Аналитический обзор банковской конкуренции в РФ

Характеристика банковской конкуренции

Под банковской конкуренцией следует понимать экономический процесс взаимодействия, взаимосвязи и соперничества между кредитными организациями в целях обеспечения лучших возможностей реализации банковских продуктов и услуг, максимально более полного удовлетворения разнообразных потребностей клиентов и получения наибольшей прибыли в данных условиях.

Одной из существенных характеристик современной банковской конкуренции в России является то, что на рынке функционируют, с одной стороны, частные кредитные организации, нацеленные на достижение прибыли, с другой стороны — кредитные организации с государственным участием, номинально ориентированные на развитие экономики, а фактически преследующие те же цели максимизации дохода. Причем последние используют в качестве основного пассива средства федерального бюджета, но совершают при этом операции обычного универсального коммерческого банка, получая тем самым неоспоримые конкурентные преимущества в формировании своей ресурсной базы.

Подобный антиконкурентный вектор развития банковской системы страны, на наш взгляд, не способствует эффективной деятельности кредитных учреждений. Следовательно, в создавшихся условиях целесообразно принять определенные меры в отношении сложившейся системы коммерческих банков с государственным участием в целях придания динамизма развитию рынка банковских услуг в целом.

Государство может иметь собственные специализированные кредитные организации для обеспечения реализации, например, приоритетных национальных проектов и различных государственных программ экономического развития. Вместе с тем данные государственные кредитные организации не должны концентрироваться на универсальной деятельности, присущей обычным кредитным институтам. Современные же банки с государственным участием выполняют функции, характерные для частных кредитных структур, при этом последние вступают с ними в неравную конкурентную борьбу на кредитном рынке. Пример — снижение ставок по кредитам, объявленное с начала сентября Сбербанком России, когда практически все коммерческие банки были вынуждены также снижать процентные ставки.

Сфера деятельности кредитных организаций с государственным участием должна определяться задачами государства и находиться вне состязательности банковских учреждений, но в случае необходимости любой специализированный банк с государственным участием может действовать как классический «оптовый банк», привлекая участников рынка банковских услуг на конкурсной основе для выполнения отдельных государственных программ и проектов социально-экономического развития, стимулируя формирование конкурентных отношений на рынке банковских услуг, но не являясь при этом непосредственным соперником частных кредитных организаций.

В этом случае участниками конкурентных отношений на рынке банковских услуг будут являться:

ѕ самостоятельные частные кредитные организации и их филиалы (в том числе дочерние банки иностранных кредитных организаций);

ѕ небанковские кредитные организации (в пределах операций, определенных лицензией Банка России).

При этом основная цель их деятельности — обеспечение лучших по сравнению с конкурентами возможностей реализации банковских продуктов и услуг, максимально более полного удовлетворения разнообразных потребностей клиентов и получения наибольшей прибыли в данных условиях.

Целесообразным видится использование возможности применения графических методов разведочного анализа данных, учитывая их высокую информативность. С помощью диаграммы Тьюки можно наглядно представить распределение разных показателей одной выборки, имеющих близкие масштабы и описывающих различные характеристики объекта исследования. При этом данная диаграмма отражает распределение приоритетов компонентов социально — экономической ситуации. Расчет производился по Центральному федеральному округу РФ (ЦФО).

В качестве исходных данных для разведочного анализа используются рассчитанные по методике Департамента банковского регулирования и надзора Банка России следующие показатели обеспеченности Центрального федерального округа банковскими услугами (без учета Москвы и Московской области):

ѕ Индекс развития сберегательного дела (депозиты на душу населения к доходам) (ИРСД);

ѕ Индекс финансовой насыщенности региона банковскими услугами (по объему выданных кредитов) (ФНбуК);

ѕ Индекс институциональной насыщенности региона банковскими услугами (по численности населения) (ИИНбу);

ѕ Совокупный индекс развития банковской конкуренции (СИРБК).

Рассчитанные индексы в значительной мере коррелируют между собой. Для выявления силы связи между рассматриваемыми индексами используем корреляционный анализ.

В соответствии с данными, приведенными в таблице 2, можно сделать вывод, что имеется сильная связь совокупного индекса развития банковской конкуренции в регионе с индексами институциональной насыщенности банковскими услугами, финансовой насыщенности по объему выданных кредитов и индексов развития сберегательного дела в регионе (коэффициенты корреляции — 0,761; 0,811 и 0,799 соответственно).

Проведенный корреляционный анализ позволяет построить экономико-математическую модель в виде множественной линейной регрессии, описывающей зависимость совокупного индекса развития банковской конкуренции Y_R от трех предикторов — индексу финансовой насыщенности региона банковскими услугами (по объему выданных кредитов) — Х₁, индекс развития сберегательного дела (депозиты на душу населения к доходам) — Х₂, Индекс институциональной насыщенности региона банковскими услугами (по численности населения) — Х₃:

Таблица 2 — Корреляционная матрица индексов (коэффициент Пирсона, уровень значимости).

Y_R = b₀ b₁ Х_{1 +} b ₂X _{2 +} b₃ X_{3 (}1).

Коэффициенты b_1, b _2, b₃ разработанной множественной линейной регрессии (1) являются коэффициентами эластичности совокупного индекса развития банковской конкуренции по финансовой насыщенности региона банковскими услугами (по объему выданных кредитов), развитию сберегательного дела (депозиты на душу населения к доходам), институциональной насыщенности банковскими услугами соответственно.

Выборочные коэффициенты линейной корреляции предикторов не превышают 0,5, значит, эффекта мультиколлинеарности не наблюдается.

Проведенный с использованием пакета анализа данных SPSS регрессионный анализ обеспеченности регионов ЦФО банковскими услугами позволил получить следующее уравнение линейной регрессии (2):

Y_R = 0,314X₁+0,355X₂+0,230X₃ (2).

Данное уравнение характеризуется высоким значением коэффициента детерминации (0,959), то есть три предиктора, включенные в регрессионную модель, объясняют 95,9% изменчивости совокупного индекса развития банковской конкуренции в регионе. Кроме того, коэффициенты регрессии статистически значимы на достаточно высоком уровне. Критерий Фишера, равный 94,160, свидетельствует о значимости полученной модели.

Из полученной эконометрической модели следует, что степень развития банковской конкуренции в Центральном федеральном округе характеризуется следующими коэффициентами эластичности: 0,314 — по развитию сберегательного дела, 0,355 — по финансовой насыщенности экономики территории банковскими услугами по объему выданных кредитов и 0,230 — по институциональной насыщенности территории банковскими услугами.

Это означает, что прирост на 1% объема депозитов на душу населения к доходам населения в среднем определяет повышение интенсивности банковской конкуренции на 0,314%. Увеличение на 1% объема выданных кредитов на единицу ВРП в среднем определяет повышение интенсивности банковской конкуренции на 0,355%, а рост количества кредитных институтов на душу населения на 1% ведет к увеличению конкуренции на рынке банковских услуг в целом на 0,230%.