Деятельность коммерческих банков (шпоры)

14. Этапы кредитного процесса в ком. банке.

1) Сбор инф. о клиенте в регионе, сбор инф. в любом виде. 2) Рассмотр. документ-ии по конкр. заявке. 3) изучение правомочности заемщика. 4) Изучаются эстетические стороны руководителя, кот. Подписывает договор.

15. Модели ценообразования при кредитовании ЮЛ: ценового лидерства и «базовая ставка плюс». Банковская практика знает 4 модели установления %-в за кредит. 1) модель ценового лидерства (ценовой координации). LIR=PR+MИi=PR+(DPR+TPRi), где LIRставка желаемой доход-ти по кредиту; PRбазовая ставка кредита, включающая административные издержки банка и желаеую норму прибыльности и рентабельности по всем операциям банка; MИiнадбавка базовой ставки при предоставлении кредита клиентам; DPRстандартная премия за риск, уплачиваемая всеми, за исключением первоклассных заемщиков; TPRiпремия за риск, уплачиваемая долгосрочным заемщиком. Ст-ть кредит. ставки банк опред-ет исходя из ставок ведущего конкурента. 2) Модель «базовая ставка плюс». В случае привлечения заемщиков банк объявляет, что первоклассные заемщики могут получить кредит в размере базовой ставки +2. При этом с заещика будет запрошена плата за кредит. За базовую ставку принимается текущая доход-ть по кр/ср цен. бумагам +2%.

16 Модели ценообразования при кредитовании ЮЛ: «модель с наценкой» и модель «КЭП». 1) Модель с максимальной %-ной ставкой «КЭП». Банк предлагает клиенту увеличение ставки на размер страх-ния от рска. Эта модель применяется при кредитовании по плавающей %-ной ставке за кредит. КЭП=? 2) Модель с наценкой, ниже базовой ставки. Когда вел-на базовой ставки опред-ся умножением ставки доход-ти по кр/ср цен. бумагам на заранее объявленный коэф-т. LIR=K*базовая ставка.

17. Кредитный риск: понятие, факторы, воздействующие на его величину. Применительно к кредиту риск характеризуется как вероятность непогашения основного долга и процентов, непредвиденные обстоятельства, могущие возникнуть до истечения срока, к которому лицо, получающее отсрочку платежа или кредит, обязалось погасить задолженность. Во-первых, кредитному риску относят ситуацию, связанную именно с кредитом, а не с другими экономическими формами. Кредитный риск, во-вторых, связывают не с результатом деятельности, а с самой деятельностью, которая может привести к нежелательному событию. Кредитные риски могут возникнуть как вследствие политических, так и экономических причин. Отсюда понятие политического и экономического риска, проявляющихся в процессе кредитования на макроэкономическом уровне отношений. Данные риски являются внешними по отношению к банку в отличие от внутренних кредитных рисков, затрагивающих микроэкономические отношения (отношения банк клиент). Политические факторы, оказывая негативное влияние на банковскую деят-сть, могут быть связаны: с угрозой национализации или экспроприации имущества без соот-щей компенсации потери капитала; с возможными ограничениями обмена местной валюты на свободно конвертируемую валюту и перевода ее за границу; с разрывом соглашений вследствие решений исполнительной власти государства, в котором находится банк-контрагент; с войной, беспорядками т.п. Политические факторы могут оказывать и положительное воздействие на процесс кредитования. Так, приход к власти нового правительства, объявляющего программу поддержки предпринимательства, может привести к улучшению эк-кой конъюнктуры и снижению кредитного риска. Экономические факторы на макроуровне связаны с изменениями экономики страны в целом, в том числе изменениями конъюнктуры рынка (цен на экспорт и импорт), платежного баланса, валютного курса и др. Кредитный риск на макроуровне может быть вызван и изменениями в закоодательстве, пересмотром нормативных актов Центрального банка, затрагивающих нормы регулирования деятельности кредитных организаций, норм резервирования, условий рефинансирования и т. п. На микроуровень отношений конкретного банка и его клиента влияет не меньший набор факторов. Это могут быть изменения, вызванные пересмотром кредитного договора вследствие изменений кредитоспособности заемщика, финансового состояния кредитной организации, его кредитной политики и др. Основанием для пересмотра кредитных отношений могут быть изменения в стоимости обеспечения кредита, непредвиденные изменения кругооборота капитала и т. п. Часть этих факторов может носить характер как внешней, так и внутренней причины. На микроуровне внешними факторами могут быть; банкротство заемщика, требования кредиторов о погашении задолженности, кража, мошенничество, семейные проблемы, безработица (если речь идет об индивидуальном заемщике физическом лице) и др. Внутренними факторами обычно считаются: недостаток обеспечения, ошибочная оценка заявки клиента, слабый контроль в процессе кредитования и замедленное реагирование на предупредительные сигналы. Указанные внутренние факторы являются основными причинами потерь их влияние более чем на 60% определяет результаты деятельности кредитной организации. Отрицательное воздействие в качестве внутреннего фактора может оказывать плохое качество обеспечения.

18. Система управления банковским кредитным риском.

С/с упр-я кред. риском в ком. банке состоит из 2 субсистем: управляемой, или объекта управления, и управляющей, или субъекта упр-я. Основной объект упр-я в рисковом кредитном менеджментеэто д. ср-ва, находящиеся в деловом обороте ком. банка, и связанный с ними кредитный риск. Субъект упр-яэто структурные подраздел-я или организац-е ед-цы банка, кот. на основе использ-я специфических трудовых, инф-х, матер-х и фин-х ресурсов осуществляют пр-сс упр-я кр. риском. С/с упр-я банковсим кред. риском вкл-ет в себя след. подсистемы: инф-ю управленческую; орг-ии кред. д-сти; установления лимитов кред-я; опред-я цены кредитов; анализа и оценки индивид-х кред. рисков, анализа и оц. совокупного кр. риска; санкционирования кредитов; сопровождения кредитов и управленч. контроля; упр-я проблемными кредитами.(рис) с упр-я кред. риском строится в соот-и с кред. полит. банка, одобренной советом дир. и сопровождаемой формализованными стандартами кред-я.