжать падать.

Прогноз оправдался, цена продолжила падать. Я закрыла сделку на ценовой отметке в 1,36 005 в 21:40. Прибыль составила 41.

Сделка № 7 (Линии восходящего и нисходящего тренда)

Построены линии нисходящего и восходящего тренда на часовом графике по валютной паре GBP/USD. По графику видно, что на краткосрочный период тенденция к падению, так как линия восходящего тренда не ярко выражена и в данный момент цены падают. Исходя из этого, я заключаю сделку на продажу в объеме 1 контракта по цене 1,64 241 в 21:44. Прогноз: цена будет продолжать падать.

Прогноз оправдался, цена продолжила падать. Я закрыла сделку на ценовой отметке в 1,64 238 в 21:46. Прибыль составила 3.

Сделка № 8 (Индикатор объёма Volumes)

Построен индикатор объёма Volumes на часовом графике по валютной паре AUD/CAD. По графику видно, что тенденция к падению, так как постепенный рост объемов сопровождается слабым изменением динамики цен, а в данный момент цена падает. Это возможно при прекращении борьбы одной из сторон и ведет, как правило, к смене тренда. Исходя из этого, я заключаю сделку на продажу в объеме 1 контракта по цене 0,95 289 в21:50. Прогноз: цена будет продолжать расти.

Прогноз оправдался, цена продолжила расти. Я закрыла сделку на ценовой отметке в 0,95 260 в 22:14. Прибыль составила 27,30.

Сделка № 9 (Временные Зоны Фибоначчи)

Построены временные зоны Фибоначчи на часовом графике по валютной паре EUR/USD. По графику видно, что тенденция к падению, так как цена в данный момент падает и приближается к вертикальной линии Фибоначчи, что говорит о её возможном продолжении роста. Исходя из этого, я заключаю сделку на продажу в объеме 1 контракта по цене 1,35 886 в22:20. Прогноз: цена будет продолжать падать.

Прогноз не оправдался, цена начала расти. Я закрыла сделку на ценовой отметке в1,35 917 в22:27.Убытки составили — 43.

Заключение

Подводя итоги, можно заключить, что наиболее информативными инструментами оказались индикатор осциллятор MACD и линии Фибоначчи.

Индикатор MACD очень полезен, чтобы определить, когда войти на рынок. Лучшим моментом для покупки является момент, когда линия индикатора ниже оси, но направлена она вверх, показывая, что «медведи» выдыхаются. А лучшим моментом для продажи является момент, когда линия индикатора выше нуля, но направлена вниз, показывая, что «быки» выбились из сил.

Линии Фибоначчи показывают возможное дальнейшее движение цен. Для построения инструмента используется канал, ширина которого принимается за единицу. Затем наносятся параллельные линии на расстоянии значений ряда Фибоначчи, начиная с 0,618-кратного размера канала и далее 1,000-кратного, 1,618-кратного, 2,618-кратного, 4,236-кратного и так далее. Как только заканчивается пятая волна, можно ожидать коррекции в направлении, противоположном тренду.

Важно использовать не один, а несколько инструментов технического анализа одновременно для подтверждения сделанного прогноза, а также правильно выбрать вид графиков и период времени, что может повлиять на результаты анализа и, соответственно, на полученную прибыль от сделок.

Итоговая таблица.

• 1. Биржа и биржевая деятельность. Учебное пособие Н. Л. Пашкина, М. В. Лопатин. СПб: Типография, 2005 г.,
• 2. www. metaquotes .ru Адрес сервера MetaQuotes.