Заключение. 
Статистический анализ состояния рынка кредитных карт в России с 2008 по 2013 годы

Оживление рынка кредитных карт после кризисного периода началось во второй половине 2010 года. В 2014 году ожидается небольшое замедление темпов роста российского рынка кредитных карт. Этому будут способствовать снижение числа платежеспособных заемщиков и стремление банков поддерживать высокое качество своих кредитных портфелей. Рынок сохраняет большой потенциал, кредитная карта есть примерно у 17% россиян при почти 90 млн. экономически активного населения.

На кредитную политику в данном рыночном сегменте повлияют: во-первых, стоимость заемных средств, во-вторых, тенденции по просрочкам платежей. А эти факторы в свою очередь напрямую связаны с макроэкономическими показателями. Рынок кредитных карт в 2014 году, скорее всего, ожидает некоторая ротация игроков, появление новых и уход старых, переориентация банков от более рискованных сегментов в менее рискованные.

Итоги исследования. Рынок кредитных карт в 2013 году вырос более чем на 47% (в 2012 году — на 82,5%); общий объем составил 990 млрд. рублей. 10 крупнейших игроков рынка увеличили свои портфели в сумме на 278,2 млрд руб. Первая пятерка банков нарастила портфели на 229,3 млрд руб. Сбербанк увеличил свой портфель на 69,1%. В 2013 году на фоне высокой конкуренции, нужно было показывать рост значительно выше рынка, чтобы не уступить свои позиции более активным игрокам. Среди 10 крупнейших участников рынка кредитных карт шесть банков увеличили портфели более чем вдвое.

Был проведен анализ временного ряда для числа эмитированных кредитных карт с 2008 по 2013 гг. С помощью критерия «восходящих и нисходящих средних» была отвергнута гипотеза об отсутствии тренда. Среди всех видов аппроксимации (линейная, логарифмическая, полиномиальная, степенная, экспоненциальная, скользящее среднее) наиболее точным оказался параболический тренд, для которого R² равен 0,99 039. Для подтверждения существования параболического тренда выполнено сглаживание временного ряда с помощью пятизвенной и семизвенной взвешенных (при котором начальные значения ряда практически не изменились). Для построения прогноза о количестве кредитных карт, которое будет выпущено в 2014 году, была использована адаптивная модель Хольта. В модели Хольта присутствует два параметра сглаживания, что позволило в большей степени учесть, как соотносятся текущие уровни ряда с предыдущими. Остатки модели носили характер случайности (не имели тренда), независимости (отсутствовала автокорреляция остатков) и нормальности (был использован одновыборочный критерий Колмогорова-Смирнова, который показал, что остатки распределены нормально). Модель получилась адекватной.

Согласно полученному прогнозу, рынок кредитных карт будет также иметь положительную тенденцию в 2014 году. Это полностью соответствует характеру исследуемого временного ряда. За 12 месяцев количество кредитных карт, согласно адаптированной модели Хольта, увеличится с 29 548 тыс. ед. до 35 351 тыс. ед. Прирост составит 19,64%. Это меньше, чем в 2013 году, когда рост составил около 30%. Модель подтверждает ожидания аналитиков о том, что рост рынка кредитных карт замедлится в 2014 году.

Были выделены пять экономических факторов, которые оказывают влияние на выпуск кредитных карт. Это оборот розничной торговли, среднедушевой доход населения, численность безработных, инфляция и экспорт товаров. Построение корреляционного облака позволило определить нелинейный тип модели. Полученная модель множественной регрессии имеет R-квадрат 0,88. Это достаточно высокий показатель, который показывает, что все переменные обеспечивают на 88% вариацию числа эмитированных кредитных карт. Была выявлена отрицательная взаимосвязь на результирующий показатель у трех факторов: среднедушевого дохода населения, уровня экспорта и безработицы. Положительная взаимосвязь проявилась у оборота розничной торговли и уровня инфляции. Также было выявлено то, что экспорт товаров и инфляция влияют на выпуск кредитных карт с запаздыванием в один год. Само уравнение регрессии получилось значимым. При дальнейшем исследовании полученной модели было выявлено отсутствие автокорреляции остатков (Q-тест Льюнга-Бокса). Гипотеза о нормальности остатков не была отвергнута (статистика Жака-Бера). Модель получилась адекватной.

Тенденция опережающего роста активных участников рынка сохранится. Не исключено некоторое замедление темпов роста портфелей банков, активно использовавших в прошлом году ресурс зарплатных проектов для наращивания клиентской базы по направлению кредитных карт.

Ожидается, что в 2014 году ярко проявятся актуальные тенденции в исследуемом сегменте, и эти новые тенденции могут изменить сложившуюся ситуацию. Ритейлеры, ставшие на путь выпуска собственных или кобрендинговых кредитных карт, могут вовлечь в пользование этой услугой гораздо большее число людей. Сегмент владельцев кредитных карт расширится, и из-за этого произойдет увеличение объема транзакций по кредитным картам. Если говорить о новшествах, которые могут произойти в этой сфере в 2014 году, то это будут действия ритейлеров по совмещению кредитных карт со своими программами лояльности Основные тенденции рынка кредитных карт России и прогнозы развития. Крупные розничные торговые сети будут шире предлагать кредитные карты в пакете с другими продуктами, которые они предоставляют клиентам в своих магазинах. Тем самым количество пользователей кредитных карт возрастет.