Практическая часть.
Управление финансовыми рисками в коммерческом банке

РефератПомощь в написанииУзнать стоимостьмоей работы

Банк работает на основании Генеральной лицензии на осуществление банковских операций № 1481, выданной Банком России 8 августа 2012 года. Кроме того, Сбербанк имеет лицензии на осуществление банковских операций на привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов, другие операции с драгоценными металлами, лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на ведение брокерской… Читать ещё >

Практическая часть. Управление финансовыми рисками в коммерческом банке (реферат, курсовая, диплом, контрольная)

Общая характеристика ПАО «Сбербанк»

Сбербанк России — является один из самых крупнейших банков страны сегодня. Создан Банк Центральным банком Российской Федерации в форме акционерного общества открытого типа и зарегистрирован 20 июня 1991. Основным акционером Сбербанка России является Центральный банк Российской Федерации, который обладает более 60% акций.

Сберегательный банк Российской Федерации по ряду экономических показателей занимает ведущие позиции в кредитной системе. Ему нет равных среди коммерческих банков по числу филиалов, территориальных банков и агентств.

Количество структурных подразделений банка составляет 20 142 во всех регионах Российской федерации.

Этот банк является лидером отечественного банковского рынка: ссуды банка, предоставленные российским предприятиям составляют около трети (35,4%) всех кредитов выданных банковской системой страны корпоративным клиентам. Банк сохраняет за собой и позиции лидера розничного рынка, в частности на рынке вкладов физических лиц банк занимает 65% всего рынка, высокими темпами развиваются операции по кредитованию частных клиентов.

Приоритетными направлениями деятельности Банка являются:

— Операции с корпоративными клиентами: обслуживание расчетных и текущих счетов, открытие депозитов, предоставление финансирования, выдача гарантий, обслуживание экспортно-импортных операций, инкассация, конверсионные услуги, денежные переводы в пользу юридических лиц и др.
— Операции с розничными клиентами: принятие средств во вклады и ценные бумаги Банка, кредитование, обслуживание банковских карт, операции с драгоценными металлами, купля-продажа иностранной валюты, платежи, денежные переводы, хранение ценностей и др.
— Операции на финансовых рынках: с ценными бумагами, производными финансовыми инструментами, иностранной валютой; размещение и привлечение средств на межбанковском рынке и рынках капитала и др.

Собственный капитал ПАО «Сбербанк» на конец 2014 года составил 1982 млрд руб.

Структура собственного капитала за 2012 — 2014 гг. представлена на рис. 2.1.

Рис. 2.1. Динамика удельного веса всех источников собственных средств в общей сумме собственного капитала

Согласно рис. 1 наибольший удельный вес в структуре собственного капитала занимает нераспределенная прибыль прошлых лет: на конец 2012 года — 55,22%; на конец 2013 года — 61,16%; а на конец 2015 года — уже 75,10%. На втором месте — прибыль отчетного периода: на конец 2012 года — 20,96%; на конец 2013 года — 19,51% и на конец 2014 года — 15,7%.

Средства акционеров занимает всего 3,42 — 4,1% от общей суммы собственного капитала.

Основные факторы внешней среды, воздействующие на результаты деятельности ПАО «Сбербанк» представлены в табл. 2.1.

Таблица 2.1.

PEST-анализ ПАО «Сбербанк».


Политика.	Р.	Экономика.	Е.
Факторы.	Факторы.
	Проведение политических реформ.		Уровень платежеспособности населения.
	Изменение налогового законодательства.		Изменение политики, проводимой Центральным Банком.
	Смена органов власти.		Значительное изменение курса валют.
	Принятие законов, касающихся акционерных обществ.		Изменение курса цен на драгоценные металлы.
	Изменение законодательства о кредитных организациях.		Повышение уровня инфляции.
Сценарии.	Сценарии.
	Реформы, проводимые в банковском секторе могут оказать непредвиденное влияние на деятельность банка.		Снижение уровня платежеспособности населения снижает спрос на услуги банка.
	Снижение налогов может оказать положительное влияние на деятельность банка (например, отмена НДС на золото) и наоборот.		Чувствительность финансового результата Банка к колебаниям процентных ставок в рублях и иностранной.
	Выборы нового органа власти могут повлечь за собой смену законодательства, что повлияет на деятельность банка непредсказуемым образом.		Значительно изменение курса доллара оказывает существенное влияние на деятельность банка.
	Изменение законодательства, касающихся акционерных обществ, может повлечь за собой существенные изменения в деятельность банка.		Значительное изменение курса цен на драгоценные металлы может повлечь за собой валютные риски и оказать негативное влияние на финансовые результаты банка.
	Изменение законодательства, касающихся акционерных обществ, может повлечь за собой существенные изменения в деятельность банка.		Повышение уровня инфляции оказывает негативное влияние на финансовые результаты банка.
Социум.	S.	Технология.	T.
Факторы.	Факторы.
	Желание общества обезопасить свои накопления.		Появление новых информационных технологий.
	Подражание западным тенденциям.		Появление новых форм электронных расчетов.
	Рост или снижение рождаемости.		Появление новых компьютерных технологий.
	Увеличение числа финансового мошенничества в обществе.		Совершенствование программного обеспечения.
	Увеличение и рост преступности.		Появление новых методов работы с персоналом, дистанционного обучения.
Сценарии.	Сценарии.
	Желание общества обезопасить свои накопления влечет увеличение потребности в банковских услугах.		Появление новых информационных технологий влияет на развитие банковских услуг и повышает спрос на них.
	Подражание западным тенденциям влечет увеличение потребности в банковских услугах.		Появление новых форм электронных расчетов влияет на развитие банковских услуг и повышает спрос на них.
	Рост рождаемости оказывает влияние на увеличение потребности в банковских услугах (и наоборот).		Появление новых компьютерных технологий может оказать как положительное, так и отрицательное (увеличивает риск мошенников) влияние.
	Увеличение числа мошенничества в обществе оказывает негативное влияние на доверие населения к банкам.		Совершенствование программного обеспечения оказывает влияние на совершенствование банковских услуги и увеличение спроса на них.
	Рост преступности способствует увеличению спроса на банковских услуги вследствие перевода наличных денег в безналичные формы.		Появление новых методов работы с персоналом, дистанционного обучения совершенствует корпоративную культуру банка и повышает его репутацию, как следствие — увеличение спроса.

SWOT-анализ внешней среды банка, отражающий взаимоотношения банка с основными элементами внешней среды, представлен в табл. 2.2.

Таблица 2.2.

SWOT-анализ.

Возможности:

1. Дальнейшее развитие филиальной сети;
2. Дальнейшее укрепление рейтинга Банка;
3. Использование новых форм работы с корпоративными клиентами: кредиты малому и среднему бизнесу, корпоративное кредитование, банковские гарантии, зарплатные проекты, услуги удаленного обслуживания, финансирование покупки импортного оборудования, лизинг и многое другое;
4. Привлечение большего количества клиентов и положительная репутация банка;
5. наибольшее благоприятствование со стороны местных и федеральных властей

Угрозы:

1. Угроза конкуренции в собственной филиальной сети
2. Высокий рейтинг является в большей степени следствием высокого формального статуса, а не причиной высокой рыночной доли
3. Возрастание конкуренции на рынке ;
4. переманивание кадров конкурентами;
5. снижение внутренней эффективности «за спиной сильного лидера»

Сильные стороны:

1. Развитая сеть филиалов банка
2. Долгое функционирование на рынке
3. Известность торговой марки
4. Стабильность финансового положения
5. Внешний авторитет и влиятельность высшего руководства

Поле СИВ.

1. Использование собственных средств для расширения филиальной сети
2. Использование положительного имиджа для развития филиальной сети
3. Использование положительной репутации для привлечения клиентов
4. Использование стабильного финансового положения для укрепления на рынке
5. Использование авторитета для укрепления связей с властями

Поле СИУ.

1. Подкрепление положительного имиджа качеством услуг
2. Расширение филиальной сети для повышения рыночной доли
3. Стимулирование кадров
4. Повышение эффективности внутреннего менеджмента

Слабые стороны:

1. Недостаточно развитая корпоративная культура;
2. Отсутствие новых видов банковских услуг, имеющихся у конкурентов;
3. низкая мотивация кадрового состава
4. низкий уровень стратегического планирования; отсутствие комплексной, всесторонне обоснованной концепции долгосрочного развития в виде документа, известного всем подразделениям и сотрудникам университета;
5. непонимание перспектив, направлений, приоритетов развития

Поле СЛВ.

1. Совершенствование внутренней структуры
2. Развитие филиальной сети за счет появления новых услуг, повышения спроса и прибыли
3. Использование квалификации кадров для индивидуализации образовательных услуг
4. Стимулирование персонала

Поле СЛУ.

1. Совершенствование внутренней структуры
2. Развитие филиальной сети за счет укрепления материальной базы
3. Использование квалификации кадров для повышения качества услуг
4. Стимулирование персонала

Ключевые факторы успеха определяются как способы, которыми организация в будущем могла бы участвовать в конкурентной борьбе. Ключевые факторы успеха ПАО «Сбербанк» представлены в табл. 2.3.

Таблица 2.3.

Ключевые факторы успеха ПАО «Сбербанк».


Связанные с технологией.	Эксперт в науке в данной отрасли.
Способность к нововведениям в производственных процессах.
Способность к разработке новых услуг.
Эксперт в данной технологии.
Связанные с производством.	Эффективное предоставление услуг.
Качество предоставляемых услуг.
Высокий уровень использования банковских технологий.
Минимум издержек производства.
Доступ к необходимой квалифицированной рабочей силе.
Предоставление банковских услуг с минимальными издержками.
Динамичность технологической структуры.
Связанные с товародвижением.	Наличие значительного дохода на рынке.
Низкие издержки товародвижения.
Высокая скорость доставки услуг.
Связанные с маркетингом.	Удобная и оперативная служба сервиса.
Точное выполнение потребностей потребителей услуг.
Широта ассортимента банковских услуг.
Гарантии потребителям услуг качества.
Связанные с квалификацией персонала.	Талантливые и квалифицированные кадры.
Эксперты в технологии банковских услуг.
Связанные с организационными возможностями.	Информационные суперсистемы.
Способность к быстрой реакции.
Управленческие «ноу-хау».
Прочие факторы.	Репутация у потребителей.

Рыночные позиции ПАО «Сбербанк».

Сегодня Сбербанк по праву считается наиболее влиятельной структурой сферы коммерческих банков и заслуженно возглавляет подавляющее большинство финансовых рэнкингов. В частности, по итогам 2011 года структура традиционно вышла на уверенное первое место по объему чистых и ликвидных активов, а также по депозитным и кредитным портфелям.

Показать весь текст

Заполнить форму текущей работой