Общее экономическое равновесие

Содержание Введение Глава 1. Понятие общего экономического равновесия

1.1 Понятие и сущность общего экономического равновесия

1.2 Теория общего экономического равновесия Л. Вальраса Глава 2. Проблемы взаимодействия рынков

2.1 Взаимодействие рынков как фактор равновесия

2.2 Совместное равновесие на рынках благ, денег и капитала (модель IS-LM)

Заключение

Список использованной литературы Приложение

Введение

В самом общем виде равновесие в экономике — это сбалансированность и пропорциональность ее основных параметров, иначе говоря, ситуация, когда у участников хозяйственной деятельности нет стимулов к изменению существующего положения.

По отношению к рынку равновесие — это соответствие между производством благ и платежеспособным спросом на них.

На макроуровне различают частичное и общее равновесие. Частичное равновесие — количественное соответствие двух взаимосвязанных макроэкономических параметров или отдельных сторон экономики. Это, например, равновесие производства и потребления, доходов и расходов бюджета, спроса и предложения и т. п.

В отличие от частичного общее экономическое равновесие означает соответствие и согласованное развитие всех сфер экономической системы. Наиболее важными предпосылками ОЭР являются следующие:

— соответствие всех экономических ресурсов — рабочей силы; денег, основных фондов, т. е. обеспечение нормального уровня безработицы и оптимальных резервов мощностей, не допуская изобилия простаивающих мощностей, массовой безработицы, нереализованных товаров, равно как и чрезмерного напряжения ресурсов;

— приведение структуры производства в соответствие со структурой потребления;

— соответствие совокупного спроса и совокупного предложения на всех четырех типах рынков — товаров, труда, капитала и денег.

Анализ общего равновесия может быть очень полезным для оценки всеобъемлющего функционирования экономики, для понимания специальных экономических проблем и для формирования политики, что обуславливает актуальность темы исследования.

Таким образом, объектом исследования является общее экономическое равновесие.

Изучением проблемы общего экономического равновесия занимались различные школы и ученые, такие как Кенэ, Кейнс, Маркс, Парето, Фридмен, Самуэльсон и др. Однако само понятие общего экономического равновесия было разработано Л. Вальрасом. Ученый сформулировал основные условия структурного соответствия спроса и предложения товаров, количественно описал взаимосвязь между ключевыми экономическими параметрами производства и обмена в рамках простейшей аукционной схемы.

Целью курсовой работы является изучение понятия общего экономического равновесия.

Для решения поставленной цели необходимо выполнить следующие задачи: определить понятие и изучить сущность общего экономического равновесия; рассмотреть теорию общего экономического равновесия Л. Вальраса; исследовать взаимодействие рынков как фактор равновесия; проанализировать совместное равновесие на рынках благ, денег и капитала.

Основной задачей экономистов является выяснение того, какие нарушения равновесия важны для анализа данного вопроса, а какими можно пренебречь. В любом случае понимание момента общего равновесия является обязательным для анализа и оценки экономики, что имеет практическое значение в экономическом прогнозировании и планировании.

Глава 1. Понятие общего экономического равновесия

1.1 Понятие и сущность общего экономического равновесия Макроэкономическое равновесие является центральной проблемой национальной экономики и ключевой категорией экономической теории и экономической политики. Оно характеризует сбалансированность и пропорциональность экономических процессов: производства и потребления, предложения и спроса, производственных затрат и результатов, материально-вещественных и финансовых потоков. Равновесие отражает тот выбор, который устраивает всех в обществе.

На уровне микроэкономики проблема равновесия рассматривается применительно к отдельному рынку — частичное равновесие, т. е. равновесие на отдельно взятом рынке товаров и услуг, факторов производства.

Однако в реальной жизни экономика каждой страны представляет собой совокупность рынков отдельных товаров, сплетенных сложной системой взаимосвязей. Это объясняется тем, что все производители одновременно являются и потребителями, а все товары либо прямо, либо косвенно связаны друг с другом как составляющие совокупной товарной массы в виде взаимозаменяемых или взаимодополняемых товаров.

Общим равновесием называется равновесное состояние всей рыночной системы, под которым понимается установление равенства спроса и предложения на всех взаимосвязанных рынках. См.: Камаев В. Д. Учебник по основам экономической теории. — М., 2007. — С. 62.

Более точное определение общего экономического равновесия дано в экономическом словаре — «равновесное состояние экономики, складывающееся в результате уравновешивающего взаимодействия спроса на товары, услуги, ресурсы, их предложения на рынках и формирующейся под влиянием спроса и предложения системы цен». Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический словарь. — М., 2006. — С. 96.

Общее равновесие в отличие от частичного достигается гораздо труднее и реже. На рынке конечных товаров и услуг равновесие будет означать, что производители максимизируют доходы, а потребители получают максимум полезности от покупаемой продукции. Равновесие на рынке факторов производства показывает, что все поступающие на него производственные ресурсы нашли своего покупателя, а предельный доход собственников ресурсов, формирующий спрос, равен предельному продукту каждого ресурса, формирующего предложение. Равновесие на денежном рынке характеризует ситуацию, когда количество предполагаемых денежных средств равно количеству денег, которые желают иметь у себя население и предприниматели.

В условиях свободной конкуренции совокупность цен на товары соответствует состоянию общего равновесия, если удовлетворяются три следующие условия:

1) все потребители максимизируют свою полезность при данных бюджетных ограничениях;

2) все фирмы максимизируют свою прибыль при данной технологии;

3) для каждого товара предложение равно спросу.

«Модель общего равновесия включает в себя два типа рынков — благ и факторов производства — в общем кругообороте. Общее равновесие будет достигнуто тогда, когда оба типа рынков — благ и факторов — будут одновременно находиться в состоянии равновесия». Сидорович А. В. Экономическая теория. — М., 2008. — С. 51.

Различают идеальное и реальное равновесие.

Идеальное (теоретически желаемое) равновесие достигается в экономическом поведении индивидов при полной оптимальной реализации их интересов во всех структурных элементах, секторах, сферах народного хозяйства.

Достижение такого равновесия предполагает соблюдение следующих условий воспроизводства:

— все индивиды должны найти на рынке предметы потребления;

— все предприниматели должны найти на рынке факторы производства;

— весь продукт прошлого года должен быть реализован.

Рисунок 1. Типы экономического равновесия Идеальное равновесие исходит из предпосылок совершенной конкуренции и отсутствия экстерналий — побочных эффектов.

В реальной экономике наблюдаются различные нарушения этих требований. Циклические и структурные кризисы, инфляция выводят экономику из состояния сбалансированности. Вместе с тем даже в условиях этих диспропорций экономическую систему можно привести в динамическое равновесие, которое будет отражать рыночные реалии со всеми их противоречиями.

«Реальное макроэкономическое равновесие — это равновесие, устанавливающееся в экономической системе в условиях несовершенной конкуренции и при внешних факторах воздействия на рынок». Сторчевой М. А. Основы экономики / под ред. П. А. Ватника. — СПб., 2009. ;

С. 68.

Для понимания специфики текущей хозяйственной конъюнктуры и проведения экономической политики важно установить, является ли экономическое равновесие устойчивым или неустойчивым. Если в ответ на внешний импульс, нарушающий равновесие, система сама под влиянием внутренних сил возвращается в равновесное состояние, то такое равновесие называют устойчивым, если же она не восстанавливается самостоятельно, то — неустойчивым. Поэтому наряду с определением условий установления общего экономического равновесия необходимо исследовать, будет ли оно стабильным или нет. См. там же. — С. 45.

Достижение общего экономического равновесия не означает, что теперь каждый участник рыночного хозяйства доволен своим положением; равновесие просто констатирует, что за счет изменения объема и структуры покупок или продаж никто не сможет улучшить свое благосостояние в сложившихся условиях.

Общее экономическое равновесие не является типичным состоянием рыночной экономики, так как разрабатываемые независимо друг от друга планы суверенных субъектов лишь случайно могут оказаться взаимно согласованными. Из-за постоянно изменяющихся потребностей населения и технологии производства экономика чаще оказывается в состоянии перехода от одного равновесного состояния к другому. Поэтому в действительности и отдельные рынки, и национальное хозяйство в целом чаще оказываются в неравновесном, чем в равновесном состоянии. Однако поведение экономических субъектов в рыночном хозяйстве устремляет его к равновесию: до тех пор, пока планы участников рыночных сделок не окажутся согласованными, они будут посредством изменения спроса и предложения корректировать экономическую конъюнктуру. См.: Гребенников П. И., Леусский А. И., Тарасевич Л. С. Макроэкономика. — М., 2006. — С. 45.

Таким образом, общее экономическое равновесие характеризует совпадение планов всех покупателей относительно объемов покупок с планами продавцов относительно объемов продаж. Несовпадение этих планов вызывает неравновесие в национальной экономике.

Определить состояние общего экономического равновесия, значит выяснить, при каких условиях все участники рыночного хозяйства смогут реализовать свои намеченные цели. Поэтому экономическому равновесию соответствуют не только определенный объем и структура предложения благ, но и удовлетворенность каждого участника рыночных сделок реализацией намеченных им планов.

Общее экономическое равновесие означает, что за счет изменения объема и структуры покупок или продаж никто не сможет улучшить свое благосостояние в сложившихся условиях.

1.2 Теория общего экономического равновесия Л. Вальраса В экономической науке существует множество моделей макроэкономического равновесия, отражающих взгляды разных направлений экономической мысли на эту проблему (см. Приложение, таблица 1):

— Ф. Кенэ модель простого воспроизводства на примере экономики Франции XVIII столетия;

— К. Маркс схемы простого и расширенного капиталистического общественного воспроизводства;

— Л. Вальрас модель общего экономического равновесия в условиях действия закона свободной конкуренции;

— В. Леонтьев модель «затраты выпуск»;

— Дж. Кейнс модель краткосрочного экономического равновесия.

Рассмотрим подробнее модель общего экономического равновесия Л. Вальраса.

По мнению некоторых исследователей в области истории экономической мысли, Л. Вальрас (1834—1910) является величайшим экономистом девятнадцатого столетия. Такое признание он заслужил за разработку системы общего рыночного равновесия, которая получила название замкнутой модели экономического равновесия, изложенной в его основной работе «Элементы чистой политической экономии» (1874).

Общее равновесие предполагает установление равновесия в обмене и производстве. Равновесие в обмене означает, что эффективный (фактический) спрос на производительные услуги (продукты) равен эффективному предложению производительных услуг (продуктов). Равновесие в производстве означает, что цена каждого продукта равна издержкам на его изготовление, включающим в себя и нормальную прибыль как вознаграждение за капитал.

Подобное состояние равновесия в производстве и обмене представляет собой случай идеальный, а не реальный. Никогда не бывает такого, чтобы продажная цена продукта абсолютно точно равнялась издержкам на производство этого блага, так же как не имеет места точное соответствие эффективного спроса эффективному предложению. Но такое состояние можно назвать нормальным в том смысле, что экономика, действующая в условиях абсолютно свободной конкуренции, стремится к нему. В такой ситуации, если цена продукта превышает издержки его изготовления, предприниматели получают сверхприбыль и начинают расширять производство. Если же цена продукта ниже издержек его изготовления, предприниматели несут убытки и начинают сокращать выпуск. В результате изменяются цены конечных благ и устанавливается общее равновесие. См.: Агапова И. История экономической мысли. — М., 2008. — С. 126.

Рассмотрим в целях простоты модель бартерной экономики, в которой отсутствует производство.

В этой экономике имеется n благ, причем n-e благо выступает в качестве счетной единицы [numeraire], или денег. Цена каждого блага выражается в этой счетной единице.

Пусть Pi/Pn — цена i-го блага, отнесенная к цене n-го блага (относительная цена).

Предположим, что Pn =1, тогда цена i-го блага будет равна Pi.

В начале обмена каждый хозяйствующий субъект имеет определенный запас (надел) различных благ в том числе денег. Общая полезность этого запаса зависит от предельной полезности каждого блага в распоряжении индивида. Цель индивида состоит в максимизации своей полезности. Этого он может добиться, обменивая принадлежащие ему блага с меньшей предельной полезностью на блага, принадлежащие другим индивидам и представляющие для него большую полезность. Естественно, что при этом предельная полезность каждого блага взвешивается с учетом его относительной цены (второй закон Госсена), а также относительных цен других благ. Следовательно, спрос на i-е благо так же как и предложение этого блага есть функции относительных цен всех благ:

Di = Di (P1,…, Pn-1);

Si = Si (P1,…, Pn-1).

Общее экономическое равновесие означает, что спрос и предложение на каждом рынке равны, т. е. количество блага, выставленное на продажу, равно количеству блага, которое желают приобрести покупатели. Равенство этих количеств обеспечивается благодаря относительной цене блага. Равновесная цена устанавливается в модели Вальраса в ходе так называемого процесса «нащупывания» [tatonnement].

На рынке действует особое лицо — аукционщик, — которое наблюдает за ходом дел в экономике и выкрикивает относительные цены на блага. Потом участники обмена сообщают аукционщику, какое количество того или иного блага они хотели бы продать или купить при данных ценах. Если при этом спрос не равен предложению (имеется избыток спроса (Di > Si) или избыток предложения (Di < Si), аукционщик назначает новые цены. Причем здесь действует следующее правило: если был избыток спроса, — цена повышается, если избыток предложения, — цена понижается. Обмен состоится только тогда, когда набор относительных цен, объявленный аукционщиком, окажется равновесным.

Математически, чтобы найти этот набор, состоящий из n-1 цены, необходимо решить n-1 уравнение (цена n-го блага — денег — задана):

Di (P1,…, Pn-1) = Si (P1,…, Pn-1); i = 1,. n-1.

Количество уравнений здесь равно количеству неизвестных, а потому данная система будет иметь единственное решение, т. е. равновесный набор относительных цен существует и он единствен. Отсюда мы можем вывести так называемый закон Вальраса:

который гласит, что ценность совокупного спроса равна ценности совокупного предложения. См.: Гальперин В. М. Макроэкономика. — СПб., 2005. — С. 124. Иными словами, сумма избыточного спроса и предложения на всех рынках должна всегда равняться нулю. Следовательно, если n-1 находится в равновесии (т. е. ни на одном из них нет ни избыточного спроса, ни избыточного предложения), то n-й рынок также должен быть в равновесии.

Таким образом, закон Вальраса отнюдь не предполагает, что экономика всегда находится в равновесии, т. е. на всех рынках отсутствует избыток спроса или предложения. Просто на уровне всего народного хозяйства все эти избытки в ценностном выражении «взаимопогашаются».

Как видно из модели общего равновесия, деньги играют в ней пассивную роль счетной единицы (меры ценности), в которой выражается ценность остальных благ. Здесь необходимо различать относительные и абсолютные цены. Относительная цена есть цена одного блага, отнесенная к цене другого блага. Абсолютная цена есть цена денег (Pn), или общий уровень цен. Хозяйствующих субъектов интересуют только относительные цены. Абсолютная цена зависит от количества денег в обращении. Изменение денежной массы приводит к пропорциональному изменению абсолютного уровня цен. Так, если количество денег утроилось, то и абсолютные цены должны утроиться: цена каждого блага утраивается, и относительные цены остаются неизменными. Как следствие, изменение денежной массы не влечет за собой изменения реальных величин (спрашиваемых и предлагаемых количеств благ). См.: Тарасевич Л. С., Гребенников П. И., Леусский А. И. Макроэкономика. — М., 2006. — С. 47.

Кроме того, ввиду действий аукционщика, в вальрасовской модели общего равновесия покупки и продажи оказываются абсолютно синхронизированными во времени. Поэтому у хозяйствующих субъектов не возникают стимулов к использованию денег в качестве средства обмена и средства сохранения ценности. Тем самым, с помощью модели Л. Вальраса невозможно объяснить существование денег в рыночной экономике.

Модель Вальраса, хотя и является логически завершенной, носит чересчур абстрактный характер, так как исключает многие важные элементы реальной экономической жизни.

Кроме отсутствия накопления, к числу чрезмерных упрощений следует отнести:

— статичность модели (предполагается неизменность запаса и номенклатуры продуктов, а также неизменность способов производства и потребительских предпочтений),

— предположение о существовании совершенной конкуренции и идеальной информированности субъектов производства.

Иными словами, проблемы экономического роста, нововведений, изменения потребительских вкусов, экономических циклов остались за пределами модели Вальраса. Заслуга Вальраса скорее в постановке проблемы, чем в ее решении. Она дала толчок экономической мысли к поиску моделей динамического равновесия и экономического роста. Развитие идей Вальраса мы находим в работах американского экономиста В. Леонтьева, чья алгебраическая теория анализа модели «затраты — выпуск» в сороковые годы двадцатого века дала возможность численного решения больших систем уравнений, получивших название «балансовых». Однако первым экономистом, который исследовал вопросы динамического развития в рамках неоклассической теории явился Й.Шумпетер.

Тем не менее, модель Леона Вальраса стала базовой для всей теории экономического равновесия в неоклассической школе. Даже те, кто станет в последующем критиковать неоклассическую теорию, использовали модели, базирующиеся на модели Л. Вальраса, внося в нее необходимые изменения.

Изучив в 1 главе общее экономическое равновесие и теорию ОЭР Л. Вальраса, можно прийти к следующим выводам.

Экономическое равновесие — это понятие анализа ex ante, которое характеризует совпадение планов покупателей относительно объемов покупок и планов продавцов относительно объемов продаж.

«Полное экономическое равновесие — структурный оптимум хозяйственной системы, к которому общество стремится, но никогда его полностью не достигает в связи с постоянным изменением самого оптимума, идеала пропорциональности». Самуэльсон П. Экономика. — М., 2005. — С. 159.

Принципиальная возможность достижения общего равновесия в условиях совершенной конкуренции в математической форме впервые была доказана Л. Вальрасом. Выражая модель ОЭР системой уравнений, он доказал, что в экономической системе, состоящей из n взаимосвязанных рынков, на n-м рынке всегда будет равновесие, если достигнуто равновесие на (n-1)-м рынке. Следует отметить, что модель Л. Вальраса подвергалась критическому анализу со стороны многих авторов.

Глава 2. Проблемы взаимодействия рынков

2.1 Взаимодействие рынков как фактор равновесия равновесие экономика рынок капитал В рыночной экономике метод равновесного анализа применим на уровне микроэкономики в отношении отдельных рынков товаров, труда, капитала, земли. Достижению равновесия способствует ценовой механизм.

Общее равновесие, как уже упоминалось выше, означает соответствие (согласованное развитие) всех сфер экономической системы. В основе общего экономического равновесия лежит в первую очередь соответствие между спросом и предложением товаров и услуг. Это соответствие между спросом и предложением, как потребительских благ, так и средств производства, рабочей силы и всех прочих рынков. Таким образом, условием устойчивого и стабильного развития экономической системы является равновесие всех рынков, функционирующих на макроуровне.

Все рынки макроуровня взаимосвязаны, но каждый из них формируется под влиянием многих факторов.

Принято выделять четыре группы рынков.

Рынок товаров и услуг. Рынок товаров и услуг складывается из самостоятельных, хотя и связанных между собой рынков:

— средств производства, из которого выделяются субрынки природного сырья, сельскохозяйственных продуктов и промышленной продукции (в том числе полуфабрикатов);

— предметов потребления, в том числе продовольствия и непродовольственных товаров;

— услуг, в том числе услуг производственного характера и потребительских услуг.

На этом рынке равновесие задается равенством сбережений и инвестицией. Сокращение инвестиционного спроса и инвестиционной деятельности ведет к снижению темпов экономического роста. См.: Самуэльсон П. Экономика. — М., 2005. — С. 135.

Кривая IS («инвестиции — сбережения») описывает равновесие на товарном рынке и отражает взаимоотношения между рыночной ставкой процента r и уровнем дохода Y. Кривая IS выводится из простой кейнсианской модели (модели равновесия совокупных расходов или модели кейнсианского креста), но отличается тем, что часть совокупных расходов и, прежде всего, инвестиционные расходы теперь зависят от ставки процента. Ставка процента перестает быть экзогенной переменной и становится эндогенной величиной, определяемой ситуацией на денежном рынке, т. е. внутри самой модели. Зависимость части совокупных расходов от ставки процента имеет результатом то, что для каждой ставки процента существует точное значение величины равновесного дохода и поэтому может быть построена кривая равновесного дохода для товарного рынка — кривая IS. Во всех точках кривой IS соблюдается равенство инвестиций и сбережений. Термин IS отражает это равенство (Investment = Savings).

Простейший графический вывод кривой IS связан с использованием функций сбережений и инвестиций (рис. 2).

Рисунок 2. Графический вывод кривой IS

В квадранте II представлен график функции сбережений S (Y): с ростом дохода Y1 до Y2 сбережения увеличиваются с S1 до S2.

В квадранте III представлен график I=S (линия под углом в 45° к осям координат I и S). I1 = S1, I2 = S2.

В квадранте IV представлен график функции инвестиций I=I®, показывающий рост инвестиций как функцию, обратную уровню процентной ставки r.

На основе этих данных в квадранте I находим множество равновесных сочетаний Y и r, т. е. кривую IS: IS1(Y1, r1) и IS2(Y2, r2), чем ниже ставка процента, тем выше уровень дохода.

Обычно узкие места в экономической системе создаются из-за недостатка инвестиционного предложения.

На данном этапе, несмотря на преодоление кризиса, в России показатели инвестиционной активности продолжают снижаться. «По итогам 2010 года в страну поступило меньше прямых иностранных инвестиций (ПИИ), чем даже в кризисном 2009 году. При этом в Южном и Северо-Кавказском округах ПИИ сократились до 22 и 4 долл. на душу населения. Основная часть иностранных инвестиций по-прежнему поступает в Центральный и Северо-Западный федеральные округа. Хотя и в них объем ПИИ неуклонно снижается.

Объем накопленных в РФ прямых иностранных инвестиций (ПИИ) на начало 2011 года составил 116,2 миллиарда долларов. Бессменным лидером по привлечению прямых иностранных инвестиций в 2010 году, несмотря на значительное сокращение объема притока, остался Центральный федеральный округ, в который поступило более 59,2% от всего объема (в 2009 году — 58,1%, в 2008 году — 46,4%). Вторым по объему поступивших иностранных инвестиций является Северо-Западный ФО, который привлек 14,5% от общего объема прямых иностранных инвестиций. На Дальневосточный федеральный округ, занимавший второе место в 2008 году, пришлось около 8,5% от объема прямых иностранных инвестиций в Россию, из которых основная часть приходится на Сахалинскую область (68,2%), что обусловлено участием иностранных инвесторов в разработке нефтегазовых месторождений региона.

Рост объема притока иностранных инвестиций наблюдается только в Уральском федеральном округе (на 24,9%) и Приволжском федеральном округе (14,5%)" Инвесторы обходят многие регионы стороной / Куликов С. В. // Независимая газета. — 2011. № 8.

Рынок рабочей силы (труда). «Рынок рабочей силы — рынок купли-продажи рабочей силы, покупателями на котором являются работодатели, а продавцами — наемные работники. Рынок труда возможен только при условии, что рабочий является собственником своей способности к труду». Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический словарь. — М., 2006. — С. 117.

Равновесие на данном рынке предполагает тесную взаимосвязь спроса на рабочие руки и предложение работы с уровнем реальной заработной платы.

Равновесие на рынке труда определяется точкой пересечения установившихся кривых спроса и предложения.

Рисунок 3. Равновесие на рынке труда Если рассматривается конкурентный рынок, ни одна из входящих в него фирм не может влиять на рынок в целом и должна устанавливать тот же уровень зарплаты w*, который является равновесным для данного рынка.

Кривые спроса и предложения могут изменять свое положение под влиянием изменения различных рыночных факторов, например:

— спроса на товар,

— цены других факторов производства,

— появления притока или оттока рабочей силы в данной сфере занятости, что будет приводить к изменению равновесных величин зарплаты и занятости на рынке труда.

Рынок денег. «Денежный рынок — одна из разновидностей рынка купли-продажи товаров в виде денежных средств, часть рынка ссудных капиталов. Агентами денежного рынка являются в основном банки, брокерские и дилерские фирмы, другие финансово-кредитные учреждения, участвующие в купле-продаже кредитных денег, валюты, ценных бумаг». Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический словарь. — М., 2006. — С. 48.

Денежный рынок — это рынок, на котором спрос на деньги и их предложение определяют уровень процентной ставки, это сеть институтов, обеспечивающих взаимодействие спроса и предложения денег.

Равновесие на денежном рынке устанавливается, когда спрос на деньги равен их предложению, что может быть достигнуто при определенной банковской процентной ставке. Сохраняться равновесие на денежном рынке будет в том случае, когда процентная ставка будет изменяться в том же направлении, что и доход. Например, если доходы в экономике возрастут, то это приведет к росту спроса на деньги, а следовательно, к увеличению процентной ставки, в этом случае будет увеличиваться альтернативная стоимость хранения денег и снижаться курс ценных бумаг, что уменьшит спекулятивный спрос на деньги, увеличит покупку фирмами и домашними хозяйствами финансовых активов и даст возможность поддерживать денежный рынок в равновесном состоянии. При снижении доходов возникает обратная ситуация.

Графически данное условие можно изобразить в виде кривой ликвидности денег LM, известной как модель Хансена (рис. 4).

Увеличение предложения денег в экономике приводит к понижению банковской процентной ставки.

Равенство спроса на деньги и их предложения обеспечивается в соответствии с условиями, вытекающими из требований политической теории денег. При достигнутом объеме продукции и соответствующей денежной массе равновесие обеспечивает определенный уровень цен. Неоправданное повышение цен ведет к инфляции, нарушению равновесия.

Проведенные исследования российского денежного рынка на фоне мирового финансового кризиса подтвердили его низкую эффективность. «К числу соответствующих факторов относятся: сильная волатильность ставки денежного рынка; высокий уровень избыточных резервов (обусловленный такими объективными факторами, как значительная неопределенность и сегментация рынка); выход ставок денежного рынка за пределы коридора процентных ставок Банка России. Существенную часть колебаний межбанковской ставки в пределах коридора ставок Банка России можно объяснить влиянием объективных рыночных факторов, включая один из важнейших — состояние банковской ликвидности. На протяжении последних лет резкие изменения ее уровня (связанные в том числе с режимом валютного курса) вызывали заметные колебания ставок денежного рынка. Во второй половине 2008 г., наряду с изменением характера операций Банка России на валютном рынке и ухудшением состояния ликвидности, уменьшилось и давление на уровень рыночных ставок, под влиянием которого они ранее формировались вблизи ставок по депозитам ЦБ. Кроме того, практическая недоступность заимствований на международных рынках, а также девальвационные ожидания способствовали повышению ставок межбанковского кредитного рынка.

В целом мировой финансовый кризис оказал серьезное влияние на российский денежный рынок. Из-за ухудшения состояния и меньшей доступности ликвидности, роста неопределенности участники рынка были вынуждены адаптироваться к новой ситуации. В этих условиях Банк России корректирует подходы к управлению ликвидностью для более эффективной реализации денежно-кредитной политики" Краткосрочные процентные ставки и состояние ликвидности денежного рынка в России на фоне мирового финансового кризиса / Васильева Е. Н., Пономаренко А. Г., Поршаков А. И. // Вопросы экономики. — 2009. № 8.

По последним данным, представленным МДМ Банком, на сегодняшний день денежный рынок России медленно теряет ликвидность. «Остатки счетов в Банке России повысились на 27,9 млрд руб. до 816,5 млрд руб. Краткосрочные ставки кривой Mosprime вновь снижаются, овернайт упал еще на 24 б.п., недельный Mosprime снизился на 15 б.п. Более длинные деньги практически не дешевеют. В ближайшее время ожидается повышение ставок двухнедельного кредитования. Операции РЕПО на межбанке прошли на уровне 246 млрд руб., ставка составила 4.9%. На аукционе РЕПО с ЦБ объем сделок достиг 91,2 млрд руб., в результате регулятор снизил лимит аукциона до 200 млрд руб.

Денежному рынку России все тяжелее создать «подушку» ликвидности: по словам замминистра Сторчака, Минфин возвращается к еженедельным депозитным аукционам, а экстренных размещений средств бюджета не предвидится до конца года. Банкам, тем временем, нужно будет возвратить государству 450 млрд руб. бюджетных денег, что станет драйвером сохранения напряженности на денежном рынке" МДМ Банк: Денежный рынок медленно теряет ликвидность. 2011.

URL: http://www.rusbonds.ru/comminf.asp?id=2 457 991 (дата обращения: 07.10.2011).

Рынок капиталов. «Рынок капиталов — сегмент рынка ссудных капиталов, где формируется спрос и предложение на среднеи долгосрочный ссудный капитал» Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический словарь. — М., 2006. — С. 115.

На рынке капитала существуют некоторые кривые спроса и предложения. Пересечение этих кривых определяет равновесную ставку процента (рис. 5). Эта ставка определяет, какая часть потребителей и фирм, которые могут быть либо кредиторами, либо заемщиками, выступит в качестве первых, а какая — в качестве вторых.

Рисунок 5. Равновесие на рынке капитала

«Равновесие на рынке капитала может измениться при изменении любого из обстоятельств, определяющих положение кривых спроса и предложения.

Поскольку одним из основных факторов является информация о будущем доходе (для потребителей) и спроса (для фирм), относительно быстро равновесие может изменяться в результате изменения ожиданий будущих событий.

В более длительном периоде равновесие может смещаться в результате изменения менее подвижных факторов — например, степени бережливости потребителей (если люди будут менее заинтересованы в текущем потреблении и захотят больше денег отложить «на потом», сохранить для детей и т. д.). Или по мере увеличения доходов потребителей (если люди будут становиться богаче, они смогут откладывать большие суммы, например, собирать деньги не на покупку велосипеда, а на покупку яхты или самолета). Или просто по мере роста хозяйства — чем больше фирм и потребителей будет в хозяйстве, тем большее количество участников будет на рынке капитала". Сторчевой М. А. Основы экономики / под ред. П. А. Ватника. — СПб., 2009. ;

С. 73.

Спрос на капитал уравновешивается уровнем процента.

Рынки взаимодействуют в условиях конкуренции и, в конечном счете, это взаимодействие приводит к установлению общего равновесия. Равновесие в экономике устанавливается через обмен — на основе функционирования рыночных взаимосвязей и законов.

Достижение равновесия основных элементов экономической системы осуществляется множеством факторов, наиболее гибким и подвижным из которых являются цены.

Помимо рыночных факторов на равновесие системы оказывают влияние производственные. Диспропорции, нарушения в сфере производства неизбежно приведут к неравномерности на рынках.

В реальной действительности наряду с рыночными воздействиями экономика испытывает влияние таких, нерыночных факторов, как политические, демографические, социальные. И, наконец, на макроэкономическое равновесие существенное влияние оказывают методы государственного регулирования, которые не являются в чистом виде рыночными.

Исходя из сказанного, выделим наиболее важные предпосылки общего равновесия в экономике:

— соответствие общественных целей и имеющихся экономических возможностей. С изменением целей и приоритетов общественного развития изменяются потребности в ресурсах и, как следствие, происходят изменения в пропорциях, требующих необходимость обеспечения нового равновесного состояния;

— экономическое равновесие предполагает всестороннее использование имеющихся ресурсов страны — рабочей силы и основных фондов, при сохранении резервов мощностей и нормального уровня занятости. То есть, в равновесной экономике не должно быть избытка простаивающих мощностей, произведенной продукции, а также чрезмерного перенапряжения в использовании ресурсов;

— равновесие на макроуровне означает, что общая структура производства приведена в соответствие со структурой потребления;

— основным условием общего равновесия экономической системы является равновесие спроса и предложения на всех основных рынках.

2.2 Совместное равновесие на рынках благ, денег и капитала (модель IS-LM)

Существует множество парных значений уровня национального дохода и ставки процента, соответствующие при заданном уровне цен равновесию на рынках благ (линия IS) и денег (линия LM) в кейнсианской концепции. Однако равновесие на денежном рынке достигается одновременно с установлением равновесия на рынке ценных бумаг. Поэтому для определения условий достижения совместного равновесия на рынках благ, денег и капитала нужно совместить оба указанных выше множества, как это показано на рис. 6.1. Из него следует, что есть лишь одно сочетание значений величины национального дохода и ставки процента (y*, i*), при котором достигается равновесие одновременно на трех рассматриваемых рынках.

Рисунок 6.1. Совместное равновесие на рынках благ и финансов

Величину совокупного спроса на рынке благ, соответствующую совместному равновесию на рынках благ, денег и ценных бумаг, называют эффективным спросом. См.: Булатов А. С. Экономика. — М., 2006. — С. 249. Вместе с ее величиной эффективного спроса равновесное сочетание y и i определяется распределением количества находящихся в обращении денег между деньгами для сделок и в качестве имущества.

При построении линий IS и LM установлено, что над ними расположены области избытка, а под ними — области дефицита. Поэтому пересечение этих линий делит все множество сочетаний i и y на четыре области, отличающиеся характером неравновесия на отдельных рынках. Что происходит в случае отклонения фактических значений y и i от их равновесных значений?

Допустим, экономическая конъюнктура характеризуется точкой H, представленной на рис. 6.2.

Рис. 6.2. Устойчивость совместного равновесия на рынках благ и финансов

При yH и iH на рынках благ и денег существует избыток предложения (yS > yD и M > L). Поскольку планы участников рыночных сделок при значениях yH и iH не совпадают друг с другом, последует корректировка спроса и предложения на обоих рынках. Процесс движения к равновесному состоянию может протекать по-разному в зависимости от характера поведения экономических субъектов. Однако можно предположить, что в большинстве случаев на денежном рынке равновесие установится быстрее, чем на рынке благ, так как для изменения объема производства последних требуется больше времени, чем для изменения количества находящихся в обращении денег. При таком предположении переход из точки H в точку совместного равновесия осуществляется следующим образом (см. рис. 6.2).

Избыток предложения на денежном рынке приводит к снижению ставки процента. Вследствие этого предложение денег будет сокращаться, а спрос на них расти. При ставке процента iF и национальном доходе yH на денежном рынке установится равновесие. На рынке благ в это время все еще будет избыток (точка F лежит выше линии IS), который при фиксированных ценах начнет «рассасываться» под воздействием двух факторов. Во-первых, снижение ставки процента увеличит инвестиционный спрос предпринимателей. Во-вторых, обнаружив сверхнормативные запасы на складах готовой продукции, предприниматели начнут сокращать производство, что приведет к снижению дохода. При ставке процента iF и доходе, меньшем, чем yH, на денежном рынке снова образуется избыток и ставка процента снизится еще больше. Процесс приспособления будет продолжаться до тех пор, пока не установится совместное равновесие при значениях y*, i*.

Аналогичные процессы возникают при любом другом неравновесном состоянии. Если в качестве исходного состояния взять точку G, то существующий при yG, iG на рынке денег избыток приведет к снижению ставки процента до iE, при которой на денежном рынке установится равновесие. Существовавший в исходном состоянии дефицит на рынке благ в результате снижения ставки процента увеличится из-за приращения спроса на инвестиционные блага. Поскольку на этой стадии анализа предполагается, что при заданном уровне цен предложение благ совершенно эластично, то дефицит благ будет устранен за счет расширения производства. Рост последнего сопровождается ростом дохода. При доходе, превышающем yG, и ставке iE на рынке денег возникает дефицит и ставка процента начнет расти. Дальнейший процесс приспособления представлен на рис. 6.2 стрелками вдоль линии LM. Следовательно, совместное равновесие на рынках благ, денег и капитала при заданном расположении линий IS и LM является устойчивым.

Таким образом, в кейнсианской модели условие достижения совместного равновесия на рынках благ, денег и капитала определяется пересечением линий IS и LM. Точка их пересечения указывает реальные значения ставки процента и национального дохода, при которых одновременно на трех названных рынках спрос равен предложению. Совместное равновесие на рынках благ, денег и капитала является устойчивым. Объем спроса на блага, соответствующий совместному равновесию на рынках благ, денег и капитала, назван Дж.М. Кейнсом «эффективным спросом».

Рассмотрев во 2 главе взаимодействие рынков и IS-LM модель, мы пришли к следующим выводам.

Общее экономическое равновесие может быть достигнуто только путем установления равновесия на каждом из рынков: товаров и услуг, труда, денег и капиталов. Недостаточная конкурентность рынков, негибкость цен или несовершенство информации могут стать причинами устойчивого нарушения равновесия на тех или иных макроэкономических рынках. Если один или несколько рынков находятся в равновесии, а другие — нет, то возникает макроэкономическая ситуация частного равновесия.

Согласование спроса и предложения, взаимосвязь основных звеньев экономики достигаются лишь в развитии, динамике, а равновесие в текущий момент является лишь его предпосылкой. Равновесие в экономике — это такое состояние системы, в которое она постоянно возвращается в соответствии со своими собственными закономерностями.

Модель IS-LM позволяет: 1) показать взаимосвязь и взаимозависимость товарного и денежного рынков; 2) выявить факторы, влияющие на установление равновесия как на каждом из этих рынков в отдельности, так и условия их одновременного равновесия; 3) рассмотреть воздействие изменения равновесия на этих рынках на экономику; 4) вывести функцию совокупного спроса и определить факторы, влияющие на совокупный спрос.

Заключение

В данной курсовой работе мы рассмотрели основные теоретические и практические аспекты, связанные с общим экономическим равновесием. На основании проведенного исследования можно сделать следующие выводы.

Важнейшая экономическая проблема — это проблема общего экономического равновесия — выбора, при котором способ использования ограниченных производственных ресурсов (труда, земли, капитала) для создания различных товаров и их распределение между различными членами общества сбалансированы.

Общее экономическое равновесие, по определению Вальраса, «это состояние, при котором эффективное предложение и эффективный спрос на производительные услуг уравниваются на рынке услуг, эффективное предложение и эффективный спрос на продукты уравниваются на рынке продуктов и, наконец, продажная цена равна издержкам производства, выраженным в производительных услугах».

Обычно равновесие достигается посредством либо ограничения потребностей (на рынке они всегда выступают в виде платежеспособного спроса), либо увеличения и оптимизации использования ресурсов.

Как известно, экономика находится в постоянном движении, непрерывном развитии: изменяются фазы цикла, конъюнктура, доходы, происходят сдвиги в спросе. Все это говорит о том, что равновесное состояние только условно может рассматриваться как статичное.

Общее экономическое равновесие — это сбалансированность всей экономики страны, система взаимосвязанных и взаимосогласованных пропорций во всех сферах, отраслях, на всех рынках, у всех участников экономической деятельности, обеспечивающая нормальное развитие национального хозяйства.

С помощью анализа модели Вальраса мы определили, что в состоянии рыночного равновесия совокупный спрос равен совокупному предложению.

Модель IS-LM представляет собой модель совместного равновесия товарного и денежного рынков. Она является моделью кейнсианского типа, описывает экономику в краткосрочном периоде и служит основой современной теории совокупного спроса.

1. Агапова И. История экономической мысли. — М., 2008.

2. Булатов А. С. Экономика. — М., 2006.

3. Гальперин В. М. Макроэкономика. — СПб., 2005.

4. Гребенников П. И., Леусский А. И., Тарасевич Л. С. Макроэкономика. — М., 2006.

5. Инвесторы обходят многие регионы стороной / Куликов С. В. // Независимая газета. — 2011. № 8.

6. Камаев В. Д. Учебник по основам экономической теории. — М., 2007.

7. Краткосрочные процентные ставки и состояние ликвидности денежного рынка в России на фоне мирового финансового кризиса / Васильева Е. Н., Пономаренко А. Г., Поршаков А. И. // Вопросы экономики. — 2009. № 8.

8. Мамедов О. Современная экономика. — М., 2008.

9. МДМ Банк: Денежный рынок медленно теряет ликвидность. 2011. URL: http://www.rusbonds.ru/comminf.asp?id=2 457 991 (дата обращения: 07.10.2011).

10. Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический словарь. — М., 2006.

11. Самуэльсон П. Экономика. — М., 2005.

12. Сидорович А. В. Экономическая теория. — М., 2008.

13. Сторчевой М. А. Основы экономики / под ред. П. А. Ватника. — СПб., 2009.

14. Тарасевич Л. С., Гребенников П. И., Леусский А. И. Макроэкономика. - М., 2006.

15. Фролова Т. А. Экономическая теория. — М., 2009.