Использование принципа гарантированных потерь

Принцип гарантированных потерь предусматривает минимизацию потерь, вызванных неоптимальностью значения неуправляемого фактора. Для оценки этих потерь определим оптимистические результаты для каждого варианта (см. табл. 2.1. — 2.2.). Матрица потерь рассчитывается с помощью следующих формул:

.

.

Рассчитанные по этим формулам матрицы потерь приведены в табл. 2.11 — 2.12.

Таблица 2.11. Матрица потерь для критерия рентабельности собственных средств по отрасли.

Xopt=Х4.

Таблица 2.12. Матрица потерь для критерия минимума коэффициента текущей ликвидности по отрасли.

Xopt=Х2.

По критерию рентабельности оптимальным решением является 4-я отрасль, а по критерию текущей ликвидности — 2-я. Поскольку оптимальные решения не совпадают, применим принцип Парето (см. рис. 2.5.). Как явствует из рис., в область эффективных решений вошли три отрасли -2-я, 3-я и 4-я.

Рис. 2.5. Построение области эффективных решений для принципа гарантированных потерь

Построение общей области эффективных решений

Сведём результаты применения различных принципов в таблицу (табл. 2.13).

Таблица 2.13. Области эффективных решений в соответствии с различными принципами оптимальности.

Общая область эффективных решений формируется как объединение областей, построенных по каждому принципу, по типу объединения множеств. Таким образом, с точки зрения бюджета в область эффективных решений вошли все четыре отрасли.

максимум кредиторский эффективный рентабельность.