Последовательность построения эконометрического моделирования

Выделяют семь основных этапов эконометрического моделирования:

• 1) постановочный этап, в процессе осуществления которого определяются конечные цели и задачи исследования, а также совокупность включённых в модель факторных и результативных экономических переменных. При этом включение в эконометрическую модель той или иной переменной должно быть теоретически обоснованно и не должно быть слишком большим. Между факторными переменными не должно быть функциональной или тесной корреляционной связи, потому что это приводит к наличию в модели мультиколлинеарности и негативно сказывается на результатах всего процесса моделирования;
• 2) априорный этап, в процессе осуществления которого проводится теоретический анализ сущности исследуемого процесса, а также формирование и формализация известной до начала моделирования (априорной) информации и исходных допущений, касающихся в частности природы исходных статистических данных и случайных остаточных составляющих в виде ряда гипотез;
• 3) этап параметризации (моделирования), в процессе осуществления которого выбирается общий вид модели и определяется состав и формы входящих в неё связей, т. е. происходит непосредственно моделирование.

К основным задачам этапа параметризации относятся:

• а) выбор наиболее оптимальной функции зависимости результативной переменной от факторных переменных. При возникновении ситуации выбора между нелинейной и линейной функциями зависимости, предпочтение всегда отдаётся линейной функции, как наиболее простой и надёжной;
• б) задача спецификации модели, в которую входят такие подзадачи, как аппроксимация математической формой выявленных связей и соотношений между переменными, определение результативных и факторных переменных, формулировка исходных предпосылок и ограничений модели.
• 4) информационный этап, в процессе осуществления которого происходит сбор необходимых статистических данных, а также анализируется качество собранной информации;
• 5) этап идентификации модели, в ходе осуществления которого происходит статистический анализ модели и оцененивание неизвестных параметров. Данный этап непосредственно связан с проблемой идентифицируемостимодели, т. е. ответа на вопрос «Возможно ли восстановить значения неизвестных параметров модели по имеющимся исходным данным в соответствии с решением, принятым на этапе параметризациив». После положительного ответа на этот вопрос решается проблема идентификации модели, т. е. реализуется математически корректная процедура оценивания неизвестных параметров модели по имеющимся исходным данным;
• 6) этап оценки качества модели, в ходе осуществления которого проверяется достоверность и адекватность модели, т. е. определяется, насколько успешно решены задачи спецификации и идентификации модели, какова точность расчётов, полученных на её основе. Построенная модель должна быть адекватна реальному экономическому процессу. Если качество модели является неудовлетворительным, то происходит возврат ко второму этапу моделирования;
• 7) этап интерпретации результатов моделирования.

К наиболее распространённым эконометрическим моделям относятся:

• 1) модели потребительского и сберегательного потребления;
• 2) модели взаимосвязи риска и доходности ценных бумаг;
• 3) модели предложения труда;
• 4) макроэкономические модели (модель роста);
• 5) модели инвестиций;
• 6) маркетинговые модели;
• 7) модели валютных курсов и валютных кризисов и др.

Эконометрическое исследование связано с решением следующих проблем:

• 1) качественный анализ связей экономических переменных, т. е. определение зависимых (yi) и независимых (хi) переменных;
• 2) изучение соответствующего раздела экономической теории;
• 3) подбор данных;
• 4) спецификация формы связи между yi и хi;
• 5) оценка неизвестных параметров модели;
• 6) проверка ряда гипотез о свойствах распределения вероятностей для случайной компоненты (гипотезы о средней дисперсии и ковариации);
• 7) анализ мультиколлинеарности объясняющих переменных, оценка ее статистической значимости, определение переменных, ответственных за мультиколлинеарность;
• 8) введение фиктивных переменных;
• 9) выявление автокорреляции;
• 10) выявление тренда, циклической и случайной компонент;
• 11) проверка остатков модели на гетероскедастичность;
• 12) анализ структуры связей и построения системы одновременных уравнений;
• 13) проверка условия идентификации;
• 14) оценка параметров системы одновременных уравнений;
• 15) проблемы моделирования на основе системы временных рядов;
• 16) построение рекурсивных моделей, авторегрессионных моделей;
• 17) выработка управленческих решений
• 18) прогноз экономических показателей, характеризующих изучаемый процесс;
• 19) моделирование поведения процесса при различных значениях независимых (факторных) переменных.