Пути преодоления банковских кризисов

Мероприятия по преодолению кризисов. Банковский кризис-менеджмент

Банковский кризис-менеджмент — это комплексная программа, обеспечивающая снижение последствий реализации рисков при наихудшем сценарии развития событий в условиях глубокой экономической рецессии.

В отличие от риск-менеджмента, кризис-менеджмент — совершенно самостоятельная сфера банковской деятельности, цель которой — снижение последствий кризиса, а не исключение его причин. Банковский риск-менеджмент — это система, использующая комплекс различных методов управления банковскими рисками: методы идентификации, оценки, управленческого воздействия и контроля.

В то же время, даже полный комплекс инструментов идентификации, оценки, коррекции, ограничения и финансирования рисков не может покрыть все возможные убытки в случае реализации рисков.

Взаимосвязанными элементами банковского кризис-менеджмента являются цели, принципы, функции, критерии, организационно-правовые, финансово-экономические и методические средства. Все они включены в обеспечивающую и функциональную части системы управления рисками. Обеспечивающая часть состоит из подсистем организационного, методического, нормативного и правового обеспечения. Функциональная часть объединяет функции управления кризисными ситуациями и представляет собой комплекс экономических и организационных методов, обеспечивающих решение задач диагностики финансового состояния банка, контроля и своевременного предупреждения и предотвращения приближающихся кризисных ситуаций, финансового оздоровления и преодоления состояния неплатежеспособности.

Особое значение в организации кризис-менеджмента является диагностика кризиса. Основными задачами процесса диагностики кризисных ситуаций и состояния банкротства являются анализ финансового состояния банка и его прогноз на предстоящий период, своевременное обнаружение причин и основных факторов, способствующих развитию кризисных ситуаций, мониторинг внешней и внутренней среды банка и прогноз ее развития.

В целях своевременной диагностики банковского кризиса, прежде всего, осуществляется мониторинг внешних и внутренних условий деятельности банка (выявление, анализ и прогнозирование). С этой целью осуществляются сбор и обработка информации, формирование и накопление баз данных, анализ информации, оценка факторов кризиса. При этом необходимо уделить особое внимание быстроте, полноте, корректности проведенной работы.

Стадии кризиса можно описать следующим образом:

потенциальный кризис — наличие возможности кризиса, но отсутствие достоверных симптомов кризиса;

скрытый кризис — характеризуется скрытым уже имеющимся кризисом или с большой вероятностью скоро начинающимся кризисом, воздействие которого не может быть определено имеющимся в наличии стандартным инструментарием;

острый преодолимый кризис — непосредственное ощущение негативного воздействия;

острый непреодолимый кризис — усиление интенсивности направленных против банка негативных воздействий, при которых требования для преодоления кризиса значительно превышают имеющийся потенциал.

Вариантами банковского кризиса являются:

стратегический кризис (угроза потенциалу развития);

кризис результатов (угроза финансовым результатам деятельности, их потеря, дефицит баланса — превышение пассивов над активами);

кризис ликвидности (опасность потери ликвидности вследствие превышения пассивов над активами) Технология быстрого реагирования в условиях нестабильности. Оценка уровня нестабильности, определение наличия и степени кризиса для принятия решений об адекватных антикризисных мерах (см. Рисунок 2 и Рисунок 3) производится следующим образом:

Рисунок.2. Этапы, предшествующие возникновению и развитию кризисных ситуаций.

Рисунок 3. Мероприятия по выходу из кризиса.

все службы банка при наличии у них информации о возникновении или усилении влияния одного или нескольких факторов финансового кризиса обязаны сообщить ее своему непосредственному руководителю и в управление риск-менеджмента;

при наличии критических значений у основных факторов кризиса Управление риск-менеджмента выносит на рассмотрение Правления информацию о сложившейся на рынке ситуации.

Правление принимает решение:

о сложившейся на рынке кризисной ситуации;

о степени кризиса;

о введении в действие соответствующей стратегии антикризисного управления;

о придании Управлению риск-менеджмента статуса антикризисного комитета.

При этом непосредственная оценка параметров кризиса предусматривает:

оценку вероятных признаков угрозы кризиса;

повышенный уровень бдительности при мониторинге внешней и внутренней среды с целью раннего обнаружения признаков кризисной ситуации;

выявление отклонений параметров ситуаций от нормы, выявление слабых сигналов;

установление причинно-следственных связей и прогнозирование возможных направлений развития кризиса, масштабов потенциальных потерь;

определение и оценивание факторов, влияющих на развитие кризисной ситуации, выяснение их связей и взаимосвязей;

создание необходимых обратных связей для отслеживания состояния и развития кризисного явления.

Кризисные ситуации, в зависимости от степени риска, можно представить в виде Таблицы 2:

Таблица 2. Определение уровня риска для различных кризисных ситуаций.

В области повышенного, критического и недопустимого риска необходимо рассмотрение различных вариантов поведения системы. Наиболее удобно с этой целью использовать метод сценариев — способ декомпозиции (упрощения), предусматривающий выделение набора отдельных сценариев развития событий, в совокупности охватывающих все возможные варианты будущего. Для применения метода сценариев необходимо осуществить построение исчерпывающего, но обозримого набора сценариев, а также спрогнозировать в рамках каждого конкретного сценария возможную последовательность событий.