Принятие управленческого решения в условиях неопределённости

Основные критерии принятия управленческого решения в условиях неопределённости

Работая с неопределённостями в условиях внутренней и внешней среды, руководителю приходится иметь дело с тремя группами параметров: полностью управляемые (детерминированные), частично управляемые (вероятностные) и неуправляемые (стохастические, неподвластные) (рис. 2.1).

Рис. 2.1 Схема воздействия параметров на решение руководителя

Полностью управляемые параметры дают возможность руководителю принимать обоснованные решения с уверенностью. Они характеризуются наличием четко сформулированной цели и набора составляющих ее задач, реальных единиц измерения (рубли, килограммы), математического или логического аппарата формирования явно выраженного решения (в виде плана мероприятий или в численном виде).

К неуправляемым параметрам обычно относятся недоработанные или не до конца понятные параметры, а также параметры, находящиеся вне компетенции конкретного исполнителя. Эти параметры сами вносят коррективы как в решение, так и результаты его выполнения, что увеличивает уровень неопределённости и заставляет руководителя рисковать в выборе и реализации решения.

Частично управляемые параметры — промежуточные состояния параметров от полностью управляемых до неуправляемых .

Синонимами этих параметров являются соответственно: хорошо структурированные, слабо структурированные и неструктурированные параметры.

Для повышения вероятности получения требуемых результатов вместе с обычными методами РУР используют специальные организационные приемы. Идея этих приемов заключается в том, чтобы для каждого неуправляемого параметра или для их группы найти специалистов, владеющих методами их частичной или полной обработки и мотивировать их деятельность. При этом часть неуправляемых для руководителя параметров становится полностью или частично управляемыми, а частично управляемые переходят в состояние полностью управляемых (рис. 2.2).

Выделяют несколько общих критериев рационального выбора вариантов решений из множества возможных. Критерии основаны на анализе матрицы возможных состояний окружающей среды и альтернатив решений.

Матрица, приведенная в табл. 2.1, содержит: Аj — альтернативы (варианты действий); Si — возможные варианты состояний окружающей среды; aij — элемент матрицы, обозначающий значение стоимости капитала, принимаемое альтернативой j при coстоянии окружающей среды i.

Таблица 2.1 Матрица решений.

Для выбора оптимальной стратегии в ситуации неопределённости используются различные правила и критерии.

1. Правило максимин (критерий Ваальда).

В соответствии с этим правилом из альтернатив aj выбирают ту, которая при самом неблагоприятном состоянии внешней среды имеет наибольшее значение показателя. С этой целью в каждой строчке матрицы фиксируют альтернативы с минимальным значением показателя и из отмеченных минимальных выбирают максимальное. Альтернативе а* с максимальным значением из всех минимальных даётся приоритет.

Принимающий решение в этом случае минимально готов к риску, предполагая максимум негативного развития состояния внешней среды, он учитывает наименее благоприятное развитие для каждой альтернативы.

По критерию Ваальда ЛПР выбирает стратегию, которая гарантирует максимальное значение наихудшего выигрыша (критерия максимина).

2. Правило максимакс. В соответствии с этим правилом выбирается альтернатива с наивысшим достижимым значением оцениваемого показателя. ЛПР не учитывает риска от неблагоприятного изменения окружающей среды. Альтернатива находится по формуле:

а* = {аjmaxj maxi Пij}.

Используя это правило, определяют максимальное значение для каждой строки и выбирают наибольшее из них.

Большой недостаток правил максимакса и максимина — использование только одного варианта развития ситуации для каждой альтернативы при принятии решения.

3. Правило минимакс (критерий Севиджа).

В отличие от максимина минимакс ориентирован на минимизацию не столько потерь, сколько сожалений по поводу упущенной прибыли. Правило допускает разумный риск ради получения дополнительной прибыли. Критерий Севиджа рассчитывается по формуле:

min max П = mini [maxj (maxi Xij — Xij)],.

где mini, maxj — поиск максимума перебором соответствующих столбцов и строк.

Расчёт минимакса состоит их четырёх этапов:

• 1) Находится лучший результат каждой графы в отдельности, то есть максимум Xij (реакции рынка).
• 2) Определяется отклонение от лучшего результата каждой отдельной графы, то есть maxi Xij — Xij. Полученные результаты образуют матрицу отклонений (сожалений), так как её элементы — это недополученная прибыль от неудачно принятых решений, допущенных из-за ошибочной оценки возможности реакции рынка.
• 3) Для каждой строчки сожалений находим максимальное значение.
• 4) Выбираем решение, при котором максимальное сожаление будет меньше других.
• 4. Правило Гурвица.

В соответствии с этим правилом правила максимакс и максимин сочетаются связыванием максимума минимальных значений альтернатив. Это правило называют ещё правилом оптимизма — пессимизма. Оптимальную альтернативу можно рассчитать по формуле:

а* = maxi [(1-б) minj Пji+ б maxj Пji],.

где б — коэффициент оптимизма, б =1…0 при б =1 альтернатива выбирается по правилу максимакс, при б =0 — по правилу максимин. Учитывая боязнь риска, целесообразно задавать б =0,3. Наибольшее значение целевой величины и определяет необходимую альтернативу.

Правило Гурвица применяют, учитывая более существенную информацию, чем при использовании правил максимин и максимакс.

Таким образом, при принятии управленческого решения в общем случае необходимо:

• — спрогнозировать будущие условия;
• — разработать список возможных альтернатив;
• — оценить окупаемость всех альтернатив;
• — определить вероятность каждого условия;
• — оценить альтернативы по выбранному критерию решения.